Золото и Серебро

[jr-72]

Здраствуй, Насим.

Честно - интересная тема. Не мог бы поделится у каких брокеров торгуешь (ссылка). И немного информации о рисунках в постах №-8 (рис на белом фоне) и №-13 = расшифровка небольшая если не секрет. Если я правильно понял, то соотношение Золото/Серебро исходит из того, что если золото дорожает, то серебро дешевеет... Разве они не союзники? Или коэффицент соотношения образуется из-за того, что золото движется быстрее, а серебро медленнее, даже если они идут в одном направлении...

Спасибо. Профитов.

[SilverSurfer]

SilverSurfer меня что-то смущает, а пока не пойму что.

 

У вас нет информации по биржевым объемам золота и серебра? Какое соотношение у них?

К сожалению у меня нет точных данных чтобы прям щас выложить. Можно только получить в конце каждого дня данные по обьёму spot рынка в Лондоне на Kitco. Кроме этого можно иметь живые квоты от СМЕ и Globex. Но для этого надо иметь аккаунт хотя бы через Interactive Brokers LLC и кроме того надо понимать что квоты будут только на фьючерсы и на опционы на эти фьючерсы. Открыв трейдинг аккаунт можно видеть и обьём сделок и открытый интерес.

Изменено 24 ноября, 2009 пользователем SilverSurfer

[SilverSurfer]

Здраствуй, Насим.

Честно - интересная тема. Не мог бы поделится у каких брокеров торгуешь (ссылка). И немного информации о рисунках в постах №-8 (рис на белом фоне) и №-13 = расшифровка небольшая если не секрет. Если я правильно понял, то соотношение Золото/Серебро исходит из того, что если золото дорожает, то серебро дешевеет... Разве они не союзники? Или коэффицент соотношения образуется из-за того, что золото движется быстрее, а серебро медленнее, даже если они идут в одном направлении...

Спасибо. Профитов.

Расул, Привет.

Эээ, пока только учусь. Торганул вот недавно на Forex.com серебром вживую, чуть не улетел, еле ноги унёс. хорошо что успел снять +15пп. Вот теперь сижу, не высовываюсь. Поклялся не заходить больше пока не научусь.

А вообще я бы порекомендовал вот этого брокера - Interactive Brokers LLC.

Но там надо минимум 10.000 баксов чтобы открыть счёт. Но зато условия - мечта. Кто-нибудь когда-нибудь видел спред на мажоры в пол поинта? Вот полюбуйся на картинку. Даже с учётом комиссии в $2.5 за торговлю пары это ничего. Тут открываешься на Forex.com и сразу из-за спреда на $30 в минусе.

http://ph.terraimpera.com/11-24-2009%202-05-46%20PM.gif

По белым графикам.

Это чисто отношение золота к серебру. Есть трейдеры которые очень успешно и эфективно торгуют не золотом или серебром, а их отношением. Показаны графики отношения, а не performance. Performance графики дают ещё более точную информация, но они сложнее, и я пока не научился их строить.

Да, золото и серебро - союзники и движутся исколючительно в одну сторону, 99.9% времени. Только на М1 можно увидеть разнобой. Но, ты правильно ухватил идею - двигаются они с разными скоростями. Белые графики указывают на то что начиная с Сентября скорость повышения золота опережает ту-же скорость у серебра. А раз так, то надо поставить на золото и против серебра. То есть купить 10 унций золота и продать 500 унций серебра, не смотря на то что ты ожидаешь что серебро тоже дорожает как и золото (Но ты видишь что золото дорожает быстрее или ко крайней мере настроилось на такой лад). Сумма примерно должна быть одинакова. На мини-лотах это по одному м-лоту для каждого. Получается своего рода хедж, только не совсем хедж. Сделка по золоту приносит $100, а сделка по серебру теряет $80, в итоге прибыль $20.

Вот на рисунке показан профит от виртуальной сделки в начале сентября. Чтобы сделать такую сделку необходим минимальный депозит $500. То есть прибыльность порядка 25-50% в месяц. Четыре сделки. Можно и чаще торговать.

http://ph.terraimpera.com/11-24-2009%2010-03-57%20AM.gif

В подобной сделке можно стоп-лосы ставить подальше, потому что линия P/L чаще колеблеться возле 0. Если правильно понял, даже не тренд, а как ведет себя серебро по отношению к золоту и наоборот, то можно сидеть на этом прфите пока не увидишь смену в настроении. Тренд конечно важно, как всегда, но ошибка в выборе тренда не даёт такую большую потерю как если бы ты торговал одной парой. Конечно, профит здесь лимитирован, но и потери тоже.

