8-й класс. Основы анализа объемов.

[vadim86]

Скачал Thinkorswim, установил при запуске проверяет обновления и не запускается...

 

Интересно, какая программа или терминал лучше всего подходит для отображения объемов по фьючерсам?

[Kirec]

У меня возник еще один интересный вопрос, если форекс рынок управляемый а фьючерсы - это рынок который отражает баланс спроса и предложения (т.к. торговля происходит через биржу), то почему котировки основных валютных фьючерсов и валют на форексе совпадают?

По вопоосу управляемости форекса - тема бесконечная, могу только сказать, что меня больше интересует возможность дохода в этой сфере. А про совпадение котировок - приведу сравнение, нестрогое, но по моему отражающее то что происходит. Товаром на форексе является торгуемый инструмент, для пары евро-доллар это курс обмена одной валюты на другую, зависящий от спроса/предложения. То есть вы покупаете евро, рассчитываясь за покупку долларами, и наоборот. В привычных большинству условиях форекс можно сравнить с покупкой любого товара за наличные, а фьючерс - по безналичному расчету(договору купли - продажи). Так как товар тот-же, и цена почти одинаковая (безнал обычно дороже) - кстати котировки валют на форексе и фьючерсах тоже немного отличаются .

 

Всем здравствуйте!

Примите мою интерпретацию ответа на вопрос об идентичности котировок: "ДА, форекс управляемый рынок и управляют рынком "большие деньги"".

В самом вопросе, ИМХО, была ошибка: а фьючерсы - это рынок который отражает баланс спроса и предложения (т.к. торговля происходит через биржу). То есть человек, задавший этот вопрос, мыслит категориями Экономикса (кривая спроса предложения), на самом деле РЕАЛЬНЫЙ рынок (биржевые фьючерсы) РЕАЛЬНО двигают толстосумы так, как им нужно. Ну а поскольку эти же толстосумы владеют производным форексом, то достаточно очевидно, что котировки будут идентичные.

Поэтому, когда Kirec (при всем моем уважении) ответил: "для пары евро-доллар это курс обмена одной валюты на другую, зависящий от спроса/предложения", сдается мне, покривил душой или не захотел должным образом развернуть свой ответ.

Потому как в рыночный спрос-предложение на обоих рынках я не верю.

 

Но ЭТО - вопрос принципиальный. Вот многие говорят здесь на форуме, какая тебе разница, двигают цены или не двигают, главное - я рублю бабло и мне этого достаточно. Согласен, зарабатывать научиться - первая и важнейшая цель. Но! Не получла бы Земля ни Джордано Бруно, ни Исаака Ньютона, ни Михайло Ломоносова, если бы все вокруг твердили: "Ну зачем думать, круглая Земля или плоская? Тебе что, ходить не удобно?" И таких вопросов нет конца и среди них вопрос об управляемости рынков.

Также согласен с теми, кто предупреждает новичков о том, что торговле чужды наши мировоззрения, влияющие на принятие торговых решений. Если взгляды не верны - слив депо обеспечен. Это грамотное предупреждение и я в частности зайду снова на реал либо уверовав в управляемость (неуправляемость) рынков, либо запретив себе думать об этом во время торговли.

 

Однако...

Если все таки мы понимаем, что рынок четко управляем и передвигается по уровням с конкретными, определенными целями, это нам дает преимущество перед рынком, так как мы начинаем копать целесообразность этих прыжков и находить их причину. Вот я на 100% уверен, что местные модераторы этого класса знают эти причины (может быть не все). Изучаются ли они на вашей кафедре? И если да, то на сколько глубоко?

 

Ребята, я здесь новенький, поэтому не судите строго, может я и не прав. На истину не претендую, пишу о том, что происходит в голове в данный момент.

Прошу ваших комментариев.

 

По стилю видно человека ищущего ответы. Вспоминаю себя четыре года назад - тоже голова кругом.

Для порядка отвечу на Ваши вопросы: местные модераторы знают эти причины, может и не все.

они достаточно глубоко изучаются на нашем факультете.

По вопросу о паре евродоллар ответ такой: с некоторой вероятностью цена дальше пойдет вниз.

Конечно такие ответы Вас не устроят, и понятно почему. Все дело в постановке вопросов.

Похоже, Вы (как и я вначале) не очень себе представляете, чего хотите добиться в результате.

Если целью является умение анализировать графики (быть аналитиком) - это неплохой вариант и тогда можно учиться пониманию управляемости рынка и причин движения цены.

Может быть и такая цель: называть себя трейдером в кругу друзей. Есть категория людей, торгующих ради самого процесса. Ну и еще варианты, их множество.

Трейдинг многолик как и рынок и познать его с ходу невозможно.

Подсказка такая: определиться точнее со своими потребностями(и возможностями) на первом этапе и копать в этом направлении, игнорируя пока остальные возможности нашего форума. Возможности в нашем примере главное. Скажем, человек хочет научиться управлять капиталом в 100к, но может вложить в депозит только 1к. Наверно ему рациональнее учиться управлять 1к. Важно сколько времени вы можете посвятить процессу. И так далее.

