5-й класс. Основы управления капиталом

[MiKSer]

Увеличение плеча 1:500 и более придумано специально, чтоб трейдеры новички могли быстрее слить свои депо.

Т.к. при плече 1:100 можно открыть сделку объемом намного меньше, чем при плече 1:200, 500 и выше. А соответственно чем больше плече тем меньше входов нужно для полного слива. Все просто.

Здравствуйте, мне не понятно, 1) как при плече 1:100 можно открыть сделку объемом меньше чем при 1:200 ? 2) А соответственно чем больше плече тем меньше входов нужно для полного слива-тоже непонятно? Если можно на примерах, объясните пожалуйста. С уважением Nianshik3.

 

Вам видимо пока не ясно что такое плечо. Для этого надо либо почитать, либо скачать бесплатные вебы.

 

В двух словах: при открытии сделки вам надо платить за контракт, за лот, а это (по ДЦ) - 100 000 долларов. У вас таких денег нет, но ДЦ дает возможность открыть сделку в пропорции 1\100, т.е. - вы платите всего одну сотую этой суммы 1000 (остальное платит ДЦ) и открывает не лот в 1, а - 0,01 (или более) при этом взимается залог из вашего депо.

После завершения (закрытия) сделки свою часть ДЦ забирает, вы свою 1000 и профит, если он получится.

 

При плече в 1:200 вы платите уже одну двухсотую от 100 000, т.е. 500, остальное - платит ДЦ. Далее все по той же схеме. Разница обоих случаев в том, что на каждый пункт (на шаг) профит или убыток растет по разному: чем больше плечо, тем меньше стоит один пункт.

 

Отсюда и скорость потери депо: если "сливать" его, то можно терять "рублями или копейками".

Пример: если сливать рублями (при убыточных сделках, а об этом заботится ДЦ) то для слива 100 рублей будет достаточно десятка сделок. А если "сливать" копейками", то можно сделать больше сделок и возможно (при нормальной подготовке и достаточном опыте) не довести депо до полной потери и даже получить доход.

[MiKSer]

1) Что такое локкирующая сделка?

2) Если я правильно понял условия для таких сделок у разных ДЦ разные,где это указывается?

 

1) Локк - это встречная сделка, Если открыта сделка на продажу, то ее локкирует сделка на покупку.

Это делают так: при открытой сделке на бай курс не пошел на бычий тренд и начались убытки. Чтобы не доводить их до катастрофы открывают вторую сделку на селл. она и будет локкировать убыточную сделку. При движении цены в любую сторону на одном ордере будет расти прибыль, на второй - убыток, но общая прибыль останется на одном уровне (не изменится).

 

Чтобы выйти из этой локкирующей ситуации надо дождаться завершения одного движения и закрыть один ордер (на бычьем тнренде закрыть сделку на бай) и после разворота или на очередной коррекции закрыть вторую сделку (на медвежьем движении закрыть сделку на селл) И тогда на надо терпеть убыток или не рисковать депозитом и не получить маржинКолл.

 

2) Обо всем этом надо читать больше материала, чем в этом посте. И при выборе ДЦ - смотреть договор, есть ли разрешение использовать локкирующие ордера.

[Nianshik3]

Здравствуйте,уважаемый Сергей(Rich_man)! В 3п. -Фиксированный процент- Вы приводите пример расчета суммы которой можно рискнуть. Далее, я произвожу расчет на примере ДЦ с которым я работаю: Счет рублевый; плечо 1:200; мин.лот-0.1,цена пункта-10р.; макс.лот-1,цена пункта-100р. . Допустим: депо=12500р, 10%=1250р., делим 1250р.на50(стоп-лосс),получается 25минилотов-сумма которую я могу рискнуть. Но,при залоге в 500р.,это весь мой депозит! Возможно,я что то неправильно понял или не так посчитал!? Объясните мне пожалуйста! С уважением Nianshik3.

