8-й класс. Основы анализа объемов.

[Tion]

Таня. Спасибо за обстоятельное разъяснение.

 

С уважением ...

[Andrej07]

Когда цена подходит к уровню, и крупные игроки выходят, для того что зайти снова, мелкие участники инерционно, ведомые классическим тех.анализом, становятся в позиции. Крупный оператор это видит, и он исполняет заказы в обратную сторону. И если крупные игроки ушли с рынка, цена будет топтаться на этом уровне в диапазоне, до тех пор пока не произойдет достаточного накопления мелких игроков в определенную сторону, что бы войти в рынок и двинуть цену в противоположном направлении.

Уровни понятны, но как они помогут в торговле, если я не крупный? Объемы помогают обосновать действия рынка на прошедшем.

[Tatiana Moon]

Уровни понятны, но как они помогут в торговле, если я не крупный? Объемы помогают обосновать действия рынка на прошедшем.

Они помогут, так как рынком руководят "большие кошельки", Именно они своими ордерами с не прилично большим объемом заставляют рынок идти в их сторону. Рынок на прошедшем? Объемы выстраиваются по мере течения времени, крупняк ставит сделки и из-за этого, цена некоторое время может идти против какого то движения, причем резко, а потом развернуться когда "большой игрок" возьмет свой профит!

А мы, "мелкая рыбешка" всего лишь бегаем ними..

[Tatiana Moon]

Есть одна интересная закономерность: Если цена подходит к уровню объема и проходит беспрепятственно к этому тоже есть предпосылки - цена идет до следующего уровня. Цену ведут по стопам с целью вовлечения новых игроков. Что бы уйти еще дальше. Всегда достигая какого нибудь уровня, идет консолидация для удержания уровня или его пробития. Если цена беспрепятственно проходит уровень в первый раз и даже не остановилась, значит срабатывают стопы за счет чего цена движется, значит этот уровень станет ключевым, и цена обязательно к нему вернется, так как нужно набрать новых Шортисов или Лонгистов, чтобы в последствии снять их стопы.

[Tatiana Moon]

Объемы нужно рассматривать как в вертикальном, так и в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ срезе, что даст нам реальные уровни, интересные рынку.

Есть ТРИ типа объема:

Тиковый – динамика изменения цены за определенный период времени

Количественный - количество совершенных сделок за определенный период времени

Чистый - количество контрактов (акций) купленных или проданных за определенный период времени по определенной цене.

Чистый Объем нас интересует больше всего. Именно этот показатель говорит о заинтересованности участников вокруг определенной цены или диапазона цен.

Ценовые колебания - это момент ввода или вывода средств на рынке. Это означает, что рынок идет от одной цены с важным объемом к другой цене с важным объемом.

[Tatiana Moon]

В момент формирования объема в рынок идут крупные лимитники или офера. Уровни скопления объемов напрямую связаны с интересами операторов рынка (специалисты, маркет мейкеры, и т.д.). И при условиях (инсайда, знают то чего не знаем мы) их интерес на данном уровне будет максимальным. В конечном счете происходит отскок от уровня.

В остальных ситуациях наблюдается психологическая реакция более мелких участников рынка на объем после того, как движение крупных денег уже отыгралось.

 

Необходимо ориентироваться на цену, на макроэкономику, на новости, на объемы, на уровни. Для торговли от объемов нужно учитывать множество факторов. здесь нет указывающих стрелочек и пересекающихся линий.

[Tatiana Moon]

Для тех кто начинает работать с объемами важно сразу понять что ни в коем случае нельзя использовать уровни объемов необдуманно, иначе результативность будет равна чуть больше чем у индикаторов. Любой столбик объемов включает в себя контракты проторгованные продавцами и покупателями или бид и аск объемы. Баланс между этими двумя разными видами объема называется открытый интерес.

и еще: объемы каждой сесси нужно анализировать отдельно друг от друга. иначе получается каша.

[Tatiana Moon]

В этом посте дам краткий словарь основных терминов которые используются для торговли объемами:

 

объем - кол-во проторгованных контрактов за определенынный промежуток времени

 

психологический уровень, псих.уровень - цена заканчиющаяся на 00,50,25,75

 

уровень спреда = 1/2 диапазона свечи с ультра-высоким объемом

 

уровень, PPZ (price pivot zone = зона разворота цены) - цена интересная "большим" покупателям, продавцам. здесь ключевое слово - Zone. т.к большие сайзы размещаются не на одной цене а в диапазоне ширина которого зависит от самого сайза т.е - объема покупки/продажи. По наблюдениям - 12-15пп. Гипер-большие объемы размещаются немного иначе но об этом позднее.

 

бид-объем - кол-во проторгованных контрактов на продажу

 

аск-объем - кол-во проторгованных контрактов на покупку

 

спред - длина свечи хай/лоу. широкий/узкий = большая свеча/малая свеча

 

поглощающий объем - свеча с широким спредом и ультра-высоким объемом которая содержит в себе большое кол-во покупок

 

(для свинг-лоу)/продаж (для свинг-хай). поглощающий объем часто встречается на новостях (до и после всплеска), на

 

подходе к сильным уровням и на открытии/закрытии сессий. особенно интересна на хай/лоу большого свинга.

для того чтобы торговать от этого сигнала необходима Причина (с большой буквы). особенно интересен паттерн при

 

снижающихся объемах + резкий выброс объема в сторону тренда.