Я пытаюсь найти все возможные точки прикосновения в этой ТС и может закажу индикатор для МТ4. Пока не знаю.

http://ph.terraimpera.com/11-24-2009%202-39-11%20PM.gif

Изменение размера прибыли и потерь в зависимости от даты входа. Синяя линия-15-е, красная - 4-е Сентября.

 

, и тебе успехов.

Изменено 24 ноября, 2009 пользователем SilverSurfer

[SilverSurfer]

Расул,

поправка. Спред в пол-поинта для клиентов у кого на счету пол-лимона.

А для тех у кого только десятка - для них стабильный спред от 1 до 3, но не выше.

Но есть ещё книга, то есть ты видишь все выставленные у них сделки. как в оанде.

http://ph.terraimpera.com/11-24-2009%202-18-30%20PM.gif

Изменено 24 ноября, 2009 пользователем SilverSurfer

[SilverSurfer]

Прочитал сегодня интересный комметарий.

Ссылка на английскомОтредактировал, посчитал спамом.

Вот перевод.

Серебрянная подкладка для ФРС

д-р Джеффри Льюис

24 ноября 2009 3:07 вечера

www.silver-Coin-investor.com

 

 

Центральный банк США, Федеральная резервная система, находится под пристальным вниманием за её беспрецедентные действия после и во время финансового кризиса 2008 года. Посреди финансового кризиса в секторе финансов и недвижимости, Конгресс принял решение по-новому взглянуть на влияние Федеральной резервной системы на экономику.

 

Ревизия

 

Новый законопроект в конгрессе санкционирует Government Accountability Office для проверки внутренней работы Федеральной резервной системы и опубликования полученных результатов с задержкой в 180 дней. Цель ревизии, увидеть то, что Федеральная резервная система реально сделала, чтобы положить конец кризису, а также предложить общественности дополнительную информацию из которой общественность может видеть какие банки могут нуждаться в дополнительных средств для выхода из кризиса.

 

Однако самым ценным активом будут результаты ревизии баланса ЦентроБанка. Если этот законопроект пройдет, то полностью весь баланс и все проведённые опкрации должны будут обнародованы в публикациях GAO, изучив которые можно будет ясно увидеть насколько завышенной американская валюта действительно является.

 

Хорошо для металлов

 

Хотя Федеральная резервная и публикует цифры денежного характера, в том числе денежной базы, или какая сумма денег находится в резерве у самой Федеральной резервной системы, тем не менее ФРС не публикует какие соглашения у них заключены с иностранными центральными банками и коммерческими банками в Соединенных Штатах. Эти соглашения, в конечном счете могут раскрыть, что доллар еще более завышен или может быть завышен в дальнейшем, раскроют полную картину какие коммерческие банки требуют больше капитала чтобы остаться на плаву.

 

Кроме того, если законопроект пройдет, ФРС вынуждена будет раскрыть свои операции на открытом рынке акций, сырьевых товаров и рынке металлов - что может повлечь за собой изменения в позициях золота и серебра, сложившееся на рынке сейчас. Наконец, проверка покажет сумму золотых и серебряных активов ФРС, которая была "арендована" одолжена [lease] для инвестиционных банков, а также размеры и в какой степени центральный банк манипулировал ценами на золото и серебро.

 

Мгновенное Ралли

 

Оппозиция к законопроекту от Федеральной резервной системы остается неизменной, во главе с председателем Беном Бернанке, который заявил, что аудиторская проверка может грубо повлиять на рыночную стоимость валют некоторых Центральных банков, а также на стоимость доллара. ФРС опасается, что общественность узнав о действиях, которые происходят за закрытыми дверями, может потерять доверие к банковской системе, а также к доллару, и в конечном счете ослабит контроль ФРС над экономикой.

 

Наблюдая какие драматические заявления о негативных последствиях законопроекта делает оппозиция, инвесторам следует ожидать, что ревизия обнаружит гораздо больше инфляционной денежной массы, чем было обнародовано раньше, тем самым толкая цен на драгоценные металлы выше.

 

Покупай до публикациии результатов

 

Когда внутренности Федеральной резервной ситемы выставят на всеобщее обозрение, через 180 дней после окончания проверки, инвесторы должны ожидать резкого увеличения стоимости как золота так и серебра. Эта проверка может пролить свет на многолетнее расследовние рыночных манипуляций ФРС и также раскрыть насколько сильно девальвирован доллар в реальности. 0.25% ставка и решительное противодействие каким-либо проверкам служат хорошим индикатор того, что Федеральная резервная система имеет много такого, чего она хочет сохранить в тайне, подальше от глаз инвесторов. Инвесторам в драгоценные металлы, однако, абсолютно не о чем беспокоиться, и они могут только заработать если только такая ревизия будет проведена.