[xFrienDx]

Здравствуйте. Выкладываю табличку в екселе, которая считает необходимый объем для открытия позиции исходя из начальных параметров: размера депозита, кредитного плеча, максимальной потери капитала в день (в процентах), количества убыточных сделок (после которого мы бьем кулаком в монитор и идем спать ), среднего размера стопа для каждой сделки.

Кроме того, еще она выдает максимальный размер позиции который мы можем открыть на весь наш депозит и соответственно какую часть депо (в процентах) мы можем потерять если поймаем "лося" при этом.

Формулы в таблице рассчитаны для счетов где стоимость 1 пункта при объеме 0,01 лот равняется 10 центов.

Очень интересно поэкспериментировать с размером депо, процентом просадки вдень, и особенно размером стопа

 

калькулятор объема.xls

Изменено 17 октября, 2012 пользователем xFrienDx

[Nianshik3]

 

 

Уважаемый MiKSer, большое спасибо за ответ на мои вопросы! С Вашей помощью и из прочитанного - кредитное плечо показывает: какая сумма необходима для торговли одним контрактом. Эта сумма-стоимость(цена) одного контракта. Чем больше кредитное плечо,тем меньше стоимость контракта и цена 1пункта. Следовательно,мне, как начинающему трейдеру,не желающему рисковать большим депо или не имеющему возможности открыть большой депо, чтобы придерживаться правила ММ : - суммарный процент, всех открытых не должен превышать 3-5% от депо - . Желательно открывать счет с большим кредитным плечом. Чтобы дольше продержаться , набраться опыта и наладить свою ТС. Поправьте пожалуйста,если я что то неправильно понял. Спасибо, с уважением Nianshik3.

[Nianshik3]

Уважаемые Сергей(Rich_man) и форумчане! Я уже писал на тему ММ - Фиксированный процент- . Я не понял сразу приведенный Вами пример расчета суммы риска(разобрался уже при написании этого сообщения). Из прочитанного и с помощью форума, я расчитываю сумму риска или размер лота,опираясь на величину кредитного плеча ДЦ где у меня демо-счет: счет рублевый, 1:200, мин.лот=100000; макс.лот=1000000;

Например: депо=12500р. ;фиксированный процент=10%=1250р стоимость мин.котракта=500р., делим 1250 на 500= 2.5 минилота. Значит размер фиксированной позиции= 2минилота. Пишу, чтобы услышать Ваше мнение,правильно ли я делаю. Ну и возможно кому-то пригодится. С уважением Nianshik3.

[Nianshik3]

Уважаемые Сергей(Rich_man) и форумчане! Я уже писал на тему ММ - Фиксированный процент- . Я не понял сразу приведенный Вами пример расчета суммы риска(разобрался уже при написании этого сообщения). Из прочитанного и с помощью форума, я расчитываю сумму риска или размер лота,опираясь на величину кредитного плеча ДЦ где у меня демо-счет: счет рублевый, 1:200, мин.лот=100000; макс.лот=1000000;

Например: депо=12500р. ;фиксированный процент=10%=1250р стоимость мин.котракта=500р., делим 1250 на 500= 2.5 минилота. Значит размер фиксированной позиции= 2минилота. Пишу, чтобы услышать Ваше мнение,правильно ли я делаю. Ну и возможно кому-то пригодится. С уважением Nianshik3.

[Nianshik3]

Приветствую Вас уважаемые! Хотелось бы обсудить тему ММ - Величина стоп-лосс. Многие ставят стоп-лосс, руководствуясь ТС по которой работают. А поскольку я новичок, и у меня еще нет своей обкатанной ТС и опыта, все же позвольте высказать свои мысли по этому поводу. Придерживаясь правила ММ - суммарный процент всех открытых позиций не должен превышать 3-5% от депозита - . Я мыслю так(на примере ДЦ ,где у меня демо-счет): стоп-лосс величиной 5% от депо10000р.=50п=500р.=стоимости мин. лота, очень большой! Поэтому я взял за величину стоп-лосса 5% от стоимости позиции. Получилось 25п. По моему вполне приемлемо. Буду очень признателен за Ваши комментарии по этой теме! Спасибо, удачи и попутного тренда! С уважением Nianshik3.

