Ситуация на рынке-взгляд со стороны

[анталий2010]

всем добрый день и профитов .пакупцов евры таки все еще нет .курим пасем профит от хаев (уже более 400 пипак )

(

[Kostefan]

До спада мировой экономики осталось меньше 2 лет

 

Мы уже много раз объясняли, что главным механизмом кризиса является падение совокупного спроса в США, который падает в т. ч. из-за резкого ужесточения условий выдачи новых кредитов.

 

Однако мне постоянно тычут в нос разные цифры, которые регулярно появляются в США и показывают вроде бы рост кредитования. Я честно пытаюсь объяснить, что нельзя отрывать потребительский кредит от ипотечного (и потому, что и то, и другое – расходы домохозяйств, и потому, что последние годы перед кризисом рост потребительских расходов происходил во многом за счет перекредитования недвижимости), что рост отдельных секторов (который активно пропагандируется) не компенсирует падения всего объема кредитов (который как раз не очень афишируется), что американская статистика сильно врет в цифрах (в частности, из-за занижения потребительской инфляции) – и т. д., и т. п. Но вот тут вышла новая статистика по объемам потребительского кредитования в сентябре, которая как раз показала рост. А поскольку в Интернете ее более или менее внятно прокомментировали различные эксперты, то имеет смысл эти цифры напомнить, а общую ситуацию – проанализировать.

 

Итак, в сентябре в США зафиксирован рост потребительского кредитования на $2,1 млрд (с учетом сезонных правок). Это – первый раз за 8 месяцев, до того объемы кредитования падали. При этом и тут могут таиться сложности, поскольку данные за август пересмотрели в сторону понижения: с $3,3 млрд кредит сократился на $4,9 млрд. Эти $1,6 млрд, конечно, меньше, чем $2,1 млрд роста, но кто знает – не нужно ли в реальности уменьшить данные и июля, и июня, и мая… Но и этот результат на самом деле вовсе не такой оптимистичный, как казалось бы.

 

Дело в том, что в США кредиты выдаются не только банками (т. е. частными структурами), но и различными государственными агентствами. И рост кредитования со стороны последних составил $26,9 млрд, дойдя до рекордных $280,3 млрд. Соответственно, банки сократили в сентябре объем выданных потребительских кредитов на $20,5 млрд. В итоге общее сокращение объема выданных потребительских кредитов за последний год составило 2,9%, но сокращение объема кредитов, выданных частным сектором, составило 8,3% – рекорд с мая 1944 года. При этом за год государство нарастило объемы кредитования на 77,6%, или на $122,4 млрд.

 

Отметим, что Федеральная резервная система США, выкупая казначейские облигации на рынках, поддерживает бюджетные расходы, так что рост и этого кредита вызван эмиссией. Но для банков ситуация является практически беспроигрышной: они получают от ФРС деньги под нулевую ставку, а потребительские кредиты выдают под низкую, но все-таки положительную. Иными словами, они сегодня фактически играют роль посредника между потребителем и ФРС, получая от этого маржу, достаточную для того, чтобы окупать собственные расходы.

 

Есть только одна проблема. Дело в том, что кредит-то в общем падает! И часть его идет не на расходы, а на выплаты накопившихся долгов. А с учетом падения ипотеки расходы граждан падают еще сильнее. А это значит, что падает и спрос, т. е. доходы реального сектора, тех компаний, которые продают гражданам реальные товары и услуги. И что дальше? Деньги можно печатать бесконечно, но чем меньше реальный оборот товаров и услуг, тем меньше «база», на которой и стоит финансовая надстройка, а это значит, что каждый следующий напечатанный доллар увеличивает инфляцию чуть-чуть сильнее, чем предыдущий. Если бы руководство ФРС остановило эмиссию, то слом произошел бы очень быстро (как в начале 30-х годов прошлого века), а сейчас все будет происходить «медленно и печально», но факт-то от этого никуда не денется.

 

При этом банки продолжают политику последних 30 лет – отказываются анализировать реальные доходы заемщиков, а просто требуют залоги. Все бы хорошо, но залоги падают в качестве: из-за продолжающегося кризиса стоимость недвижимости существенно снижается, и будет снижаться и впредь. Это значит, что база под потребительское и ипотечное кредитование тоже снижается, и бороться с этим ни частые банки, ни ФРС (которая, впрочем, тоже частная) не собираются.