 

Лично мой мнение:

если ЦУП и допустит чтобы конгрессмены, 90% которых находятся у него же на содержании, пропустили подобный законопроект, это будет ещё один Half-Ass attempt акт полный обмана и словоблудия, не меняющий решительно ничего. Создадут видимость, что мол ФРС жестоко ревизируют, потом опубликуют какие нибудь незначительные данные, которые уже и так известны, погоняют маркет на этих навостях, наживутся опять-же. И всё будет по прежнему.

Хотя кто его занет? Может именно этого и добивается наш родной ЦУП.

 

The study of money, above all other fields in economics, is one in which complexity is used to disguise truth or to evade truth, not to reveal it. The process by which banks create money is so simple the mind is repelled.

 

John Kenneth Galbraith (1908- ), former professor of economics at Harvard, writing in Money: Whence it came, where it went (1975).

Изменено 1 декабря, 2009 пользователем SilverSurfer

[jr-72]

Привет.

Это может быть не в тему, но все таки хотел бы поделится.

В Америке есть такое русскоязычное радио: "Davidzon". Иногда слушаю утром едя на работу. Вчера и сегодня его ведуший Сева Каплан вел интересную тему... о недвижимости. Так вот, инвесторы Уолл Стрит планируют выкупить отрицательные моргиджи у домовладельцев и перефинансировать их со скидкой 20-40% . Причем они это сделают по закону и прозрачно. Оказывается недавные законопроекты США открыли такую возможность для этого дела.

А схема выглядет так: (P.S. По некоторым неофициальным данным они будут делать это через агентов, а руководители этого проекта останутся в тени заработав при этом н-ную цифру денег )

Так вот, они заключат контракт с банками у которых много отрицательных моргиджей. Допустим домовладелец должен банку $250.000.00 и он хоть убей не в состоянии провести такую выплату в тот указанный срок в его контракте. И таких контрактов в банке допустим 100 >>> 100 Х 250.000 = 25.000.000. Если дело пойдет до банкротсва домовладелца, то банк вынужден изъять недвижимость, выселить домовладелца с его семьей и продат эту недвижимость в аукционе "For closure", а в таких случаях недвижимость уходит максимум за пол цены, но за наличные. И банк при этом вернет максимум 10-12 лимонов из 25. А инвесторы предлагают выкупить это у банков за 14-16 лимонов и перефинансировать ее. Тут самое интересное. Они выкупают моргидж у банка (сперва конечно узнав имена тех домовладельцев, которые должны банку), связываются с домовладельцами, делают перефинансирование, после чего владелец дома будет должен не 250 тысяч, а например 170-190 тысяч (смотря у кого какие возможности), но в этих 170-190 тысяч есть уже зароботок инвестора 5-10-20 тысяч... а как без этого... Далее при этом инвесторы выпускают н-ное количество облигаций и продают их всем заинтерисованным, главным образом ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОРГАНУ СТРАНЫ и вначале государство на этом будет иметь денги, пока вновь не произойдет накачка этих ценных бумаг как мылный пузырь... А инвесторы выкупив долги банков, перефинансировав домовладелцев за 20-40% скидку, выпустив ценные бумаги и продав их = вернут свои вложенные денги с процентами конечно. Банки тоже довольны - избавились от отрицательного баланса. Но и домовладелцы также счастливы = так как их долг уменшился... Владелцы ценных бумаг выпушенные на этом деле в начале будут иметь прибыль, так как в начале все будет хорошо работать... а если произойдет массовое перефинансирование с выпуском ценных бумаг и перепродажей их в озаримом будушем, то вновь начнется картина "Тьюлпановой революции в Голландии 18-ого века" = новая бомба замедленного действия...

Я постарался максимально передать то, чего сам понял из этой темы...

 

П.С. Большие денги делают большие доходы = при правильном вложении... (как в пословице: Большому кораблю - далнее плавание)

Изменено 25 ноября, 2009 пользователем jr-72

[dolce_amaro]

Мне почему-то кажется, что золото замедлится. И не дойдет к концу года до 1300. Разве что в пиковых значениях. Жалко, что все-таки нет данных по объему - могло бы помочь.

 

Интересные статьи, спасибо.