[xFrienDx]

Из прочитанного и с помощью форума, я расчитываю сумму риска или размер лота,опираясь на величину кредитного плеча ДЦ где у меня демо-счет: счет рублевый, 1:200, мин.лот=100000; макс.лот=1000000;

Например: депо=12500р. ;фиксированный процент=10%=1250р стоимость мин.котракта=500р., делим 1250 на 500= 2.5 минилота. Значит размер фиксированной позиции= 2минилота. Пишу, чтобы услышать Ваше мнение,правильно ли я делаю. Ну и возможно кому-то пригодится. С уважением Nianshik3.

Здравствуйте, Nianshik3. Я размер сделки для фиксированного процента рассчитываю следующим образом, может и для Вас так будет удобней. Для начала нужно знать цену пункта для наименьшего размера сделки, то есть минилота. Например: у меня на обычном счете размер минимального контракта есть 0.01 лота, цена одного пункта для такого объема составляет 10 центов. То есть, если мы открыли позицию размером 0.01 лота, то при изменении курса валюты на 1 пункт у нас размер депозита увеличится или уменьшится на 10 центов(если бы мы зашли не 0.01 лота, а уже 0,1 лота, то тогда цена одного пункта для такой позиции увеличилась бы в 10 раз и уже за одно изменение цены у нас депо изменялся бы на 1 доллар). С этим вроде разобрались.

Теперь считаем размер максимальной потери вдень (фиксированный процент). Пусть у нас будет счет в 100 долларов, а мы себе можем позволить потерять 2% от депозита в день. Значит 2% от 100$ будет 2$. Еще нам нужно определиться с величиной стопа. Допустим он у нас равен 20 пунктов. Теперь чтобы посчитать необходимое количество минилотов для того чтобы удовлетворить нашим заданным параметрам (размеру потери вдень, цены 1 пункта для минилота и размеру стопа) воспользуемся такой формулой: количество минилотов=максимальная потеря(в долларах)/(стоп(в пунктах)*цену 1 пункта для 1 минилота (в долларах)). Пример: количество минилотов=2$/(20*0.1$)=1 минилот. То есть, если открыть сделку размером 1 минилот (0.01 лота) и получить по ней потерю 20 пунктов, то это как раз и будет 2 доллара (2 % от депозита.)

Все эти расчеты заведены в таблицу в ексель-файле, которую дал выше. Просто вводите данные и получайте размер позиции.

Конкретно для Вашего счета нужно знать цену 1 пункта для минилота. Тогда по вышеприведенной формуле Вы сможете самостоятельно рассчитать для Вашего случая.

[xFrienDx]

Приветствую Вас уважаемые! Хотелось бы обсудить тему ММ - Величина стоп-лосс. Многие ставят стоп-лосс, руководствуясь ТС по которой работают. А поскольку я новичок, и у меня еще нет своей обкатанной ТС и опыта, все же позвольте высказать свои мысли по этому поводу. Придерживаясь правила ММ - суммарный процент всех открытых позиций не должен превышать 3-5% от депозита - . Я мыслю так(на примере ДЦ ,где у меня демо-счет): стоп-лосс величиной 5% от депо10000р.=50п=500р.=стоимости мин. лота, очень большой! Поэтому я взял за величину стоп-лосса 5% от стоимости позиции. Получилось 25п. По моему вполне приемлемо. Буду очень признателен за Ваши комментарии по этой теме! Спасибо, удачи и попутного тренда! С уважением Nianshik3.

Конечно, размер стопа зависит от ТС. Но думаю, что для новичков (и для меня тоже) стоп в 50 пунктов это очень много. Если стоп 50 пунктов, то тогда в прибыльной сделке мы должны взять как минимум 55-75-и-выше пунктов. А у нас запас хода валюты на день как раз и будет примерно 60-80 пунктов в день. Получается поймал "лося" в 50 пунктов и дальше "куришь бамбук", нужно ждать следующего дня и следующей возможности.

Конечно, если планируется держать сделку несколько дней, то стоп можно и 50 пунктов делать, но для этого нужен еще и большой депозит.

