3-й класс. Основы технического анализа (ТА)

[грин]

В процессе изучения рынка FOREX сделал для себя ряд выводов:

 

1) Абсолютно все ТС не дают гарантии 100% верного входа в сделку, во первых это следует как минимум из того что разных ТС много, будь хоть одна из них реально работающей в остальных не было бы никакого смысла, тем более что зачастую ТС если не противоречат друг другу открыто, то как минимум интерпретируют движения рынка по разному (это встречается даже в рамках одного проекта, к примеру МФ, где многие кафедры открыто заявляют что НИЧЕГО не используют от системы МФ, другие утверждают что взяли только часть, и то что позаимствовали сильно переработали)

 

2) Таким образом ЛЮБАЯ торговая система не разрешает главную задачу - предвидение колебаний котировок, а следовательно и не может гарантировать безубыточную торговлю.

 

3) Из первых двух пунктов можно было бы сделать вывод, что в таком случае ТС не нужны в принципе, но это не так. С их помощью трейдер дисциплинирует себя, вырабатывает ряд правил которые помогают систематизировать торговлю, а следовательно и осуществлять вероятностные оценки ее эффективности.

 

4) Вывод: любая торговая система, в первую очередь это синтез ММ используемого трейдером и ряда правил им для себя отобранных (грубо говоря сигналов по которым он ВСЕГДА совершает ту или иную сделку), и совсем не важно на чем эти правила основаны (ВА, ТА, МФ, ДФВА, экраны Элдера, сотни различных индикаторов и т.п.), главное тут последовательность действий и соблюдение баланса потери/доход.

 

то есть в моей интерпретации, настоящий трейдер - это не тот человек который может обеспечивать максимально высокий доход, а тот, кто всегда контролирует уровень денежных потерь, в соответствии с выбранной им стратегией не отступая от нее ни на шаг.

 

Хотелось бы услышать комментарии от опытных трейдеров, которые уже не один год зарабатывают себе на "хлеб с маслом" спекуляциями на рынке валют, в чем я заблуждаюсь, или в чем я в корне не прав?

 

С уважением, Евгений.

 

Каждый подбирает под себя систему (систему правил), ту с которой ему будет удобно работать, они модифицируются, развиваются, поэтому их большое разнообразие. А что касается убыточности, то что под этим понимать? Торгуя в течении месяца Вы делаете 100 сделок, из них с + 80 и с - 20, при этом за весь период, месяц, у Вас положительный рост депо и так каждый месяц, т.е. при наличии убыточных сделок, говорить что система торговли не является безубыточной, можно? конечно же нет, а вот что каждая совершенная сделка положительная, тут да с Вами соглашусь, такого не знаю. В остальном у Вас правильный взгляд.

В закрытой части данного ресурса огромные просторы на которых каждый для себя может подобрать подходящие правила работы как по тех. анализу(инструментам), так и по ММ и РМ (манименедж.и рискменедж.); подобрать, изучить и подстроить под себя уже готовые система анализа и торговли. Выбор всегда за Вами и только.

[АндрейS]

Добрый день! У меня возник вопрос. В начале 3-го класса рассказывается о типах графиков. С первыми тремя все понятно, а вот о графике объемов вообще ничего не сказано. Не могли бы в общих чертах описать что они показывают и как их понимать. Заранее большое спасибо.

 

график объема – это индикатор, показывающий количество транзакций в заданную единицу времени. На графике от обычно отмечается в виде столбиков, высота которых прямо пропорциональна объему.

 

Общеизвестно, что на форексе показатели объема отсутствуют. Объем это когда реально и четко видно сколько лотов (транзакций, сделок) и в какой конкретно момент времени выброшено на рынок.

На рынке форекс доступен только так называемый тиковый объем, характеризующий количество сделок в единицу времени. То есть своего рода голосование, где все голоса равны, независимо от объема сделок. Тик вниз - тик вверх! Однако неизвестно, сколько миллионов легло в ту или иную сторону, поэтому использование индикаторов объема на форексе имеет довольно условный характер и вряд ли отражает истинное положение дел.

В общем можно сказать, что индикаторы, в которых присутствуют объем сделок, не имеет для форекса такого значении, как, например, для фондового рынка, однако стоит заметить, что тиковые объемы и реальные объемы в принципе разные понятия.

 

При торговли объемами определяется не абсолютное значение объема торгов, а его изменение во времени. Необходимо рассматривать расхождение между объемом индикатором и графиком цены.

