Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

GC Analyst · 23 октября, 2012

<div>Фундаментальный обзор 23.10.12 г.</div>

<div>Игроки ожидают данных по ВВП США… </div>

<div>Надежды на то, что Испания в ближайшее время попросит финансовую помощь пока что не оправдываются. Прошедшие в эти выходные выборы в Испании прошли в пользу правящей партии и премьер-министра Мариано Рахой. Рахой победил на выборах у себя на родине в провинции Галисия, что может приблизить Испанию к подаче заявки на финансовую помощь Евросоюза. Но очевидно все-таки Рахой пока не будет спешить с подачей заявки на финансовую помощь пока не пройдет сезон корпоративной отчетности.</div>

<div>В целом же на рынках царит ожидание окончания президентской гонки в США. Это важнейшее событие года, от которого многое, если не все, будет зависеть в политике Федрезерва. Победа Обамы будет способствовать продолжению нынешней политики Бернанке, что является приемлемым для рынков. А значит, те решения о начале программы QE3 останутся в силе, что конечно же, продолжит оказывать негативное воздействие на американский доллар.</div>

<div>Помимо выборов игроки ожидают данных по ВВП США за 3-й квартал, которые будут опубликованы в пятницу.</div>

<div>Сегодня внимание рынка будет сосредоточено на данных из Европы, Канады и США. Наиболее интересной будет статистика из США. Хорошие данные окажут поддержку риск-аппетиту и приведет к локальному снижению доллара США.</div>

<div>События сегодня: </div>

<div>Время московское </div>

<div>12.30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты сентябрь n/a; 30,900; 30,500</div>

<div>16.30 Канада Базовый индекс розничных продаж август n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м</div>

<div>16.30 Канада розничные продажи август n/a; 0,4% м/м; 0,7% м/м</div>

<div>17.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке n/a;1,00%; 1,00%</div>

<div>18.00 Еврозона Индекс потребительского доверия сентябрь n/a; -26; -26</div>

<div>18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд октябрь n/a; 3; 4</div>

<div>21.00 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга</div>

<div>Сергей Костенко</div>

GC Analyst · 23 октября, 2012

Форекс: Технический взгляд 23.10.12 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара возобновила консолидацию внутри диапазона 1.2870-1.3130. Основной причиной этого является ожидание результатов выборов в Штатах, а также решения по денежно-кредитной политике ФРС.

Техническая картина:

С технической точки зрения цена находится в нижней границе полос Боллинджера, ниже EMA 5, 21, но пока выше SMA 100 и 200. Пара имеет потенциал к локальному снижению к уровню 1.2940 в краткосрочной перспективе, так как преодолела уровень 1.3015.

Индикаторы Stoch. указывает на возможность продолжения снижения пары, а RSI дает сигнал на продажу пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару с локальной целью 1.2940.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 23 октября, 2012

Американский премаркет 23.10.12г.

Рынок продолжает ожидать статистику из США...

Американский рынок акций закрылся вчера с небольшим ростом благодаря хорошей отчетности корпораций, но в целом оставаясь под давлением из-за ожиданий результатов выборов в США, а также заседания ФРС по монетарной политике и данных по ВВП, которые будут опубликованы в эту пятницу. Акции Yahoo выросли на 4.2% благодаря квартальным результатам, которые оказались лучше прогнозов, а котировки производителя микрочипов Texas Instruments наоборот потеряли 0.04% на фоне снижения выручки в 3-ем квартале.

Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 50.42 (-0.04%). Бумаги JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc упали соответственно на 0.54% и 0.69%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,345.89 (+0.02%); S&P 500 – 1,433.82 (+0.04%); NASDAQ Comp. – 3,016.96 (+0.38%)

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,414.80 (-1.07%). Рынки США откроются со снижением.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка снижаются в ожидании выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 108.90 (-0.50%), американская нефть марки WTI (ICE) 87.62 (-1.18%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,710.50 (-0.92%), котировки меди на уровне 357.35 (-1.34).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1247.32 (-0.38%).