Для себя решил не использовать стоп больше 15-20 пунктов,считаю такой величины стопа уже вполне достаточно чтобы понять, расчет для входа в сделку был неверный.

[MiKSer]

нет своей обкатанной ТС и опыта,

- суммарный процент всех открытых позиций не должен превышать 3-5% от депозита

 

Пока у вас нет ТС, то и открывать депо не стоит.

Начните с демо и депо - 5 000 -10 000

 

Тогда останется:

- отработать свою ТС или использовать предложенную (кем бы то ни было)

- определиться со стопами - где он будет

- считать возможной лосс:

= найти точку входа (или дождаться)

= определить где будет стопЛОсс и сколько это пунктов (в каждом конкретной сделке, они не близнецы и не определяется Лосс на одной величине - 20, 30 или 50...) Стопы на конкретном уровне или в конкретном месте - отсюда и в нескольких сделках он будет разный.

= далее - посчитать: можно ли входить в такую сделку, или пропустить, чтобы не напрягать депо

 

Что читать и как? По схеме (для всех случаев):

- считать просадку - 2% (да, для начала достаточно, потом с опытом можно поднять и до 5%, но это на безошибочных входах)

- пусть депо 5 000 (без разницы чего): 5 000*0,02=100 (это максимально допустимый убыток)

- учитываем размер лота: 1.0, 0.1, 0.01...

- считать стоимость одного пункта - 1 доллар (или центов, или другое)

- теперь имеем: 100:1=100 - это максимум пунктов на просадку.

 

Вывод: вам можно открывать сделки, где место Лосса на 100 пунктов. Если у вас в ТС расчетный стоп меньше пунктов, то нечего заморачиваться, ни одна ваша сделка не достигнет его и не закончится убытком. Но - если у вас есть ТС, а не жать тыком на сделку и ждать пока не дотянет до профита.

 

Второй момент:

Если у вас лот 0.1 или 0.01 и Лоссы на уровне 20-30 пунктов, реже на 40-50, то без ущерба можно его поднять до 0.2 или 0.02. Но = внимательно, после определения места (уровня) входа замерить уровень стопа и если он не более 50 пунктов, то ордер открывать (по рынку или на отложенный). Если стоп до 30 пунктов (замерить !!!), то без ущерба и без риска превысить убыток можно открыть тройной лот - 0.3, 0,03.

 

Все просто, но обязательно в любой ситуации - не превышать 2% и не пороть горячку - не стараться сразу вернуть полученные убыток. Ждать или искать новые точки входа и все по указанной схеме. Остальное - после полученного опыта и отработки ТС

[Nianshik3]

нет своей обкатанной ТС и опыта,

- суммарный процент всех открытых позиций не должен превышать 3-5% от депозита

 

Второй момент:

Если у вас лот 0.1 или 0.01 и Лоссы на уровне 20-30 пунктов, реже на 40-50, то без ущерба можно его поднять до 0.2 или 0.02. Но = внимательно, после определения места (уровня) входа замерить уровень стопа и если он не более 50 пунктов, то ордер открывать (по рынку или на отложенный). Если стоп до 30 пунктов (замерить !!!), то без ущерба и без риска превысить убыток можно открыть тройной лот - 0.3, 0,03.

 

Все просто, но обязательно в любой ситуации - не превышать 2% и не пороть горячку - не стараться сразу вернуть полученные убыток. Ждать или искать новые точки входа и все по указанной схеме. Остальное - после полученного опыта и отработки ТС

Здравствуйте уважаемый MiKSer. Большое спасибо за ответ. Мне непонятно: " замерить стоп"?. И второй вопрос- 2% это допустимый лосс для одной сделки? А сколько таких убыточных сделок должно быть допустим в день или пока не поймешь что ТС не работает? С уважением Nianshik3

[Nianshik3]

 

Здравствуйте, Nianshik3. Я размер сделки для фиксированного процента рассчитываю следующим образом, может и для Вас так будет удобней. Для начала нужно знать цену пункта для наименьшего размера сделки, то есть минилота. Например: у меня на обычном счете размер минимального контракта есть 0.01 лота, цена одного пункта для такого объема составляет 10 центов. То есть, если мы открыли позицию размером 0.01 лота, то при изменении курса валюты на 1 пункт у нас размер депозита увеличится или уменьшится на 10 центов(если бы мы зашли не 0.01 лота, а уже 0,1 лота, то тогда цена одного пункта для такой позиции увеличилась бы в 10 раз и уже за одно изменение цены у нас депо изменялся бы на 1 доллар). С этим вроде разобрались.

