5-й класс. Основы управления капиталом

[Optionseller]

Именно по этому я бы посоветовал вам схему, которой пользуются абсолютно все проф трейдеры в той или иной вариации. Смысл ее заключается в следующем, изначально вы берете для себя максимальный уровень риска в одной сделке, допустим 2%, превышать его разумеется нельзя, если вы видите сделку в которой вам надо поставить стоп так далеко что вы превысите размер вашего риска, то вы либо отказываетесь от входа, либо снижаете размер лота что бы попасть в те рамки, которые вы для себя выбрали. Абсолютно все системы имеют просадки и убыточные сделки. Когда вы видите что у вас пошла такая полоса, вы выбираете уровень, для примера -10% от депозита. при котором вы снижаете свои риски в двое до 1%, и торгуете до полного восстановления счета +некая величина, допустим +5%, и только после этого возвращаете риски на прежний уровень. Если просадка продолжилась, то вы продолжаете снижать риски вплоть до минимально возможных. Если депозит достиг уровня -20% то стоит сделать передышку и перейти на демо, и торговать на нем до тех пор пока не увидите что ваша торговля обрела стабильный положительный результат. Обратный переход на реал стоит начинать с минимально возможных рисков и осуществлять постепенное их увеличение.

Уверяю всех, что если бы все пользовались данным подходом, то сливших счетов практически не было, т.к. слить счет используя такой подход практически не реально. Все ДЦ бы тогда разорились:))

 

Решил дать совет новичкам по рискменеджменту, при котором вероятность слива стремится к 0. Думаю многим поможет, если возникнут вопросы, пишите.

Добрый день!

Профессионал в любой сфере деятельности стремится к максимальной эффективности.

"выбираете уровень, для примера -10% от депозита. при котором вы снижаете свои риски в двое до 1%, и торгуете до полного восстановления счета +некая величина, допустим +5%, и только после этого возвращаете риски на прежний уровень" Не логично сливать объемом в два раза большим чем восстанавливать депозит.

"Если просадка продолжилась, то вы продолжаете снижать риски вплоть до минимально возможных" Если так действовать, то восстановить депозит будет крайне сложно. Это какое должно быть матожидание, чтобы восстановить депозит удалось? При таком матожидании, так просесть не удастся !

"Если депозит достиг уровня -20% то стоит сделать передышку и перейти на демо, и торговать на нем до тех пор пока не увидите что ваша торговля обрела стабильный положительный результат." На демо профессионал, точно, переходить не будет .

 

 

Если цель зарабатывать - это одно. Если цель научится работать - это другое.

 

Для управления капиталом есть более эффективные методы .

Делить депозит не на проценты, а на части.

Например: депозит 100к максимальная единоразовая потеря 4к. Если первая сделка в плюс продолжаете работать таким объемом, до тех пор, пока депозит не станет 140к или 180к, тут сами решите. Если первая сделка в минус работаете объемом 2к и уже не снижаете. Пограничная зона в данном случае 100к если меньше, то работа ведется объемом 2к, если больше то 4к. В плюс можно продолжать до бесконечности .

 

Теперь, книжки по управлению капиталом читать не придется

 

 

 

Ну давайте с вам разберемся по пунктам .

1."выбираете уровень, для примера -10% от депозита. при котором вы снижаете свои риски в двое до 1%, и торгуете до полного восстановления счета +некая величина, допустим +5%, и только после этого возвращаете риски на прежний уровень" Не логично сливать объемом в два раза большим чем восстанавливать депозит".-Когда вы попали в просадку, это по факту. она у вас уже есть, есть отрицательный фин результат. Что бы не усугубить ситуацию, риски необходимо снижать. Ну неужели вы думаете что риски в этой ситуации надо увеличивать? Если вы при убыточной серии увеличите риски, это только ускорит и увеличит величину данной просадки.

2. "Если просадка продолжилась, то вы продолжаете снижать риски вплоть до минимально возможных" Если так действовать, то восстановить депозит будет крайне сложно. Это какое должно быть матожидание, чтобы восстановить депозит удалось?-Необходимо разделять системные и не системные просадки. Так вот системные, это те просадки которые попадают в "нормальные" рамки вашей торговой системы. В таких случаях, ни чего делать не надо, если это ситуация нормальна для вашей системы. Тут же речь идет о НЕ типичной для вашей системы просадке, именно в таких ситуациях нужно обязательно снижать риски что бы снизить размер потенциальной просадки. Раз ситуация не нормальная, значит что то в вашей торговле пошло не так, возможно это психологическая проблема, возможно проблема в самой системе

3. "Если депозит достиг уровня -20% то стоит сделать передышку и перейти на демо, и торговать на нем до тех пор пока не увидите что ваша торговля обрела стабильный положительный результат." На демо профессионал, точно, переходить не будет .-Демо конечно для начинающих. Тут имеется в виду что нужен отдых, пересмотр своих торговых подходов и стратегий.