 

Мы уже неоднократно отмечали, что на начало кризиса спрос превышал реальные возможности домохозяйств по отдаче своих доходов где-то на $3 трлн в год (из них $1,5 трлн набиралось за счет постоянного роста кредитования, и еще столько же – за счет заниженных сбережений). Сегодня постепенно эти $3 трлн «сходят на нет» – и кредит падает, и сбережения растут (что в условиях кризиса – норма). Соответственно, падают и доходы граждан: предприятия, которые недополучают доходы, сокращают зарплаты и увольняют работников. Компенсировать это падение новыми кредитами банки не хотят и не могут, а государство может – но только за счет роста эмиссии, поскольку его доходы тоже падают.

 

Тут, кстати, можно вспомнить кризис начала 30-х гг., который привел к Великой депрессии. Дело в том, что тогда «острая» стадия кризиса длилась чуть меньше трех лет (с весны 1930 до конца 1932 гг.) и состояла как раз в том, что падал частный спрос, а государство было не силах его компенсировать. Только когда частный спрос достиг равновесного (с доходами) состояния, с начала 1933 года меры государства начали давать минимальный результат. Но тогда не было эмиссии (и потому, что действовал «золотой стандарт», и потому, что это не соответствовало экономическим теориям тех лет), а сегодня она есть. И именно за счет эмиссии (темпы которой последние два года примерно соответствовали темпам спада начала 30-х годов – 1% ВВП в месяц) спад пока удается притормозить.

 

Но толку от этого мало, поскольку растет инфляция издержек (эмиссионные деньги попадают на финансовые рынки, в т. ч. на рынки сырьевых фьючерсов), цены там растут, а значит, растут издержки реального сектора. Последние дни показывают многомесячные рекорды цены и на нефть, и на металлы, и на продовольствие. А это значит, что «оттягивание конца» продлится, конечно, подольше, чем в начале 30-х гг., но все-таки не сильно дольше. Я не думаю, что до начала существенного спада мировой экономики пройдет больше двух лет – хотя, конечно, возможны варианты. Но, в любом случае, даже сильно искаженные эмиссией и недостоверной статистикой данные показывают, что наша теория кризиса работает и достаточно четко предсказывает развитие событий.

[Kostefan]

SEC нашла виновника обвала рынка в «черный четверг»

 

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) нашла виновного в распродаже бумаг в «черный четверг» 6 мая этого года, когда акции разом потеряли около $682 млрд рыночной стоимости. Оказалось, причиной обвала стал высокочастотный трейдинг, сообщает Bloomberg. Рутинная операция по хеджированию против потерь обычного фонда взаимных инвестиций обернулась целой цепью событий, которые в итоге привели к мощной распродаже акций. 6 мая компания Waddell & Reed Financial решила продать фьючерсы CME Group, торгующиеся в S&P 500 и в очередной раз доказала, насколько хрупок и фрагментирован рынок акций, если одна большая сделка может отправить в бесконечное падение акции всех остальных компаний, пишет The Wall Street Journal.

 

 

По данным отчета, в 14.30 североамериканского восточного времени индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 276 пунктов, снижение Standard & Poor’s 500 было сопоставимым. В 14.32 EST Waddell приняла решение о продаже значительного объема фьючерсных контрактов (более 75 000, общая стоимость — свыше $4,1 млрд) через компьютерную систему с использованием автоматического алгоритма. Для Waddell такое решение не редкость. Ведь компания управляет активами на $25 млрд.

 

В тот же момент на рынке торговали шесть из 12 крупных фирм, пользующихся высокочастотным трейдингом. Они предпочитают максимально быстро выходить из приобретенных позиций, поэтому уже через несколько минут они распродавали эти фьючерсы. Остальные трейдеры увидели массовые продажи — и без того напуганный негативными макроэкономическими новостями рынок моментально ушел глубоко в «минус». «Высокочастотные трейдеры начали быстро покупать и перепродавать контракты друг другу, видимость объема сложилась за счет эффекта “горячей картошки” — одни и те же позиции мгновенно меняли владельцев», — говорится в отчете SEC. В какой-то момент торгов за 14 секунд трейдеры заключили 27 000 контрактов.