На валютном рынке продолжается период консолидации с укреплением американского доллара фоне ожидания данных из США и неоднозначного периода квартальной отчетности европейских компаний.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.93 (+0.24%).

Прогноз дня:

Пара EURUSD, продолжая консолидацию, преодолела уровень 1.3015, что указывает на ее вероятное снижение к уровню 1.2940.

События сегодня:

Время московское

16.30 Канада Базовый индекс розничных продаж август n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м

16.30 Канада розничные продажи август n/a; 0,4% м/м; 0,7% м/м

17.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке n/a;1,00%; 1,00%

18.00 Еврозона Индекс потребительского доверия сентябрь n/a; -26; -26

18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд октябрь n/a; 3; 4

21.00 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга

Сергей Костенко

GC Analyst · 24 октября, 2012

Полномасштабная фиксация прибыли обрушила рынки…

Европейские рынки акций закрылись во вторник сильным падением на фоне негативной отчетности из США. Слабые показатели индекса деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд за октябрь оказались значительно хуже ожиданий -7 пункта против значения в 4 пункта в сентябре. Помимо этого слабая отчетность американских компаний и падение сырьевых активов вызвала полномасштабную фиксацию прибыли на рынках. На этом фоне больше всех из ведущих европейских акций под давлением оказались бумаги Nokia, которые потеряли 5.09%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 107.11 (-1.89%). Акции Societe Generale, Deutsche Bank и Group NV упали от 2.23% до 4.23%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,797.91 (-1.44%); DAX 30 - 7,173.69 (-2.11%); CAC 40 - 3,406.50 (-2.20%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,490.00 (+0.61%). Торги в Европе откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,088.71 (-1.69%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.78% (+0.025 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.59% (+0.020 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.83% (-0.078 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии отскакивают вверх после вчерашнего сильного падения на фоне полномасштабной фиксации прибыли на фоне разочаровывающей отчетности американских компаний и данных по росту запасов нефти от Американского института нефти (API). Запасы нефти за прошлую неделю выросли на 0.313 млн. баррелей. Причиной роста котировок нефти являются лучшие, чем ожидалось данные по производственному индексу активности HSBC Китая, который вышел на уровне 49.10 пункта против предыдущего значения 47.90 пункта.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.99 (+0.68%), а американская нефть марки WTI (ICE) 87.29 (+0.71%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,710.10 (+0.04%), котировки меди на уровне

358.25 (+0.36%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 299.88 (-1.20%).

На валютном рынке отмечается стабилизация после вчерашнего резкого роста доллара на фоне слабой статистики из США и отчетности американских корпораций. Широкие распродажи на рынках, по видимому, были вызваны не уверенностью, что экономика США будет способна продолжить экономический рост в условиях европейских проблем и общей слабости мировой экономики.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.93 (-0.19%).

Прогноз дня:

Падение пары EURUSD может сегодня продолжится, если пара не устоит выше уровня 1.2960. в тоже время вероятность неплохой статистики из Европы и США, а также решение ФРС по монетарной политике и выступление Драги, могут поддержать риск аппетит и способствовать росту пары к уровню 1.3050.

События сегодня:

Время московское

11.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь n/a; 48,1; 47,4

11.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь n/a; 50,1; 49,7

12.00 Германия Индекс делового климата Ifo октябрь n/a; 101,7; 101,4

12.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь n/a; 46,6; 46,1

12.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь n/a; 46,; 46,1

14.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы октябрь n/a; -6; -8

15.45 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги

17.00 США Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь n/a; 51,6; 51,1

18.00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги

18.00 США Продажи на первичном рынке жилья сентябрь n/a; 386,000; 373,000

18.00 США Индекс цен на жилье август n/a; 0,4% м/м; 0,2% м/м

18.30 Канада Отчет по монетарной политике Банка Канады

18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 14-21 октября n/a; n/a; 2,9 млн. барр.

19.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

22.15 США Решение ФРС по процентной ставке октябрь

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Изменено 24 октября, 2012 пользователем GC Analyst

GC Analyst · 24 октября, 2012

Фундаментальный обзор 24.10.12 г.

