Почему Stop-loss нежелателен и невыгоден для трейдеров

[Masterforex-V]

Почему Stop-loss нежелателен и невыгоден для трейдеров. Какая "подушка безопастности" на форексе вместо Stop-loss.

 

 

Данный раздел является дополнением к 17 главе книги "Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Б.Вильямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам)"

для русского http://masterforex.org и , http://masterforex.kharkiv.com/glava17.htm немецкого (http://www.masterforex.de/ ) и английского вариантов книги

 

==========================================

 

Я не буду цитировать тех, кто писал о Stop-loss, как приказе об ограничении убытков трейдера, когда валюта развернулась и пошла в обратную сторону. Все это вы прочтете и без меня, тем более во всех написанных по форексу книгах мысль одна: Stop-loss ставить всегда обязательно. Билл Вильямс приводит даже пример о своем водительском опыте: правила дорожного движения он лично не нарушает, но в аварии несколько раз по вине других попадал. Поэтому "подушка безопастности" в автомобиле обязательна и без нее за руль он не сядет. Это принцип Вильямса, как за рулем, так на форексе, так и в жизни. Наши водители улыбнутся, конечно, но Вильямс американец, не русский, и не нарушать правила движения у них там, так же природно, как у нас их игнорировать или не замечать.

Правильный абсолютно подход, вопрос лишь в другом, можно ли вместо Stop-loss применять нечто иное в качестве "подушки безопастности", чтобы ограничение убытков оставалось в силе, а деньги со счета не списывали.

Я и мои ученики вместо Stop-loss ставим отложенный ордер в противоположную сторону. Т.е. при открытом ордере на "buy", роль стоппа выполнит отложенный ордер "sell stop", и наоборот, при сделке на "sell" ставим "buy stop".

Смысл, наверное, вы уловили:

 

* деньги не списываются с вашего счета.

* при наличии встречных открытых позиций сумма депозита у вас не меняется, а как вывести сделки из такого "замка", вы прочтете в платном приложении к книге-сайту.

* пока движение не исчерпало себя в ту или иную сторону подобный "замок" нельзя раскрывать. Вместо этого добавляйте сделки по ходу движения, работая на коротких дистанциях.

* если вы чувствуете, что не в силах вывести по отдельности каждую из встречных открытых позиций, тогда в конце дня, чтобы не иметь минусов по свопу, закройте позицию, как показано на рисунке, тогда вам добавится размер спреда по одной из двух открытых ране вами сделок.

Удачный рисунок

 

Использование локка-замка вместо Stop-loss лично для меня основано на использовании следующих постулатов

 

1. зигзагообразного движения валютных пар на рынке форекс

а) каждого вида тренда по отношению к более крупному тренду, например, сессионного тренда по отношению к недельному и т.д.

б) внутри сессионного тренда с его откатами (зигзаги на м5-15)

2. НИКТО заранее не знает куда пойдет валютная пара в следующую торговую сессию

3. НИКТО заранее не знает насколько сильным будет коррекция (откат) и не превратится ли она из обычной коррекции в СМЕНУ тренда (одного или нескольких видов тренда)

4. НИКТО заранее не знает точку смены 3-4 вида трендов ( несколько недель - несколько месяцев)

 

Отюда вытекает задачи, которые возможно решать через лок-замок в отличие от стоп-лосса с разворотным открытием сделки

 

1. при работе на среднесрочных дистанциях (например, открытие сделки по 2-му виду тренда - недельному тренду) каждый трейдер прекрасно знает, что все сессионные тренды не могут совпадать с недельным и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ будут откаты - коррекции в обратную сторону). Варианты решения

а) временно открыть противоположную сделку по той же валютной паре (Например, при бычьем тренде, кроме сделки на бай открыть сделку на селл, тем самым попасть в замок-локк, зафиксировать прибыль и посмотреть насколько сильным будет откат, на основе этого движения

* при откате в рамках трендообразного движения и отсутствии признаков разворота недельного тренда - закрыть сделку против тренда (селл) с прибылью - оставив сделку на бай с большой вероятностью продолжения недельного тренда и пробития локального максимума

* при откатах рамках флетообразного движения - осознать, что рынок вошел в зону флета и пробитие локального максимума может не быть (закрыть сделку у локального максимума)

* при резком развороте тренда - добавлять к замку сделки на sell

 

Аналогично при торговле внутри торговой сессии ( 1 вид тренда), а так же других видов тренда

 

б) ничего не делать и смотреть как валютная пара откатывается на 23%-50% и тем самым трейдер теряет этот и больший процент прибыли

 

в) поставить стоп-лосс с разворотом. У меня как трейдера в этом случае всегда возникают вопросы:

* если недельный тренд вверх - вы уверены, что надо ставить на каком либо максимуме стоп-лосс с разворотом против тренда? А как же тогда аксиома "тренд твой друг"?

