7-й класс. Интернет-трейдинг

[v.perevedentsev]

Standard Deviation (StdDev) - Технический индикатор Стандартное Отклонение

Стандартное отклонение — величина измерения волатильности рынка. Этот индикатор характеризует размер колебаний цены относительно простого скользящего среднего. Так, если значение индикатора велико, рынок является волатильным, и цены баров достаточно разбросаны относительно скользящего среднего. Если значение индикатора невелико, рынок характеризуется низкой волатильностью, и цены баров достаточно близки к скользящему среднему.

 

http://i065.radikal.ru/1009/b1/c7667e9a285d.png

 

Расчет:

StdDev = SQRT (SUM (CLOSE - SMA (CLOSE, N), N)^2)/N

где:

SQRT — квадратный корень;

SUM (..., N) — сумма за N периодов;

SMA (..., N) — простая скользящая средняя с периодом N;

N — период расчета.

Использование:

Обычно этот индикатор используется как составная часть других индикаторов. Так, при расчете Bollinger Bands значение стандартного отклонения инструмента прибавляется к его скользящему среднему.

[v.perevedentsev]

Stochastic Oscillator (Stoch) - Технический индикатор Стохастический Осциллятор
Технический индикатор Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) - это индикатор, который показывает отношение текущей цены закрытия к максимуму/минимуму за установленный период.
Stochastic Oscillator разработан Джорджем С. Лэйном. президентом корпорации "Инвестмент Эдьюкейторз", Инк.

http://s002.radikal.ru/i198/1009/9f/476c479f867e.png

Расчет:
Для расчета стохастического осциллятора используются четыре переменные:
• периоды %K — число единичных периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора;
• периоды замедления %K — величина, определяющая степень внутренней сглаженности линии %K, причем значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 - медленный;
• периоды %D — число единичных периодов, используемых для расчета скользящего среднего линии %K;
• метод %D — метод сглаживания (экспоненциальный, простой, сглаженный или взвешенный), используемый при расчете %D.
Формула для расчета %K:
%K = (CLOSE - MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) - MIN (LOW (%K))) * 100
где:
CLOSE - сегодняшняя цена закрытия;
MIN (LOW (%K)) - наименьший минимум за число периодов %K;
MAX (HIGH (%K)) - наибольший максимум за число периодов %K.

Скользящее среднее %D рассчитывается по формуле:
%D = SMA (%K, N)
где:
N - период сглаживания;
SMA - простая скользящая средняя.
Использование:
• Сигналы пересечения.
Сигналы на покупку и продажу формируются на пересечении линий индикатора Стохастик %K и %D. Считается что это самый быстрый тип сигнала, однако это и его основной недостаток - огромное количество ложных входов в рынок.
Сигналы поступают следующим образом: покупка, если %K пересекает %D снизу вверх и продажа, когда %K пересекает %D сверху вниз. Такая система похожа на систему пересечения скользящих средних (поскольку %D и есть скользящая от %K).
• Выход из зоны перекупленности/перепроданности.
1. Сигнал на покупку поступает, когда Stochastic Oscillator падает ниже линии 20, а затем проходит эту линию снизу вверх. Сигнал на продажу поступает, когда Stochastic Oscillator поднимается выше линии 80, а затем пробивает эту линию вниз.

2. Достаточно часто сигнал Стохастика на выходе из зон фильтруют первым типом сигнала, используя их одновременно.
Сигнал на покупку поступает, когда Stochastic Oscillator падает ниже линии 20, а затем проходит эту линию снизу вверх, при этом %К пересекает %D снизу вверх.
Сигнал на продажу поступает, когда Stochastic Oscillator поднимается выше линии 80, а затем пробивает эту линию вниз, при этом %K пересекает %D сверху вниз.

3. Существует еще один фильтр сигнала, который еще больше снижает количество ложных входов по стратегии.
Сигнал на покупку поступает, когда Stochastic Oscillator падает ниже линии 20, а затем проходит эту линию снизу вверх, при этом %К пересекает %D снизу вверх только после того как %D уже движется вверх.
Сигнал на продажу поступает, когда Stochastic Oscillator поднимается выше линии 80, а затем пробивает эту линию вниз, при этом %K пересекает %D сверху вниз только после того как %D уже движется вниз.
Таким образом, последний фильтр учитывает только пересечения справа от экстремума (точки разворота), остальные отбрасываются (кривая %K должна пересечь %D справа от разворота %D). Этот фильтр в литературе называется правосторонним пересечением (right-sided crossover) и используется не только на Stochastic Oscillator, но и на других осцилляторах.