 

приседающий бар - бар с большим объемом и малым спредом = бар кульминации покупок/продаж - очень сильный сигнал подтверждения силы/слабости рынка

 

тест-бар - бар на низком объеме тестирующий предыдущий хай/лоу с высоким объемом

 

no-demand - нет предложения (нет продавцов) - в идеале имеет узкий спред и очень малый объем (меньше двух последних баров)

 

no-supply - нет спроса (нет покупателей) - те же условия что и ND

 

up-thrust - ап-траст - бар с широким спредом закрывающийся на свинг хай при очень высоком объеме = кульминация покупок

 

down-thrust - даун-траст - бар с широким спредом закрывающийся на свинг лоу при очень высоком объеме = кульминация продаж

 

бар смены собственника - в терминологии свечного анализа - вьюнок (интересны вьюны с широким спредом)

[Tatiana Moon]

Гистограммы объема не содержат в себе информации активности «быков» и «медведей», т.е. по ним нельзя определить каких операций за торговый период произошло больше – покупки или продажи. Но такая информация является избыточной, ведь предпочтения рынка можно определить по ценовому графику. Следует отметить, что объемы торгов, как правило, опережают движение цен, так как цены более инерционны чем объемы. Если рост цены происходит при нарастающих объемах, а затем объем падает, то цена обычно еще некоторое время продолжает расти по инерции, и лишь затем снижается. Таким образом, изменение объемов может являться хорошим сигналом ослабления или разворота тренда, и им нельзя пренебрегать анализируя валютный рынок. Всегда стройте гистограммы объема торгов под ценовыми графиками в своем анализе на Форекс. Наиболее значимы при анализе объемы для дневных и недельных графиков.

[Tatiana Moon]

Все мы знаем что объемов на Форексе нет и то, что есть индикатор VSA - он нам не помощник, однако стоит обращать внимание и пользоваться им как фильтром. Учет объемов - это очень информативно. Если рост или падение какой-нибудь пары сопровождается большим объемом торгов, то это следует считать началом устойчивого тренда, а не случайным шумом на рынке.

А вот что касается того, откуда брать информацию, то, конечно, наиболее информативно - данные СМЕ, но, по-моему, можно пользоваться и той неотцифрованной информацией, которую дают многие брокеры на форексе. Это дает представление об уровнях объемов, и это в большинстве случаев достаточно для принятия решений.

 

Вот несколько методов по тиковым объемам

[Tatiana Moon]

Главное помнить что никто не работает только по объемам. Они служат фильтрами важных исторических уровней и поддержками-сопротивлениями! Я пользуюсь Кластер Дельтой и индикатором с объемами !! Но все это только для наглядности, основное движение цены смотрю с помощью каналов, машек и макдака!!!

 

Дело в том, что рынок, ходит от объема к объему. Что это значит. Грубо говоря, от флета к флету. На рынке это означает, по сути, накопление объемов.

Это приводит к тому, что рынок, подходя к критической точке накопления объемов, прорывается мощным движением. Вот это собственно мне и интересно. Итак, подводя итоги, объемы форекс можно использовать в нескольких вариантах. Их можно использовать для анализа как внутри дневной торговли так и в априори как один из инструментов для определения трендового движения рынка.

[Tatiana Moon]

Что такое вообще объем?

 

Объем - это по сути количество купленных или проданных контрактов(лотов).Чистый объем показывает настроения покупателей и продавцов, зоны скопления крупных ордеров, а так же зоны их истощения в на том или ином участке рыночного движения. Проще говоря цена ходит между уровнями сопротивления и поддержки созданными богатенькими дядьками...они то и двигают рынок в свою сторону.

 

В основе теории и практики объемов лежат три аксиомы:

 

1.Любой рынок двигают "большие деньги".

2. Большие деньги или "умные деньги" появляются на рынке с приходом институциональных игроков, крупных операторов рынка: банки, центробанки, хеджевые фонды, транснациональные корпорации и т.д.

3.Крупные игроки реализуют в рынке свои интересы, и отследить их можно через объем.

[Tatiana Moon]

Тот, кто думает что объемы вводят в заблуждение, то если видишь как в некоторые моменты начинают расти объемы и что происходит в это время с графиком, то хочешь, не хочешь, а к объемам начинаешь присматриваться, ведь практически все резкие движения цены происходят именно тогда когда спрос превышает предложение, что мы можем увидеть на объемах, ведь именно тогда когда значительно увеличивается количество контрактов на покупку или продажу и происходит все интересное, просто присмотритесь...

[Tatiana Moon]

Объемы нужно уметь правильно интерпретировать, но если вы во всем разберетесь, вы взгляните на рынок совсем по-другому, более профессионально.

Анализ объемов нужно проводить на более мелких временных интервалах, дневные и недельные не пойдут. Я лично работаю с часовыми графиками и считаю что анализ рынка без объема это как взгляд на рынок одним глазом, советую вам держать открытыми оба глаза!!!

[Tatiana Moon]

Объемы можно и на MT4 рассмотреть, главное знать, куда смотреть! Я не говорю о тиковых вообще - ведь там отображается только колличество тиков никак не связанно с необходимыми нам данными. Если самим некоторое время выделять на поиск уровней объема, то возможно вы будете больше видеть. Это точно так же как искать поддержки и сопротивления, только здесь берется средний уровень, уровень накопления, когда цена корректируется после какого-то движения. Значит она уже достигла каких-то ближайших целей и теперь набирает новых покупателей или продавцов...только тут за рулем не такие покупатели и продавцы как мы с вами а люди с достаточно огромными капиталами!!! Вот они и воротят всем на свете!