 

Все 104 страницы отчета SEC посвящены тому, что причиной обвала стал высокочастотный трейдинг, во много раз увеличивший влияние операции Waddell по продаже фьючерсов. Тем не менее, несмотря на тяжелую критику, развернувшуюся в отношении высокочастотной торговли в США, отчет SEC не содержит никаких предложений по ее ограничению или запрету. Единственный совет, который дают авторы отчета, — «во времена сильной волатильности на рынках высокие объемы торгов не стоит считать надежным индикатором рыночной ликвидности!!!!!!».

[Kostefan]

Разбор полетов:

 

Вчера тема проблем периферийных стран ЕС с долгами снова обрела свою актуальность и оказала давление на евро. На этот раз нарушителем спокойствия стала Ирландия. Как стало известно, официальные представители ЕС на следующей неделе приедут в Дублин с проверкой, чтобы посмотреть, сможет ли новый бюджет Ирландии стать основой для равновесия

в последующие годы. Цена на золото достигла новых высот на фоне заявлений главы Всемирного банка Роберта Зеллика (Robert Zoellick), который снова заговорил о возвращении к золотому стандарту. Однако товарные валюты не смогли укрепиться в условиях падения курса евро.

 

Вчера не было достойных внимания экономических отчетов из США, и американские рынки облигаций завершили день незначительным снижением (что в большей степени было обусловлено влиянием с другого берега Атлантики, а не внутренними причинами), и это также помогло доллару. Американские фондовые рынки завершили сессию со смешанными результатами: индекс DJIA упал на 0,33%, индекс S&P – на 0,21%, а индекс Nasdaq вырос на 0,04%. Член ФРС Буллард (Bullard) выступил в защиту политики количественного смягчения, сказав, что сумма и срок могут варьироваться и что он ожидает увидеть результаты через 6 месяцев. Однако другой член ФРС Уорш (Warsh) выразил обеспокоенность, что меры по валютному стимулированию могут вызвать слишком сильный рост инфляции, а Фишер (Fisher) выразил сомнение, что, возможно, покупка казначейских облигаций – «неподходящее лекарство». Глава Еврогруппы Юнкер (Juncker) раскритиковал решение ФРС, однако это только вызвало обратную критику США в отношении долгового кризиса ЕС.

 

Азия начала торги с очередного удара по евро. На пути вниз были исполнены стопы, и валюта установила новый минимум месяца. Во время следующего периода консолидации казалось, что китайские власти пытались сделать все возможное, чтобы срезать на корню интерес к риску. Во-первых, заместитель председателя Народного банка Китая Ду Дзиньфу (Du Jinfu) сказал, что Китай сохраняет бдительность в отношении инфляции, отметив по-прежнему высокий рост кредитов. Намек на дальнейшее ужесточение? Во-вторых, китайский валютный регулирующий орган выпустил правила, которые помогут сдерживать спекулятивные притоки капитала, жестко контролировать квоты на краткосрочные иностранные займы компаний, серьезно наказывать незаконопослушные банки и ужесточат контроль за иностранными инвестициями. Этого было достаточно, чтобы вызвать незначительное падение валютных пар с иеной.

 

Среди экономических данных слабый показатель по балансу цен на жилье в Великобритании по данным RICS (-49% против прогноза -39% и предыдущего значения -36%) вызвал ослабление курса фунта. В Австралии деловые условия и доверие ухудшились в октябре – второй месяц подряд, – и это сдержало любые попытки австралийского доллара к росту.

[Kostefan]

Стабилизировать ситуацию на валютных рынках поможет возврат к золотому стандарту, уверен он. Роль золота нельзя переоценивать, отмечают аналитики. Крупнейшим экономикам нужен якорь — новый золотой стандарт, который станет базой для обменных курсов ведущих мировых валют, пишет президент Зеллик в статье, опубликованной в FT. Необходима корзина, в которую будут включены доллар, евро, иена, фунт стерлингов, юань, уверен он, а золото станет индикатором ожидаемого рынками уровня инфляции и стоимости валют. «Многие считают золото устаревшей единицей, но рынки по-прежнему используют металл как альтернативный монетарный актив», — пишет он.