* Stop-loss без открытия сделки в противоположную сторону я не пониманию вообще - зачем его ставить, если вы не уверены, что движение в противоположную сторону не продолжится далее

 

2. Я не вижу ни одного недостатка локка-замка по отношению к Stop-loss. Т.е. замок - это тот же Stop-loss, который

* вы можете закрыть локк - замком, сохранив потерю 1 спреда (а не 2-х) в тот же день, не неся потери по свопам... НО, это произойдет УЖЕ после того когда вы увидете ВЕЛИЧИНУ отката и станут ясны варианты продолжения тренда - или флета - или разворота тренда

* можете вывести его по частям - после отката на 38%-50% при флетообразном движении - закрываете сделку на селл, зная, что валюта при бычьем тренде сделает еще как минимум один рывок вверх (для формирования 2 вершин или фигуры голова-плечи в ХУДШЕМ для трейдера случая, или в лучшем - пробития локального максимума вверху и продолжения бычьего тренда)

 

3. Теоретические споры, что хуже для трейдера локк или стоп, аналитики любят вести ПОСЛЕ того как движение произошло. Трейдерам необходимо принимать решение ВО ВРЕМЯ торгов.

Напомню ситуацию 22.02.2006 из аналитического обзора закрытого форума Академии Трейдинга Masterforex http://forum.masterforex.org/

 

* европейская сессия - сильный сессионный тренд вниз по евро и фунту по отношению к доллару

 

to Dervish & AnGor

пока есть время: отвечу на ваши вопросы по технике работы по уровням межсессионного флета и истинном и ложном пробое (пишу как я понимаю и работаю ' date=' если что - МФ поправит )

 

ниже привожу графики по фунту м5 и м15

синие горизонтальные уровни - уровни межсессионного флета

 

[b']сначала по М5:[/b]

http://img54.imageshack.us/img54/7673/1092109110851090108452yf.th.gif

после прокола вниз можно ставить два ордера (на селл)

- чуть ниже уровня пивота в расчете на отскок к нему перед походом вниз (в случае пробоя пивота вверх - закрывать селл тоже на отскоке к пивоту сверху = убытки минимальные)

- ниже пробоя прокольного фрактала в расчете на истинный пробой

* см. синие галочки

закрытие позиций перед новостями или при достижении уровня S1

 

теперь М15:

http://img54.imageshack.us/img54/4402/10921091108510901084152az.th.gif

смотрим фрактал прокола, закрепление под уровнем межсессионного флета, доливаемся при истинном пробитии фрактала прокола на М15 (т.е. ордера на доливку можно выставлять там где галочка на фрактале прокола на М15)

закрытие всех позиций как и в предыдущем случае, т.е. перед новостями или тейк при достижении уровня S1

 

 

* перед началом американской сессии в Академии трейдинга Мастерфорекс http://forum.masterforex.org/ развернулась дисскуссия о том НАСКОЛЬКО ЕЩЕ опустится фунт. Высказывались мнения, в том числе и опытными трейдерами о том, что фунт уйдет вниз до 1.7200-50, т.е. еще на 150-200 пунктов далее вниз.

Я за полтора часа до выхода новостей написал следующее:

 

Просто начиная с 26.01 общая динамика изменения цены понижательная' date=' затрудняюсь это четко сформулировать, но в общих словах так: в среднем падения более динамичны и продолжительны чем рост. Отсюда вывод - спекулятивные настроения скорее "медвежьи" чем "бычьи". Поэтому от сделки преимущественно селл. Сегодняшний невыход вверх за 1,75 высоковероятно даст поддержку этому движению до 1,72725, а дальше будем смотреть.... [/quote']

 

Аналогично' date=' только с точки зрения моих сеток поддержки(сопротивления) на м15, фунт имеет уровни ОРИЕНТИРЫ

1.7500

1.7390

1.7260

 

сетки на М1-М5 уточняют движение внутри этих уровней

признаки закрепления ЗА уровнями известны

 

Единственная разница - я жду подтверждения.

Например, на американской сессии будут новости

 

16:30 США январь Стержневой индекс потребительских цен - CPI ex food & energy +0.2% +0.2%

16:30 США январь Индекс потребительских цен - Consumer Price Index -0.1% +0.5%

17:00 Еврозона февраль Индекс деловой активности по данным Национального Банка Бельгии - BNB Business Survey -2.9 (-2.5 пкт.)

 

Какими они будут ( а главное как их будут трактовать те, кто дает нам котировки) никто не знает заранее

отсюда возможны 2 варианта

а) закрепление под 1.7390 по фунту

б) над - отскок

 

по второму варианту

- работаем по ИРШ смотрим уровень коррекции и определяем что перед нами - коррекция или разворот вверх

- будет ли пробит уровень 1.7500

 

конечно все мы за 1 вариант продолжения тренда... но он может быть

 

* через 1.5 часа на американ сессии (пробитие и закрепление под 1.7386-90 + трендообразное дв)

* через несколько сессий (ИРШ покажет флет)

* неизвестно когда, если пойдет резкое движение вверх с пробитием и закреплением над 1.7500[/quote']

 

На американской сессии фунт ушел вверх на 70 пунктов.

На следующий день (см. рис н1 22-24.02) устроил с утра флет 1.7412-44 с пробитием ВЕРХНЕГО уровня межсессионного флета и дошел до уровня 1.7558 (альтернатива - мог пробить вниз и протестировать локальный пик внизу 1.7374).

Скажите, мы могли за сутки об этом знать? После такого сильного тренда вниз, как на рис Глотта? Я не мог. И никогда не даю прогнозов на 1-2 суток вперед.