В качестве ограничений зон перекупленности и перепроданности используются не только уровни 20 и 80: в действительности это может быть любая другая комбинация уровней, например 25 на 75 или 27 на 85. Часто во время восходящего тренда (само направление тренда определяют другими методами анализа) оба уровня сдвигают вверх на несколько процентов, чтобы получить меньше ложных сигналов, а во время нисходящего тренда оба уровня сдвигают вниз.
Зачастую сами эти уровни делают плавающими в зависимости от текущей волатильности или направления движения цены.
•  Дивергенции.
Один из методов использования сигналов стохастического осциллятора - исследование его дивергенций (расхождения показаний осциллятора и цены) как и у других осцилляторов. Если цены делают новый максимум на графике, который выше предыдущего, а Stochastic в это время делает новый максимум на своем графике, но ниже предыдущего - это означает, что вскоре может начаться разворот восходящего движения вниз.
И наоборот если цены делают новый минимум на графике на графике, который ниже предыдущего, а индикатор Stochastic в это время делает новый минимум на своем графике, но выше предыдущего - это означает, что вскоре может начаться разворот нисходящего тренда вверх. Обычно дивергенция не используется как самостоятельный сигнал, а используется пробитие уровней перекупленности и перепроданности (линий 80 и 20) после формирования дивергенций иногда с учетом соответствующего пункту 1 или 2 пересечения %K и %D.
Недостатки:
Как и в случаях других осцилляторов и обычной скользящей средней, Stochastic Oscillator быстро меняется при входе в расчет новых, сильно отличающихся от основного русла цен и при их выходе из расчета. Такое поведение дает большую нестабильность результатов.
Stochastic Oscillator дает много ложных сигналов внутри тренда - он дает сигналы на открытие против тренда. К сожалению, определить заранее тренд будет или нет, и соответственно, использовать сигналы стохастика или нет, достаточно сложно либо невозможно вовсе. Однако если это все же удалось сделать, то стохастический осциллятор неплохо использовать для добавления к позиции на краткосрочных откатах и для выхода или частичного закрытия позиции на локальных максимумах восходящего тренда и локальных минимумах нисходящего.

[v.perevedentsev]

Williams’ Percent Range (%R) - Технический индикатор Процентный Диапазон Вильямса

Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, %R) - осциллятор скорости движения цен, был впервые описан Ларри Уильямсом в 1973 году. Он показывает уровень цены закрытия относительно диапазона максимума-минимума за определенный период. Это динамический индикатор, определяющий состояние перекупленности/перепроданности. Williams’ Percent Range очень похож на технический индикатор Stochastic Oscillator. Различие между ними состоит лишь в том, что первый имеет перевернутую шкалу, а второй строится с использованием внутреннего сглаживания.

 

http://s02.radikal.ru/i175/1009/8c/fe2c5226e6db.png

 

Расчет:

Формула расчета индикатора Williams’ Percent Range схожа с формулой для расчета Stochastic Oscillator:

%R = (MAX (HIGH (i - n)) - CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i - n)) - MIN (LOW (i - n))) * 100

где:

CLOSE (i) — сегодняшняя цена закрытия;

MAX (HIGH (i - n)) — наибольший максимум за n предыдущих периодов;

MIN (LOW (i - n)) — наименьший минимум за n предыдущих периодов.

 

Использование:

• Сигналы дивергенций.

Дивергенции между ценой актива и Williams %R возникают редко, но являются самыми сильными сигналами индикатора Williams %R.

1. Если цена поднимается до нового максимума, который выше предыдущего, а индикатор Williams %R делает новый максимум, но ниже предыдущего, это отрицательная или медвежья дивергенция и сигнал на продажу.

 

2. Если цена падает до нового минимума, который ниже предыдущего, а индикатор Williams %R делает новый минимум, но выше предыдущего, это положительная или бычья дивергенция и сигнал на покупку.

 

 

• Сигналы перекупленности и перепроданности.

Другой способ использования Williams %R это определение условий перекупленности и перепроданности.

Условие перекупленности возникает, когда Williams %R становится выше – 20. Вход в зону выше –20 является сигналом на продажу.

Условие перепроданности возникает, когда Williams %R становится ниже – 80. Вход в зону ниже –80 является сигналом на покупку.

Важно помнить, что перекупленность необязательно влечет за собой необходимость сделки на продажу, а перепроданность - сделки на покупку. Рынок может быть, например, в нисходящем тренде, и индикатор в этом случае зайдет в зону перепроданности и будет оставаться там продолжительное время, поскольку цена двигается все ниже и ниже.

