5-й класс. Основы управления капиталом

[Rich_man]

В данной ветке Вы можете задать теоретические и практические вопросы по классу, а также принять участие в обсуждении. Помощь товарищу только приветствуется.

[cyberian]

good day. So if I would risk just 1% of the deposit in comparison with 3% of the deposit my profits will be lower 3 folds?

[jr-72]

good day. So if I would risk just 1% of the deposit in comparison with 3% of the deposit my profits will be lower 3 folds?

 

Hi Cyberian.

At first glance, yes - when entering a deal with a lot of interest and three of the deposit, you will at the same number of points to take profits in three times less. But there is another side. If a deposit of $1000 per transaction you are prepared to lose $10 (for the opposite movement of the market), then the lot is 0.01 (1 point equals 10 cents) your stop level would stand at a distance of 100 points. And if the allowable loss of $10 for the lot are three times more than the 0.01 the lot, the distance stop level will already be in the 33 paragraphs from the entry point in the transaction.

[Лазебный В.В.]

Вопрос 1:

В ДЦ учили что можно задействовать 30% от депо. А 3% максимум на один открытый ордер.

Поэтому позвольте переспросить: имелось ввиду 3-5% от депо на все открытые ордера?

Что ДЦ изначально обучает методу торговли всем капиталом?

 

Вопрос 2:

Неужели в ММ не входят какие-то правила разделения денег по счетам, по ДЦ и т.д.? Я не о больших суммах, но мне кажется логичным не только из-за страховки капитала, но и из-за удобства - чтобы все стратегии не сваливать на один счёт. Честно говоря не вникал в суть понятия "портфель" - но думал, что это что-то связанное с ММ.

К сожалению раздел об этом в Книге 1 не дописан.

Раздел 4 Манименеджмент - 3-я составляющая успеха или неудач трейдера на рынке форекс / forex

http://masterforex-v.org/002_998.htm

Надеюсь там о портфелях что-то тоже напишут.

Изменено 5 января, 2011 пользователем Лазебный В.В.

[Polimer]

Вопрос 1:

В ДЦ учили что можно задействовать 30% от депо. А 3% максимум на один открытый ордер.

Поэтому позвольте переспросить: имелось ввиду 3-5% от депо на все открытые ордера?

Что ДЦ изначально обучает методу торговли всем капиталом?

 

Вопрос 2:

Неужели в ММ не входят какие-то правила разделения денег по счетам, по ДЦ и т.д.? Я не о больших суммах, но мне кажется логичным не только из-за страховки капитала, но и из-за удобства - чтобы все стратегии не сваливать на один счёт. Честно говоря не вникал в суть понятия "портфель" - но думал, что это что-то связанное с ММ.

К сожалению раздел об этом в Книге 1 не дописан.

Раздел 4 Манименеджмент - 3-я составляющая успеха или неудач трейдера на рынке форекс / forex

http://masterforex-v.org/002_998.htm

Надеюсь там о портфелях что-то тоже напишут.

 

Виталий, для начала - хорошо, что заинтересовались вопросами ММ. Немногие с этого начинают, но именно по этой причине многие быстро заканчивают.

1. Вам неверно или непонятно объяснинли на курсах ДЦ.

Размер задействованных средств депозита и Риск потерь (на одну сделку или на весь портфель) - это разные понятия.

Если вы подумаете, то поймёте, что и при 100% задействованных средств можно иметь риск потерь на уровне 1% от депозита.

Это конечно теоретически. Любой показатель должен рассчитываться исходя из статистики конкретной ТС.

2. В понятии "портфель" нет ничего сложного - этот просто все сделки, которые вами открыты в сумме по всем

активам.

При небольших деньгах и отсутствии готовой ТС (т.е. в процессе поиска) распыляться на несколько счетов наверное не очень

эффективно. Достаточноо для дальнейшей статистики просто в примечаниях по каждой сделке писать, к какой ТС она относится.

Тут ценнее концентрация внимания, а не скачки между счетами. Для ограничения риска (страхования) надо использовать

законы рискменеджмента (те же 1-3% от Депо на сделку).

В понятие ММ конечно может входить разделение денег, но не по ДЦ, счетам и т.п., а скорее распределение на активный и

пассивный капитал. Напр., если у вас на счете 10К, то работа идет только на 5К (как будто других 5К нет, или они в

резерве). Соответственно и риски рассчитываются исходя из 5К.

[Лазебный В.В.]

Виталий, для начала - хорошо, ...

