5-й класс. Основы управления капиталом

[X-MAX]

  В 3/15/2012 в 10:00 AM, Maksim_Sh сказал:

Вот о чем и говорю, как?

 

Поставить можно и в 10 раз больше и в 20, это несложно. Но не ставить же просто для того, чтобы возможная прибыль была больше. Так она очень быстро из возможной в невозможную превратится

И нужно. Если прибыль маленькая, не превышает убыток в несолько раз, то пусть растет в противном случае она не важна.

Можно закрывать часть позиции например 1/3 в два раза больше стопа. Или берите определенную волну в профит, закрывайте позицию когда волна кончилась технически.

Как вы будете отбивать убытки если прибыль у вас меньше убытка?

[X-MAX]

Если цель зарабатывать то + должен быть бОльшой!

Если цель не сливать, то лучше не торговать.

[Vorkuta]

  В 3/15/2012 в 11:08 AM, X-MAX сказал:

... Как вы будете отбивать убытки если прибыль у вас меньше убытка?

  В 3/15/2012 в 9:34 AM, X-MAX сказал:

...За счет чего вы собираетесь зарабатывать если у вас потенциальная прибыль меньше потенциальных убытков?

А, если, за счёт большей вероятности срабатывания тейка, чем стопа? Например, мы выявили ситуацию, при которой в 8 случаях из 10 тейк сработает раньше стопа, а в 2-х сработает стоп. При этом средний размер стопа больше, чем средний размер тейка (в разумных пределах, естественно) Т.е. я веду к тому, что в идеальном случае система должна предполагать не только превышение уровня тейка над уровнем стопа, но и серьёзное превышение вероятности срабатывания тейка. Т.е. ищем и используем ситуации, в которых сходятся два важных обстоятельства-соотношение тейка и стопа и вероятность срабатывания тейка и стопа. Без этого разговор был бы не полный.

[X-MAX]

  В 3/15/2012 в 1:38 PM, Vorkuta сказал:

  В 3/15/2012 в 11:08 AM, X-MAX сказал:

... Как вы будете отбивать убытки если прибыль у вас меньше убытка?

  В 3/15/2012 в 9:34 AM, X-MAX сказал:

...За счет чего вы собираетесь зарабатывать если у вас потенциальная прибыль меньше потенциальных убытков?

А, если, за счёт большей вероятности срабатывания тейка, чем стопа? Например, мы выявили ситуацию, при которой в 8 случаях из 10 тейк сработает раньше стопа, а в 2-х сработает стоп. При этом средний размер стопа больше, чем средний размер тейка (в разумных пределах, естественно) Т.е. я веду к тому, что в идеальном случае система должна предполагать не только превышение уровня тейка над уровнем стопа, но и серьёзное превышение вероятности срабатывания тейка. Т.е. ищем и используем ситуации, в которых сходятся два важных обстоятельства-соотношение тейка и стопа и вероятность срабатывания тейка и стопа. Без этого разговор был бы не полный.

 

В таком случае важен разумный предел стопа относительно тейка, на мой взгляд, это максимум в 2 раза, потому что если в 3, то это уже опасно. 8 из 10 это высокий показатель врядли соотношение будет не большим, хотя может. Такая торговля психологически более напряженная. Если попасть в серию убыточных сделок, где убыточная в 3 раза больше прибыльной, то будет тяжело выходить из того положения.

Смысл выходить из рынка если тренд продолжается, но это уже другая тема.

[X-MAX]

Сомнения большие, что так получиться работать в плюс. По-любому будут убыточные серии, которые долго придется отбивать, а если убыточная серия повторится до того как баланс будет востоновлен?

Это случится обязательно.

При таком подходе обязательно нужно учитывать максимальное, среднее количество убыточных и прибыльных сделок.

[Vorkuta]

  В 3/15/2012 в 1:58 PM, X-MAX сказал:

 

В таком случае важен разумный предел стопа относительно тейка, на мой взгляд, это максимум в 2 раза, потому что если в 3, то это уже опасно...

 

Нет, о таких заведомо проигрышных соотношениях я не веду речь. Это ни в какие ворота. Более-менее разумно соотношение максимум 1:1 или 1:1,5.

[Vorkuta]

  В 3/15/2012 в 2:12 PM, X-MAX сказал:

Сомнения большие, что так получиться работать в плюс. По-любому будут убыточные серии, которые долго придется отбивать, а если убыточная серия повторится до того как баланс будет востоновлен?

Это случится обязательно.

При таком подходе обязательно нужно учитывать максимальное, среднее количество убыточных и прибыльных сделок.

