Феномен торговой системы Билла Вильямса

[Sadore]

Феномен торговой системы Билла Вильямса

 

 

 

 

Легендарный человек на рынке фьючерсов - мультимиллионер Билл Вильямс. Придя на рынок, почти пять десятков лет назад, сегодня , это именитый автор самых продаваемых книг по биржевой торговле в США, основатель школы Profitunity Trading Group.

 

Отвергая необходимость использования фундаментального и технического анализа, пятнадцать лет назад создал новое направление анализа рынков, основанное на теории хаоса и фрактальной геометрии, называемое "Торговый хаос".

 

Фундаментальный анализ был убран из за высокой относительности, т.к. на стоимость предприятия влияют тысячи факторов;

технический - за его линейность и абсурдность (по мнению авторов методики) мысли о том, что все в нашем мире обязательно повторяется. Такие понятия, как перекупленность и перепроданность, поддержка и сопротивление - были высмеяны и приданы биржевой анафеме.

В основу его вида анализа легли такие понятия, как движущая сила, скорость движущей силы, фракталы и линии баланса, затирающие линейность технического анализа: исследуются только графики, но все внимание обращено не к прочерченным линиям, а к дыханию рынка.

 

Б.Вильямс утверждает, что движения цены являются случайными и непредсказуемыми, поэтому его анализ рынка не включает элементов прогнозирования. А наибольшую опасность для торговой системы представляет именно субъективизм в интерпретации ее сигналов, поэтому метод Вильямса максимально механистичен и, таким образом, освобождает трейдера от стресса. В результате исследований были сделаны выводы об ограниченности возможностей стандартных индикаторов в силу их линейности

(обычно, ограниченность шкалы – от 0 до 100).

Подсчет волн также субъективен, однако целью анализа является участие в импульсных волнах и минимизация количества сделок в коррекционных.

 

Суть торговой системы Билла Вильямса

В торговле применяется сочетание нескольких инструментов: волновая теория Эллиотта, сетка Фибоначчи , Фракталы, АО, Alligator.

• Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса — это комбинация трех линий баланса (13,8,5)

С помощью него определяется направление существующего тренда.

Если все линии переплетены, то Аллигатор «спит». Чем дольше спит - тем более голодным становится, и тем более сильным будет последующее движение цены. Проснувшись, он раскрывает пасть (линии баланса расходятся) и начинает охотиться за добычей. Наевшись - снова засыпает (линии баланса сходятся).

• Если Аллигатор не спит, на рынке существует бычий или медвежий тренд (добыча "убегает"): если цена находится выше пасти Аллигатора, то тренд бычий (и наоборот).

 

 

• Фракталы (Fractals) Билла Вильямса

Фрактал на покупку - серия из пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами.

Фрактал на продажу - серия из пяти последовательных баров, в которой перед самым низким минимумом и за ним находятся по два бара с более высокими минимумами.

Могут состоять из одних и тех же баров. Используются совместно с Аллигатором

 

 

 

• если фрактал на покупку находится выше зубов Аллигатора (красной линии), то отложенный ордер Buy Stop на открытие позиции размещается на 1 пипс выше максимума бара, на котором образовался фрактал;

• если фрактал на продажу находится ниже зубов, то отложенный ордер Sell Stop размещается на 1 пипс ниже минимума бара, на котором образовался фрактал.

• если фрактал на покупку образовался ниже зубов Аллигатора или фрактал на продажу — выше зубов Аллигатора, то сделка пропускается.

 

• Awesome Oscillator - AO

Определяет движущую силу рынка в данный момент по 5 последним барам, сравнивая их с движущей силой на последних 34 барах.

В зеленый цвет - окрашивается каждый столбец, что выше предыдущего, а в красный— каждый столбец, что ниже предыдущего.

• Сигнал на покупку (продажу) «пересечение нулевой линии» : гистограмма пересекает линию ноля снизу вверх (сверху вниз) — см. рис.

• В этом случае выставляется отложенный ордер Buy Stop (Sell Stop) на 1 пипс выше максимума (ниже минимума) сигнального бара.