 

И извините меня, я ПЕРЕД американской сессией 22.02. НИ ОТ КОГО не услышал, что надо было на 1.7374 поставить на бай и держать полтора суток эту сделку до 1.7558. Если бы КТО ТО на форексе знал ЗАРАНЕЕ точки разворота валют хотя бы на 100 пунктов - этот человек минимум стал бы по заработку равен СОРОСУ. А так как мы НЕ знаем заранее эти точки разворота - поэтому и я лично часто использую локк-замок

 

Если посмотреть далее, как шло движение котировок фунта после 22.02.2006г, можно лишь получить дальнейшее подтверждение зигзагообразной формы движения трендов, а значит преимущества локка-замка перед стоп-лоссом с точки зрения выигрыша во времени для принятия решения для

* с 22.02 до 6.03 - бычье движение с 1.7374 до 1.7626

* с 6.03 по 10.03 - медвежье движение с 1.7626 до 1.7220 (недельный тренд = 396 пунктов)

* с 10.03 по 16.03 - бычье движение с 1.7220 до 1.7597 (недельный тренд = 377 пунктов)

 

 

Открытие встречной позиции (лок? нелок???) считать рентабельной

при полной уверенности в продолжении движения в сторону основной позиции от выхода в ноль и более.

Оставляя за собой право на ошибку' date=' при неуверенности в продолжении движения, основную позицию лучше крыть.

[/quote']

 

А теперь можно я сформулирую свой взгляд на это?

Не стану перечислять те требования, которые должны быть выполнены для открытия позиции, замечу лишь, что методика МФ в этом смысле достаточно хорошо расписана, но заострю ваше внимание на том, что такое вообще стоп.

Стоп это то состояние рынка, когда перестают действовать условия открытия позиции, т.е. вы можете конечно встать в замок, но на каком основании? Лишь на том, что у вас есть уверенность что вы ранее все сделали правильно? А на чем базируется эта уверенность? Все установки начального открытия выполняются? Если да, то зачем стоплок? Не лучше ли долиться и улучшить цену входа? Если нет, то чего вы ждете? Того что через 5 минут эти условия восстановятся? Ну тогда и войдете через 5 минут... А если условия изменились так, что надо вставать в другую сторону, то что вам даст лок? А ничего, только в случае если цена вернется, то позволит в стейтменте не видеть лузовую сделку, а если не вернется? Будете его держать вечно? :D

 

Следовательно у лока единственная утилитарная цель - обеспечение душевного комфорта трейдера, да и то, на сколько это комфорт я чуть раньше иллюстрировал...

Вывод: стоп это прекращение действия условий, приведших к открытию позиции, если же ММ не позволяет выдержать эти условия - в позицию лучше не входить.

Все вышесказанное ИМХО и не претендует на то, чтобы переубедить кого-либо в чем-либо... :D

 

 

 

4. я лично часто открываю сделку от точек разворота ДО пробития уровней межсессионного флета для взятия большего профита. Ошибки, разумеется происходят. НО

* взятие до 70-100 пунктов профита в случае правильности открытия "длинной сделки" на торговую сессию + доливка + открытие сделок по 2 валютной паре - с лихвой компенсируют потери, если валюта (фунт) развернется и устроит сессионный тренд не в том направлении и я попаду в замок 20-35 пунктов + удвоенными лотами начну заходить в сторону НОВОГО сессионного тренда, зная заранее условия СУЖИВАНИЯ замка-локка (например, после сильного тренда - в конце рабочего дня - см. рассылку или на следующий день, если сессионный тренд пойдет в противоположную сторону и т.д.)

 

 

5. Мы с вами работаем на форексе против всесильного ШУЛЕРА - ОРГАНИЗАТОРА игры форекс. И работа с помощью замка - локка позволяет не только психологически чувствовать себя увереннее, но и зафиксировав через локк ПРОМЕЖУТОЧНУЮ прибыль беспристрастно наблюдать, какое движение устроит этот мошенник в следующую сессию

* по тренду

* против тренда

* флет

чтобы затем открывать еще сделки - либо закрыть одну из сделок локка, либо добавить к нему сделки по тренду, как только он начнется (признаки все знают)

 

6. Замок-локк и МТС

 

В идеале' date='конечно' date=' я поручил бы это компу- но..... Пока я не ставлю перед собой сверхзадач, но в конечном итоге-любые отступления-смерть депозиту. Слова,конечно, громкие, вопрос-как их хоть частично воплотить. Если говорить серьёзно-не велик фокус "нарубить" пипсов по системе МФ, это не реклама -это факт, закрепить достигнутый успех значительно труднее, и ещё труднее оградить себя от своих же глупых ошибок. [/quote'']

 

1) Если ТС, может быть формализована (МТС) до исполнения в чистом автомате, то локи бесмысленны, поскольку их арифметический результат нулевой. Даже если МТС будет использовать локи - для стороны дилера их результат нулевой.

2) ТС использующая человеческий фактор, как-то при анализе ситуации и выборе из нескольких стратегий, зависима от психологии трейдера. В этом случае лок может служить неким седативным средством, призванным обеспечить адекватность неустойчивого элемента системы (человека) к неблагоприятным факторам (текущим убыткам).