 

Золотой стандарт был основой Бреттон-Вудской системы — I, о которой мировые державы договорились в 1944 г. для обеспечения финансовой стабильности в послевоенной экономике: доллар США конвертировался в золото по фиксированному курсу и был базой для остальных валют. В 1971 г. президент США Ричард Никсон объявил о прекращении обмена долларов на золото, и страны перешли на плавающие валютные курсы Бреттон-Вудской системы — II.

 

Зеллик предложил пятиступенчатый план реформы мировой валютной системы. Первым шагом должен стать договор между США и Китаем по программе стимулирования мирового роста и ревальвации юаня. Центробанки стран «семерки» должны отказаться от интервенций, развивающиеся экономики — последовать их примеру и повысить роль рыночного механизма в валютной политике. «Двадцатке» требуется разработать четкую программу поддержки роста мировой экономики и ликвидировать дисбалансы в торговле. «Создание новой монетарной архитектуры будет не быстрым, но приступать к этой работе надо уже сейчас», — торопит Зеллик.

 

Зеллик прав — мировые центробанки должны искать новую систему взаимоотношений, одобряет Николай Кащеев из казначейства Сбербанка. Новая валютная система нужна, но план не выглядит реалистичным, сомневается Ярослав Лисоволик из Deutsche Bank.

 

Есть два глобальных лагеря: один во главе с Китаем следует привязке к доллару, другой поддерживает систему плавающих курсов, рассуждает Кащеев: «Есть противоречие между главным эмиссионным центром — США и Китаем, накапливающим резервы, но не думающим, как это влияет на мировые ставки». Переход к новой системе предполагает сильную коррекцию в развивающихся странах, прежде всего в Китае, но это изолированная постановка вопроса, нужны структурные реформы во всех крупнейших экономиках, считает Лисоволик.

 

Пока конфликт внутри «двадцатки» нарастает, отмечает Фрэнк Энгельс из Barclays Capital: к КНР и Бразилии, заявившим о вреде политики ФРС для мировой экономики, присоединилась и Германия, обвинившая США в использовании двойных стандартов. Обвиняя Пекин в манипулировании валютным курсом, США с помощью вливания $600 млрд делают то же самое: искусственно занижает курс доллара с помощью печатного станка, говорил министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле.

 

Возврат к золотому стандарту абсурден и невозможен, безапелляционны аналитики UBS и Natixis. В мире не производится столько золота, чтобы оно могло играть роль стандарта, считает Эдель Тулли из UBS. Риски, связанные с долларом, могут повысить привлекательность российского рубля как потенциальной резервной валюты, радуется помощник президента Аркадий Дворкович.

 

Валютный рынок — глобальный, а эмиссионные центры действуют эгоистически, считает Кащеев: «Со временем ограничение суверенитета центробанков неизбежно. Но для этого нужен другой уровень развития глобальных институтов — для его достижения, видимо, надо, чтобы экономику еще потрясло». О глобальном центробанке речи пока не идет, но движение к его созданию должно начаться, добавляет он.

[анталий2010]

всем еврокупцам рисуют ----картинка ниже

[Kostefan]

Прошу написать кто имеет мнение про Инстафорекс. Анатолий подкинь там , ты как то сталкивался с подобным. Мой 701 пост там. Пусть люди знают всю правду.

 

http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=10743&st=690&gopid=679906entry679906

[Kostefan]

Чет так кукловоды пока не покупают много.

[Kostefan]

Разбор полётов:

На предыдущей сессии мы могли наблюдать высокую волатильность на валютных рынках, где лейтмотивом стало укрепление доллара. Курс евро к доллару в ходе европейских торгов едва успел дотянуться до отметки 1,4 благодаря некоторым благоприятным аукционам на периферии Европейского валютного союза, а золото − установить новые рекорды, как вдруг доллар начал стремительно восстанавливаться во второй половине дня на фоне роста доходности по американским облигациям и продаж на американских фондовых рынках.

