9-й класс. Торговля акциями

[Kolt]

Здравствуйте. У меня вот какой вопрос:

если бы у меня была заключена сделка на buy и стоял S/L как на рисунке, а рынок открылся таким скачком (с гэпом-вроде так называется?),то по какой цене былабы закрыта моя сделка-по цене S/L или по цене открытия сессии (нижняя зеленая свеча 11.11.2010)? Спасибо за ответ.

http://i041.radikal.ru/1011/82/2865754b06c9.png

Как я понял из класса 1 (в самом конце лекции) - то по зеленой свечке. Вот только у меня тут как бы встречный вопрос возник - а если сам депозит не покрывает этого - то получается в минус уходишь, но в минус же по идее уйти нельзя. Как в таком случае будет?

 

Верно, позицию закроют с открытием рынков по действующей цене. В минус не уходишь, дилер закроет позицию согласно маржинальным требованиям. Проще - по маржинколлу. Что бы этого не произошло, необходимо соблюдать М.М, см. 5 класс. Отложенные ордера, стоп ордера, и открытые позиции на выходные лучше не оставлять. Варианта 2: либо локк, либо закрыть позицию. Жадность еще ни кого богаче не сделала

 

Аюр, позволю с Вами не согласиться (частично) если депо позволяет, то стоп-лосс будет активен и будет ждать когда цена дойдет до его уровня (проще говоря когда сделку "нальют") или же пользователь не отменит ордер и не произведет закрытие "вручную" - мы же говорим об акциях а не о форексе! - в данном случае вполне возможно закрытие гэпа вверх для последующего дальнейшего движения - но оченно рисковано. А вот ежели депо не хватает - то тогда да - маржинколл (при торговле с плечами %-к депо останется, но вероятнее всего депо станет ="0")

Локк на бирже? если мне не изменяет память на ММВБ\РТС встречные требования взаимно-закрываются - проще локк не возможен, только закрытие позиций ...............

Изменено 29 августа, 2012 пользователем Kolt

[Kolt]

Карамба!!! не посмотрел на дату вопроса - ответ ужо неактуален :(

[Kolt]

В МТ4 можно поторговать CFD на акции. Правда, такую возможность предоставляют далеко не все ДЦ. Движение практически такое же как на биржевам терминале. Что бы выйти на реальный рынок акций, придется уходить и с МТ4. "Правильных" терминалов несколько, нужно смотреть какой терминал используется у брокера которого Вы выбрали. На росфонде самый популярный терминал - Квик. Исполнение ордеров отличается от МТ4 самим своим принципом. Ваш ордер откроется тогда, когда на него будет реальный контрагент - продавец или покупатель, которого Ваша цена устроит. Естественно, никто не разглядывает каждый конкретный ордер - они стоят в очереди и дожидаются своего исполнения. Возможно и открытие ордера по цене отличной от выставленной Вами. Если будете изучать работу на биржевом терминале - поймете. Время исполнения ордера зависит от ликвидности инструмента, на котором Вы работаете, но при достаточной ликвидности никакой разницы в исполнении ордеров, по сравнению с форексом, лично я не вижу.

Вятский, разрешите Вас поправить - разница в исполнении ордеров в проскальзывании - на форексе поза открывается строго по указанной цене, на бирже тоже можно устанавливать лимиты, но при сильном движении есть риск остаться за бортом, потому и используется "коридор" цен, по которым ордер будет исполнен-с

[Kolt]

Дивидендые акции ,это загвостка с одной стороны они приносят прибыль в виде дивидендов,но если продавать на следующий день после закрытия реестра не получится ,т.к. цена как правило падает.