 

Спасибо за ответ. Я думал не дождусь. сюда написал:

http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=19361&st=30

[Trader forex]

Добрый день!

Теория красивая, а для практики пока ничего не увидел.

Вопросы (задаю от начинающих пользователей):

1. Каким образом Вы рассчитываете формулу определения количества допустимых открытых лотов в зависимости от: а) Баланса; б) Плеча; и в) наличия встречных ордеров (лока)?

Ведь одно дело описать, что это надо рассчитывать и допустимый процент, а другое дело показать формулу расчета.

Я для себя эти вопросы решил, а начинающим, я думаю, будет интересно. Да, и может быть, Вы по другому рассчитываете - тогда и мне пригодится опыт профи.

С уважением,

Александр

[SS40Sonik]

Добрый день!

Теория красивая, а для практики пока ничего не увидел.

Вопросы (задаю от начинающих пользователей):

1. Каким образом Вы рассчитываете формулу определения количества допустимых открытых лотов в зависимости от: а) Баланса; б) Плеча; и в) наличия встречных ордеров (лока)?

Ведь одно дело описать, что это надо рассчитывать и допустимый процент, а другое дело показать формулу расчета.

Я для себя эти вопросы решил, а начинающим, я думаю, будет интересно. Да, и может быть, Вы по другому рассчитываете - тогда и мне пригодится опыт профи.

С уважением,

Александр

 

А как,Вы,для себя этот вопрос решили?По моему для начинающего,покрайней мере для меня подходит фоксированный лот.

[Trader forex]

А как,Вы,для себя этот вопрос решили? По моему для начинающего,покрайней мере для меня подходит фиксированный лот.

 

Фиксированный лот? А если у брокера минимальный лот - 0.1 или 1.0, а если начальный баланс 1000 и плечо 500, или баланс 100000 и плечо 100, возникают вопросы:

1. Какое количество ордеров Вы можете открыть и каким фиксированным лотом?

2. Какое количество ордеров будет, если есть встречные ордера?

 

У меня все расчеты производит советник автоматически. Он определяет количество лотов, которое можно открыть (х) и соответственно начальный лот (у) и кол-во ордеров (z) тогда равно: z=x/y. Это самый примитивный расчет. В советнике так:

 

 

double LotStopLot;
double Free =AccountFreeMargin();
double LotVal =MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE);
double LotMargin=MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED);
double Step =MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);
int Razmer;
int LOTSIZE1=1;
Min_Lot =MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);

if(Min_Lot==0.001) Razmer=3;
if(Min_Lot==0.01) Razmer=2;
if(Min_Lot==0.1) Razmer=1;
if(Min_Lot==1.0) Razmer=0; 

if(MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE)<100000 && (Symbol()=="GOLD" || Symbol()=="SILVER")) LOTSIZE1=100000/MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE);
LotStopLot=NormalizeDouble(AccountBalance()*AccountLeverage()/KoeffLoka/(LOTSIZE1*MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE)),Razmer);
if(LotStop==0) LotStop=MathFloor(Free/(DistanceX*LotVal)/Step)*Step;
if(LotStopLot>LotStop) LotStopStop=(1-MarginCall/100)*(LotStop*(1-LotStop/LotStopLot)+LotStop*(1-LotStop*(1-LotStop/LotStopLot)/LotStopLot)+LotStop*(1-LotStop*(1-LotStop*(1-LotStop*(1-LotStop/LotStopLot)/LotStopLot)/LotStopLot)/LotStopLot)+LotStop*(1-LotStop*(1-LotStop*(1-LotStop*(1-LotStop*(1-LotStop*(1-LotStop*(1-LotStop*(1-LotStop/LotStopLot)/LotStopLot)/LotStopLot)/LotStopLot)/LotStopLot)/LotStopLot)/LotStopLot)/LotStopLot))/4.0; 
if(LotStopLot==LotStop) LotStopStop=(1-MarginCall/100)*LotStopLot/2.0;
if(LotStopLot<LotStop) LotStopStop=(1-MarginCall/100)*(LotStopLot*(1-LotStopLot/LotStop)+LotStopLot*(1-LotStopLot*(1-LotStopLot/LotStop)/LotStop)+LotStopLot*(1-LotStopLot*(1-LotStopLot*(1-LotStopLot*(1-LotStopLot/LotStop)/LotStop)/LotStop)/LotStop)+LotStopLot*(1-LotStopLot*(1-LotStopLot*(1-LotStopLot*(1-LotStopLot*(1-LotStopLot*(1-LotStopLot*(1-LotStopLot*(1-LotStopLot/LotStop)/LotStop)/LotStop)/LotStop)/LotStop)/LotStop)/LotStop)/LotStop))/4.0;

Расчет кол-ва лотов (LotStopStop) с учетом плеча и прочих момент, которые я упоминал.