 

Британская статистика снова была неутешительной. Дефицит торгового баланса увеличился до -8228 млн. фунтов стерлингов против прогноза -8000 млн., а незадолго до этого вышли слабые данные по ценам на жилье от RICS. Правда, они были немного компенсированы незначительным ростом промышленного производства на 3,8% по сравнению с прошлым годом против ожиданий меньшего увеличения на 3,6%. В результате динамика фунта была одной из худших на предыдущей сессии. Рост доходности по американским облигациям помог курсу доллар/иены подойти вплотную к отметке 82. Рынок драгоценных металлов во второй половине сессия понес большие потери. Золото – под влиянием высказываний Карни (Carney) из Банка Канады, который исключил роль золота в валютной системе, а серебро – под влиянием разговоров о том, что CME повысит маржинальные требования для фьючерсов на этот металл.

 

В новостях об американской статистике стало известно, что индекс оптимизма в малом бизнесе вырос до отметки 91,7 с предыдущего значения 89,0, а индекс экономического оптимизма IBD/TIPP – с 46,4 до 46,7, хотя он немного не дотянул до прогноза 47. Оптовые запасы также увеличились на 1,5% по сравнению с предыдущим показателем роста на 1,2%. Сессия на Уолл-стрит проходила в условиях негативных настроений, и рынки поддались влиянию продавцов. В результате индекс DJIA потерял 0,53%, индекс S&P – 0,81%, а Nasdaq – 0,66%.

 

На азиатской сессии сегодня главным событием стала публикация октябрьского отчета о торговом балансе в Китае. Результаты по экспорту в целом соответствовали ожиданиям (рост составил 22,9% по сравнению с предыдущим годом против прогноза 23,0%), а вот показатель по импорту оказался хуже прогнозов, хотя он все же увеличился по сравнению с сентябрьским значением 24,1% до 25,3% в годовом выражении. Прямой реакции на данные не возникло, зато существенный ущерб игре на риске нанесли некоторые слухи. Во-первых, на рынке говорят, что публикуемый завтра индикатор инфляции будет выше, чем ожидается (4,5%, а не 4% − в последнее время подобные слухи оказываются безжалостно верными), и это совпало с заявлением советника ЦБ Китая Ся Бинь (Xia Bin) о том, что в следующем году Китай должен изменить денежно-кредитную политику на более «бережливую» и вовремя подкорректировать процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию. Следующий слух касался повышения резервных требований для некоторых банков на 50 б.п. с 15 ноября в целях ограничения активного кредитования (публикуемые в ближайшее время октябрьские данные по займам в юанях могут подтвердить это).

 

Среди других данных китайский рынок недвижимости предоставил новые доказательства охлаждения – цены на жилье в октябре выросли на 8,6% по сравнению с прошлым годом, что ниже показателя предыдущего месяца 8,9%. Эта новость не вызвало бурной реакции на рынках. Курс австралийского доллара немного понизился, но остался вблизи отметки 1,00. Новостным фоном послужил отчет о потребительском доверии, которое снизилось на 5,3% за месяц. Причиной этого, вероятно, является неожиданное повышение ставки РБА на 25 б.п. и последующее повышение ставок по ипотеке.

 

На североамериканской сессии США и Канада представят данные по торговле. США также раньше положенного срока опубликуют отчет о заявках на пособия по безработице (т.к. в четверг страна празднует День ветеранов) и отчет об импортных ценах.

[Kostefan]

Сегодня есть очень тонкий нюанс, который вечером может повлиять на рынки - это выходной у Америки, наступающий 11.11. И одновременно будет очень хороший сигнал - это закрытие Америки, мы поймем на сколько американские инвесторы позитивны, будут ли они крытся перед небольшим праздником, хотя это всего лишь один день, и в пятницу уже день рабочий, но вполне вероятно многие захотят отдохнуть с четверга по понедельник, я конечно, понимаю, что это чисто русский подход к праздникам, но все может быть. Ситуация довольно редкая с выходным посреди недели.

[Kostefan]

Хочешь заработать? Делай по другому

статейка с интернета.

Многим, торгующим не первый год, известны книги по трейдингу, где пишется о психологии.