3) Техника МФ трудно формализуема для МТС. Если оная и будет кем-либо сделана, то это будет весьма посредственная система. 8)

 

Юрий' date=' вы правы, несколько человек пытались сделать с моей ТС - МТС = неудачное решение, потому что

* зигзагообразный ход валют подвести под МТС (когда торговля шла бы чисто через программу компьютера без вмешательство трейдера), наверное, пока невозможно, как невозможно создать при игре в карты МТС, которая бы обыгрывала профессионального шулера, у которого в рукаве неограниченное количество козырных тузов

Если такую МТС можно было бы создать - я бы не советовал брать всего по 20-50 пунктов за торговую сессию, а владелец МТС не продавал бы ее, так как запустив ее по всем валютным парам форекса и улавливая все развороты от м5 до д1 можно было бы за месяц (или больше? математики подсчитайте )

забрать у Консорциума все его деньги И кто бы подобное допустил бы? В лучшем случае - через короткое время в программу Главного компьютера были бы внесены существенные изменения

Я улавливать все движения на графиках не могу

* Индикаторы (см. отдельный раздел) могут оказывать техническую помощь (чертить уровни Акселя и т.д.)

* знать ЗАРАНЕЕ развороты для применения стопа с разворотом мы НЕ можем. А если не можем НА ПРАКТИКЕ это знать - зачем в ТЕОРИИ утверждаем, что стоп-лосс чем либо ЛУЧШЕ локка. И ГДЕ ставить стоп-лосс с разворотом - если ЗАРАНЕЕ не известна точка подобного разворота?

 

Отсюда и роль замка-локка как компромисного варианта...[/quote']

 

7. лок, как арифметическая операция = Stop-loss с точки зрения открытия сделок (= величине спреда)

 

НО для меня важно арифметика не спреда, а профита, благодаря открытию и закрытию сделок ТОЛЬКО в тот промежуток ВРЕМЕНИ когда несколько элементов ТС пересекутся и покажут истинный замысел Организатора игры форекс

Давайте поставим вопрос по другому: неужели есть трейдер, способный без таймаута (с помощью локка), определить за 1 минуту во время торгов пики 2-4 видов трендов - от недельного до несколько месячного? Чтобы закрыть все сделки по тренду и моментально открыть их в обратную сторону... Такому трейдеру таймаут с помощью локка действительно врядле нужен... и зарабатывать такой трейдер по видимому должен больше Баффета и Сороса вместе взятых... для остальных трейдеров нужен тайм аут, который и дает на форексе локк-замок )

 

Конкретный пример из анализа

 

рис. 22-24.02.2006. на м30 по фунту

 

 

* европейская сессия 22.02. - медвежий тренд по фунту

* американская сессия 22.02. - бычий тренд по фунту

* перед европейской сессией 23.02 - межсессионный тренд - и возможность сессионного тренда в любую сторону за рамками 1.7411-44.

 

Поэтому локк мне дает выигрыш не в спреде, а во времени, которое удобно МНЕ, а не Организатору игры форекс для принятия решения по работе в рамках сессионного тренда

(не мог я знать в точке

* 1.7374 22.02, что движение американского сессионного тренда будет в обратную сторону - это стало видно с началом американской сессии)

* утром 23.02. что сессионный тренд по фунту будет БЫЧИЙ - это видно только после истинного пробития уровня межсессионного тренда.

 

Разумеется, все ИМХО

 

Каждый должен для себя приобрести навыки той ТС в какой он уверен больше всего

Если для Юрия замок-лок НЕ приносит реальной выгоды - не надо применять его на реале.

 

 

Есть один способ доказать ненужность замка - указать заранее точки стратегических разворотов валют - хотя бы более чем на несколько пунктов ЗАРАНЕЕ с гарантированным получением этого профита.

 

Например,

* сейчас воскресенье 26.02.2006г фунт по Саксобанку 1.7439-46. Кто сможет указать бай лимит и сел лимит, которые сработали бы и мы получили бы несколько сот пунктов прибыли гарантировано ( разумеется не через год шутки и флуд по этому поводу опустим, как и гадание. Нужна система. На каждый день. Тогда моя ТС превратится в ПОДСИСТЕМУ этой системы по получению профита).

Потому строил ТС на получении ЧАСТИ прибыли от ежедневного хода валютных пар при пересечении нескольких элементов ТС.

 

Элементы для получения таких точек разворота (наклонные каналы, зигзаги на д1 и недельном графиках, МФ зону и др.) мы используем , но для меня лично всегда важно ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ( зигзаги могут опуститься еще дальше, на смену дивергенции придти не разворот тренда , а его новая волна, валюта может выйти за рамки наклонного канала и закрепившись ЗА ним начать формировать новый канал, рис. Глотта и Вертуала могут быть разворотом сессионного тренда - но одновременно это может быть всего лишь коррекция недельного тренда, валюта забравшись ЗА сопротивление 1 Акселя может вернуться в зону предсессионного тренда, при всех признаках тренда одной валютной пары - будут отсутствовать те же признаки у других пар союзников и т.д. и т.п.)

 

Надеюсь я понятно объяснил причины по которым я с большой долей скептицизма отношусь к разным ЧУДО-МТС, чьи разработчики программисты настолько поверхностно понимают закономерности движения валют на форексе... что последствия применения этих "чудо-МТС" могут быть для трейдера только одни...

