уровни Мюррея

[VG]

Ну и хде далее :twisted: Продолжи тему :mol:

Если' date=' что-то новое и интересное узнаю по этой теме, то обязательно скажу. [/quote']

 

Привет любителям Мюррея ! Повторяться лень - потому отправлю сразу на http://www.metaquotes.ru/forum/6839/page4 там есть немного, надеюсь будет для кого то новым, а для кого то полезным - так получилось, что там, хотя и не планировал - читайте, возможно потом отвечу на некоторые вопросы (если возникнут - там все достаточно подробно обсуждалось). И еще: в Мюррее нет подгонки - вполне работоспособный индюк для прогнозов. Что там существенно, так это интерпретация уровней - потому в индюках она идет как комментарии в кодах - читайте внимательно.

 

Удачи и попутных трендов.

 

ЗЫ индюк лучше возьмите оттуда - я ошибку небольшую рихтанул: повесил бага по невнимательности.

[Sheffield]

VG Спасибо за информацию

http://emoticon.metroland.ru/pictures/NICE/prankster2.gif

Времени у меня сейчас мало, но обязательно прочитаю, подумаю (как смогуhttp://emoticon.metroland.ru/pictures/NICE/kos.gif) и если появятся вопросы обязательно задам

[vint]

Как такой вариант

[vint]

Забыл спросить,про уровни выше 88,либо ниже 08.Какова их значимость?

[Sheffield]

Как такой вариант

Свой вариант развития событий я уже излагал здесьhttp://forum.masterforex.org/viewtopic.php?p=75328&highlight=#75328 Пока я придерживаюсь этой точки зрения и предполагаю' date=' что развернется на уровне 2/8, т.к. цена дошла до уровня поддержки (см. предыдущий скрин), но если она пробъет эту поддержку, то уж точно должна хотя бы временно развернуться на том уровне который ты показал, т.к. там находится еще одна сильная поддержка и наврядли цена все это проломит с первого раза[img']http://emoticon.metroland.ru/pictures/NICE/img_220073e796e239068f.gif[/img]

Забыл спросить' date='про уровни выше 88,либо ниже 08.Какова их значимость?[/quote']

По теории - Линии 8/8 и 0/8 (Окончательное сопротивление).

Эти линии самые сильные и оказывают сильнейшие сопротивления и поддержку, но как я заметил в моменты сильных движений они могут и не остановить цену и она запросто может проломиться уровень, два вниз, поэтому ИМХО нужно и можно работать на отбой (а то и смену тренда) на излете ценового импульса (т.е. ближе к концу торговой сессии, когда многие несознательные граждане начинают фиксировать прибыльhttp://emoticon.metroland.ru/pictures/NICE/fol.gif)

[VG]

Забыл спросить' date='про уровни выше 88,либо ниже 08.Какова их значимость?[/quote']

 

По статистике разработчиков движение вышениже 88 и 08 возможно с вероятностью менее 15%. На этих уровнях рекомендуют позы закрывать или по крайней мере держать короткие стопы. Уровни вышениже показывают зоны "сверх" (то есть экстремальной) перекупленностиперепроданности.

То есть разворот от уровня 08 или 88 это контр трендовый вход. Тренд подтверждается пробитием уровня 48. Уровни торгового дипапазона 38 и 58 с высокой вероятностью отсекают зону флэта. выход вышениже подтверждает развитие тренда в соответствующую сторону.

Этот индикатор не стоит использовать для пипсовки - там нужны слишком мелкие октавы, а они часто меняются и соотвественно зоны сверх перекупленностиперепроданности часто пробиваются и соотношение вероятностей оказывается не таким, как указывали разработчики. По их рекомендации нужно отслеживать уровни за 64 дня, что дает возможность с хорошей вероятностью торговать среднесрочные тренды. (потому тот индикатор, что я выложил последний раз на пауке и у метасов и строит по умолчанию дневные уровни на внутридневных диапазонах). Могу еще добавить, что разбираясь с работой этого индикатора понял, что он импирически связывает две фрактальные размерности рынка по цене и по времени и реально является только лишь частью более общей стратегии. Здесь термин "фрактал" используется в его математическом смысле - в смысле Мандельброта, а не как профанация Билла Вильямса. Возвращаясь к фрактальным размерностям - критерий Херста для евры лежит в пределах 0,62-0,64 (смотрел статьи), что в свою очередь обозначает потерю начальных условий за приблизительно 90 дней. То есть ставить более 90 дней в этом индикаторе смысла нет. Я пытался сравнивать - по большей части октавы одинаковы, что для 64 дней, что для 90. Понятно, что все это импирика и гипотезы (гипотеза фрактального рынка развивается как противовес гипотезе эффектиивного рынка), но точность определения разворотных уровней зачастую граничит с мистикой :).

 

Удачи и попутных трендов.

[VG]

Вот две картинки - на сегодня (то есть на пятницу) и перед разворотом. Бар, на момент которого был расчет помечен снизу синей стрелкой. Индикатор прикрепляю, если кому лень на метаквотсовский сайт ходить.

Вывод: если кто держит короткие по евре - подтягиваем стоп в ожидании пробития низа торгового диапазона - еще запросто можем сходить к 58.

 

Удачи и попутных трендов.

