8-й класс. Основы анализа объемов.

[Optionseller]

Если говорить об акциях, то это одно, а если говорить о фьючерсах то тут не другое. Акций фиксированное кол-во, и больше чем выпущено быть не может, а вот фьючерсов до момента экспирации вы можете открыть очень много, а к моменту экспирации их всех закрыть не производя ни какой поставки по ним, так собственно и удается ими торговать простым трейдерам.

[Kirec]

БЫЛ в отъезде, без связи. Отвечаю всем по порядку.

 

  В 11/11/2011 в 9:17 PM, Umbrella сказал:

Всем привет.Вопрос к Kirec.Подскажите,пжл,как именно проходят эти конференции по Скайпу?

Обычно. как все телеконференции, в голосовом режиме с показом экрана ведущего.
Для группы Пользователи есть возможность поучаствовать в конференциях нашей кафедры, записавшись через Скайп

[Kirec]

  В 11/15/2011 в 2:48 PM, Velemir сказал:

Вопрос к заведующим кафедры объемов, ваша тс или методика ориентированна на краткосрочную торговлю? Опишите поподробней пожалуйста. Интересует применимость системы на среднесрочке.

 

Методика анализа объемов СМАК применяется в основном для внутридневной торговпи, при этом не исключая перевод прибыльной сделки на следующий день и более.

Анализируются графики м5 - м 30. Среднесрочная торговля с использованием объемов изучается на других кафедрах.

[Kirec]

  В 11/24/2011 в 5:06 PM, migor-f сказал:

  В 11/24/2011 в 12:10 PM, Optionseller сказал:

Не может конечно.

 

Я почему спрашивал.

Сложилось мнение что при торговле без обязательства реальной поставки денег, товара будь-то фъючерсы, опционы, форекс реальные деньги в покупку/продажу вкладывают(и проигрывают) "внешние"трейдеры а маркетмейкеры и трейдеры "внутри системы" продают "воздух" И поэтому объемы не зависят от колличества реального товара, денег, акций а только от "Интереса" внешних трейдеров (маркетмейкеры всегда сыграют с другой стороны сделки) а это(интерес) в большей степени зависит от "ожиданий" которые формируются "новостями" а также "рисуемыми" на графиках фигурами.

При торговле фьючерсными контрактами на бирже объемы абсолютно реальны. Они показывают количество купленных/проданных контрактов

по данной конкретной цене за анализируемый период.

Например, максимальный объем за 1 декабря по фьючеру евро составил 6187 лотов по цене 1.3462.

[migor-f]

  В 12/2/2011 в 7:08 PM, Kirec сказал:

  В 11/24/2011 в 5:06 PM, migor-f сказал:

  В 11/24/2011 в 12:10 PM, Optionseller сказал:

Не может конечно.

 

Я почему спрашивал.

Сложилось мнение что при торговле без обязательства реальной поставки денег, товара будь-то фъючерсы, опционы, форекс реальные деньги в покупку/продажу вкладывают(и проигрывают) "внешние"трейдеры а маркетмейкеры и трейдеры "внутри системы" продают "воздух" И поэтому объемы не зависят от колличества реального товара, денег, акций а только от "Интереса" внешних трейдеров (маркетмейкеры всегда сыграют с другой стороны сделки) а это(интерес) в большей степени зависит от "ожиданий" которые формируются "новостями" а также "рисуемыми" на графиках фигурами.

При торговле фьючерсными контрактами на бирже объемы абсолютно реальны. Они показывают количество купленных/проданных контрактов

по данной конкретной цене за анализируемый период.

Например, максимальный объем за 1 декабря по фьючеру евро составил 6187 лотов по цене 1.3462.

Вопрос то был в другом.

По производным инструментам их количество( контракты) не зависит от количества(физического)исходного товара (нефти, хлопка, сахара, валют и т.д.) и определяется во многом интересом( деньгами) спекулянтов не собирающихся реально покупать\продавать товар Т.Е Объемы биржевых торгов реальные но с объемом добытой к примеру нефти не связаны.

И определить сколько ее (нефти) реально поставилось по биржевым контрактам а не по прямым договорам наверное невозможно. И значит на бирже не товаром торгуют а ГОНЯЮТ ТУДА-СЮДА ЦЕНЫ,

[Impulse]

  В 12/2/2011 в 7:31 PM, migor-f сказал:

 

Вопрос то был в другом.