Часто авторы говорят о том, что нужно делать не так как все, нужно сделать что-то оригинальное. При этом ничего оригинального в своих книгах не пишут, не раскрывают никаких секретов торговли, и даже если и пишут что-то уникальное не задумываются о том, что их книга выходит в публику и их методика сразу же становится не уникальной.

Если методика действительно мощная, что бывает крайне редко в американских торговых бестселлерах, то она может быстро учитываться рынком и работать гораздо хуже буквально через несколько месяцев, особенно это касаемо механических подходов, вообще не понимаю как можно делится МТС-ами?

Так же не понимаю как их можно продавать, а покупатели этих продуктов просто взрывают мне мозг. Я не буду говорить почему МТС быстро уходят с рынка и часто сменяются, и так всем понятны проблемы роботов, и эти проблемы исчезнут если только будет создан искусственный интеллект подобный человеческому.

 

Но уникальный трейдер с человеческим дискретным подходом никогда не уйдет с рынков, если будет всегда держать руку на пульсе толпы.

Потому что толпа - это его хлеб, масса - это люди которые работают на трейдера, кто-то врачем, кто-то пекарем, кто-то на канале РБК))) все эти люди создают продукты и услуги, а затем выручку несут трейдеру, который их анализирует.

Толпа меняется вместе с рынком, приходит новая мода уходят старые правила и привычки, но что бы создать действительно рабочую методику в долгосрочном плане нужно понимать как и что делает масса ( 90% торговой публики), и НИКОГДА так не делать)))

 

Представьте себе улицу, по которой бежит вперед большая масса людей, за чем не понятно для чего тоже не понятно, но все бегут в одну сторону и хотят быть первыми, ну или вторыми на крайний случай.

Если вы развернетесь на 180 градусов и пойдете против толпы, то в другой стороне вы станете первым)))

Это очень подходит к трейдингу

 

Я могу здесь однозначно сказать несколько вещей которые делают 90% инвесторов, это не значит что если вы делаете что-то из ниже перечисленного, то обязательно лузер, бывают системы с некоторыми стандартными элементами и работают, главное что бы была база уникальная. Причем придумать что-то необычное довольно легко, по аналогии - развернутся против толпы.

 

Теперь я перечислю действия, которые входят в набор 90% всех горе-трейдеров:

1.Постановка стоп-приказов (часто очень близких)

2.Торговля внутри дня (у большинства с высокой частотой)

3.Торговля плечом (у большинства плечо больше 1:20)

4.Ловля минимума\максимума разворотов (по сути контр-тренд)

5.Постоянное присутствие в рынке при возможности (естественно поспать и сходить на работу же надо)

6.Использования нескольких математических индикаторов

7.Поиск механичных торговых систем, что бы все было понятно и четко "где сигнал на вход, где на выход" (по сути грааль)

8.Постоянные коррекции торговой системы в ходе торгов (при небольшой серии убытков)

9.Предпочтение торговли по техническому анализу

10.Построение торговых систем на основе прочитанных самых популярных книг: Л.Вильямса, Б.Вильямса, Э.Наймана, Д.Швагера, Нили,Т.Демарка, Л.Рашке и прочих входящих в каждую библиотеку трединг-порталов

 

Думаю этот перечень можно продолжать еще долго, но моя цель не перечислить а показать мою логику.

Так вот, что не делаю я из этого перечня:

1.НЕ ставлю стопы (звучит ужасающе не правда ли?) у меня как таковых стоп приказов не стоит, я их просто вношу в план, хотя у меня есть система на которой все же выставляю стопы, но они у меня очень широкие в отличие от большинства

2.Торгую среднесрок (есть краткосрочная система, но с очень редкими сделками не более 5 сделок)

3.Не торгую плечом

4.Торгую только в сторону тренда (здесь напрягался писал об этом)

5.Могу вообще целый день не смотреть на графики

6.У меня нет ни одного индикатора на графиках (есть один но я его сам разработал и смотрю редко)

7.У меня абсолютно не механическая система, субъективно-дискретная

8.Систему не меняю очень давно

9.Технический анализ смотрю но не ставлю его во главу угла

10. В моей системе нет ни одной идеи, которые написаны в книгах, ну кроме совсем простых типа теории Доу о тренде

 

Грубо говоря, мне не нужно напрягаться и идти в большой массе людей соревноваться с ними что бы быть первым, я просто повернул в другую сторону и я там один)) Примеры происходят каждый день сплошь и рядом, пытайтесь вникать в пульс толпы.