 

Поэтому когда на рынке складываются условия перекупленности и перепроданности, трейдеру следует подождать сигнала изменения направления тренда. Один из методов заключается в том, что можно подождать, когда индикатор Williams %R либо выйдет из зоны перекупленности (пересечет значение –20 сверху вниз) и перепроданности (пересечет значение –80 снизу вверх) или просто пересечет значение -50 с одной из сторон.

 

Подтверждения разворота могут давать и другие индикаторы или методы технического анализа.

• Сигналы входа по тренду.

Один из способов использования Williams %R может быть определение основного тренда, а затем поиск торговых возможностей в направлении этого тренда. В восходящем тренде трейдеры могут ждать захода индикатора в зону перепроданности для открытия длинных позиций. В нисходящем тренде, трейдеры могут ждать появления перекупленности для создания коротких позиций.

[Rich_man]

Вопросы для теста

 

1. МА хорошо работают:

* в тренде

* во флете

 

в тренде

 

2. Тренд вверх когда:

* МА ниже графика цены

* МА выше графика цены

 

МА выше графика цены

 

3. Если цена пересекла МА сверзу вниз поступает сигнал на:

* продажу

* покупку

 

пересечение цены сверху вниз является сигналом на продажу

 

4.Какое МА уделяет больше внимания последним ценам:

* SMA

* ЕМА

 

ЕМА

 

5. Когда гиксограмма MACD ниже нулевой линии:

* медвежий тренд

* бычий тренд

 

медвежий тренд

 

6. MACD-гистограмма подтверждает тренд, когда он

* дает новый минимум/максимум

* пересекает нулевую линию

 

когда дает новый минимум/максимум одновременно с ценой

 

7. Когда цены достигают новых максимумов, а индикатор/осцилятор не дает таких же новых максимумов

* медвежья дивергенция

* бычья дивергенция

 

медвежья дивергенция

 

8. На бычьем тренде индикатор Parabolic SAR располагается:

* ниже графика цен

* выше графика цен

 

ниже графика цен

 

9. Длинные позиции следует закрывать, когда цена

* опускается ниже линии Parabolic SAR

* поднимается выше линии Parabolic SAR

 

когда цена опускается ниже линии Parabolic SAR

 

10. Индикатор ADX показывает сигнал на покупку когда:

* линия +DI поднимается выше линии -DI

* линия +DI опускается ниже линии -DI

 

когда линия +DI поднимается выше линии -DI

 

11. Найбольшая волатильность на рынке, когда полосы Боллинждера:

* сужаются

* расширяются

 

когда полосы Боллинждера расширяются

 

12. Если цена отошла от нижней границы полос Боллинджера, это сигнал:

* на покупку

* на продажу

 

это сигнал на покупку

 

[грин]

Дополнительные занятия у опытных трейдеров с тренингом по текущим торгам

 

* Rich_man (Сергей), musicant (Евгений) Кафедра "Торговая Система Masterforex-V. Дополнительное обучение" http://forum.masterf...p?showforum=299

 

 

 

Следующая стадия обучения по данной теме - в Академии Masterforex-V

 

В Академии есть

* Целый подфорум (Кафедра Академии) Автоматизация трейдинга, новые индикаторы, разработка авторских программ для торговли на финансовых рынках с опытными трейдерами программистами http://forum.masterf...hp?showforum=98

 

Отдельные темы по обмену опытом работы на МТ4

* Торговый терминал Метатрейдер 4, Вопросы и помощь по работе с терминалом в котором есть вопросы и ответы на них участников Академии с 2006г http://forum.masterf...s...c=3222&st=0

* Индикаторы для MT4 (стандартные и новые) http://forum.masterf...s...ic=835&st=0

* Индикатор в помощь http://forum.masterf...s...ic=126&st=0

 

В Академии также есть существенные наработки по использованию индикаторов в своей торговле

* Дивергенция (систематизация и опыт применения дивергенции в торговле на форексе Андреем Vorkuta )http://forum.masterf...?showtopic=5207

 

* Дивергенция и стохастик (Мастер класс Vladimir P по применению стохастика) http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...c=6608&st=0

* Работаем только по Стохастику (систематизация и опыт применения стохастика Андреем Schip) http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...c=8203&st=0

* Признаки флета и работа в нем (Masterforex-V) http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...=1603&st=30

* Работа на корекции после сильного ВНУТРИДНЕВНОГО тренда (Masterforex-V) http://forum.masterf...?showtopic=3241

[Rich_man]

Задать свои вопросы, а также обсудить тему можно здесь

http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=19368