Система: Все вернется

[Мишаня]

Здравствуте. Сделал для себя неожиданное открытие...

Но сначала немного предистории. На форексе 8 мес. В основном на демке. Испробовал много разных способов, индикаторов, стратегий и т.д. За это время понял, что в принципе, по большому счету, на форексе существует 2 системы: на пробой уровней и на отскок. Все остальное ньюансы этих двух систем. Яркие примеры таких систем это тактика МФ и скользящие каналы Баришпольца. Перед тем как увидел сайт Мастерфорекса пробовал работать по тактике скользящих каналов и на отскок от уровней. Устновил 2 терминала для тестирования этих стратегий. И тут в рассылках Баришпольца увидел ссылку на сайт Мастефорекса, кот. меня сильно заинтересовал и основное внимание последние 2 мес. я посвятил изучению системы МФ.

Теперь к сути:

Пока я тестил тактику МФ (на третьем терминале), на 2-х первых я открывал позиции в основном для того, чтобы эти демо-счета мне не закрыли, как не рабочие. Принцип открытия позиции был один, если цена далеко внизу примерно на нижней границе канала открываюсь вверх и, соответственно наоборот. Смотрел по H4. Далее забываю об этой позиции, поскольку голова занята отработкой другой тактики. Вспоминал о них можно сказать случайно. До этого цена на H4 могла сходить вверх, опуститься и снова уйти вверх. В минусе не закрывался. Если на тот момент, когда я вспоминал про эти счета они были в хорошем плюсе закрывался и открывался в противоположном направлении. И т.д. Так вот, на каждом из этих счетов мой депозит увеличися за 2 меяца в полтора раза. Если считать в пунктах то это примерно по 1300 п за 2 мес. ( или по 750 п. в мес). Количество сделок по каждому счету около 10. Все в плюсе.

Это даже не тактика, а наблюдение из которого можно делать выводы. Если будет кому то интересно в следующем посте поделюсь своими.

С уважением.

[Fxmaster]

во многом согласен...

вы предлагаете работать на отскок :?:

[imsgfx]

Хорошая тема. Не так давно делал несколько советников по этому поводу. Там смысл был в том, что при проходе цены в любом направлении на опред. кол-во пунктов открывалась сделка. При ходе в противоположенную сторону тоже открывалась. Закрытие происходило по достижении определенного размера профита. По некоторым критериям (движение в сторону средней или от нее, KijunTenkan, пивот и.т.д.) сделки открывались разным количеством лотов. Все это без стопов. Итоги были одновременно впечетляющими и настораживающими. Во-первых такой советник должен крутиться постоянно - молотить круглосуточно. За сутки 20-30 сделок на фунте. Если его держать сутки, то 100-150 пунктов это норма. Особенно классно, когда цена за день сходила вверх-вниз по 100 пунктов. Но довольно большая просадка в течении этих суток 300-400 пунктов. Никогда нельзя закрывать руками, например, сейчас можно закрыть убыточную сделку в ноль, а завтра по утру, там уже сработает профит, но иногда рука не выдерживает :)

[hawt]

ребят эта стратегия имеет право на жизнь с 2005 года 5 месяца. Примерно с того времени цена болтается в канале 1600-2600. поэтому рано или поздно цена обратно возвращалась. Но никто и никогда не даст гарантии, что цена снова возвратится на свои места. и хватит ли у вас депо дождаться этого

[imsgfx]

Это точно. Только не стоит зацикливаться на возврате цены, если на небольшом откате успевает открыться сделка в противоход, убытки по ней перекроются в дальнейшем, тем более что от дна отката происходит добавка по ходу. А убыточные сделки можно рубить когда общий профит за сутки перевалит определенный порог. Причем есть разные варианты, для этой тактики, например очень неплохо смотрится такой - цена прошла N пунктов, открывается сразу 2 сделки - двойной лот вперед,одинарный назад, выбираются вообще все движения за день.