Статистика из Китая вдохновила инвесторов, на долго ли?..

Вчерашний обвал на рынках был инспирирован слабой статисткой американских корпораций, а также резким падением котировок сырьевых активов, что повлекло за собой снижение риск-аппетита инвесторов и как следствие распродаж на фондовых рынках с резким укреплением американского доллара.

На утренних торгах неплохая статистика из Китая сумела остановить обвал на азиатских торговых площадках. Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора от HSBC вырос до 49.1 пункта в октябре с сентябрьского значения 47.9 пункта, что явилось максимальным значением за последние 3 месяца. Статистика из Китая вдохновила инвесторов, так как указывает на постепенное восстановление экономики.

Валютный рынок замер в ожидании выхода большого объема данных из Европы и Штатов. Слабая статистика может привести к дальнейшему коррекционному движению в сторону роста американского доллара.

Помимо статистики рынок находится в ожидании результатов заседания ФРС. Участников рынка будет интересовать дополнительные нюансы, связанные с последним решением Федрезерва начать новую программу по поддержке национальной экономики.

События сегодня:

Время московское

12.00 Германия Индекс делового климата Ifo октябрь n/a; 101,7; 101,4

12.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь n/a; 46,6; 46,1

12.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь n/a; 46,; 46,1

14.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы октябрь n/a; -6; -8

15.45 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги

17.00 США Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь n/a; 51,6; 51,1

18.00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги

18.00 США Продажи на первичном рынке жилья сентябрь n/a; 386,000; 373,000

18.00 США Индекс цен на жилье август n/a; 0,4% м/м; 0,2% м/м

18.30 Канада Отчет по монетарной политике Банка Канады

18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 14-21 октября n/a; n/a; 2,9 млн. барр.

19.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

22.15 США Решение ФРС по процентной ставке октябрь

Сергей Костенко

Изменено 24 октября, 2012 пользователем GC Analyst

GC Analyst · 24 октября, 2012

Форекс: Технический взгляд 24.10.12 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара оказалась под давлением по причине слабой статистики из еврозоны. Предварительный индекс PMI вышел на уровне 46.1 пункта против прогнозируемого значения 46.5 пункта, что оказало негативное давление на пару.

Техническая картина:

С технической точки зрения цена находится в краткосрочном нисходящем тренде. В нижней границе полос Боллинджера, ниже EMA 5, 21, а также SMA 100 и 200. Пара имеет потенциал к локальному снижению к уровню 1.2860-65 в краткосрочной перспективе, так как преодолела уровень 1.2940.

Индикаторы Stoch. и RSI указывает на возможность продолжения снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару на отскоке вверх с локальной целью 1.2865.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 25 октября, 2012

Европейский премаркет 25.10.12 г.

ФРС подтвердила свою твердую линию в отношении денежно-кредитной политики…

Европейские рынки акций закончили торги в среду в зеленой зоне в ожидании встречи лидеров еврозоны по вопросу разрешения испанского кризиса. Инвесторы продолжают надеяться на то, что неопределенность вокруг Испании исчезнет. Европейские рынки выросли, несмотря на слабую статистику из Германии. Индекс делового климата (PMI) упал до 48.1 пункта с 49.2 пункта в сентябре. В лидерах были бумаги компании SAP AG, прибавившая 4.18%, которая работает в области разработки программного обеспечения.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 107.57 (+0.43%). Акции Deutsche Bank, UniCredit, и Group NV выросли от 0.67% до 1.16%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,804.78 (+0.12%); DAX 30 - 2,490.58 (+0.51%); CAC 40 - 3,426.49 (+0.59%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,498.00 (+0.36%). Торги в Европе откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,093.71 (+0.46%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.81% (+0.023 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.60% (+0.032 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.85% (+0.025 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии подрастают после вчерашнего небольшого снижения на фоне данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 375 125 млн. баррелей. Запасы моторного бензина поднялись на 1.4 млн. баррелей, что является нижней границей среднего диапазона для этого времени года. Запасы дистиллятного топлива сократились на 0.64 млн. баррелей на прошлой неделе и находятся в нижней части диапазона для этого времени года. Общие коммерческие нефтяные запасы увеличились на 4.0 млн. баррелей. Сегодня рост котировок нефти обусловлен, вчерашним решением ФРС продолжать взятый ранее курс смягчения денежно-кредитной политики для восстановления рынка труда.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.33 (+0.44%), а американская нефть марки WTI (ICE) 86.19 (+0.53%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,713.40 (+0.69%), котировки меди на уровне

