5-й класс. Основы управления капиталом

[VK2010]

Добрый день! Я сам недавно пришел к мнению, что управление капиталом - это вещь крайне необходимая для успешной торговли на рынке. Прошу Вас подсказать какую литературу лучше почитать по этой теме.

[Optionseller]

Ральф Винс. А вообще прочел литературы по этой теме, но ни чего хорошего посоветовать не могу, очень много не применимой в практике теории. Для правильного построения ММ нужно во первых знать параметры вашей ТС, т.е. отношение прибыльной сделки к убыточной, вероятность прибыльной сделки, вероятность убыточной сделки(вероятность безубыточной сделки, если таковы предусмотрены ТС). Узнать эти параметры просто, нужно провести тестирование, желательно в режиме реального времени а не на истории. После того как вы получили необходимую статистику, вам нужно решить несколько задач: 1. это эффективное использование капитала, это та доходность, которую вы хотите получить. Данный параметр индивидуальный, т.к. для кого то 30-40% в год это хороший показатель, а кому то и в месяц этого может показать мало. 2. Это минимизация просадок. Может быть так, что ваша ТС имеет очень сильное мат ожидание, и просадки минимальны как по времени так и по глубине, то тут ни чего трогать не надо, но если они имеют очень значительные величины, то тут стоит применить динамический риск на сделку, т.е. уменьшаете риск при начале просадок, что бы снизить их влияние на депозит.

Вот несколько советов, если есть вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу.

[Sterling]

так а этот Ральф Винс что написал?

мне просто интересно почитать еще какую то нормальную литературу по теме..

[ЕвтуховВячеслав]

Добрый день. я новичёк.сейчас пробую работать на демо. ММ мне кажется важным, но как я понял ММ надо строить изходя из своей ТС. А если я ещё не вывел своей торговой системы, а только пробую разные варианты - как мне в таком случае управлять депозитом? Есть практические советы?

[the_teacher]

Добрый день. я новичёк.сейчас пробую работать на демо. ММ мне кажется важным, но как я понял ММ надо строить изходя из своей ТС. А если я ещё не вывел своей торговой системы, а только пробую разные варианты - как мне в таком случае управлять депозитом? Есть практические советы?

Добрый день,

совершенно верно, что ММ подвязывается к ТС. Если нет ТС в начале работы попробуйте выбрать консервативный ММ. Например в одну сделку не закладывать более 1% а на все сделки не более 5%. Так у вас будет прочный запас для дальнейшей работы в случае неудачных сделок. И надо обязательно использовать ММ, т.к. многие новички его не используют прикрываясь тем, что пока нет ТС, потом мол добавлю, когда уже обрету ТС. Это в корне не верно, т.к. забывая о ММ, мы ставим под удар свой депозит. И если использовать скурпулезно правила ММ с первых дней торговли, то потом когда уже будет своя ТС, будет намного проще подобрать ММ именно для себя.

Удачи, экспериментируйте.

[Keleb]

Ральф Винс.

Имеется ввиду книга Ральф Винс "Математика управления капиталом" или какая-то другая? Просто хочу выяснить, чтобы начать сразу с основного в этом вопросе. Если не трудно уточните.

И еще в чем собственно отличие между "риск менеджментом" и "мани менеджментом". Я не могу понять разницы, но многие употребляют эти понятия вместе, т.е. как бы их разделяя.

[ЕвтуховВячеслав]

Спасибо. будем пробовать.

[do6a]

 

И еще в чем собственно отличие между "риск менеджментом" и "мани менеджментом". Я не могу понять разницы, но многие употребляют эти понятия вместе, т.е. как бы их разделяя.

кое что у себя нашел.. Мысли не мои - поэтому цитирую.

Понятие «управление капиталом», необходимо разделить на 2 составляющие:

1. Risk management (RM) – управление риском в каждой отдельной сделке

* определение риска в каждой конкретной сделке

* дальнейшее снижение риска, с возможным увеличением позиции

* сохранение уже полученной прибыли

и т.д.

2. Money management (MM) – управление имеющимся депозитом

* выявление рынков, имеющих больший потенциал прибыли

* распределение имеющихся средств между рынками

* ограничение общих убытков

и т.д.

так что видно из вышенаписанного ММ - более широкое понятие, которое применяется к депозиту в целом (и не одному может быть), а РМ - управление конкретной сделкой.

[Keleb]

................так что видно из вышенаписанного ММ - более широкое понятие, которое применяется к депозиту в целом (и не одному может быть), а РМ - управление конкретной сделкой.