Нужно только всего-ничего - депозит рассчитанный на 50-70 лотов :)

[Мишаня]

Доброго всем времени суток. Продолжаю тему.

Так вот, когда я получил такой результат я окткрыл график H4 по фунту (хотя по Евро принцип тот же), установил простую 200 - дневную скользящую среднюю и увидел следующее:

1.Колебания средней во времени на порядок меньше колебаний цены. То есть за несколько месяцев изменения значений скользящей средней находятся в небольших пределах. Максимальное изменение 300 п в месяц. На М15 мы оценили бы такую ситуацию как флет. Возможно с небольшим наклоном канала в ту или другую сторону, в котором цена ходит зигзагообразно от одной границы флета к другой.

2. Максимальное отклонение цены от Средней имеет критическое значение около 500-600 п.(по Фунту) после которого она стремиться обратно к Средней.

Здесь может быть два варианта:

а) Устроит флет с размахом 100-300п., и когда расстояние между ценой и средней сокращаеся (возможно она даже коснется или немного пересечет ее), далее продолжает движение в ту же сторону по тренду.

б) Разворт цены с пересечением средней и дальнейшее движение от средней к другому полюсу, опять тем же 500-600 пунктов от средней, только с другой ее стороны.

Подолжение следует.

[Fxmaster]

а почему именно 200 ск.средняя.... :?:

ето случаем не по МФ тактике :?:

[Мишаня]

Потому что ее используют все аналитики, например тот же Аксель (кстати у МФ используется 233). В принципе, по большому счету это не так важно 200 или 233.

[Мишаня]

Продолжаю.

Так вот.

Какие промежуточные выводы из вышеизложенного я сделал:

1. Чем дальше цена от Скользящей Средней (далее СС), тем сильнее возрастает сопротивление для дальнейшего ее движения.

2. Практически безопасно открывать сделки в сторону к СС, если цена находится от СС более чем на 300п.

3. Гарантированно можно получить в среднесрочной перспективе 100-200-300п. профита, если если открываться в сторону к СС, если цена находится от СС 500 и более пунктов.

4. Если цена находится от СС в зоне (-200+200)п. она относительно сбалансирована и этот фактор при открытии сделок не учитывается.

5. СС не является уровнем сопротивления (поддержки) в среднесрочной перспективе, а лишь исполняет роль показателя среднестатистической цены за определенный промежуток времени.

 

:D Далее то, что можно считать черновым наброском предлагаемой системы:

1.Таймфрем: основной H4, мелкий H1, крупный D1

2.Валюты: Фунт/Д, Евро/Д, Д/Чиф

3. Индикаторы: 200-дн. простая скользящая средняя

4.Стоп-лоссов и Локов нет

5. Тейк профит - по желанию.

6. Предполагаемая прибыль - мин. 500п. в мес.

7. Депозит: Минимум 2000 , лучше 5000 ( Если в Лайт-форексе где 1 пункт от 1 цента, то достаточно для начала 20 долл.)

 

 

:D При открытии сделок УЧИТЫВАЮТСЯ:

1. Канал: его ширина, наклон, намечающийся разворот и т.п. ( определяется субъективно на H4)

2. Значение цены относительно 200-дн. СС

3. Выход сильных новостей (ожидаемых или произошедших)

 

 

:D ОТКРЫТИЕ СДЕЛОК

от границ видимого субъективно канала внутрь канала со следующими примечаниями:

1. Если цена находится в пределах (-200+200)п. от СС преимущественно по направлению движения. Против движения можно осторожно поставить отложеный ордер на значит. расстоянии от текущей цены 100-200п. в расчете на свечу кот. его зацепит и вернется.

2. Если цена от СС в пределах 200-350п. и направлена от СС преимущество ставок по ходу движения теряется. То есть риск отскока уравновешивает движение по тренду.

3. Если цена от СС 350- 500 п.,и стремится от СС, то преимущественно ставим против тренда. То есть вероятность отскока начинает превышать вероятность продолжения тренда.