С уважением,

Александр

Изменено 21 января, 2011 пользователем Trader forex

[Trader forex]

Пример того, как можно по незнанию этих вопросов влететь. В компании телетрейд начальный лот 1.0, а максимальный баланс - 20000. Вроде все честно: торгую по Вашей методике фиксированным лотом и все отлично будет. Ан, нет! Поставил я советник на их демо и он мне пишет сообщение: парень, да не буду я торговать с такими условиями. Шутка! Он написал: увеличьте баланс или уменьшите начальный лот. Торговля невозможна! Вот так вот. А они поставили максимальный баланс такой, который может быть только начальным при таких условиях. А все ли это знают? Незнание в таком вопросе может привести к краху, особенно, если пойти к таким компаниям у которых все рассчитано против трейдера. Они-то знают как считать!

[Лазебный В.В.]

Пример того, как можно по незнанию этих вопросов влететь. В компании телетрейд начальный лот 1.0, а максимальный баланс - 20000. Вроде все честно: торгую по Вашей методике фиксированным лотом и все отлично будет. Ан, нет! Поставил я советник на их демо и он мне пишет сообщение: парень, да не буду я торговать с такими условиями. Шутка! Он написал: увеличьте баланс или уменьшите начальный лот. Торговля невозможна! Вот так вот. А они поставили максимальный баланс такой, который может быть только начальным при таких условиях. А все ли это знают? Незнание в таком вопросе может привести к краху, особенно, если пойти к таким компаниям у которых все рассчитано против трейдера. Они-то знают как считать!

 

 

Они обещали 4 главу дописать о манименеджменте.

http://masterforex-v.org/002_998.htm

Хотелось бы чтобы там тоже были реальные примеры. Я как новичёк, вообще не знал, что возможен максимальный баланс.

[SS40Sonik]

А как,Вы,для себя этот вопрос решили? По моему для начинающего,покрайней мере для меня подходит фиксированный лот.

 

Фиксированный лот? А если у брокера минимальный лот - 0.1 или 1.0, а если начальный баланс 1000 и плечо 500, или баланс 100000 и плечо 100, возникают вопросы:

1. Какое количество ордеров Вы можете открыть и каким фиксированным лотом?

2. Какое количество ордеров будет, если есть встречные ордера?

 

У меня все расчеты производит советник автоматически. Он определяет количество лотов, которое можно открыть (х) и соответственно начальный лот (у) и кол-во ордеров (z) тогда равно: z=x/y. Это самый примитивный расчет. В советнике так:

 

 

double LotStopLot;
double Free =AccountFreeMargin();
double LotVal =MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE);
double LotMargin=MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED);
double Step =MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);
int Razmer;
int LOTSIZE1=1;
Min_Lot =MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);

if(Min_Lot==0.001) Razmer=3;
if(Min_Lot==0.01) Razmer=2;
if(Min_Lot==0.1) Razmer=1;
if(Min_Lot==1.0) Razmer=0; 

if(MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE)<100000 && (Symbol()=="GOLD" || Symbol()=="SILVER")) LOTSIZE1=100000/MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE);
LotStopLot=NormalizeDouble(AccountBalance()*AccountLeverage()/KoeffLoka/(LOTSIZE1*MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE)),Razmer);
if(LotStop==0) LotStop=MathFloor(Free/(DistanceX*LotVal)/Step)*Step;
if(LotStopLot>LotStop) LotStopStop=(1-MarginCall/100)*(LotStop*(1-LotStop/LotStopLot)+LotStop*(1-LotStop*(1-LotStop/LotStopLot)/LotStopLot)+LotStop*(1-LotStop*(1-LotStop*(1-LotStop*(1-LotStop/LotStopLot)/LotStopLot)/LotStopLot)/LotStopLot)+LotStop*(1-LotStop*(1-LotStop*(1-LotStop*(1-LotStop*(1-LotStop*(1-LotStop*(1-LotStop*(1-LotStop/LotStopLot)/LotStopLot)/LotStopLot)/LotStopLot)/LotStopLot)/LotStopLot)/LotStopLot)/LotStopLot))/4.0; 
if(LotStopLot==LotStop) LotStopStop=(1-MarginCall/100)*LotStopLot/2.0;
if(LotStopLot<LotStop) LotStopStop=(1-MarginCall/100)*(LotStopLot*(1-LotStopLot/LotStop)+LotStopLot*(1-LotStopLot*(1-LotStopLot/LotStop)/LotStop)+LotStopLot*(1-LotStopLot*(1-LotStopLot*(1-LotStopLot*(1-LotStopLot/LotStop)/LotStop)/LotStop)/LotStop)+LotStopLot*(1-LotStopLot*(1-LotStopLot*(1-LotStopLot*(1-LotStopLot*(1-LotStopLot*(1-LotStopLot*(1-LotStopLot*(1-LotStopLot/LotStop)/LotStop)/LotStop)/LotStop)/LotStop)/LotStop)/LotStop)/LotStop))/4.0;