По производным инструментам их количество( контракты) не зависит от количества(физического)исходного товара (нефти, хлопка, сахара, валют и т.д.) и определяется во многом интересом( деньгами) спекулянтов не собирающихся реально покупать\продавать товар Т.Е Объемы биржевых торгов реальные но с объемом добытой к примеру нефти не связаны.

И определить сколько ее (нефти) реально поставилось по биржевым контрактам а не по прямым договорам наверное невозможно. И значит на бирже не товаром торгуют а ГОНЯЮТ ТУДА-СЮДА ЦЕНЫ,

ну разве что по открытому интересу (в последние дни перед экспирацией смотреть) можно приблизительно понять как работает этот мыльный пузырек))

[Kirec]

  В 12/2/2011 в 7:31 PM, migor-f сказал:

  В 12/2/2011 в 7:08 PM, Kirec сказал:

  В 11/24/2011 в 5:06 PM, migor-f сказал:

  В 11/24/2011 в 12:10 PM, Optionseller сказал:

Не может конечно.

 

Я почему спрашивал.

Сложилось мнение что при торговле без обязательства реальной поставки денег, товара будь-то фъючерсы, опционы, форекс реальные деньги в покупку/продажу вкладывают(и проигрывают) "внешние"трейдеры а маркетмейкеры и трейдеры "внутри системы" продают "воздух" И поэтому объемы не зависят от колличества реального товара, денег, акций а только от "Интереса" внешних трейдеров (маркетмейкеры всегда сыграют с другой стороны сделки) а это(интерес) в большей степени зависит от "ожиданий" которые формируются "новостями" а также "рисуемыми" на графиках фигурами.

При торговле фьючерсными контрактами на бирже объемы абсолютно реальны. Они показывают количество купленных/проданных контрактов

по данной конкретной цене за анализируемый период.

Например, максимальный объем за 1 декабря по фьючеру евро составил 6187 лотов по цене 1.3462.

Вопрос то был в другом.

По производным инструментам их количество( контракты) не зависит от количества(физического)исходного товара (нефти, хлопка, сахара, валют и т.д.) и определяется во многом интересом( деньгами) спекулянтов не собирающихся реально покупать\продавать товар Т.Е Объемы биржевых торгов реальные но с объемом добытой к примеру нефти не связаны.

И определить сколько ее (нефти) реально поставилось по биржевым контрактам а не по прямым договорам наверное невозможно. И значит на бирже не товаром торгуют а ГОНЯЮТ ТУДА-СЮДА ЦЕНЫ,

Тема обсуждения нашей ветки - применение анализа объемов в торговле . Ваши вопросы с ответом самому себе выходят за эту тему. но само внимание к теме уже похвально:).

С удовольствием отвечу на вопросы по существу, задавайте.

По поводу - гоняют цены - трейдеру важнее понять, как заработать на этих движениях.

О причинах движения расскажут аналитики, правда задним числом.

[Optionseller]

По поводу фьючерсов. От незнания азов, и возникают такие мнения. Что такое фьючерс, и для кого создавался этот инструмент? Думаете для вас, для спекулянтов? Ответ не верный. Фьючерсный рынок и биржа в целом, создавались для реального сектора, для того что бы он(реальный сектор) мог захеджировать свои риски финансовыми деривативами(фьючерсами). Т.е. биржа служит не для того что бы продавать свой товар, а для того что бы хеджировать риски.

[migor-f]

  В 12/9/2011 в 5:17 PM, Santyago сказал:

  В 12/8/2011 в 11:14 AM, Optionseller сказал:

По поводу фьючерсов. От незнания азов, и возникают такие мнения. ..... Т.е. биржа служит не для того что бы продавать свой товар, а для того что бы хеджировать риски.

 

На мой взгляд, рынки давно перестали быть площадками только для хеджа. Думаю, ни для кого не секрет, что сегодня в мире денежной массы намного больше, чем реально произведенного товара, ...

Поэтому рынки стали гибридными: частично управляемые, частично стихийные. Какие-то структуры хеджируют на рынке свои риски, кто-то спекулирует,

Поэтому вопрос, ..., является скорее риторическим и относится к структуре бирж, нежели к реальному трейдингу. Как говориться, чтобы научиться ездить, не обязательно копаться в устройстве двигателя автомобиля (структура), достаточно сдать на права и выучить правила дорожного движения (понять рынок).

Реальность заключается в том, что трейдеры принимают решения, что и движет ценой.

Сегодня очень многие трейдеры .....торгуют следствия, вместо того, чтобы понять причины того или иного импульса или движения.

