Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

GC Analyst · 29 мая, 2012

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки продолжают ожидать результатов греческих выборов в парламент…

Американский рынок акций в пятницу закрылся в негативной зоне по причине ожидания новых негативных новостей из Греции. А вот в понедельник он был закрыт по причине празднования Дня Ветеранов.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12,454.83 (-0.60%); S&P 500 – 1,317.82 (-0.22%); NASDAQ Comp. – 2,837.53 (-0.07%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,321.90 (+0.52%). Рынки США откроются в зеленой зоне.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка ушли в отрицательную зону после того, как Китай опроверг информацию о намерении запустить новый раунд QE для поддержки экономического роста. Ранее в азиатскую сессию котировки сырой нефти торговались в зеленой зоне.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 107.81 (-0.28%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.03 (-0.09%).

Фьючерс на золото находится на уровне 1,563.20 (+0.22%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1122.40 (+0.23%).

На валютном рынке доллар начал подрастать после сообщения из Китая об отрицании проведения нового раунда стимулирующих программ. В результате этого сырьевые валюты снижаются против доллара США, а евро слабеет еще и по причине результатов итальянского аукциона по размещению 6-месячных казначейских векселей на 8.5 млрд. евро, при этом доходность выросла до 2,10% против 1,772%, которая была в ходе предыдущего аукциона.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.42 (-0.13%).

Прогноз дня:

Пара EURUSD после китайского опровержения нового QE стабилизировалась и если не будет новых негативных, равно как и позитивных новостей, похоже, продолжит консолидироваться на нынешних уровнях чуть ниже 1.26.

События сегодня:

Время московское

17.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller март n/a; -2,7% г/г; -3,5% г/г

18.00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board май n/a; 69,6; 69,2

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 30 мая, 2012

Grand Capital - Европейский премаркет.

Ожидание греческой развязки давит на рынки…

Европейские рынки акций закрылись во вторник на положительной территории благодаря слухам о том, что ЕЦБ и Китай могут возобновить меры по поддержке экономики. По этой причине ситуация на рынках стабилизировалась и усилилась покупка инвесторами рискованных активов.

В лидерах роста были акции добывающих компаний добывающих компаний Bhp Billiton и Anglo American, а также автопроизводители BMW, Daimler и Volkswagen, которые подросли от 2.04% до 4.27%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 79.06 (-1.29%). Акции Unicredit, Royal Bank Of Scotland, Banco Santander и BBVA упали от 1.44% до 2.62%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5391.14 (+0.65%); DAX 30 - 6396.84 (+1.16%); CAC 40 - 3084.70 (+1.37%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,139.00 (-0.74%). Европейские рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 3084.70 (+0.71%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.72% (-0.027 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.38% (+0.016 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.78% (+0.017 пункта). Доходности по 10-летним Treasuries опять упали к новым минимумам, что продолжает указывать на рост напряженности инвесторов в ожидании развязки в отношении судьбы Греции. Теперь участники рынки внимательно следят за ситуацией в Испании, которая находится в одном шаге от пропасти и в отличие от Афин Мадрид способен "похоронить" все идею еврозоны.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются после вчерашнего роста до того момента когда поступило на рынки опровержение от Китая о том, что он не планирует запускать новую стимулирующую программу для экономики.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 106.31 (-0.35%), а американская нефть марки WTI (ICE) 90.36 (-0.44%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,552.50 (+0.10%), котировки меди снижаются до 344.40 (-0.52%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 279.74 (-0.78%).

На валютном рынке опять настроения ухудшились и после вчерашней стабилизации укрепление доллара США продолжилось. Основным фактором продолжающим давить на рынки является ситуация уже не только вокруг Афин, но и Мадрида. Вчерашнее понижения рейтинга Испании до В от ВВ-, прогноз негативный агентством Egan Jones подлило еще масла в огонь. На этом фоне пара евродоллар упала к минимальным значениям марта 2009 года и, похоже, пока ситуация не разрядится ее ожидает дальнейшее падение.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.63 (+0.06%).

Прогноз дня:

Негатив на рынке остается и это может в преддверии 17 июня способствовать снижению пары EURUSD к уровню 1.2300, если будет пробит трехлетний минимум 1.2450.

События сегодня:

Время московское

11.00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof май n/a; 0,44; 0,40

12.00 Еврозона Денежный агрегат М3 апрель n/a; 3,5% г/г; 3,2% г/г

12.00 Еврозона Объём кредитования частного сектора апрель n/a; 0,7% г/г; 0,6% г/г

12.10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле май n/a; n/a; 41,3

12.30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования апрель n/a; 1,2 млрд. фунтов; 1,4 млрд. фунтов

12.30 Великобритания Денежный агрегат М4 апрель n/a; 0,3% м/м; -0,8% м/м

12.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит апрель n/a; 50.000; 50.000

12.30 Канада Индекс цен на сырьевые товары апрель n/a; 2,1% м/м; -1,6% м/м

16.30 Канада Индекс цен на промышленные товары апрель n/a; 0,1% м/м; 0,2% м/м

18.00 США Незавершенные продажи на рынке жилья апрель n/a; 0,0% м/м; 4,1% м/м

19.30 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги

21.30 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 30 мая, 2012

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.30.05.2012г.

Сегодня в фокусе итальянский аукцион…

Экономика Испании продолжает оставаться в очень сложной ситуации и по этой причине существует вероятность развития событий по греческому сценарию. Продолжающийся рост доходностей 10-летних испанских государственных облигаций выше критического уровня в 6%, достигнув максимума 30 ноября 2011 г, указывает на это. Любая развязка по Греции незамедлительно приведет к развитию негативной ситуации вокруг Испании, так как никаких мер со стороны еврочиновников не предпринимается к разрешению европейского долгового кризиса. Вчерашнее понижения рейтинга Испании до В от ВВ-, прогноз негативный рейтинговым агентством Egan Jones подлило еще масла в огонь. В дополнение к этому участники рынка ожидают понижения рейтингов Deutsche Bank’у и некоторым другим крупнейшим европейским банкам.

Сегодня Италия проводит аукцион по размещению 5-летних и 10-летних облигаций, при этом планируется привлечь до 6.25 млрд. евро. К этому событию сегодня будет обращено внимание инвесторов, так как доходности по итальянским госбумагам находятся на довольно высоких уровнях. 10-летние бумаги торгуются сегодня с повышением доходности выше критического уровня в 5% и находятся на уровне 5.84%.

На фоне разворачивающихся событий в Европе единая валюта достигла новых минимальных значений с марта 2009 года, и если она преодолеет уровень 1.2450, тогда существует дальнейшая возможность падения пары в ожидании результатов выборов в греческий парламент, а также обострение ситуации вокруг Испании.

Рынок продолжает смотреть на экономическую статистику последнего времени через призму европейских событий, которые по-прежнему продолжают оставаться негативным драйвером.

Из статистики сегодня особенно следует обратить внимание на итальянский аукцион, выступление президента ЕЦБ М.Драги и данные индекса деловой активности в розничной торговле в еврозоне.