 

Еще, мне хотелось бы обратить внимание на тот факт, что этот, в сущности простой метод АБСОЛЮТНО не раскрывается в классической литературе по форексу. Тут одно из двух: авторы книг по форексу

 

* не могут додуматься до такой простой истины (кстати я допускаю, что у ряда авторов это именно так)

* сознательно заставляют ставить своих учеников и читателей Stop-loss, чтобы они на форексе проигрались как можно быстрее.

И обратите внимание как с подачи Вильямса Stop-loss стал для трейдеров "подушкой безопастности" на форексе. Хороша же подушка, в результате которой - раз и нет пятой части любимой машины... у кого то и больше, треть - половины этой машины (вашего депозита на форексе). Да, нет, не подушка безопастности это. Это нечто иное и опытный профессиональный психолог Вилльямс, не должен был внушить нам, что благо то, что на самом то деле приносит НЕПОПРАВИМЫЙ трейдеру вред.

Почему когда я прочитал про Stop-loss в изложении Вильямса, то сразу возникла ассоциация не с подушкой безопастности, а с поведением трусливого водителя перед сотрудником дорожно патрульной службы. Инспектор и подойти не успел, а водитель уже готов отдать ему и треть и половину того, что захватил с собою в эту поездку. Интересно, Вильямс-водитель ведет себя так с американскими кобами на дорогах? Все двадцать лет, что он за рулем? Конечно же он такого не делает. А нам ЗАЧЕМ советует так поступать? Подумайте, ЗАЧЕМ? Или он забыл, что путь к истине и здравый смысл и на форексе и в любой сфере жизни везде идут одною дорогой. На этом принципе и строятся правильные аналогии и примеры из других областей, которых в его книгах достаточно.

Я вижу ответ на вопрос "зачем" в одном из двух вариантов ответа: глупость - или заказ. Выгодны же брокерам наши Stop-loss - бросил свечу и брокер списал за секунду энную сумму со счетов всех своих трейдеров. И то СКОЛЬКО места посвятил Вилльямс рассказу о подушке безопастности и поведению на дороге, лишь подтверждает мысль зачем профессиональный психолог так сильно старался в таком казалось бы для трейдера понятном вопросе. И, наоборот, используй Вилльямс свой неоспоримо огромный авторитет в мире и напиши в своем бесселере "Торговый хаос", что вместо Stop-loss трейдеры ОБЯЗАНЫ ставить отложенные ордера в противоположную сторону ("sell stop" или "buy stop" и расскажи трейдерам КАК выводить по очереди две сделки в противоположные стороны , уверен, что банкам-брокерам-ДЦ было бы значительно меньше соблазна бросать эти свечи в противоположную сторону, сбивая ваши Stop-loss и зарабатывая за секунды миллионы долларов во всем мире. Ведь эти свечи, которые сбивают Stop-loss трейдеров не что иное как просто грабеж - откровенный, наглый и безнаказанный... Которому Вилльямс так не красиво подыграл, красочно расписывая свой водительский опыт.

 

8. Следующая причина целесообразности вынужденного временного попадания трейдера в "замок"-"локк"(Locks) - ложное пробитие уровня сопротивления валютной парой по тренду.

 

Чтобы не было двояких толкований когда можно ставить "замок" и какой вред он может принести трейдерам (как будто от Stop-loss вред меньший), приведу конкретную методику своей работы на форексе, когда приходится и мне иногда входить в этот самый "локк".

 

"Замок" ставлю лишь как временную меру, когда по восходящему тренду вы, открыв сделку на "buy" (если тренд нисходящий естественно "sell"), вдруг видите все признаки ложного пробития уровня вверх и начало разворота валютных пар союзников в обратную сторону. В этом случае существует 2 варианта поведения трейдера:

 

а) ждать, видя как с баланса списываются доллары и растет убыток. Можно ждать потому, что вы открыли сделку по тренду и тренд все -равно примерно вернется к точке открытия вами сделки (классическая фигура - две - три вершины, печальнее если фигура "голова и плечи").

 

б) поставить отложенный ордер "sell stop" в строго определенной точке разворота валют (для меня это достижение точки старта валюты и после небольшого поднятия вверх и образования фрактала НИЖЕ предыдущего на восходящем тренде, резкое пробитие уровня фрактала вниз ВСЕМИ валютными парами союзниками), пробитие которой однозначно говорит о внутридневной коррекции вниз.

 

Мало того, при пробитии уровня поддержки вниз, надо зайти еще одним лотом на "sell", потому что, например, GBPUSD при ЛОЖНЫХ пробитиях уровней сопротивления по тренду опускается, как правило, на 150 и более пунктов (EURUSD и USDCHF от 100 и более пунктов).

 

Подсказкой для меня служат валютные пары AUDUSD, USDCAD, USDJPY, которые за 5-10 секунд до начала движения остальных пар, начинают первыми резкое движение в одном направлении по отношению к доллару.

 

Мало того, ложное пробитие уровня (особенно в условиях когда ВСЕ сайты убеждают трейдеров о важности, допустим, вышедших новостей, зомбируя их поступать ОДИНАКОВО) одна из моих любимых сделок, даже если попадаю в замок, которая гарантирует в пределах 100 и более пунктов по GBPUSD, EURUSD и USDCHF, по которым работаю я.