4. Если разница цены от СС превысила 500п. однозначно ставим только в сторону к СС, так как откат или разворот неминуем в самое ближайшее время.

5. При выходе новости, кот. может двинуть валюту на 100 и более пунктов закрываем позиции и открываемся по ходу движения цены после выхода новости, но только до тех пор пока разница между ценой и СС не достигнет 450-500п.

 

:shock: ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ:

Либо по достижении противоположной границы канала, либо каких то уровней, либо получение какого то фиксированного профита. То есть кому как нравится и главное у кого насколько хватит нервов. Вообще много зависит от конкретной ситуации и психологии.

 

 

:roll: ДОЛИВКА

Позиция расчитана на время от нескольких часов до нескольких дней взависимости от ситуации, поэтому не нужно дергаться на мелких движениях, а в случае движения цены против позиции доливаться на каждом значимом уровне или через определенное количество пунктов таким же лотом. Как правило это заранее установленные отложенные ордера. В любом случае по сумме нескольких открытых позиций будет как минимум безубыток. Ведь уже 1-ю позицию мы открываем значительно выше низинки (ниже вершинки) не говоря уже о доливках.

 

Вот основная черновая схема системы.

 

:!: К этому хочу добавить, что я ее не предлагаю как действующую и проверенную годами. Это всего лишь мои выводы относительно движения рынка основаные на моих наблюдениях. И попытки поймать этот рынок за хвост. Допускаю, что эти выводы могут быть ошибочны. Но если они кому-нибудь помогут заработать профит, значит уже не зря открывал данную тему.

Если кто-то захочет внести предложения и дополнения как усовершенствовать данную систему не меняя ее сути, буду благодарен.

 

С уважением.

[Мишаня]

Кстати рекомендую почитать на сайте Баришпольца

(закладка "Начинающим") http://www.finlist.ru/beginner/beginner1.php

его статью "Начинающим о Форекс". Там он описывает тактику скользящих каналов, элементы которой присутствуют в том материале, что я Вам предложил на рассмотрение.

[Валерий]

Самая простая в мире стратегия, и она ИМХО имеет право на существование. Пример:

Мой приятель, имея депозит около 20 тыс. баксов, открывается на 500 баксов в точке разоворота стохастика в таймфреме Н4. То есть- грубо на 2 процента от депо. Одновременно может быть открыто пять сделок по разным парам. И- ждет до полного разворота стохастика, наплевав на все колебания цены. Как цена уходит на другой полюс индикатора и снова начинает разворачиваться- закрывается с любым результатом. Как итог- за год увеличил депозит в три раза( правда ни разу не снимал деньги, у него и так есть на что жить )

[Валерий]

Так что работа на банальных разворотных точках индикаторов в принципе прибыльна. Но- требует большого депо и работает только на таймфремах от Н4. Больше подходит для валютных инвесторов. чем спекулянтов.

[Кислотный]

А как, интересно, он определяет точку разворота стохастика на Н4?Это ведь момент скользкий.

С уважением.

[Мишаня]

:shock: Ребята тормозните. Где Вы видели, что у меня что-либо было написано про применение в системе стохастика, оссициляторов, разворотные точки индикаторов и прочей лабуды. А то уже начинается обсуждение какой то другой системы, а не той которую я предлагаю к обсуждению. Просьба другие стратегии обсуждать в других ветках или через личку.

:shock: Что касается вопроса: инвестор или спекулянт, то я думаю, что не каждый спекулянт стабильно делает минимум 500п. в мес. играя одним лотом, даже проводя перед терминалом весь день. А при такой системе какую предгагаю я, если довести ее до ума, можно делать значительно больше, сократив до минимума сидение перед монитором.

С уважением.

[Гость]

Мишаня!

Несколько вопросов...

1) 200 именно дневная или периодная (на H4 например)?

2) Что делать когда цена около 200 дневной (вот как сейчас по евре)?

3) Почему считаешь что при 500 пунктах от СС разворот близок?

На вскидку глянул график по евре... в середине ноября 2005 например цена была в 800 п. от СС