 

Если соотношение прибыльные/убыточные 7-8 / 3-2, то почему не получится работать в плюс? С тем же успехом можно сказать, что не получится работать в плюс при превышении тейка над стопом из-за возможных серий убытков. Это вопрос правильного расчёта вероятности, т.е. правильного анализа истории. По большому счёту вопрос прибыльной торговли-это вопрос правильного нахождения преимушества. В чём будет заключаться это преимущество-в превышении тейка над стопом или в превышении количества прибыльных сделок над количеством убыточных-не важно. Конечно, желательно, чтобы эти два преимущества присутствовали в торговой системе ОДНОВРЕМЕННО, тогда это будет мощная система.

[X-MAX]

  В 3/15/2012 в 2:32 PM, Vorkuta сказал:

  В 3/15/2012 в 2:12 PM, X-MAX сказал:

Сомнения большие, что так получиться работать в плюс. По-любому будут убыточные серии, которые долго придется отбивать, а если убыточная серия повторится до того как баланс будет востоновлен?

Это случится обязательно.

При таком подходе обязательно нужно учитывать максимальное, среднее количество убыточных и прибыльных сделок.

 

Если соотношение прибыльные/убыточные 7-8 / 3-2, то почему не получится работать в плюс?

 

Имелось в виду если стоп 3/тейк 1 прибыльные/убыточные 2-8

 

С тем же успехом можно сказать, что не получится работать в плюс при превышении тейка над стопом из-за возможных серий убытков. Это вопрос правильного расчёта вероятности, т.е. правильного анализа истории. По большому счёту вопрос прибыльной торговли-это вопрос правильного нахождения преимушества. В чём будет заключаться это преимущество-в превышении тейка над стопом или в превышении количества прибыльных сделок над количеством убыточных-не важно. Конечно, желательно, чтобы эти два преимущества присутствовали в торговой системе ОДНОВРЕМЕННО, тогда это будет мощная система.

[Elihio]

Хорошая последняя стратегия, понравилось. Хорошо, что рассчеты для нее идут посложней, определяет, кто выживет на рынке, а кто останется позади. Еще один шаг на пути к успеху сделан. Радует, что каждый такой шаг, хоть, по чуть-чуть, приближает к мечте. Пора отдохнуть, выспаться и готовиться к началу нового дня движения к поставленной цели. Естественный отбор - закон, который мне нравится все больше и больше.

[Andrej07]

Сколько процентов от депозита рекомендуется использовать в торговле? Или это зависит лично от трейдера?

[migor-f]

  В 6/11/2012 в 9:10 AM, Andrej07 сказал:

Сколько процентов от депозита рекомендуется использовать в торговле? Или это зависит лично от трейдера?

 

Зависит от торговой системы и манименеджмента. Причем ТС подразделяются на трендовые и флетовые.А значит наступает период перелома тенденции и ТС вместо профита начинает давать убыток. Так вот есть системы ММ согласно которым при профитном этапе лот в каждой последующей сделке увеличивается и на оборот при наступлении "черной" полосы каждый последующий лот уменьшается.

[20Roma]

  В 6/11/2012 в 9:10 AM, Andrej07 сказал:

Сколько процентов от депозита рекомендуется использовать в торговле? Или это зависит лично от трейдера?

Есть разные виды манименеджмента, например на каждую сделку размер риска не более 3% от депо, если сделки будут из расчета 1/3, увеличение депо очевидно. Мне кажется очень важным, это каким лотом входить в сделку, отсюда вытекает выбор ДЦ, если вам не дадут возможности работать с 0,01лота, бегите от туда, вопрос слива депо-будет вопросом времени.

[КейтБекет]

О да на счет возможности работы с 0.01 лота - это вы правильно подметили. Хорошо, что в моем дц торговля микро-лотами разрешена

[do6a]

  В 6/12/2012 в 12:48 PM, КейтБекет сказал:

О да на счет возможности работы с 0.01 лота - это вы правильно подметили. Хорошо, что в моем дц торговля микро-лотами разрешена

смахивает на скрытый пиар. очень тонко. прямо 25 кадр..

[Andrej07]

  В 6/12/2012 в 7:58 AM, 20Roma сказал:

  В 6/11/2012 в 9:10 AM, Andrej07 сказал:

Сколько процентов от депозита рекомендуется использовать в торговле? Или это зависит лично от трейдера?

Есть разные виды манименеджмента, например на каждую сделку размер риска не более 3% от депо, если сделки будут из расчета 1/3, увеличение депо очевидно. Мне кажется очень важным, это каким лотом входить в сделку, отсюда вытекает выбор ДЦ, если вам не дадут возможности работать с 0,01лота, бегите от туда, вопрос слива депо-будет вопросом времени.

Пробовал на Финаме поработать, вот там только с 0.5. Очень трудно удержаться на плаву.