Именно так все и делают, именно поэтому ко дню дивидендной отсечки акции растут (причем иногда некисло так) а после отсечки падают примерно на 2-х кратную величину дивидендов (в % ессно). С фучами сложнее - ибо ценой фуча отсечка уже учтена - по этому при падении акций на отсечке фуч на эти же акции запросто могет расти :)

[Kolt]

К вопросу о волатильности: да как правильно заметили уважаемые учатники форума волатильность (как минимум на Российском рынке акций) выше к примеру фуч РТСИ в течении дня запросто мечется в коридоре 6-8 тыс.пунктов (против 1-3 фигур на той же евро\юсди) - но вот доходность - это ??? У меня лично пока нет окончательного решения что луччше в указанном примере: фуч на индекс при взятии всего движения (говорим о движении только от и до без внутридневных переворотов и торговле 1 лотом и минимально возможном депо) при ГО около 10 тыс.рупий принесет 5,2 тыс. рупий - при этом будет задействовано ВСЕ депо, форекс же позволяет при той же сумме депо торговать а) тремя лотами б) при торговле 1 лотом получить до 300 $ или по сегодняшнему курсу около 9 тыс. рупий (и это при задействовании 1/3 депо) - у этой медали есть и вторая сторона - на фортсе маржинкол составит 80% - и вас закроют принудительно при потере более 20% депо (с учетом сальдо открытых сделок), у форекса маржинколл - 20 % от депо (т.е. потеря 80 % приветствуется допускается) за счет разных плеч (фортс примерно 1:10, форекс до 1:500) слив депо на фортсе менее быстрый даже при грубых всевозможных нарушениях ................ как то так Изменено 29 августа, 2012 пользователем Kolt

[SPEKULATOR]

Кому, что нравиться. Мне, например больше форекс нравится из за ликвидности. На фондовом рынке ни когда нельзя быть уверенным, что сможешь продать вовремя акцию или индекс. Если вдруг обвал будет, можно остаться без депозита. А на форексе абсолютная ликвидность. Всегда можно быть уверенным, что в любой момент можешь продать или купить актив. Если конечно брокер ничего не нахимичит.

Думаю, что акциями стоит торговать только долгосрочно и только с приличным капиталом.

[MiKSer]

Думаю, что акциями стоит торговать только долгосрочно и только с приличным капиталом.

 

Не совсем так. Для этого надо хотя бы посмотреть торговлю акциями или "поприсутствовать" на такой торговле другими трейдерами.

Сама торговля отличается и значительно. Но совершенно не обязательно покупать сами акции, можно торговать и на их волатильности. Не выбирать конкретные акции, не следить за ними, а "рассматривать" пакет, анализировать сразу несколько сот акций (не в ручную, конечно. используя возможности терминалов и вспомогательных сайтов) и из них выбирать "движущиеся". Так можно сделать несколько сделок за день и к концу их закрыть. На некоторые оставить и закрыть на следующий день.

 

Прелесть в такой торговле в том, что не надо "мульоны" и не надо все время "дрожать" - как бы что ни вышло. Акционеры - это другое дело, они выбирают компании для инвестирования и следят за ними на долгосрочном тренде с содраганием сердца. Нам, как спекулянтам это не надо, достаточно торговать на сессии или в небольшом тренде. Хотя, это тоже дело выбора и пристрастий.

[Klaimor]

Подскажите пожалуйста у какой компании можно посмотреть акции (через торговый терминал) Э.ОН Россия, ФСК ЕЭС, МРСК Центра, РусГидро, МРСК Волги, Мосэнерго. Спасибо.

[xFrienDx]