Очень хороший вариант начать с позиции рисовальщика(это из моего опыта).

 

И по поводу своего неразвернутого ответа выше: стараюсь отвечать конкретно на поставленный вопрос.

 

 

[Ladin]

Kirec, спасибо за участие в дискуссии.

За подсказку тоже спасибо, я уже как то сам к этому выводу пришел.

 

Недавно меня зацепило выступление товарища MiKSerа:

 

Исходя их целей и задач они (уже упоминал) применяют свои рычаги (следить за котировками):

- КД (да, те крупные деньги) держат объем на одном уровне и не пускают курс выше

= кто покупает для продажи на большем курсе покупают у КД

= КД продаст столько, сколько будет заявок на покупку (до определенного уровня, который никто не пробьет, объема хватит)

= у мелкоты (да, нас с вами) есть "сотка" чтобы купить "малешку"

= КД не дает поднять курс, продает столько, сколько "мелкота" пытается купить и до тех пор, пока цена не пойдет вниз.

= цена пошла вниз, значит кто-то тоже стал продавать, в том числе и закрывать убыточные сделки (и это снова мелкота - мы с вами)

= КД продавая нам по курсу выше, теперь скупает по курсу ниже - и даже зарабатывает на этом

= как только КД скупит все, что успевает (от чего избавляются "не туда открылся") курс поднимают.

 

Вот и вся морковка - КД регулируют курсы, продают всем перед падением (а "все" в свою очередь открываются в конце волны и другие примочки), и скупают на развороте (по низшей цене), чтобы снова продавать на до следующей вершины.

 

http://forum.masterf...dpost&p=1102267

 

перечитывал много раз и хоть остались вопросы, возникло понимание, что если есть возможность отследить объемы в разрезе покупок и продаж, то это есть солидная подсказка к разворотам долгосрочных тенденций.

Я так понимаю, в том числе и этим занимается ваша кафедра?

[Сергей Олейник]

Добрый день! Объемы и активность участников на рынке это одно и то же?

[VladimirLucifer]

Добрый день! Объемы и активность участников на рынке это одно и то же?

 

Что вы имеете ввиду под активностью?

[Сергей Олейник]

В смысле активность их работы:количество заключаемых сделок например?

[MiKSer]

В смысле активность их работы:количество заключаемых сделок например?

 

Не совсем так. точнее не всегда объемы соответствуют активности.

Например может быть объем на 10 лотов одного клиента, и может быть 10 лотов на 2 000 клиентов.

Где активность? Во втором случае, и это отражает интерес к инструменту. В первом примере - пассивность, но "значимый" объем.

Объемы - это количество контрактов, а активность - ажиотаж и внимание к контракту.

[Сергей Олейник]

Но иногда,при определенных условиях соответствуют?

[xFrienDx]

Но иногда,при определенных условиях соответствуют?

Если я Вас правильно понял, тогда на рынке это будет выглядеть примерно так. Цена потихоньку приближается к какому нибудь значимому уровню (значимым, в данном случае, будет уровень с большим проторгованным объемом) и начинает пробивать уровень (к примеру цена растет и приближается к сопротивлению). Тут два варианта развития событий и оба каждый день можно видеть на рынке по нескольку раз.

1 вариант. Начинается ажиотаж/активность и мелкие трейдеры начинают панически покупать, ожидая что цена вот вот рванет вверх и они не успеют зайти. Много мелких трейдеров зайдут в рынок, еле разберут большие ордера на продажу и тут все. Движение вверх выдохлось так как не было подтверждено большими объемами. Первый более-менее крупный продавец сразу толкнет цену вниз. Вот такое я видел сегодня своими глазами используя программу ClasterDelta. Цена шла вниз, пробила значимый уровень, закрепилась за ним и дальше пошла вниз, дошла до следующего уровня не смогла пробить его и началась коррекция. Коррекционная волна пошла вверх и пробила предыдущий значимый уровень. Но пробила без объемов. Было много мелких покупателей и ни одного крупного. Первый крупный продавец сразу же загнал цену опять за уровень.

Тут еще возможен и другой вариант. Объем без активности других трейдеров. Это когда кто-то один купил большим лотом, а другие его не поддержали и продавцы опять загнали цену за уровень.

2 вариант. Цена подходит к уровню и трейдера начинают активно покупать. Здесь есть и крупные игроки и мелкие и все дружно на объемах пробивают уровень. Это тоже видел сегодня. После того как трейдера неудачно пробили сопротивление вверх цена начала сильно падать и опять пыталась пробить уровень поддержки. Не пробила и на этот раз и тогда все дружно пошли вверх разобрали продавцов и на объемах и с активностью трейдеров пошли вверх и пробили сопротивление.