 

Итого: даже при замке в 40-50 пунктов и коррекции фунта на 150 пунктов вниз против тренда и открытию еще одной временной(!) сделки на "sell", потери будут полностью компенсированы.

 

Закрыв с прибылью одну сделку на "sell", вы ожидаете перестройки валютных пар снова по восходящему тренду, оставляя "замок".

 

И лишь после того как на М5 или М15 появятся все признаки разворота вверх (повторяю тренд восходящий и для полного разворота фигура 2-3 вершины не сформирована, поэтому валюта хотя бы еще раз возвращается к точке старта) вы, закрыв последнюю сделку на "sell", оставляете лишь одну сделку на "buy", и ждете опять одного из двух вариантов развития рынка, когда цена

 

- или пробьет вверх предыдущую вершинку и ваше значение на сделке "buy", выходит сначала в ноль, а затем в плюс. Поэтому если тренд устремится по новой вверх, пробивая уровни сопротивления которые не пробил накануне, вы и по этой сделке "buy" вместо убытка получаете прибыль(тренд ведь восходящий).

 

- или не пробьет вверх предыдущую вершинку (образуется зиг заг, серия фракталов НИЖЕ предыдущей вершины, наметится разворот остальных валютных пар союзников и т.д. Тогда закрываете сделку на "buy" (к примеру ваш минус 15-20 пунктах это не тот минус 100 и более пунктов на которых советуют ставить Stop-loss многие преподаватели, НЕ трейдеры форекса).

 

И работаете дальше уже с новыми сделками "sell" от второй (третьей) вершины с обязательным теперь отложенным ордером "buy Stop" (вместо Stop-loss) выше непробитых вершинок (фракталов вверх).

 

Условие: на крупном временном графике Н4, Д1 на восходящем тренде образуется второй фрактал НИЖЕ предыдущего и начинается резкое движение вниз, с пробитием фракталов вниз на более мелких временных графиках (на них вы и увидите фигуры разворота, как 2-3 вершины).

 

Итого: мы зарабатываем даже при наличии локка как минимум сотню и более пунктов, вместо того, чтобы потерять 100 и более пунктов от прикосновения цены к вашему Stop-loss. А главное, обычно после срабатывания Stop-loss валюта возвращается обратно к своей точке старта для формирования все тех же классических фигур разворота тренда.

 

Меня всегда поражала та ярость, с которой преподаватели различных курсов по форексу пытались убедить меня трейдера в том, что "локк" для меня это вред, а Stop-loss в отличие от "замка" чуть ли не благо(?!).

 

На мой закономерный вопрос: признаешь ли ты классические фигуры разворота тренда и то, что согласно им валюта хотя бы раз возвращается к своей предыдущей вершинке, они как правило все отвечали мне "да" (что еще они бы ответили?). Тогда зачем ставить Stop-loss? А тем более НИЖЕ его открывать сделку "sell" (когда валютная пара прошла сотню пунктов), если не произошел крупнейший форс - мажор? Чтобы довести учеников до инфаркта? Потому, что потери будут как МИНИМУМ 200 пунктов (на 100 пунктах срабатывает Stop-loss, трейдер ниже его открывает сделку "sell", а валюта разворачивается снова вверх? И снова срабатывает Stop-loss?

 

Интересно, почему трейдеры не учат доцентов и профессоров как им читать лекции по высшей математике или статистике? Зато противоположную ситуацию встретишь повсюду. Не знаю как другим, мне, например, обычно в доказательство приводились математические формулы длинною в страницу. И человек абсолютно не понимал моего юмора о том, что если бы абстрактные формулы математики в твоем изложении подходили бы для форекса - все математики давно стали бы на валютном рынке миллионерами, а трейдеры лишь наблюдали на мониторах как работают математические (механические и др.) торговые системы, без участия самого трейдера в этих торгах.

 

А если такого еще нет, пусть каждый займется своим делом в котором он профи.

 

9. Следующая причина целесообразности вынужденного временного попадания трейдера в "замок"-"локк"(Locks) - открытие трейдером длительной сделки на сделки на "buy" на восходящем тренде или на "sell" на нисходящем тренде, продолжительностью от недели и более.

 

Любой трейдер, работающий по этой системе, неминуемо сталкивается с проблемой, описаной Б.Вильямсом в "Торговом хаосе" (гл. 6, раздел ИНДЕКС ОБЛЕГЧЕНИЯ РЫНКА MFI), а именно, что делать в ситуации, когда тренд остается прежним, но назревает корекция в обратную сторону или же начинается флейт.

 

Процитируем сначала Б.Вильямса, как он описывает проблему, знакомую каждому трейдеру и его вариант решения данной проблемы.

 

"Сравнительно легко получать прибыль на трендовом рынке. Проблемой является сохранить эту прибыль, когда отсутствует тренд. Многие опытные трейдеры скажут вам, что не так сложно заработать деньги, как их удержать. Доход, полученный во время движения по тренду, теряется во время его движения в боковом направлении. Мы работали над этой проблемой более пяти лет, чтобы получить простую и точную меру, которая бы сделала торговлю более прибыльной. В 1983 году, когда мы стали заниматься этим индикатором, мы поняли, что, когда рынок запирался в коридоре, торговля была подобно утопанию в грязи; а когда рынок развивался в тренде, то ощущения были как от бега по бетону. Так что мы сначала нарекли этот индикатор как фактор грязи; чем больше грязи, тем труднее и медленнее движется тренд. Позже, приблизительно в 1986 году, мы стали называть его тиковой милей, потому что измеряли расстояние в терминах ценового изменения за тик. В 1986, когда мы стали более искушенными, то начали называть его Индексом Облегчения Рынка (MFI). Этот индекс теперь широко используется, и вошел как стандартный индикатор в различные системы технического анализа".