358.30 (+0.42%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 297.69 (-0.73%).

На валютном рынке отмечается ослабление американского доллара против основных валют кроме иены на фоне заявления ФРС. Иена продолжает снижаться против доллара по причинам курса ЦБ Японии на дальнейшее вливание ликвидности на рынок.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.89 (-0.16%).

Прогноз дня:

Пара EURUSD тестирует уровень 1.3000 и если она закрепится выше него, существует вероятность ее локального роста к уровню 1.3065. Что касается пары доллар иена, то существует вероятность ее дальнейшего укрепления к максимальным значениям конца июня 80.60.

События сегодня:

Время московское

12.00 Еврозона Денежная масса М3 сентябрь n/a; 3,0% г/г; 2,9% г/г

12.00 Еврозона Частное кредитование сентябрь n/a; -0,4% г/г; -0,6% г/г

12.30 Великобритания Предварительные данные по приросту ВВП 3 кв.2012 n/a; 0,6% кв/кв; -0,4% кв/кв

12.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг август n/a; 0,5% 3м/3м; 0,1% 3м/3м

14.15 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Такера

16.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь n/a; 0,8% м/м; -1,6% м/м

16.30 США Число требований на пособия по безработице за неделю 14-20 октября n/a; 366,000; 388,000

16.30 США Заказы на товары длительного пользования сентябрь n/a; 6,9% м/м; -13,2% м/м

18.00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов сентябрь n/a; 2,4% м/м; -2,6% м/м

18.30 США Запасы природного газа за неделю 14-20 октября n/a; n/a; 51 млрд. куб. фут

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Изменено 25 октября, 2012 пользователем GC Analyst

GC Analyst · 25 октября, 2012

Фундаментальный обзор 25.10.12 г.

Рынок стабилизировался в ожидании выборов в США…

Вчерашний день был наполнен большим количеством событий, которые помогли стабилизировать мировые рынки после сильных распродаж во вторник на фоне разочарований связанных с восстановлением американской экономики. Сначала новости о том, что Афины получили отсрочку от бюджетных выплат в счет взятых ранее кредитов, приостановили дальнейшее снижение единой валюты. Затем хорошие новости с американского рынка жилой недвижимости вернули на рынки позитивное настроение. Продажи новых домов в США в сентябре выросли на 5.7 процента в месячном исчислении до 389 000 единиц. А в конце дня решение ФРС оставить свой ранее взятый курс на мягкую денежно-кредитную политику окончательно помогло стабилизировать финансовые рынки.

В этом смысле очень важным для инвесторов было подтверждение дальнейшей позиции ФРС. Бернанке сказал, что Федрезерв будет в неограниченных количествах выкупать ипотечные бумаги, а также краткосрочные облигации. Также существует мнение, что программа Твист-2 также будет в том или ином виде продолжена.

Долговой рынок США на это отреагировал ростом доходностей облигаций, что указывает на то, что инвесторы верят ФРС и, что при улучшении ситуации выход денег из облигаций в рискованные активы продолжится.

Валютный рынок на вчерашние события отреагировал однозначно, ослаблением американского доллара против основных валют. Иена продолжает снижаться против доллара на усиливающихся ожиданиях новых стимулов. Похоже, мечта японского регулятора о понижении курса иены начинает сбываться.

В целом можно говорить, что до выборов в США картина вряд ли изменится. Слишком высоки ставки в этом мероприятии и участники рынка не хотят рисковать.

Сегодня следует обратить внимание на данные из Великобритании и США.