Неизвестные секреты успеха торговой системы Александра Элдера

[svetomag]

Неизвестные секреты успеха торговой системы Александра Элдера

Александр Элдер - профессиональный биржевой трейдер и один из ведущих мировых экспертов по техническому анализу. Родился в Ленинграде, а вырос в Эстонии, где закончил медицинский факультет Тартуского университета. Затем эмигрировал в США, где проходил стажировку и учебу в Нью-Йоркском психоаналитическом институте, а позже открыл свою частную клинику.
В этом время он профессионально занялся работой на рынке акций и техническим анализом. Некоторое время спустя он создал собственную компанию «Financial Trading», ставшей одной из ведущих в США фирм по подготовке профессиональных специалистов по торговле на бирже. Своими находками и советами Александр Элдер делится в книге «Как играть и выигрывать на бирже» - международном бестселлере, переведенном на 9 языков.
На данный момент Александр Элдер является общепризнанным специалистом и классиком в области технического анализа.

 

Суть системы 3-х экранов А.Элдера

Легендарная система 3-х экранов Элдера – это система, проверенная трейдерами и временем. Она привлекает своей простотой, четкой формулировкой правил и малым количеством используемых индикаторов.
Суть ее заключается в синтезе 3-х таймфреймов. Первый, старший «экран» служит для определения направления долгосрочного тренда и принятия стратегических решений (покупать, продавать или быть вне рынка). Второй «экран» нужен для нахождения точек входа и выхода за счет идентификации волн, идущих против текущего долгосрочного тренда. Основанием для покупки или продажи служит волна, идущая против основного тренда. Третий же «экран», самый мелкий, помогает боле точно войти и выйти из сделки.
 

Скользящие средние в системе Элдера

Отдельно стоит отметить то, как Элдер применяет столь популярные "скользящие средние". В своей системе он применяет так называемые экспоненциальные скользящие средние – ЕМА.
Если ЕМА растет, то это трактуется как сигнал на покупку. Если падает, то это сигнал на продажу. При этом классик советует покупать ниже показателя среднего движения курса, и наоборот - при продаже.
Стоп рекомендуется ставить за последним локальным минимумом при покупке и за последним локальным максимумом при продаже.
Если же ЕМА идет ровно или колеблясь, без явного повышения или понижения, это расценивается как флет.
Как отмечает сам Элдер, скользящие средние хорошо помогают в тренде, но не во флете. У него нет четких критериев, когда средние покажут окончание или начало флета. Точно сказать можно будет только на истории, когда большая часть движения уже будет упущена.
 

Импульсная система

Импульсная система – это своего рода фильтр, помогающий определить в каком направлении работать.
Она основана на совмещении двух индикаторов:

• ЕМА – определяет восходящее или нисходящее движение.
• МАКД гистограмма – определяет силу быков и медведей по наклону столбиков.

Если ЕМА и МАКД растут, значит восходящий тренд усиливается. Если одновременно понижаются – побеждают медведи. Оба индикатора могут двигаться в одном направлении лишь короткое время. Но в такие периоды рынок очень быстр.
Импульсную систему применяют при переходе к работе по второму экрану. Если тренд по первому экрану восходящий, следует открывать длинную позицию, когда ЕМА и МАКД начинают двигаться в одну сторону повышения. Если тренд нисходящий, то продавать следует когда на втором экране ЕМА и МАКД начинают синхронно двигаться вниз.
Главное, если по тройному экрану идет сигнал к покупке, а в это время импульсная система сигнализирует о продаже – не покупайте или не продавайте при обратных сигналах.
 

АЛГОРИТМ СИСТЕМЫ 3-х ЭКРАНОВ А.ЭЛДЕРА

1)Первый экран: определение направления тренда по первому экрану:
Учитываем:
- направление средней ЕМА 26
- наклон МАСД гистограммы
Восходящим считаем тренд, когда :
- рост 26 ЕМА, наклон > 0
- гистограмма МАКД растет(бар выше предыдущего)
- наличие  дивергенций желательно для определения поиска моментов входов/выходов на меньших ТФ.
Нисходящим считаем тренд, когда:
- падение 26 ЕМА, наклон < 0
- гистограмма МАКД падает(бар ниже предыдущего)
- наличие дивергенций желательно для определения поиска моментов входов/выходов на меньших тф.
2)Второй экран: поиск волны, идущей против тренда первого экрана:
Учитываем:
- наклон МАСД гистограммы
- наклон 13 ЕМА <\> 0
- положение стохастика
- дивергенции
Необходимые условия для поиска входа.
При восходящем тренде:
- рост ЕМА 13, наклон >0
- стохастик в зоне перекупленности (80)
- МАСД гистограмма должна начать падать
- желательно наличие дивергенции
При нисходящем тренде:
- падение ЕМА 13, наклон <0
- стохастик в зоне перепроданности (20)
- МАСД гистограмма должна начать расти
- желательно наличие дивергенции
3)Третий экран: уточнение входа.
Работа методом смещаемого заказа - установка отложенного ордера за ближайший экстремум.
- желательны дивергенции, дающие вход по направлению основного тренда (ПЕРВОГО ЭКРАНА)
- цена должна находиться у границы канала, противоположной направлению основного тренда; наличие дивергенции
 

Нерешенные загадки классика и недостатки его системы

Наиболее ценные открытия А.Элдера:

• он первым предложил идею синтеза нескольких таймфреймов в рамках единой системы (система 3-х экранов)
• он первым придумал и ввел термин «Собака Баскервилей» - сигнал о продолжении тренда и нерешенная им загадка технического анализа.

Недостатки и нерешенные проблемы А.Элдера:


Собака Баскервилей Элдера/ МастерФорекс - отдельный инструмент и спецкурс в Академии МФ. Некоторые объяснения даны в книге МФ

По Masterforex-V существует не 3 составляющих части успеха (психология, технический анализ и манименеджмент как по Элдеру), а значительно больше. см. главу "Скрытые алгоритмы мировых кризисов и инвестирования Masterforex-V"

Изменено 15 декабря, 2015 пользователем Bull