Теперь считаем размер максимальной потери вдень (фиксированный процент). Пусть у нас будет счет в 100 долларов, а мы себе можем позволить потерять 2% от депозита в день. Значит 2% от 100$ будет 2$. Еще нам нужно определиться с величиной стопа. Допустим он у нас равен 20 пунктов. Теперь чтобы посчитать необходимое количество минилотов для того чтобы удовлетворить нашим заданным параметрам (размеру потери вдень, цены 1 пункта для минилота и размеру стопа) воспользуемся такой формулой: количество минилотов=максимальная потеря(в долларах)/(стоп(в пунктах)*цену 1 пункта для 1 минилота (в долларах)). Пример: количество минилотов=2$/(20*0.1$)=1 минилот. То есть, если открыть сделку размером 1 минилот (0.01 лота) и получить по ней потерю 20 пунктов, то это как раз и будет 2 доллара (2 % от депозита.)

Все эти расчеты заведены в таблицу в ексель-файле, которую дал выше. Просто вводите данные и получайте размер позиции.

Конкретно для Вашего счета нужно знать цену 1 пункта для минилота. Тогда по вышеприведенной формуле Вы сможете самостоятельно рассчитать для Вашего случая.

Большое спасибо! Удачи! Из прочитанного и с помощью форума, я расчитываю сумму риска или размер лота,опираясь на величину кредитного плеча ДЦ где у меня демо-счет: счет рублевый, 1:200, мин.лот=100000; макс.лот=1000000;

Например: депо=12500р. ;фиксированный процент=10%=1250р стоимость мин.котракта=500р., делим 1250 на 500= 2.5 минилота. Значит размер фиксированной позиции= 2минилота. Пишу, чтобы услышать Ваше мнение,правильно ли я делаю. Ну и возможно кому-то пригодится. С уважением Nianshik3.

[Optionseller]

Вы считаете маржинальные требования, т.е. ваш залог. Эта часть ТС относится к манименеджменту, если у вас сразу не одна сделка, то вы должны рассчитать так ваши средства залога , что бы вам не сделали маржин кол. По мимо этого вам нужно считать свои риски, если вы проводили тесты и имеете стат величины своей ТС такие как макс просадка, кол-во убыточных подряд сделок и т.д. то вы можете оптимизировать, выстроив более гибкий рискменеджмент. Как правило, системы торговли базовым активом(форекс, акции, фьючерсы и имеется в виду прямая их покупка или продажа) не имеют каких либо постоянных величин озвученных выше, т.к. они колеблются в зависимости от состояния рынка(флет\тренд). Именно по этому я бы посоветовал вам схему, которой пользуются абсолютно все проф трейдеры в той или иной вариации. Смысл ее заключается в следующем, изначально вы берете для себя максимальный уровень риска в одной сделке, допустим 2%, превышать его разумеется нельзя, если вы видите сделку в которой вам надо поставить стоп так далеко что вы превысите размер вашего риска, то вы либо отказываетесь от входа, либо снижаете размер лота что бы попасть в те рамки, которые вы для себя выбрали. Абсолютно все системы имеют просадки и убыточные сделки. Когда вы видите что у вас пошла такая полоса, вы выбираете уровень, для примера -10% от депозита. при котором вы снижаете свои риски в двое до 1%, и торгуете до полного восстановления счета +некая величина, допустим +5%, и только после этого возвращаете риски на прежний уровень. Если просадка продолжилась, то вы продолжаете снижать риски вплоть до минимально возможных. Если депозит достиг уровня -20% то стоит сделать передышку и перейти на демо, и торговать на нем до тех пор пока не увидите что ваша торговля обрела стабильный положительный результат. Обратный переход на реал стоит начинать с минимально возможных рисков и осуществлять постепенное их увеличение.