 

Комментарии. Опять у меня иной взгляд на решение данной проблемы, чем у Б.Вильямса . В предыдущих главах я высказал свое личное мнение об техническом индикаторе MFI Б.Вилльямса применительно к форексу. Т.к. на форексе в отличие от фондового рынка трейдеры работают не друг против друга, а все мы (трейдеры) против Консорциум банков, который дает трейдерам котировки (точно так же как верно высказывание, что Консорциум банков соответственно работает ПРОТИВ НАС), поэтому индикатор Б.Вилльямса, построенный на объеме сделок, объективно для трейдера ФОРЕКСА (вне биржевого рынка), не может быть надежным помощником в получение прибыли.

 

Напомню, чтобы продать акции на фондовом рынке надо найти того, кто у вас их купит. На форексе Консорциум банков готов удовлетворить ВСЕ наши запросы, когда мы все открываем сделки на "buy" на восходящем тренде или на "sell" на нисходящем тренде.

 

Поэтому проблема, поставленная Б.Вильямсом в "Торговом хаосе" как "удержать заработанные деньги" во время флейта и коррекции тренда остается актуальной, но индикатор MFI Б.Вилльямса решить эту проблему не сможет.

 

Данную проблему легче и лучше трейдеру форекса решать не через MFI Б.Вилльямса, а через "локк"-"замок". Когда я вижу признаки разворота всех валютных пар по отношению к доллару (об этом подробно в рассылках: 11 пуль разворота валюты к тем 5-ти, что указал Б.Вилльямс), с определенной точки ставлю отложенный ордер "sell stop" на восходящем тренде (соответсвенно "buy stop" на нисходящем). Это будут мои первые ордера в обратную сторону тренда, как ВРЕМЕННЫЕ (см. выше вторую причину зачем нужен "локк"), закрыв которые в плюсах, я дождусь нового движения по тренду и посмотрю ГДЕ стоит еще ставить отложенные ордера ПРОТИВ тренда в качестве "подушки безопасности" длительной сделки.

 

Я естественно, не навязываю кому бы то ни было, такую технику работы по длительным сделкам на форексе. Но т.к. если она приносит прибыль, она имеет право на жизнь.

 

Когда в очередном "талантливом" произведении или лекции о форексе вам будут внушать о необходимости ставить Stop-loss, а не "локк", решите сами зачем и почему автор или лектор советуют вам это сделать.

 

10. Для тех, кто сомневается ставить или нет вместо Stop-loss отложенные ордера "sell stop" - "buy stop" опубликую рисунки котировок валют

* Укрсоцбанка (Украина) http://masterforex.org/glava16.htm

* ДЦ Альпари, http://forum.masterforex.org/viewtopic.php...p?p=67230#67230

* Лайтфорекс, http://forum.masterforex.org/viewtopic.php?t=904

как они сбивают Stop-loss своих трейдеров.

 

Глядя на эти рисунки подумайте чьи интересы (трейдеров или нечистоплотных ДЦ) защищают противники локка-замка - ярые сторонники sell stop

 

Как любят в таких случаях говорить журналисты:без комментариев.

Рисунки см.

 

==============================================

 

Более подробно ознакомиться с главами книги 'Секреты мастерства

от профессионального трейдера (или что Б.Вильямс, Э.Найман и др.

не рассказали о форексе трейдерам)' вы можете по ссылке

http://masterforex.org/ и http://www.masterforex.kharkiv.com/ . Обсуждение 'Секретов мастерства от

профессионального трейдера' на форуме трейдеров

http://forum.masterforex.org/

 

Для тех кому интересно продолжить обучение по авторским методикам(получить базовый

курс по открытию и закрытию сделок на Forex, а также тренинг он-лайн на закрытом

форуме в Академии Masterforex) пишите masterforex@masterforex.org или masterforex@bk.ru

 

Для жителей Германии masterforex@masterforex.de

 

Бесплатная рассылка новых глав книги "Секреты мастерства от профессионального

трейдера(или что Б.Вильямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам)"

 

 

С уважением Masterforex

[игорь3]

рисунков по ссылкам нету

почему?

[Dizzy]

А оно вам надо. Если у есть система, то лок абсолютно не нужен, еже ли вы принимаете решение на основании внутреннего чутья, то вероятно от лока будет прок, но вот в чем беда, от применения этого чуться прока будет для депозита мало, еже ли вы не являетесь тем немногим. :)

[Гость]

Жаль' date=' что Вы этого до сих пор не поняли.[/quote']

Акела' date=' то что лок бесполезен при системной торговли понятно, что интуиция как подход денег не приносит тоже понятно. О чем тогда спич? Тем более, что именно вам отвечал тут http://forum.masterforex.org/viewtopic.php...p=105815#105815 .