[Sheffield]

[quote name='"VG

 

но точность определения разворотных уровней зачастую граничит с мистикой

 

quote]

Вот это-то меня как раз и зацепилоhttp://emoticon.metroland.ru/pictures/NICE/5118041b55d2c117e5.gif

И сразу вопрос (хотя извеняюсь за наглость твою ссылку еще не читал и если там что-то подобное рассматривается' date=' то я достоин осуждения[img']http://emoticon.metroland.ru/pictures/NICE/8235242f7014ea4db9.gif[/img]) меня интересует фрактальная размерность по времени и как ее можно использовать на реальном графике и еще у меня есть книга Мандельброта, я знаю, что это классика, но стоит ли ее изучать, не с познавательной точки зрения, а применительно к Форексу :?:

[VG]

[quote="VG

 

но точность определения разворотных уровней зачастую граничит с мистикой

 

quote]

Вот это-то меня как раз и зацепилоhttp://emoticon.metroland.ru/pictures/NICE/5118041b55d2c117e5.gif

И сразу вопрос (хотя извеняюсь за наглость твою ссылку еще не читал и если там что-то подобное рассматривается' date=' то я достоин осуждения[img']http://emoticon.metroland.ru/pictures/NICE/8235242f7014ea4db9.gif[/img]) меня интересует фрактальная размерность по времени и как ее можно использовать на реальном графике и еще у меня есть книга Мандельброта, я знаю, что это классика, но стоит ли ее изучать, не с познавательной точки зрения, а применительно к Форексу :?:

 

Конечно рассматривается. Чуть выше я писал, что сами уровни ИМХО - часть несколько более широкой стратегии. Как и из каких соображений я ее дополнял и методология описаны там - повторяться не хочется. Да и наверняка способ не единственный. По поводу Мандельброта - можно ознакомиться. Более полезными будут книги Петерса - жаль я поздно их нашел - много бы времени сэкономил, а так пришлось местами велосипед изобретать :). Не знаю как здесь, а на пауке есть.

 

Удачи и попутных трендов.

[Sheffield]

Конечно рассматривается. Чуть выше я писал' date=' что сами уровни ИМХО - часть несколько более широкой стратегии. Как и из каких соображений я ее дополнял и методология описаны там - повторяться не хочется. Да и наверняка способ не единственный. По поводу Мандельброта - можно ознакомиться. Более полезными будут книги Петерса - жаль я поздно их нашел - много бы времени сэкономил, а так пришлось местами велосипед изобретать :). Не знаю как здесь, а на пауке есть.

 

Удачи и попутных трендов.[/quote']

Еще раз огромное спасибоhttp://emoticon.metroland.ru/pictures/NICE/33975432a5de472b5f.gif С паука книги скачалhttp://emoticon.metroland.ru/pictures/NICE/73063418d79cdacba5.gifИ последний вопрос на сегодня (нужно уходитьhttp://emoticon.metroland.ru/pictures/NICE/73064418d79b734824.gif)Начинать читать видимо нужно с Эдгар Петерс "Хаос и порядок на рынках капитала" , а уже потом

Петерс Э. - Фрактальный анализ финансовых рынков :?:

[vint]

Чё-то не догнал :roll: В чём разница между ММLevls и MM MT4 :cry:

[vint]

Подкиньте пожалуйста ссылку на индюк ИРШ :mol:,не могу найти :no:

[SPEKULYANT]

Подкиньте пожалуйста ссылку на индюк ИРШ :mol:' date='не могу найти :no:[/quote']

 

На этом форуме, в разделе архив индикаторов, там люди целые колекции этих индикаторов вылаживают. :D

[VG]

Чё-то не догнал :roll: В чём разница между ММLevls и MM MT4 :cry:

 

Выборка для построения октавы. Первый индюк писался, когда толкового описания на МQL4 еще не было и там была ошибка я ее только недавно заметил, когда обратил внимание на некоторые несоотвествия в интерпретации уровней и движении цен. В большинстве случаев разница значения не имеет, но в периоды экстремальнорй волатильности (при очень низкой и очень высокой) раница таки есть - так что лучше пользуйтесь тем, что я здесь выложил. Пожалуй выложу в кодах на метаквотсовском

http://mql4.com

 

2Sheffield

Петерса можно читать и в параллель. Правда не знаю Вашего матобразования. Самое главное понять логику и методологию применения методов - сама математика для обоснования вторична, достаточно того, что эти методы работают, а почему - дело второстепенное. Правда есть еще вопрос как долго они будут работать. На этот вопрос ответ дает матстатистика. На пауке есть книги Маккормика и Булашева. Одна называется "Энциклопедия торговых стратегий", а вторая "Статистика для трейдеров". Там неплохо расписана логика и методология применения методов матстатистики. Или просто поверьте на слово ;) - при правильном применении (внимательно ознакомьтесь с интепретацией уровней и не разменивайтесь на мелкие детали - еще раз повторяю этот индикатор для торговли среднесрочных трендов) эти методы дают статпреимущество.

 

Удачи и попутных трендов.

[APSh]

Уважаемый VG, позвольте Вас спросить:

 

Как Вы думаете, а почему собственно MM-уровни работают, приносят статистическое преимущество?

 

Какую часть реальности они отображают - физическую, статистическую, фрактальную, сентимент рынка?