Самое же важное состоит в том, что динамика среднего торгового оборота позволяет определить наличие тенденции и «измерить» ее силу и устойчивость. При устойчивой восходящей тенденции объем должен увеличиваться в периоды роста цен и уменьшаться в периоды их падения (коррекции). Тогда в точках, соответствующих окончанию коррекций, при восходящем движении часто наблюдается минимум объемов, а в точках, соответствующих локальным максимумам, объем также будет регистрироваться максимальным. При устойчивой нисходящей тенденции объем увеличивается в периоды снижения котировок и уменьшается в периоды откатов наверх. Соответственно в точках максимума коррекционных движений вверх будет наблюдаться минимум торгов.

 

Общие закономерности поведения объемов следующие:

 

1. Если объем растет при дальнейшем движении цены в данном направлении, то рынок поддерживает данное движение.

2. Если объем сделок падает при дальнейшем движении цены в данном направлении, то рынок не поддерживает данное движение.

Спасибо за ответ. Все популярно объяснили.

[neo_anderson]

Здравствуйте товарищи модераторы! У меня вопрос такого плана: как правильно определить ФЗР (по пикам Зиг-Зага, по индикатору АО - заход под/над 0, пробитию НК меньшего ТФ). Спасибо!

[-Константин-]

http://s015.radikal.ru/i330/1103/80/a0c16a8dfa74.png

Подскажите пожалуйста :

1. правильно ли я разметил волны

2. как правильно измерять волну 3. Сетку Фибо натягиваем на первую волну и затем, не меняя её вертикального размера, переносим на начало волны 3 ?

3. а с названием ФЗР я, наверное, погорячился. Зигзага то там не было. Получается, просто - фрактальный разворот ?

[v.perevedentsev]

http://s015.radikal.ru/i330/1103/80/a0c16a8dfa74.png

Подскажите пожалуйста :

1. правильно ли я разметил волны

2. как правильно измерять волну 3. Сетку Фибо натягиваем на первую волну и затем, не меняя её вертикального размера, переносим на начало волны 3 ?

3. а с названием ФЗР я, наверное, погорячился. Зигзага то там не было. Получается, просто - фрактальный разворот ?

 

По ТС МФ разметка будет такая:

http://savepic.org/1542005.png

 

Любую волну в тс МФ измеряют 3 сетками, 1й коррекционной и 2мя импульсными.

ФЗР (примерно фрактальный зигзгообразный разворот (ИМХО)) не значит, что должен отрисоваться зиг заг. Тем более у зиг зага можно выставить такие параметры, что он вообще не отрисуется.

[v.perevedentsev]

Здравствуйте товарищи модераторы! У меня вопрос такого плана: как правильно определить ФЗР (по пикам Зиг-Зага, по индикатору АО - заход под/над 0, пробитию НК меньшего ТФ). Спасибо!

 

Для ФЗР вверх необходимо:

1 Тренд вниз

2 Волна против тренда

3 Откат без пробития основания (начала) волны против тренда

4 Пробитие вершины волны против тренда

 

http://savepic.org/1517193.png

[-Константин-]

Любую волну в тс МФ измеряют 3 сетками, 1й коррекционной и 2мя импульсными.

ФЗР (примерно фрактальный зигзгообразный разворот (ИМХО)) не значит, что должен отрисоваться зиг заг. Тем более у зиг зага можно выставить такие параметры, что он вообще не отрисуется.

Спасибо. А где можно поучиться этому ? Я в "Школе начинающего трейдера" этого "Любую волну в тс МФ измеряют 3 сетками, 1й коррекционной и 2мя импульсными" не увидел. Наверное подфак? Есть ли на него ссылка ? В шапке форума школа и академия !?

С уважением Константин.

[v.perevedentsev]

Любую волну в тс МФ измеряют 3 сетками, 1й коррекционной и 2мя импульсными.

ФЗР (примерно фрактальный зигзгообразный разворот (ИМХО)) не значит, что должен отрисоваться зиг заг. Тем более у зиг зага можно выставить такие параметры, что он вообще не отрисуется.

Спасибо. А где можно поучиться этому ? Я в "Школе начинающего трейдера" этого "Любую волну в тс МФ измеряют 3 сетками, 1й коррекционной и 2мя импульсными" не увидел. Наверное подфак? Есть ли на него ссылка ? В шапке форума школа и академия !?

С уважением Константин.

 

Посмотрите пожалуйста посты 47 и 49 в этой ветке, там есть информация.