Уверяю всех, что если бы все пользовались данным подходом, то сливших счетов практически не было, т.к. слить счет используя такой подход практически не реально. Все ДЦ бы тогда разорились:))

[X-MAX]

Вы считаете маржинальные требования, т.е. ваш залог. Эта часть ТС относится к манименеджменту, если у вас сразу не одна сделка, то вы должны рассчитать так ваши средства залога , что бы вам не сделали маржин кол. По мимо этого вам нужно считать свои риски, если вы проводили тесты и имеете стат величины своей ТС такие как макс просадка, кол-во убыточных подряд сделок и т.д. то вы можете оптимизировать, выстроив более гибкий рискменеджмент. Как правило, системы торговли базовым активом(форекс, акции, фьючерсы и имеется в виду прямая их покупка или продажа) не имеют каких либо постоянных величин озвученных выше, т.к. они колеблются в зависимости от состояния рынка(флет\тренд). Именно по этому я бы посоветовал вам схему, которой пользуются абсолютно все проф трейдеры в той или иной вариации. Смысл ее заключается в следующем, изначально вы берете для себя максимальный уровень риска в одной сделке, допустим 2%, превышать его разумеется нельзя, если вы видите сделку в которой вам надо поставить стоп так далеко что вы превысите размер вашего риска, то вы либо отказываетесь от входа, либо снижаете размер лота что бы попасть в те рамки, которые вы для себя выбрали. Абсолютно все системы имеют просадки и убыточные сделки. Когда вы видите что у вас пошла такая полоса, вы выбираете уровень, для примера -10% от депозита. при котором вы снижаете свои риски в двое до 1%, и торгуете до полного восстановления счета +некая величина, допустим +5%, и только после этого возвращаете риски на прежний уровень. Если просадка продолжилась, то вы продолжаете снижать риски вплоть до минимально возможных. Если депозит достиг уровня -20% то стоит сделать передышку и перейти на демо, и торговать на нем до тех пор пока не увидите что ваша торговля обрела стабильный положительный результат. Обратный переход на реал стоит начинать с минимально возможных рисков и осуществлять постепенное их увеличение.

Уверяю всех, что если бы все пользовались данным подходом, то сливших счетов практически не было, т.к. слить счет используя такой подход практически не реально. Все ДЦ бы тогда разорились:))

 

Добрый день!

Профессионал в любой сфере деятельности стремится к максимальной эффективности.

"выбираете уровень, для примера -10% от депозита. при котором вы снижаете свои риски в двое до 1%, и торгуете до полного восстановления счета +некая величина, допустим +5%, и только после этого возвращаете риски на прежний уровень" Не логично сливать объемом в два раза большим чем восстанавливать депозит.

"Если просадка продолжилась, то вы продолжаете снижать риски вплоть до минимально возможных" Если так действовать, то восстановить депозит будет крайне сложно. Это какое должно быть матожидание, чтобы восстановить депозит удалось? При таком матожидании, так просесть не удастся !

"Если депозит достиг уровня -20% то стоит сделать передышку и перейти на демо, и торговать на нем до тех пор пока не увидите что ваша торговля обрела стабильный положительный результат." На демо профессионал, точно, переходить не будет .

 

 

Если цель зарабатывать - это одно. Если цель научится работать - это другое.

 

Для управления капиталом есть более эффективные методы .

Делить депозит не на проценты, а на части.

Например: депозит 100к максимальная единоразовая потеря 4к. Если первая сделка в плюс продолжаете работать таким объемом, до тех пор, пока депозит не станет 140к или 180к, тут сами решите. Если первая сделка в минус работаете объемом 2к и уже не снижаете. Пограничная зона в данном случае 100к если меньше, то работа ведется объемом 2к, если больше то 4к. В плюс можно продолжать до бесконечности .

 

Теперь, книжки по управлению капиталом читать не придется