Вот пока свежо в памяти, буквально сегодня несколько человек отписались у меня в коментах о падении рынка до 159..

Вообще-то это могло произойти. Но как только я порылся в интернете и увидел, что большинство мелких спекулей опять шортят, то повысил вероятность продолжения лонг-плана.

 

Успешный трейдер всегда должен помнить о тех, кто его кормит...

[Kostefan]

Торговый фильтр

 

с интернета

Многие в комментах и в личке спрашивают как же я торгую, по какой системе. Как у меня получается так хорошо видеть уровни и направление рынка. Знаете, что самое интересное, я в этот момент понимаю, что сказать-то мне особо нечего..

потому что если буду рассказывать, то многие меня просто не поймут. Подумают, что я какой-то нелепый интуитивный трейдер.

Всем хочется каких-то сложностей, кучи мониторов, массу графиков с индикаторами, объемного анализа и пр. и пр.

Но я этого дать не могу, потому что у меня все слишком просто что бы об этом вообще говорить.

И что самое интересное, абсолютно все что я знаю и что применяю в торговле любой читающий мой ЖЖ, тоже знает, даже совсем зеленый, но не применяет по каким-то не понятным для меня причинам.

 

Все же я собрался с мыслями и решил как-то сформулировать один из важнейших принципов моей торговли

Я расскажу о самом главном для инвестора, кто-то подумает, что речь пойдет о техническом анализе, кто-то захочет фундаментального разбора каких-либо эмитентов или Российской экономики в целом. НЕТ.

 

А начну я с раскрытия самого серьезного секрета Трейдинга – ВСЕ, абсолютно ВСЕ торговые и инвестиционные системы работают. Шокирующе не правда ли?

 

Но при одном НО – правильном фильтре.

Этот фильтр называется ОБЩЕРЫНОЧНЫЙ мировой тренд. Он так же бывает долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный.

В зависимости от вашей стратегии вы должны понимать нужный мировой тренд.

 

Если вы краткосрочный спекулянт, то нужно фильтровать по тренду действующему на мировом рынке именно в текущей сессии, если же вы инвестор, нужно понимать мировой тренд как минимум на год вперед.

Как же его определить? А расскажите как вы определяете тренд в моде? Как вы определяете что iphone это круто?

Или как женщины определяют, что в этом сезоне все будут носить горошек или длинные юбки (не суть)

Как вы определяете какая форма автомобиля более модно смотрится?

Вы просто смотрите на текущий тренд.

Да меня в последнее время удивляет вопрос: "Куда сейчас тренд?" Для меня это все равно как если человек едет на машине видит поворот на право и спрашивает у GPS: "Куда сейчас поворот?"

И не нужно быть семипядей во лбу что бы увидеть сегодня, вчера, позавчера или месяц назад на индексе s&p500 движение вверх.

 

Над правильным определением тренда уже второе столетие бьются биржевики и финансовые ученые. Часто пытаются все подвести под четкие математические критерии. Но в этом то и проблема, рынок человечен, описать его математически безумно сложно на текущий момент невозможно. В этом пока еще сохраняется колоссальное преимущество человека над роботами.

 

Нужно посмотреть на основные мировые индексы – это s&p500, FESX, РТС желательно на дневных графиках, для краткосрочных спекулянтов самый адекватный аналитический таймфрейм – часовики. И выявить просто по теории ДОУ тройку тренда. Либо ровную длительную тенденцию с небольшими коррекциями (до 20%), желательно плавную и не дерганную.

Отметить закрепление и удержание выше важных технических уровней.

 

http://hostpic.ru/thumbs/1232130007ckd5.jpeg

 

Если крайняя тройка на вашем рабочем графике соответствует тренду вверх, заклеиваете скотчем кнопку short sell на вашем терминале и торгуйте на здоровье, при грамотном money managment будет вам счастье практически по любой торговой системе.