Расчет кол-ва лотов (LotStopStop) с учетом плеча и прочих момент, которые я упоминал.

С уважением,

Александр

 

Я понял так что этот советник автоматом считает можно ли торговать с выбранным лотом или нет.Если нет,то необходимо снизить уровень лота,если возможно,или добавлять депозит.?Вы выложили код советника.Спасибо,но как им воспользоваться?Как его и куда установить в МТ4?

[Trader forex]

Я понял так что этот советник автоматом считает можно ли торговать с выбранным лотом или нет.Если нет,то необходимо снизить уровень лота,если возможно,или добавлять депозит.?Вы выложили код советника.Спасибо,но как им воспользоваться?Как его и куда установить в МТ4?

 

Без элементарных знаний программирования - не разберетесь, да и это только часть кода только для расчета общего количества лотов с учетом определенного размера стопов и в зависимости от плеча. Надо подумать, может соберусь и сделаю небольшой советник, в который помещу только расчеты и вывод на экран данных.

[jr-72]

Добрый день!

Теория красивая, а для практики пока ничего не увидел.

Вопросы (задаю от начинающих пользователей):

1. Каким образом Вы рассчитываете формулу определения количества допустимых открытых лотов в зависимости от: а) Баланса; б) Плеча; и в) наличия встречных ордеров (лока)?

Ведь одно дело описать, что это надо рассчитывать и допустимый процент, а другое дело показать формулу расчета.

Я для себя эти вопросы решил, а начинающим, я думаю, будет интересно. Да, и может быть, Вы по другому рассчитываете - тогда и мне пригодится опыт профи.

С уважением,

Александр

 

Конечно лучше использовать какой нибудь скрипт или советник для определения ММ... а еще выдержка вашего депозита проверяется путем того, что насколько он выдержит просадку при походе цены против вас с минимальным открытым ордером. Как из примера на рисунке этот счет с депо в 5000 ЮСД по фунто/баксу выдержит 4925 пунктов похода цены против вас с минимальным лотом (залог для открытия 0.10 лота = 80.50 ЮСД), а если лот увеличить до 0.2, то выдержка сократится до 2450 пунктов, где один пункт изменения цены равно 2 бакса (залог уже будет 161.хх ЮСД для 0.20 лота)... и 400 пунктов движения цены против при лоте 1.0 убьет этот счет, так как один пункт изменения цены будет равен 10 баксам.

 

 

А прибыль или убыток также лучше считать каким нибудь индикатором типа этого: i-Profit.zip

 

Соответственно прибыль будет показываться зеленым цветом, а убыток - красным.

 

[Trader forex]

Где-то попался рассчет, советник вроде работает на основе мартингейла, но рассчет был таким: при депозите 1000 долларов обьем должен быть в 400 раз меньше и составлять 2,7, а потому для депозита 1000 долларов максимальный лот 0,01. Вспоминаю сейчас следующее: 2,7 - это цена 1 пункта по паре евродоллар при обьеме 1 лот, если обьем будет 0,01 - то получается 1000 пунктов. А вот связать все эти расчеты вместе и пересчитать их обосновано пока не могу, заранее благодарю за пояснения, а то расчеты приводились в инструкции советника, но никак не пояснялись, хочется их проверить.

 

Мартингейлы бывают разные, но чаще всего они должны содержать расчет минимального (входного) лота и максимального (которого они не должны открывать), потому что встречный ордер с множителем открыть будет нельзя. Чаще всего максимальный лот должен быть не больше 100 х "минимальный".

Посмотрите на картинку, там есть оптимальный, стартовый лот и максимальный.