Расскажу о фондовом рынке со своего личного опыта. Когда-то торговал на фондовом рынке NYSE. Ситуация была такая - был дядя инвестор собрал ребят (и я туда по счастливой случайности попал), которые интересовались торговлей на фондовом рынке и уже имели некие знания. Дал нам определенную суму на счета для учебы. В каждого был лимит депозита, который на протяжении нескольких месяцев мы могли потерять. Если теряли быстрей, то своих денег не отдавали, но учится у него уже больше не могли. Выгода ему была следующая, даже если один человек смог обучится, то он получал трейдера. А кто не смог и слил некую сумму с депозита, то это ему не страшно, так как это для него просто мелочь. Забегая на перед скажу, что со всей группы (9 человек) остался только один, к сожалению, не я. Хотя я и не слил больше лимита (потерял около 800 баксов на комиссии), но на протяжении 8 месяцев не смог изменить нисходящий тренд моего депозита и потому был исключен из групы. Как теперь вижу основной проблемой было мое не совсем серьезное отношение к этому делу и не полная самоотдача. Хотя этой болезнью страдали все участники нашей группы, кроме одного парня, который и остался. Он приходил в офис рано утром в 9.00 часов и целый день отбирал и анализировал акции. После торгов (NYSE открыта с 16.30 до 23.00) он оставался в офисе до 24.00, а то и до 1.00 ночи, и снова анализировал акции и сделки. Его настойчивость и огромный труд сделали свое дело. Это я к тому, что если, кто рассчитывает немножко почитать книгу о трейдинге, немножко посидеть за монитором, мышкой потыкать и при этом еще и зарабатывать, то ничего у Вас не получится. Нужно много и упорно работать.

И так собственно о торговле на бирже. Первое с чего мы начинали это был ресёрч или, по нашему, отбор акций. На специальных сайтах, я уже не помню на конкретно каких мы отбирали акции для торговли. Ресёрч делали каждый день, а иногда и во время торгов. Весь список акций NYSE мы пропускали через фильтры. Главным фильтром был "мост доллар рендж", то есть отбирались акции, которые в предыдущий день были максимально активными. Далее акции отфильтровывались по цене. Наиболее желательным был диапазон от 5 до 40 долларов за акцию. Акции из этого диапазона и неплохо ходили и небыли очень рискованными. Далее фильтровались по объему. Отбрасывались очень "толстые" и очень "тонкие" акции (то есть или с очень большой капитализацией и соответственно там очень много трейдеров торгует, что не очень было для нас хорошо, или другая крайность когда акция торгуется очень мало за день и соответственно её сложно купить или продать по той цене, какую хотите). Далее этот список акций (после такого фильтра оставалось около 300-500 акций) закидывался в демку торговой платформы Thinkorswim (реальные торги проводили на другой платформе) и мы проводили визуальный отбор этих акций. Проверялась одноминутка (на ней не должно было бы гепов в цене иначе потом на такой акции не зайдешь и не выйдешь без сильного проскальзывания), пятиминутка (график должен быть плавный, относительно легко прогнозируемый, в общем понятный трейдеру, свечи обязательно должны быть без теней) ну и другие таймфреймы при желании.

Торговая система была очень проста - искались уровни поддержки и сопротивления и работа велась на пробой этих уровней. Надо было только дождаться его. Поскольку отобранные акции были плавные и почти без теней, то ложных пробоев почти не было. Главное дождаться его. Поскольку разница цен между уровнями поддержки и сопротивления составляла несколько пунктов (если хорошо сделать ресёрч и научиться находить такие уровни), то цена стопа была минимальной 5-10 пунктов, а вот после пробоя цена могла уйти в одну сторону почти без откатов на 30-50 и более пунктов. Раз было помню зашел на пробой уровня, заработал 15 пунктов и вышел с сделки (что-то снервничал), а акция после этого выросла больше чем на 2 доллара (200 пунктов) за полтора часа почти без откатов.

В общем, ТС была очень проста, надо только было иметь усидчивость и терпение и трезвую голову. А поскольку ни тем, ни другим ни третьим на тот момент не обладал, то лез в сделки где попало, что и приводило к сливу депо.

Если сравнивать форекс и фондовую биржу, то различия очень сильные.

Во-первых, это большой выбор акций. Из нескольких тысяч, с помощью фильтров можно довольно быстро отобрать те акции, которые подходят к вашей ТС. Акции с красивыми плавными графиками без теней, которые неплохо поддаются теханализу. Если взять график любой пары, то только в редкие дни пара идет плавно без больших теней. А на фондовом рынке каждый день можно отобрать такие акции.