[Донбасс]

самостоятельно стараюсь определять волны разных таймфремов и их взаимосвязь, натягиваю сетки Фибо, вычерчиваю, стараюсь определить конечные цели волн. бывает вариант, когда 5-ти волновка строится как по нотам. длинна каждой волны соответствует классическому изложению. а бывает, когда третья волна короче первой, четвёртая падает чуть ли не в начало 1-й волны. подскажите пожалуйста. это нормально или просто я неверно вижу и размечаю волны? спасибо

[Донбасс]

здравствуйте. посмотрите пожалуйста разметку снимки часового и 15-ти минутного графиков. жду здоровую критику и подсказку как правильно. спасибо

[Донбасс]

хочется услышать коментарий к прикреплённому снимку. откаточная волна закончилась интересными телодвижениями, схожими на вытянутый ромб. дальнейшее движение продолжило предыдущий тренд. интересующий ромб я очертил синими полосками. это просто истерика или реальная фигура?

 

 

[v.perevedentsev]

хочется услышать коментарий к прикреплённому снимку. откаточная волна закончилась интересными телодвижениями, схожими на вытянутый ромб. дальнейшее движение продолжило предыдущий тренд. интересующий ромб я очертил синими полосками. это просто истерика или реальная фигура?

 

Такие движения делаются для сбития стопов бай ордеров и захвата лимитных ордеров (селстоп) на продажу .

[Донбасс]

хочется услышать коментарий к прикреплённому снимку. откаточная волна закончилась интересными телодвижениями, схожими на вытянутый ромб. дальнейшее движение продолжило предыдущий тренд. интересующий ромб я очертил синими полосками. это просто истерика или реальная фигура?

 

Такие движения делаются для сбития стопов бай ордеров и захвата лимитных ордеров (селстоп) на продажу .

 

 

Владимир, спасибо за ответ. можете на предыдущее сообщение ответить? и по последнему снимку вопрос. после конца откаточной волны, заканчивающегося сбитием стопов, пошла волна вверх по старому тренду. пошла стремительнее. подтвердите или опровергните мои мысли: 5-я волна предыдущей 5-ти волновки стала 1-й волной следующей 5-ти волновки и новая восходящая волна считается 3-й. надеюсь изложил вопрос понятно. спасибо

[Booshi]

самостоятельно стараюсь определять волны разных таймфремов и их взаимосвязь, натягиваю сетки Фибо, вычерчиваю, стараюсь определить конечные цели волн. бывает вариант, когда 5-ти волновка строится как по нотам. длинна каждой волны соответствует классическому изложению. а бывает, когда третья волна короче первой, четвёртая падает чуть ли не в начало 1-й волны. подскажите пожалуйста. это нормально или просто я неверно вижу и размечаю волны? спасибо

Это вопрос более философский, нежели относящийся к техническому анализу. Если вести речь о волновом анализе разных школ, то каждая рассматривает изложенные ситуации применяя собственные характерные принципы. Для понимания ситуации необходим четкий алгоритм который будет давать возможность оценивать ситуацию достаточно быстро (соотносимо со скоростью изменения цены в режиме он лайн). К примеру вы указываете, что "пятиволновка соответствует классическому изложению", в то же время комментируете, что " четвертая падает чуть ли не в начало 1 волны", по классике четвертая может заходить в зону первой. лично я склонен к тому мнению, что в чистом виде пятиволновок не бывает, так как любой предполагаемый импульс является коррекцией по отношению к большему ТФ. К тому же пятая волна при удлинении превращается в очередную волну новой конструкции.

[Booshi]

здравствуйте. посмотрите пожалуйста разметку снимки часового и 15-ти минутного графиков. жду здоровую критику и подсказку как правильно. спасибо

 

 

... после конца откаточной волны, заканчивающегося сбитием стопов, пошла волна вверх по старому тренду. пошла стремительнее. подтвердите или опровергните мои мысли: 5-я волна предыдущей 5-ти волновки стала 1-й волной следующей 5-ти волновки и новая восходящая волна считается 3-й. надеюсь изложил вопрос понятно. спасибо

 

на первый пост.

Для начала, обратите внимание на то как необходимо размечать волны на графике - маркировка всегда наносится у основания волны.

Не всегда получается взять окно какого либо ТФ и попытаться исключительно в нем найти четкую конструкцию. Волновую конструкцию необходимо оценивать исходя из всей совокупности текущего движения от большего ТФ к тому уровню, который вас интересует.

 

на второй пост.

Стремительное движение - это не показатель 5 волны. В остальном хотите получить конкретный ответ - задайте настолько же конкретный вопрос, изложив его на рисунке, иначе варианты с терминами "предыдущий", "следующий" становятся бессмысленными, потому что не понятно о волне какого ТФ идет речь. Для начала анализа бы использовал первоначально график Викли и Дели, а расчет текущего бычьего движения начинал бы с Дели или Н4