ОК, спасибо, теперь значение РМ И ММ проясняется.

А что по поводу книги?

[the_teacher]

................так что видно из вышенаписанного ММ - более широкое понятие, которое применяется к депозиту в целом (и не одному может быть), а РМ - управление конкретной сделкой.

ОК, спасибо, теперь значение РМ И ММ проясняется.

Если вообще на двух пальцах объяснить, то РМ - это соотношение потери к прибыли в конкретной сделке, т.е. соотношение стоплоса к тейкпрофиту.

В зависимости от ТС величина может варьироваться. В основном трейдеры стараются использовать чтоб соотношение было в сторону больше чем 1 к 1. Но есть ТС, где это соотношение может быть и меньшим например 1 к 0,7, но такое соотношение могут использовать профи, которые уверены в своем анализе. Для новичков лучше использовать РМ 1 к 1,5 как минимум (например стоп у нас 30п, значит тейк должен быть минимум 45пп, или же вычислять это соотношение к деньгам, т.е. стоп 10$, значит тейк 15$), чтоб был запас для последующей торговли в случае неудачных сделок.

А ММ - это общее управление депозитом, сколько процентов можно заложить под конкретную сделку, сколько на все сделки, сколько депозита можно использовать в торговле и т.д.

Это пояснения на пальцах, если уже так интересно, то нужно более глубже вникать в теории, разбирать виды ММ и РМ и т.д.

Удачи!

[Парркапан]

Всем привет! На просторах интернета нашел буржуйский сат, калькулятор для подсчета лота, риска. Уровней фибоначи и еще много всего, сам пока не разобрался полностью, с английским плохо ( а в институте была твердая 4). Кому интересно- http://www.forexcalc.com/

[Keleb]

Если вообще на двух пальцах объяснить, то РМ - это соотношение потери к прибыли в конкретной сделке, т.е. соотношение стоплоса к тейкпрофиту.

В зависимости от ТС величина может варьироваться. В основном трейдеры стараются использовать чтоб соотношение было в сторону больше чем 1 к 1. Но есть ТС, где это соотношение может быть и меньшим например 1 к 0,7, но такое соотношение могут использовать профи, которые уверены в своем анализе. Для новичков лучше использовать РМ 1 к 1,5 как минимум (например стоп у нас 30п, значит тейк должен быть минимум 45пп, или же вычислять это соотношение к деньгам, т.е. стоп 10$, значит тейк 15$), чтоб был запас для последующей торговли в случае неудачных сделок.

А ММ - это общее управление депозитом, сколько процентов можно заложить под конкретную сделку, сколько на все сделки, сколько депозита можно использовать в торговле и т.д.

Это пояснения на пальцах, если уже так интересно, то нужно более глубже вникать в теории, разбирать виды ММ и РМ и т.д.

Удачи!

Само соотношение 1 к 1,5 Вы говорите должно быть для новичков минимальным, т.е. сама ТС не может приносить прибыли в каждой второй сделке как минимум? Просто обыкновенная математика говорит, что с соотношением 1 к 0,7 профита, если соотношение прибыльных сделок к убыточным будет 2 к 1, ТС будет прибыльной. Или я не прав? Тогда где просчет?.

[do6a]

Я тоже слышал именно об соотношении 2 к 1. Да вот беда - цене по барабану - ей все равно, что я сейчас спланировал взять на данном участке именно 30 пп, а не 29 и никак уж не 10. Может статься и так что она мне ничего не даст - лося разве что..

[Keleb]

Я тоже слышал именно об соотношении 2 к 1. Да вот беда - цене по барабану - ей все равно, что я сейчас спланировал взять на данном участке именно 30 пп, а не 29 и никак уж не 10. Может статься и так что она мне ничего не даст - лося разве что..

Я говорю не о том куда пойдет цена, а о соотношении прибыльных и убыточных сделок и профита к лосю в торговой системе. Просто не могу понять почему должно быть минимальным именно такое соотношение прибыли/убытка. Математическое ожидание все равно ведь положительное, т.е. ТС прибыльна.

[ЕвтуховВячеслав]

Добрый день. прочитал ветку и немного не понял одного момента (не понял конечно больше, но один беспокоит )почему старт с 500 дол - это рисковано. подсчёты я прочитал, но ведь если ТС даёт стабильно 50 пунктов в день, ну или 250 в неделю - то по большому счёту неважно со скольки ты начинаешь - просто потребуется чуть больше времени на то, что бы достичь того что Вы подразумеваете под нормальным стартом. Обьясните пожалуйста.