Во-вторых, спред. Ну здесь конечно форекс имеет преимущество перед реальной биржей. На форексе два пунка и все или меньше, а вот на бирже спред плавающий, так как он формируется лимитными ордерами трейдеров. На некоторых акциях спред небольшой 1-4 пункта. На неликвидных спред большой и может составлять 5-20 и более пунктов. Здесь нужно смотреть обязательно так как если зайти не лимитным ордером, а рыночным, то сразу попадаешь в убыток на величину спреда. Это, конечно, недостаток обычной биржи, но если правильно отобрать акции, то таких ситуаций с очень большим спредом почти не бывает.

В-третьих, ликвидность. Опять здесь форекс выигрывает, вы всегда сможете зайти или выйти из сделки, а вот на бирже это иногда становится проблемой, особенно если акция неликвидная. Не раз такое было - сидишь в сделке и хочешь закрыться (например сидиш в шорте), а акция неликвидная и спред очень большой и если закрыться рыночным ордером, то можно много потерять на спреде. Начинаешь выставлять лимитные ордера на покупку в надежде, что кто-то их захочет взять. И что интересно, моя заявка приводила к тому, что другие трейдера, которые выставили свои лимитные ордера на продажу начинали отменять свои ордера и цена в биржевом стакане только ухудшалась против меня. Или другие трейдера выставляли свои лимитники на покупку выше моего ордера, после чего нужно было отменять свой ордер и заново выставлять его выше по еще худшей цене пока кто-то его не возьмет. Но такие ситуации были редки и если ресёрч был сделан правильно, то неликвидные акции не должны к вам попасть.

Четвертое. Книга специалиста или open book. За дополнительную плату (около 50 баксов в месяц), можно было заказать себе такую услугу, а именно: по любой акции вы можете видеть почти все лимитные ордера выставленные другими трейдерами. Если нет опен бука, то альтернативой ему может стать обычный биржевой стакан. Использовалось это довольно просто. Просматриваете книгу и видите каких ордеров (на покупку или продажу) больше (больше заявок и особенно если есть большие заявки с большим количеством лотов), понятно что если больше ордеров на продажу, то цене будет тяжело пойти вверх. Также хорошо действовала стратегия выставления стопов с помощью информации о размерах заявок. Стоп обычно ставился на один пункт ниже (если длинная позиция) лимитной заявки очень большого объема. Шанс, что её разберут в основном небольшой и такие стопы были довольно неплохи. Или другой вариант. Цена шла в какую-то сторону и уперлась в какой-то уровень. А на этом уровне поставлен очень большой лимитный ордер. Если ордер начали активно разбирать и объем его начал уменьшатся, то скорее всего его разберут и после этого цена сделает сильный рывок в ту сторону что и до этого. И наоборот если ордер разбирают вяло, или размер ордера постоянно при этом восстанавливают (то есть добавляют новые ордера по этой цене), то цена скорей отскочит от этого уровня и зайдя в сделку на отскок от уровня сразу можно поставить стоп на один пункт за этой большой заявкой. Получается очень выгодный стоп в размере 2-3 пункта. Конечно бывают и разные обманные маневры "акул рынка", но шанс попасть на них не очень большой.

Пятое. Размер депозита. Здесь форекс опять вне конкуренции со своими кредитными плечами в 100 и более. На фондовом рынке плечо значительно ниже и с депозитом меньше чем 1000 баксов начать торговать вы не сможете. Помню, на то время, в Киеве была контора, которая давала выход на рынок NYSE с депозитом в 1000 баксов (наверное она давала неплохое плечо). Если посчитать, то при плече 1 к 20 на депо в 1000 долларов можно купить 1 лот акций стоимость до 20 долларов, что довольно неплохо.

Мое личное мнение, акциями легче торговать чем валютой. Жаль, что тогда упустил свой шанс . Но надеюсь, что еще когда-то вернусь туда

[Andrej07]

Сейчас много контор предоставляет возможность торговать на NYSE с депо от тысячи. Так что ты не упустил, а приобрел опыт как нельзя работать. Вот и все.