 

 

По поводу предложенной вами схемы управления, она имеет право на жизнь безусловно. Но на ряду с ней существует множество других, отличных от нее подходов, которые так же жизнеспособны. Что подойдет одному, другому может не подойти. В своем посте, я хотел дать практические советы как управлять рисками в своей торговле, и как свести к нулю вероятность слива.

[X-MAX]

Ну давайте с вам разберемся по пунктам .

1."выбираете уровень, для примера -10% от депозита. при котором вы снижаете свои риски в двое до 1%, и торгуете до полного восстановления счета +некая величина, допустим +5%, и только после этого возвращаете риски на прежний уровень" Не логично сливать объемом в два раза большим чем восстанавливать депозит".-Когда вы попали в просадку, это по факту. она у вас уже есть, есть отрицательный фин результат. Что бы не усугубить ситуацию, риски необходимо снижать. Ну неужели вы думаете что риски в этой ситуации надо увеличивать? Если вы при убыточной серии увеличите риски, это только ускорит и увеличит величину данной просадки.

2. "Если просадка продолжилась, то вы продолжаете снижать риски вплоть до минимально возможных" Если так действовать, то восстановить депозит будет крайне сложно. Это какое должно быть матожидание, чтобы восстановить депозит удалось?-Необходимо разделять системные и не системные просадки. Так вот системные, это те просадки которые попадают в "нормальные" рамки вашей торговой системы. В таких случаях, ни чего делать не надо, если это ситуация нормальна для вашей системы. Тут же речь идет о НЕ типичной для вашей системы просадке, именно в таких ситуациях нужно обязательно снижать риски что бы снизить размер потенциальной просадки. Раз ситуация не нормальная, значит что то в вашей торговле пошло не так, возможно это психологическая проблема, возможно проблема в самой системе

3. "Если депозит достиг уровня -20% то стоит сделать передышку и перейти на демо, и торговать на нем до тех пор пока не увидите что ваша торговля обрела стабильный положительный результат." На демо профессионал, точно, переходить не будет .-Демо конечно для начинающих. Тут имеется в виду что нужен отдых, пересмотр своих торговых подходов и стратегий.

 

 

По поводу предложенной вами схемы управления, она имеет право на жизнь безусловно. Но на ряду с ней существует множество других, отличных от нее подходов, которые так же жизнеспособны. Что подойдет одному, другому может не подойти. В своем посте, я хотел дать практические советы как управлять рисками в своей торговле, и как свести к нулю вероятность слива.

 

 

Бояться просадки на финансовые рынки не ходить .

Если решать вопрос слива, то можно, конечно, снижать торговый объем до минимума, а ж до демо. Смысл такой торговли? Тем более когда речь идет о профессионализме.Заработать так, точно, не удастся. Если перспективы зарабатывать нет лучше, вообще, не лезть, дабы не потерять деньги (или совсем минимальный депо чтобы психология была задействована). Есть всего два состояния + или - другого не дано.

 

Как при таком подходе вы собираетесь зарабатывать?

[Optionseller]

Бояться просадки на финансовые рынки не ходить .

Если решать вопрос слива, то можно, конечно, снижать торговый объем до минимума, аж до демо. Смысл такой торговли? Тем более когда речь идет о профессионализме.Заработать так, точно, не удастся. Если перспективы зарабатывать нет лучше, вообще, не лезть, дабы не потерять деньги (или совсем минимальный депо чтобы психология была задействована). Есть всего два состояния + или - другого не дано.

 

Как при таком подходе вы собираетесь зарабатывать?

"Как при таком подходе вы собираетесь зарабатывать?"-Стабильно. Я не совсем понял с чем вы не согласны из того что я написал. С тем что при просадках которые Не типичны для вашей ТС не нужно снижать риски?

[Nianshik3]

Салам алейкум уважаемые! Большое спасибо за ответы! Мне как новичку очень важно разобраться с темой управления капитала. Приму к сведению, все что Вы написали. Но остались еще вопросы: " измерить стоп ? " и " мат.ожидания ? " Поскольку эти понятия звучат здесь очень часто, надо бы разобраться - что это и откуда берется? С уважением Nianshik3.

[MiKSer]

еще вопросы: " измерить стоп ? "

и " мат.ожидания ? "

 

 

Измерить - это сколько пипок от точки входа до того уровня, где вы собираетесь выходить (закрывать) сделку "не туда", либо с рынка, либо автостопом (стопЛоссом). где для вас убыток уже "достаточтно". Просто посчитать или замерить "крестиком" (кнопка терминала)

 

Математическое ожидание (мат. ож.) - расчет чего и сколько можно получить, сколько положительных и отрицательных сделок, просадка, чистый профит, все сложить, разделить... И иметь представление что у вас в окончательном результате после длительной торговле без изменение правил и условий ТС.