 

Результаты проверки ФРС особенно интересно будет узнать. Обычно результат нулевой)))

[SilverSurfer]

Вот результаты расчетов для золота.

http://ph.terraimpera.com/11-25-2009%2011-31-57%20AM.gif

Цель на конец Ноября - $1196.493. Это схождение пятых волн трендов М30,Н1,Н4 и D1 и третьей волны W1, расчитано по весам.

Так что замедляется ли оно или нет, но волновой анализ указывает на скорый разворот и глубокий откат до уровней сопротивления $1070 или ещё ниже до $986(слабо верится).

Так что господа хорошие, трейдеры-спекулянты, готовте денежки к Новому году, будем скупать серебро и золото по дешёвке.

Изменено 25 ноября, 2009 пользователем SilverSurfer

[SilverSurfer]

[

По белым графикам.

Это чисто отношение золота к серебру. Есть трейдеры которые очень успешно и эфективно торгуют не золотом или серебром, а их отношением. Показаны графики отношения, а не performance. Performance графики дают ещё более точную информация, но они сложнее, и я пока не научился их строить.

Да, золото и серебро - союзники и движутся исколючительно в одну сторону, 99.9% времени. Только на М1 можно увидеть разнобой. Но, ты правильно ухватил идею - двигаются они с разными скоростями. ........

Посмотрите пожалуйста на следующий рисунок. Оба графика М15.

http://ph.terraimpera.com/11-25-2009%2011-58-05%20AM.gif

Золото - ведущий инструмент, серебро - ведомый. Так было и будет всегда.

Серебро (верхний график) не повторило движения золота. Что можно сделать?

Если тренд показывает окончание или разворот, то надо быстренько продать золото и купить серебра. Более активное золото вытянет обе сделки в профит. С другой стороны, надо быть осторожным, потому что это может быть знаком того что серебро быстрее побежит вниз по причине видимой слабости. Тогда надо сравнить подобные разнобои на других тайм-фреймах.

Если же тренд показывает "вверх", то - ждать - или просто прикупить серебра.

Вариаций много.

Сейчас в данный момент - тренд вверх. Я бы прикупил серебра.

Изменено 25 ноября, 2009 пользователем SilverSurfer

[SilverSurfer]

Сейчас в данный момент - тренд вверх. Я бы прикупил серебра.

Вот вам и результат. Профит $410 с одного лота серебра.

http://ph.terraimpera.com/11-25-2009%202-58-14%20PM.gif

Покупка золота дала бы всего $100.

Изменено 25 ноября, 2009 пользователем SilverSurfer

[dolce_amaro]

Сейчас в данный момент - тренд вверх. Я бы прикупил серебра.

Вот вам и результат. Профит $410 с одного лота серебра.

 

А еще говорили, что из вас прогнозист плохой.

 

Меня сейчас золото интересует. Если упадет, я, пожалуй, прикуплю.

[SilverSurfer]

Меня сейчас золото интересует. Если упадет, я, пожалуй, прикуплю.

Я бы не торопился покупать так скоро. Падение (если я правильно считаю) только началось. Золото идёт вверх, в этом наверное только глупый сомневается, но сейчас - откат. До какой величины? Не знаю, но думаю серебро может подсказать.

Ошибся я или нет в своём предыдущем посте с прогнозом на золото, не знаю, время покажет. Но пока всё идёт по плану.

Прогноз построен исключительно на ВА и Фибо сетках. При расчёте цели младшему Фибо-уровню присваивался больший вес, начиная с М-30 и до W1. Соответственно М30 - пятерка, W1 - единица. Потом вё умножалось, складывалось и осреднялось. Не могу сказать насколько это примитивно или нет, но пока что моя погрешность не превысила $1.50, это я считаю неплохо. Так я осреднял значения расчитывая позицию корабля по звездам, когда был штурманом (очччень давно). Чем выше в небосводе звезда, тем меньше её вес в расчете.

Вот последний расчёт без прогноза.

http://ph.terraimpera.com/11-26-2009%2010-31-34%20PM.gif

Я попозже постараюсь посчитать нижние цели. Сегодня праздник и я устал и пьян малость. Выпьем за тех кто в море.

Изменено 27 ноября, 2009 пользователем SilverSurfer

[SilverSurfer]

Немного о параллельном трейдинге серебра и золота. Торговля Ратио. Назовём этот метод - PAPA, по начальным буквам Platinum-Aurum-Palladium-Argentum.

Как я описывал ранее, данная методика предусматривает одновременную покупку одного инструмента и продажу другого на равные суммы (по возможности).