[xFrienDx]

Расскажите пожалуйста о СFD на акции из индекса ДоуДжонса. А именно: кто потерял деньги если я совершил прибыльную сделку? Я же не купил реальные акции у другого трейдера на рынке, а просто контакт на разницу (виртуальные фантики)? Так, кто теряет деньги? Мое мнение, что на CFD я торгую против ДЦ (точней оно против меня) или я ошибаюсь? Подскажите.

[tema100]

огромным минусом конечно является что с мини депо акциями не поторгуешь. у меня был опыт самостоятельной торговли акциями с депозитом 10000 руб в итоге с этой суммой и ушел все мои прибыли ушли брокеру на комиссию по 600р в месяц. так что если есть 100-200 т.р которыми можно рисковать то там проще тем что из-за меньшего плеча тяжелее слить депо. на форекс и риск больше, но и обратно, потенциальный доход выше. сейчас у меня капитал разделен часть инвестирую на 1-5 лет другой часть пытаюсь работать на форекс.

[Домино]

Здравствуйте. Будьте добры, подскажите,как лучше поступить. Я только начала изучать трейдинг, торгую на демо-счете на одном из ДЦ (не пишу названия т.к. не знаю, можно ли на форуме озвучивать это ). Здесь обучаюсь в Школе начинающего трейдера. Дошла до торговли акциями, опционами и фьючерсами. Так ли необходимо это мне изучать сейчас? Мозг и так вскипает от информации - не потому, что трудно, а потому, что много! Может мне пока пропустить эти уроки и больше уйти в углубление знаний по Форексу, как вы считаете? Спасибо.

[MiKSer]

Здравствуйте. Будьте добры, подскажите,как лучше поступить. Я только начала изучать трейдинг, торгую на демо-счете на одном из ДЦ (не пишу названия т.к. не знаю, можно ли на форуме озвучивать это ). Здесь обучаюсь в Школе начинающего трейдера. Дошла до торговли акциями, опционами и фьючерсами. Так ли необходимо это мне изучать сейчас? Мозг и так вскипает от информации - не потому, что трудно, а потому, что много! Может мне пока пропустить эти уроки и больше уйти в углубление знаний по Форексу, как вы считаете? Спасибо.

 

Лучше так и поступить.

В Школе об акциях и опционах рассказывается в части знакомства, в части иметь представление о перспективах и личных планах на долголетнюю торговлю. Если вы начнете больше внимания уделять опционам, что вполне заслуженно, но в мелочах появятся вопросы, будут одни вопросы, так как без азов и без стойких понятий опционы будут зеленым облезлым штакетником.

 

Вы же можете себе представить, что если будет речь идти о тренде, о направленном изменении курсов, то без азов о тренде речь далее азов не пойдет. Как изучать те же фьючерсы, если не знаешь необходимость индикаторов и их роль в анализе? И последнее:

- чтобы переходить дальше к свое мечте и цели надо досконально освоить все на примитивном уровне, довести до совершенства навыки и получить опыт в рамках Школы, и только после это следовать по ступеням вверх и выше.

- сколько для это потребуется времени? - чисто индивидуально. Одни на обучение тратят по несколько часов в день, а другие на уровне хобби - час-два. И ясно же что вторые (или те, нерадивые) подготовятся к опционам значительно позднее, чем вы. Вы же не ради досуга на форуме читаете материалы?

 

Отсюда - прислушивайтесь своего разума, оцените объективно и решайте: идти шагами, скакать по вершинка, или планомерно следовать согласно самооценки разумного человека. Действительно: часть материала можно прочитать для знакомства и эрудиции, но постигать все и сразу, значит перегрузить мозг информацией и почувствовать себя малоспособным человеком. А ведь все великие тоже начинали с букваря, экономики современно "капитализированного мира", с недельного просиживания у терминала. И повторить их становление за месяц или даже за год - не показатель способностей и не требование. Тут как в спорте - после недели напряженных тренировок даже под присмотром бывшего героя олимпиады сдать на первый разряд не получится, А вы думаете, из вас сразу сделают чемпиона города? Ну, не олимпийского же - точно.