 

У вас после этого ответа будет еще больше вопросов, для начала просто почитайте для ознакомления, но все это вы узнаете, когда начнете на практике заниматься трейдингом, Пока у вас вопросы посетителя: а это что? а это как? а это для чего? Ясно, что для вас это "америка", но потрудитесь начать с начала, со Школы новичков, с азов. Потом ваши вопросы будут более предметные и более конкретные. Пока - вам сложно объяснить без основных понятий и категорий, без определений и первых проб.

[Tatiana Moon]

Подобрав торговую стратегию и высчитав определенные цифры прибыли и потерь, можно обратиться в Exel для того чтобы расчитать свой торговый план на много дальше и увидеть будут ли у вас плюса в конечном итоге или же через неделю она начнет сливать..При просадках обязательно включать Мартингеил и увеличивать тейк на сумму которую потеряли!

Расчеты очень важны !! В любом случае сумма прибыли в таблицах должна быть больше и больше только тогда можно назвать план ТС прибыльной!!!

[jr-72]

При просадках обязательно включать Мартингеил и увеличивать тейк на сумму которую потеряли!

 

Вопрос: Включать мартингейл не закрывая открытую позицию (то есть добавляя двухкратную позицию к уже существуюшей потере)? А если цена не вернется в вашу сторону и уйдет на 2-3-5... месячный тренд? Сколько "мартингейлов" придеться открыть в таком случае? Сможет ли ваш "мартингейл" выдержать такой тренд и вывести сделку в плюс, которая была совершена против тренда? Не забыли ли вы поставить стоп уровень, чтобы отрезать убытки, пока они малюсенькие?

 

P.S. Если мартингейл в обратную сторону, чтобы попасть на правильный тренд - тогда согласен с вами.

[Andrej07]

При просадках обязательно включать Мартингеил и увеличивать тейк на сумму которую потеряли!

Дак это реальный слив, на форексе. Если у вас тейк рассчитывается в связи с обстоятельствами + к нему некую потерянную в прошлый раз сумму.

[MiKSer]

При просадках обязательно включать Мартингеил и увеличивать тейк на сумму которую потеряли!

 

Мне тоже не дает покоя вопрос:

И чего это ДЦ так навязчиво рекламируют использовать Матрина?

И чем это он им так нравится?

 

А еще мне хотелось бы узнать: хоть одного чела он (Матрин Лютер) спас или во всяком случае его депо?

[tema100]

"Определенно, этот тип управления капиталом не может рекомендоваться трейдерам, торгующим фьючерсами, акциями или опционами. Риски здесь слишком высоки, и, кроме того, существуют более эффективные методы управления капиталом." так пишет про Мартингейла Райан Джонс книга БИРЖЕВАЯ ИГРА.

[Andrej07]

 

Ну вы точно из Инстафорекс.

[Andrej07]

у меня простая стратегия управления капиталом начинай с 0.1 лота по возможности и меньше, так как новичок чаще делает ошибки, затем с появлением своей тактики и стратегии можно увеличивать по 0.1 Прошу прокоментировать своё мнение на мою стратегию.

Если у вас строго оговорено когда происходит повышение, тогда да. А если это происходит как захотел, типа вроде начало получаться надо быстрее лот увеличивать, тогда стратегия ничего не стоит.

[vadim86]

В принципе, это самая легкая тема - ММ. Главное знать каким процентом от депозита рискуешь при каждой сделке и всегда помнить о просадке в 20%. Я совсем "скряга" - рискую не более 1% на сделку. Мне так спокойнее и ничего не давит.

[Сергей Олейник]

Добрый день!Хочу поделиться некоторой статистикой при работе на демо счете.Количество прибыльных сделок увеличилось,по деньгам в процентах пока в плюсе не намного,но есть,если брать с первым днем работы на этой платформе,то сейчас около 25% в плюсе.Это хорошо?С уважением Сергей.

[Relic]

Добрый день!Хочу поделиться некоторой статистикой при работе на демо счете.Количество прибыльных сделок увеличилось,по деньгам в процентах пока в плюсе не намного,но есть,если брать с первым днем работы на этой платформе,то сейчас около 25% в плюсе.Это хорошо?С уважением Сергей.

 

Доброго времени суток, Сергей.

Хорошо это или плохо - по одному дню сказать невозможно.

Проводить анализ своей работы каждый день - это очень хорошо. Для краткосрочника или же скальпера - это вообще необходимая вещь на первых порах. Но!.. Итоги, как таковые краткосрочник будет подводить в начале - по итогам завершенной недели, а потом по итогам месяца работы. Такой период - это уже будет объективная оценка. Для среднесрока же - необходимо брать минимум месяц работы (хотя это не отменяет промежуточного анализа) - будет хотя бы несколько сделок по одному инструменту.

Ну и снова - цифры вам скажут хорошо это или плохо, но отработайте достаточно длительный период, что б цифры действительно могли что-то сказать.