 

Я не являюсь студентом с кафедры объемов. Больше того до позавчерашнего дня я объемами никогда особо не интересовался, но просто понаблюдав сегодня за рынком с помощью индикаторов объема и кластера дельты, понял больше чем все, что я раньше читал об этом.

[Сергей Олейник]

Но иногда,при определенных условиях соответствуют?

Если я Вас правильно понял, тогда на рынке это будет выглядеть примерно так. Цена потихоньку приближается к какому нибудь значимому уровню (значимым, в данном случае, будет уровень с большим проторгованным объемом) и начинает пробивать уровень (к примеру цена растет и приближается к сопротивлению). Тут два варианта развития событий и оба каждый день можно видеть на рынке по нескольку раз.

1 вариант. Начинается ажиотаж/активность и мелкие трейдеры начинают панически покупать, ожидая что цена вот вот рванет вверх и они не успеют зайти. Много мелких трейдеров зайдут в рынок, еле разберут большие ордера на продажу и тут все. Движение вверх выдохлось так как не было подтверждено большими объемами. Первый более-менее крупный продавец сразу толкнет цену вниз. Вот такое я видел сегодня своими глазами используя программу ClasterDelta. Цена шла вниз, пробила значимый уровень, закрепилась за ним и дальше пошла вниз, дошла до следующего уровня не смогла пробить его и началась коррекция. Коррекционная волна пошла вверх и пробила предыдущий значимый уровень. Но пробила без объемов. Было много мелких покупателей и ни одного крупного. Первый крупный продавец сразу же загнал цену опять за уровень.

Тут еще возможен и другой вариант. Объем без активности других трейдеров. Это когда кто-то один купил большим лотом, а другие его не поддержали и продавцы опять загнали цену за уровень.

2 вариант. Цена подходит к уровню и трейдера начинают активно покупать. Здесь есть и крупные игроки и мелкие и все дружно на объемах пробивают уровень. Это тоже видел сегодня. После того как трейдера неудачно пробили сопротивление вверх цена начала сильно падать и опять пыталась пробить уровень поддержки. Не пробила и на этот раз и тогда все дружно пошли вверх разобрали продавцов и на объемах и с активностью трейдеров пошли вверх и пробили сопротивление.

 

Я не являюсь студентом с кафедры объемов. Больше того до позавчерашнего дня я объемами никогда особо не интересовался, но просто понаблюдав сегодня за рынком с помощью индикаторов объема и кластера дельты, понял больше чем все, что я раньше читал об этом.

Доброй ночи!Спасибо за ответ (извините не знаю как зовут),я конечно думал,что напишет человек оставивший отзыв выше(не знаю кто он,наверное кто то из начинающих преподавателей(это заметно по некоторым его высказываниям).Наблюдательность хорошее качество.С уважением к вам.

Изменено 16 декабря, 2013 пользователем Сергей Олейник

[dantistys]

Большое спасибо

Tatiana Moon

 

Очень весомое дополнение к материалам школы.

Теперь к объёмам отношение поменялось на 180.

Надо изучать.

[andruxafx]

Но иногда,при определенных условиях соответствуют?

Тут два варианта развития событий и оба каждый день можно видеть на рынке по нескольку раз.

 

Учитывайте период в котором развиваются эти два варианта. Если это минута, то можно и лот выбрать побольше, а если дольше то лот пропорционально уменьшать, чтобы держать позицию можно было дольше. Кстати именно поэтому профи, достигая своего уровня, переключаются с анализа на мани-менеджмент

[Немец1974]

Здраствуйте!

http://clusterdelta.com/volume#getclusters.  Для меня важно услышать ваше мнение по поваду метода анализа излогаемого на этом сайте.Я новичок,но мне очень нравятся объёмы и анализ с их помощью.

С увжением Сергей!

Изменено 21 апреля, 2015 пользователем Немец1974

[Relic]

Здраствуйте!

http://clusterdelta.com/volume#getclusters.  Для меня важно услышать ваше мнение по поваду метода анализа излогаемого на этом сайте.Я новичок,но мне очень нравятся объёмы и анализ с их помощью.

С увжением Сергей!

доброго дня. не совсем понятно, что именно вы имеете ввиду. какой из методов анализа, представленный на портале КД?.. там очень много информации, и на самом портале, и на форуме.

Если же вы о самом варианте - анализировать фьючерс, но торговать спот, то таки да - объемы фьючерса за счет арбитража дают очень хорошие подсказки в торговле. вы вполне можете анализировать объем фьючерса для работы со спотом. однако, следует понимать рынок, его устройство, работу "спроса и предложения", дабы корректно и прибыльно работать с "объемными" сигналами.

думаю, тут вам будет интересно поучиться.

Факультет биржевой торговли "Futures Trade and Stock Exchange" (это кафедра разработчиков КД)

Факультет торговли объёмом"

[MrSava666]

Привет чуваки! Где 8-й класс с закрытой темой?