Так вот, так получилось, что сразу после составления прогноза для золота, я отменил все предыдущие сделки и вошёл SHORT по обоим позициям. Продал по одному лоту серебра и золота. Полный лот золота без плеча оценивается - $118.800, лот серебра - $94.070.

Ниже можно видеть результаты:

http://ph.terraimpera.com/11-26-2009%2010-37-41%20PM.gif

Я хочу обратить внимание читающих на следующий факт:

1. Золото расположилось для похода вниз, а не серебро. Тем не менее, прибыль от серебра в разы больше.

2. Тренд Отношения Золото/Серебра смотрит вверх, с целью 67-70. (см предыдущие посты).

3. Золото ведущий, серебро ведомый.

4. Серебро имело виды для похода выше $19, но не пошло.

 

Почему же короткая позиция золота не принесла хотя-бы приблизительно равной прибыли? Ведь даже величина риска в этой позиции выше на 20%. Даже в самые хорошие моменты, когда золото опустилось до $1179, прибыль не могла сравниться даже близко.

 

Я думаю что всё дело именно в этом самом рейтинге, отношении золота к серебру. На момент начала движения золота вниз оно составляло - 63.31. Сейчас, когда пишу эти строки - 64.63. То есть оно повышается. Конечно, оно повышается неравномерно, но общая тенденция - вверх.

 

Таким образом, золото, да, движется вниз (сейчас), а серебро следует за ним, при этом сохраняя тенденцию отношения. Чтобы отношение продолжало повышаться (как сейчас) или хотя бы не меняться, как того требует тренд, серебро должно падать быстрее чем падает золото.

 

Так в чём же я вижу сущность методики PAPA. На кой она нужна?

Мне кажется это неплохой способ уберечься от больших потерь при ошибочном расчете разворота или тренда, или вообще входа.

 

Давайте рассуждать так.

 

Начнём с того что позиции показанные на рисунке намеренно сделаны не по методике. Обе позиции короткие, предполагающие что расчёт правильный - и золото и серебро пойдёт вниз.

 

Как же мы должны были открыться по методике? Так же как и раньше: пока тренд AU/AG направлен вверх - покупать золото и продавать серебро. Несмотря на то, что расчёты на золото указывают на его скорое падение. Чего мы таким образом добиваемся?

 

Если расчёты ошибочны и золото продолжило движение вверх, наша длинная позиция в золоте принесла бы прибыль, а закороченная позиция в серебре давала бы убыток. Но убыток от роста серебра не должен быть бОльшим чем прибыль от золота. Почему? Да всё из-за тренда AU/AG. Смотри для примера видимую слабость серебра на рисунке в моём посте №24.

Сейчас, пусть золото отобьёт свою третью волну вниз, и я тогда закроюс по золоту в обратном направлении: Long XAUUSD, Short XAGUSD. И всё будет по методике. Следующим образом.

http://ph.terraimpera.com/11-27-2009%2012-33-06%20AM.gif

 

Вот и вся теория.

 

Конечно приятно видеть когда, как сейчас оба металла падают и приносят прибыль. Но гораздо приятнее спокойно сидеть в прибыльной позиции, приносящей 20-30% в месяц и делать всего два три трейда в месяц, и то по необходтмости.

 

Я думаю, что если заниматься этим вопросом серьёзно, и грамотно отслеживать движения металлов, в совокупности с другими инструментами рынка - нефть и валюты, то можно торговать ежедневно с очень неплохой прибылью.

Изменено 27 ноября, 2009 пользователем SilverSurfer

[SilverSurfer]

Было ли это ошибкой, убедившись что золото начало движение вниз, купить его?

http://ph.terraimpera.com/11-27-2009%202-50-10%20AM.gif

 

Посмотрим, преимущество такой торговли в том что мне не надо караулить точку выхода.

Кроме того я уже взял $937 на золоте при развороте позиции.

http://ph.terraimpera.com/11-27-2009%202-57-22%20AM.gif

 

Меня больше устраивает спокойные $1500 прибыли, чем рискованные $9000.

 

AU/AG пробило 65 и вернулось снова на 64.31

 

10 минут спустя

http://ph.terraimpera.com/11-27-2009%203-04-54%20AM.gif

Изменено 27 ноября, 2009 пользователем SilverSurfer

[tasheal]

я продал вечером, но мало но на все)))

 

1186,50 до 1167,65 и зачем я поставил тейк профит 1885 пунктов?!

 

но что Ваша теория говорит! куда дальше?

может вверх?