 

Что до понимания, о котором вы писали выше, то этим "не понимаем" страдают так же и старожилы "дружественных" форумов. Вероятно, в начале пути и ясно преимущество лока, но с годами, ента ясность проходит. 8)

Не могу ничего возразить, кроме того, что время рассудит. У меня небольшой опыт работы на реальном счете, но локом пользуюсь, достаточно успешно и не намерен эту систему менять на stop-loss. ИХМО.

[Reije]

CЛ нужен без него можно и все слить(((((если ты не понимаешь рынок тем более.

[Doc.FX]

CЛ нужен без него можно и все слить(((((если ты не понимаешь рынок тем более.

 

СЛ нужно правильно пользоваться. Большая ошибка многих трейдеров в том, что они стоп-лосс ставят далеко или оттягивают с ожиданием разворота. Если его ставить, то профит должен быть как минимум такой же, а лучше в 2 раза больше. Но я вот недавно решил поэксперементировать на демо, постоянно работал без СЛ, и в случае когда цена шла против меня, открывал еще одну позицию к убыточной. Рынок падал и я на каждом падении покупал, но при первом подъеме мои позиции в сумме сразу вышли в 0. Позиции были минимальны и особой нагрузки на депо не было. Потом я решил попробовать это дело на реале (новичкам не советую), и также вдавалось выводить в 0, а максимальная нагрузка на депо была всего 10 % (это при 250 пукнтов против меня). Недостаток - это большой риск, это нагрузка на психику и это невозможность торговать по другим инструментам, пока не выведешь все позы. Это конечно не самый лучший вариант, есть гораздо лучше, но факт остается фактом - из более чем 5-6 разов все выводил.

[Reije]

Я и не говорил что СЛ надо пользоваться не правильно,что за глупые слова. Аналогично работая без СЛ можно слить ДЕПО рано или поздно все равно придет))и кто с этим сталкивался не раз знают это.

[helping34]

Я и не говорил что СЛ надо пользоваться не правильно,что за глупые слова. Аналогично работая без СЛ можно слить ДЕПО рано или поздно все равно придет))и кто с этим сталкивался не раз знают это.

локирование поможет не слить)

[Reije]

Хорошо сказано))))))))))))

[prokoppoloUA]

 

локирование поможет не слить)

как раз локирование поможет именно слить

придет время когда Вы согласитесь с данным утверждением

 

я повидал немало "чудных ситуаций" в которые попадали трейдеры благодаря локированию

лок это вообще одно из наибольших зол на форексе

трейдер применяя локк никогда не научиться принимать потери пока они малы

надежда хороша когда позиция в прибыли

когда же она в убытке тут лучше страх помогает

 

а не наоборот

в случае с локом мы как раз действем наоборот

при убытках недеемся их отыграть а как только позиция вышла в ноль сразу кроем

[prokoppoloUA]

Вероятно, в начале пути и ясно преимущество лока, но с годами, ента ясность проходит. 8)

 

насколько точно сказано!

[Reije]

Я согласен с вами совсеми. Правым будет тот кто на этой проф. живет.

[migor-f]

 

локирование поможет не слить)

как раз локирование поможет именно слить

придет время когда Вы согласитесь с данным утверждением

 

я повидал немало "чудных ситуаций" в которые попадали трейдеры благодаря локированию

лок это вообще одно из наибольших зол на форексе

трейдер применяя локк никогда не научиться принимать потери пока они малы

надежда хороша когда позиция в прибыли

когда же она в убытке тут лучше страх помогает

 

а не наоборот

в случае с локом мы как раз действем наоборот

при убытках недеемся их отыграть а как только позиция вышла в ноль сразу кроем

 

Подтверждаю этот пост.

По началу полдепозита слил используя вместо стоп-лоса лок. Проблема в том что с локом вместо стопа фиксируется убыток вместо того чтобы закрыть убыточную сделку и перевернуться, а лучше пропустить движение если расчет оказался неверным.

Возможно использование лока оправдано для фиксации прибыли по прибыльной сделке если началась коррекция(или смена тренда)?

[Impulse]

 

локирование поможет не слить)

как раз локирование поможет именно слить

придет время когда Вы согласитесь с данным утверждением

 

я повидал немало "чудных ситуаций" в которые попадали трейдеры благодаря локированию

лок это вообще одно из наибольших зол на форексе

трейдер применяя локк никогда не научиться принимать потери пока они малы

надежда хороша когда позиция в прибыли

когда же она в убытке тут лучше страх помогает

 

а не наоборот

в случае с локом мы как раз действем наоборот

при убытках недеемся их отыграть а как только позиция вышла в ноль сразу кроем

Есть еще здравомыслящие люди.Лок это двойной риск=можна схлопотать не лосика от неправильного входа а целую лосину от того что наивен))

[Impulse]

 

 

Подтверждаю этот пост.

По началу полдепозита слил используя вместо стоп-лоса лок. Проблема в том что с локом вместо стопа фиксируется убыток вместо того чтобы закрыть убыточную сделку и перевернуться, а лучше пропустить движение если расчет оказался неверным.

Возможно использование лока оправдано для фиксации прибыли по прибыльной сделке если началась коррекция(или смена тренда)?

помню в "детстве" когда узнал про локи так там таких стратегий напридумывал и "профит в лок" и не помню как я их тогда тока не называл... но было веселое время однако))