 

Конечно, есть еще дополнительные сложности, нужно правильно ставить стопы( о стопах я не раз говорил, у меня он ментальный и идет как закрепление за уровнем а не касание) не так как делает это толпа, а так же во время успевать выходить, но об этом в следующих постах

 

Как работает фильтр?

Очень просто, определив тренд, вы по любой своей системе, будь-то торговля новостями, будь-то работа по техническим индикаторам начинаете игнорировать сигналы против выявленного тренда, даже если сигналы по вашему мнению очень хорошие.

 

Да, часто вы будете пропускать очень хорошие возможности, но при этом вы будете брать убытки в два а часто и в три раза реже. А знаете, как говорят в трейдерских кругах «не потерял, считай что заработал» Это действительно так.

Сам я постоянно фильтрую. Например, при сегодняшнем общем бычьем рынке, я ищу такие эмитенты, которые хорошо технически и фундаментально смотрятся вверх, при этом я игнорирую неплохие шорты

 

В сколько шорт возможностей я не залез. Очень много фундаментально слабых компаний пошли на повышение, та же Распадская, ПИК, я уже не говорю про Американский фондовый, там часто наихудшие фишки выстреливают будь здоров, а все потому, что тренд вверх.

Так случилось со мной, писал о том, как купил РОСИНТЕР, покупал Аптеки 36.6, Ростел, ну и Сбербанк. Причем это ни какие-то выдуманные сделки постфактум, все происходило в режиме реального времени

 

Как бы это ни казалось очень простым и банальным, но путь инвестора, как правило, двигается почти у всех следующим образом: изначально мы идем по пути усложнения; изучая все более сложные системы аналитики, углубляясь в сложнейшие модели технического анализа, а после осознания всего этого выживший на рыночной войне инвестор вновь приходит к тому, с чего начинал к простой фразе “trend is your friend ” и правилу DOW от 1930 года: «каждая вершинка долна быть выше предыдущей»

По крайней мере это было у меня и большинства моих знакомых, кто добился успеха.

 

Какие же преимущества дает данный фильтр:

1. Вы меньше торгуете, а следовательно меньше кормите брокера и биржу.

2. Вы следуете тренду и всегда вероятность денежных сюрпризов (выстрелов в плюс) на вашей стороне

3. Снижаете количество убыточных сделок

4. Снижаете свои риски, так как реже находитесь в рынке

5. Снижаете свои издержки, так как меньше тратите на комиссию

6. Тратите меньше своего времени и здоровья

 

Я проводил статистический анализ среди трейдеров, которым даю деньги в управление, а так же просто знакомых делящихся со мной своими стейтами, и выявил что в период, когда по модели ДОУ тренд вверх, около70% сделок в шорт убыточные, и при этом те оставшиеся 30% прибыльных сделок принесли очень маленькую часть от общей прибыли. Больше всего прибыли приносили сделки в лонг, так же среди них было соотношение 65% прибыльных и 35% убыточных, убытки от лонг сделок в своем большинстве были меньше убытков с шорт сделками...

 

Я выделял долгосрочный отрезок времени, когда на графике была визуальная модель тренда на старших таймфремах.

Брал этот промежуток времени в стейте и удалял из отчета все сделки против текущей тенденции. И что вы думаете, у двух человек получилось увеличение прибыльности на 20%и 30%, один из теряющих вышел в плюс, а другой убыточный вышел почти в ноль. Простым исключение торговли на контртрендовой стороне..

 

Да, скажите, что легко смотреть на тренд ретроспективно, есть конечно доля погрешности из за субъективного подхода.

Но я это давно стал применять сам в торговле, и результаты сильно улучшились... В общем я кайфую от торговли, в отличие от времен когда старался быть в рынке всегда.

Делайте выводы сами.

[анталий2010]

всем привет и профитов. задерг на новостях ====развод без пакупцов.Па фьючам замечены уровни 13610=13640 па евре.Туда видима и бегут.

[Kostefan]

Небольшие покупки появились

 

http://i031.radikal.ru/1011/7f/9f25718ea252.png

[Kostefan]

продавцы появились па 100 млн. Надолго нет незнаю следить надо. дальше на сегодня все.

 

http://s61.radikal.ru/i171/1011/cf/8de228409f3a.png