Рынок это не только движение цены, скорее - это группы трейдеров, принимающие решения, ....Самый лучший анализ - это анализ принятых трейдерами решений, анализ настроения толпы и логики крупных игроков рынка.

 

Спасибо за внимание к нашим размышлениям.

Просто из измененных мировоззрений на рынок благодаря теории управляемости рынком через вливание большиж денег (причем реально ничем не обеспеченных) а также манипуляцией общественным мнением через различные СМИ (которые также являются управляемыми теми же большими деньгами) появилось понимание того, что анализ как технический так и фундаментальный в своем классическом изложении не работает.И не работает потому, что на рынке много лиц не являющихся реальными производителями/ потребителями хеджирующими свою деятельность.

Именно "ВНЕШНИЕ" трейдеры изучившие ТА и ФА и пытающиеся отхватить свой кусок и становятся в свою очередь добычей более крупных игроков, которые и устраивают "неожиданные" движения цен как посредством вливания объемов и пробивая "уровни" так и через различных "Экспертов" формируя ожидания движени рынка.

А вот научиться распознавать этот развод что-то пока не очень получается.

[Kirec]

  В 12/9/2011 в 8:24 PM, migor-f сказал:

...

А вот научиться распознавать этот развод что-то пока не очень получается.

 

Если относиться к рынку как к месту "развода" - зачем в него стремиться? Гораздо полезнее воспринимать его - рынок - как дружественное место, где трейдеру дают уникальные возможности. И, научившись понимать логику действий крупных игроков, действовать в одном направлении с ними.

 

Трейдеры, теряющие деньги на рынке, становятся жертвами, в первую очередь, своих заблуждений и страстей. Ведь НИКТО кроме Вас самих не может нажать БАЙ или СЕЛЛ на Вашем терминале :).

[migor-f]

  В 12/11/2011 в 7:49 PM, Kirec сказал:

  В 12/9/2011 в 8:24 PM, migor-f сказал:

...

А вот научиться распознавать этот развод что-то пока не очень получается.

 

Если относиться к рынку как к месту "развода" - зачем в него стремиться? Гораздо полезнее воспринимать его - рынок - как дружественное место, где трейдеру дают уникальные возможности. И, научившись понимать логику действий крупных игроков, действовать в одном направлении с ними.

 

Трейдеры, теряющие деньги на рынке, становятся жертвами, в первую очередь, своих заблуждений и страстей. Ведь НИКТО кроме Вас самих не может нажать БАЙ или СЕЛЛ на Вашем терминале :).

 

Как дружественное место - это навряд-ли Они любят не меня а мои деньги ( из к/ф).

А вот понимать логику действий крупных игроков, что-бы не попасть под развод вот этому и учусь. А под разводом понимаю движение цен которое как-бы противоречит классическому ТА, новостям и необходимо крупным игрокам(хищникам) чтобы вытряхнуть мелких (паразитов-я ), которые также пытаются откусить свой кусочек от жертвы.

[Kirec]

Уважая чужое мнение, остаюсь при своем: рынок многогранен, и каждый находит, что ищет: одни - возможности, другие - ...как получится.

[Kirec]

Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!

Желаю здоровья, счастья и всяческих успехов!

[Todos]

Здравствуйте, Николай.

У меня вот такой вопрос.

Я на форексе сравнительный новичек, примерно 5 месяцев только обитаю в нем, но достаточно плотно.

Мне интересны Объемы, как метод анализа движения цены. У меня есть свое вИдение, но не хватает опытного профессионального глаза и мнения - правильно ли я вижу, на правильном ли я пути.

Могу ли я просить вас, рассмотреть мое вИдение работы объемов и указать мне на явные ошибки , если таковые найдутся и тд.

Буду очень благодарна.

С Уважением

Анастасия

[stenikl]

Конечно, на валютном рынке Форекс нет объемов в открытом доступе. НО!!! Данные по объемам можно получать с Чикагской Товарной Биржи - СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), где в числе прочих инструментов торгуются валютные фьючерсы. Котировки последних абсолютно идентичны котировкам основных валютных пар Форекса, при этом валютные "фьючи" торгуются на реальной биржевой площадке с регламентом торгов, с реальными участниками и РЕАЛЬНЫМИ объемами, которые мы отслеживаем напрямую с "пола" биржи.

Еще раз добрый вечер.Мой вопрос такой. Если данные по объемам вы получаете с Чикагской биржи, то торгуете только во время работы этой биржи?