В случае сигнала на покупку «пересечение нулевой линии» столбец «B» (сигнальный) обязательно зеленый, а в случае сигнала на продажу — красный.

 

 

 

 

• 5 волшебных пуль, убивающих большинство трендов

1. Дивергенция. Должно существовать расхождение между волной 3 и волной 5.

2. Цена находится в целевой зоне.

3. Фрактал в нижней точке (на вершине).

4. "Приседающий" бар на месте одного из трех самых нижних (верхних) баров.

5. Изменение в направлении моментума из направленного вниз в направлении наверх (наверх к нижнему, на бычьем рынке)

 

• Ведение дневника Билла Вильямса

 

Одной из постоянных проблем, с которой сталкиваются трейдеры, является потребность в сжатии огромного количества рыночной информации и преобразовании в формат, который был бы удобным для принятия решений. Важно и преобразование потока информации в форму способствующую принятию правильных торговых решений.

На рисунке ниже представлен образец таблицы Profitunity Торговый Партнер.

Это один из простых в использовании методов сохранения и отслеживания результатов анализа рынка.

 

 

 

Комментарий Академии Трейдинга

 

 

Заслуги классика

• Волновой анализ Эллиотта, числа Фибоначчи, MACD и фрактальная геометрия успешно применяются для работы на рынке

• Аллигатор вкупе с AO и AC в некоторых случаях позволяют получить хороший результат в торговле

• Линия баланса позволяет отфильтровывать те сделки, которые могут быть очень рискованными (торговля против тренда)

• Торговля в зонах является хорошим вспомогательным сигналом для подтверждения открытия сделки

 

Проблемы и трудности системы

• Вильямса читали, наверное, все трейдеры. И большинство из них, все равно - проигрываются после этого. Значит недостаточно этих 5 пуль, чтобы говорить о развороте тренда.

 

 

 

По инструкциям Вильямса, даже на этом рисунке видно как минимум 4 точки, где заходить вроде следует, но каждый такой заход в сделку будет как раз не в ту сторону. А ведь ведется строгое следование инструкциям к этому индикатору:

разворот пасти Аллигатора + фрактал вверху/внизу + вход в сделку на 1 пункт выше (или ниже) фрактала в направлении раскрытия Губ, Зуб и Челюсти Аллигатора. В итоге убыток. Видно, что может произойти со счетом, если работать строго по инструкциям к этому индикатору.

• На графике с более крупным интервалом будет та же самая картина (как и на любой другой валютной паре)

 

 

 

• В книге не раскрыты понятия тренда и флета.

• Отсутствует привязка к фундаментальным данным (роль новостей).

• Аллигатор при своих плюсах не показывает направление тренда на периодах выше на несколько уровней от рабочего. Результат - убыточные позиции, т.к другой альтернативы, кроме stop-loss Вильямс не предлагает. С учетом того, что торговля на его примерах ведется на среднесрочной и долгосрочной основе – потери могут быть ощутимыми.

• Сигналы на покупку и продажу для AC (пересечение нулевой линии) довольно спорные, т.к по малым значениям AC рискованно открывать сделку вообще.

 

Подсказки решения проблемы в Академии Masterforex-V

* четкое определение тренда и флета

* использование синтеза волнового анализа

* добавление к 5 пулям Вильямса ещё 11, которые добьют тренд окончательно

* введение тяжелой средней

* учитывание времени выхода новостей, влияющих на ценовое движение

 

Обсуждение на форуме, открытый доступ http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=6835

 

Слушателям Академии: для тех, кто хочет углубить свои знания по этому вопросу:

* Методика использования мани менеджмента Биллом Вильямсом (оптимизация Masterforex-V) http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=7725

* Торговые системы из Торгового хаоса Билла Вильямса http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=9417

 

В продолжении начатой темы мы предложим вам 2 интересных материала в данном номере журнала трейдеров

* Когда и почему Аллигатор Билла Вильямса... обязательно обманет трейдера forex

* дневник современного трейдера Полина (Magister) Торговый журнал: Дисциплина. Анализ. Развитие http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=14124