 

так что следуйте своей дорогой, деньги акул бизнеса вас дождутся. И если вы пропустите профитные ордера - они не последние в этой жизни, их впереди не меньше, чем было за всю историю человечества.

[Домино]

Здравствуйте. Будьте добры, подскажите,как лучше поступить. Я только начала изучать трейдинг, торгую на демо-счете на одном из ДЦ (не пишу названия т.к. не знаю, можно ли на форуме озвучивать это ). Здесь обучаюсь в Школе начинающего трейдера. Дошла до торговли акциями, опционами и фьючерсами. Так ли необходимо это мне изучать сейчас? Мозг и так вскипает от информации - не потому, что трудно, а потому, что много! Может мне пока пропустить эти уроки и больше уйти в углубление знаний по Форексу, как вы считаете? Спасибо.

 

Лучше так и поступить.

В Школе об акциях и опционах рассказывается в части знакомства, в части иметь представление о перспективах и личных планах на долголетнюю торговлю. Если вы начнете больше внимания уделять опционам, что вполне заслуженно, но в мелочах появятся вопросы, будут одни вопросы, так как без азов и без стойких понятий опционы будут зеленым облезлым штакетником.

 

Вы же можете себе представить, что если будет речь идти о тренде, о направленном изменении курсов, то без азов о тренде речь далее азов не пойдет. Как изучать те же фьючерсы, если не знаешь необходимость индикаторов и их роль в анализе? И последнее:

- чтобы переходить дальше к свое мечте и цели надо досконально освоить все на примитивном уровне, довести до совершенства навыки и получить опыт в рамках Школы, и только после это следовать по ступеням вверх и выше.

- сколько для это потребуется времени? - чисто индивидуально. Одни на обучение тратят по несколько часов в день, а другие на уровне хобби - час-два. И ясно же что вторые (или те, нерадивые) подготовятся к опционам значительно позднее, чем вы. Вы же не ради досуга на форуме читаете материалы?

 

Отсюда - прислушивайтесь своего разума, оцените объективно и решайте: идти шагами, скакать по вершинка, или планомерно следовать согласно самооценки разумного человека. Действительно: часть материала можно прочитать для знакомства и эрудиции, но постигать все и сразу, значит перегрузить мозг информацией и почувствовать себя малоспособным человеком. А ведь все великие тоже начинали с букваря, экономики современно "капитализированного мира", с недельного просиживания у терминала. И повторить их становление за месяц или даже за год - не показатель способностей и не требование. Тут как в спорте - после недели напряженных тренировок даже под присмотром бывшего героя олимпиады сдать на первый разряд не получится, А вы думаете, из вас сразу сделают чемпиона города? Ну, не олимпийского же - точно.

 

так что следуйте своей дорогой, деньги акул бизнеса вас дождутся. И если вы пропустите профитные ордера - они не последние в этой жизни, их впереди не меньше, чем было за всю историю человечества.

Спасибо за обстоятельный ответ. Насчет иллюзий вы абсолютно правы. Я человек адекватный, долго в бизнесе реального сектора экономики и первые иллюзии у меня "растаяли" еще в августе 1998 года. Поэтому, прежде, чем заняться какой-либо деятельностью, очень тщательно все изучаю по теме. Естественно, возникают вопросы. Заранее прошу извинить - вопросы могут быть "смешными" из-за моей некомпетентности. Стараюсь, учусь - сложно. Труд трейдера - адский с психологической точки зрения, да и с физической тоже. Я готова к этому. Ведь все хорошее дается не благодаря, а вопреки... Хорошо, что здесь есть мощная поддержка и внимательное отношение к любому возникающему вопросу у учеников. Еще раз примите мою благодарность.