VSA (Volume Spread Analisis) - новейшие индикатор и торговая система трейдинга

[Dr.Key]

VSA(Volume Spread Analisis) - новейшие индикатор и торговая система трейдинга

 

Приветствую Вас, уважаемые читатели нашего журнала.

Я спешу обрадовать всех потому что грядет серия статей по потрясающе интересному направлению трейдинга VSA.

На русском языке НЕТ литературы по этим методикам.

Вам повезло, вы будете свидетелями полугодового труда в сборе и тестировании всей возможной информации в этом направлении, которую проделали участники Кафедры MTD (анализа биржевых настроений) Академии МФ

 

Большую часть материала я расскажу Вам в журнале Биржевой лидер, но за вами останется ежедневная практика совместно с опытными трейдерами, которую вы можете пройти в Академии трейдинга Masterforex-V ...

И так начнем...

 

Что дает трейдеру VSA (Volume Spread Analisis)

 

Основа VSA – это выявление продаж либо покупок профессиональных крупных трейдеров и специалистов, которые чаще правы и имеют больше доступной и качественной рыночной информации.

 

Как только мы поймем куда открылся специалист или крупный оператор биржи мы, не раздумывая, продублируем его сделку.

Сами подумайте, человек/организация который открывается миллионом или миллиардом долларов в ту или иную сторону может быть глупцом? - НЕТ на сколько часто он может ошибаться? - ОЧЕНЬ редко

 

На данный момент существует множество программ для исследования рыночного объема, в том числе дорогущий Blumberg и наш украинский Volfix, которые дают неплохую информацию к размышлению. Но я всегда стремился к простоте и удобству и продолжаю это делать. Для этого я довольно много времени посвятил изучению такого направления как VSA (volume spread analysis) Для которого все что нужно, так это обычная доступная почти везде гистограмма объемов снизу, и, конечно же, упорство в практике.

Не пугайтесь если привыкли к форексу, есть выход - валютные фьючерсы, на которых есть возможность смотреть объем.

 

 

Сильные стороны VSA

 

Исходя из тестов (кстати довольно успешных) я пришел к нескольким выводам

 

1.VSA очень хорошо работает на фондовом рынке Америки (ИМХО наиболее честный из всех мировых) в частности на NYSE

2.Работает на фьючерсах на товары

3.Не очень четко (но все же работают) на валютных фьючерсах и нефти (так как торгуются большими объемами вне американской сессии)

4.Позволяет следовать за рынком и быстро видеть смену тенденций.

 

Что мы анализируем в VSA?

 

1.Спрэд – диапазон бара от верхушки до низа

2.Закрытие (в классике смотрят только на закрытие, но я считаю что открытие бара не менее важный элемент анализа)

3.Объем на гистограмме внизу в связке со спрэдом и закрытием бара

4.Задний фон(background) – что происходило с объемом и спрэдами в недавнем прошлом.

 

Сама методика состоит из множества элементов, в книгах все разбросано и запутано. Я постарался максимально систематизировать информацию, отобрать самые четкие критерии и понятия, и добавил немного своего понимания.

Сначала я расскажу о самых элементарных частицах - барах, далее о фигурах (серия баров) и конечно о совокупных стадиях.

 

 

 

Основы VSA

 

Теперь давайте по порядку

Спред – расстояние между хаем и лоу бара

 

 

Он делиться на 3 категории

1.Широкий

2.Узкий

3.Средний

Размер соотносится с предыдущими 20-30 барами.

Делается это на глаз, но поверьте это вполне объективно, если сомневаетесь, то увеличивайте очень сильно масштаб и меряйте электронной линейкой.

 

 

Бары классифицируют на down-bar и up-bar, немного не похоже на классическое понимание.

Down bar: бар закрытие которого ниже закрытия предыдущего бара

 

 

Up bar: бар закрытие которого выше закрытия предыдущего бара

 

 

В каждом баре проводится анализ цены закрытия относительно диапазона бара.

 

 

Иногда будут возникать спорные моменты обычно это на барах с широким спредом, но чаще можно четко идентифицировать ситуацию.

Объем смотрится на каждом баре так же делиться на

1.Низкий

2.Средний

3.Высокий

4.Крайне высокий

(некоторые авторы делят на 5-6 категорий отдельно выделяя очень низкий и, но на мой взгляд это лишнее)

Сразу скажу для совсем новичков, мы смотрим объем биржи в виде количества проторгованных контрактов или лотов..

Не тиковый и тем более не тот что МТ4, кстати, повеселю немного вас. Когда изучал данную тему набрел на один из самых популярных англоязычных форумов (по 3-10млн кликов на некоторые темы) не буду называть какой. Представьте там люди сидят и два года изучают тему VSA анализируя тиковый объем из МТ4, да еще и смотрят на кросс парах типа GBP/JPY...

 

 

Как определить где какой объем VSA

 

Очень просто... на глаз.

Звучит, конечно, не профессионально, но поверьте это на столько же просто, как если вы поставите в ряд 30 человек и скажите какой из них очень низкий какой очень высокий и какой средний, естественно все сравнивается с историческими объемами.

 

Можно поставить 15 дневную скользящую среднюю на сами объемы, и вы увидите, как легко будет распределить по ранжиру столбики объемов

 

 

Для наиболее глубокого понимания VSA, я решил рассказать свое видение механизма движения акций на NYSE (возможно на других рынках в частности форекс есть еще дополнительные законы)

 

 

 

Механизм ценообразования на рынке акций

 

 

В основном на NYSE акции двигают живые люди, их называют специалистами (specialist). Это максимально близкие к рынку люди, стать специалистом может только особо приближенный человек, обычно это династии (от отца детям, от дяди племянникам), или по очень большому блату.

 

Специалист видит все ордера (лимит, стопы) своего подотчетного инструмента, своей акции. Его задача совместить все ордера между собой, иногда специалист торгует сам, и если он торгует, то как правило это большой объем и в правильном направлении (хотя он может его не вывести таблицу ордеров) Ну представьте если бы вы ДВИГАЛИ цену акции??? Каково ЭТО???

 

Как же двигается цена, совсем мелочи разбирать не будет, но расскажу самую основу.

 

Для более четкого понимания, когда я вам скажу обращать внимание на тот или иной шаг, то представляйте, что по правую сторону от желтой вертикальной линии вы не видите ничего, но специалист видит на шаг, а то и два вперед.

 

 

Предположим, что вертикальные линии это воображаемые правые стороны тикового графика, представленные для иллюстрации того, как шаг за шагом изменяется цена, но при этом специалист видит будущее по правую сторону, до изменения, он видит ордера, и в зависимости от них, ему необходимо так изменить цену, что бы удовлетворить максимальное количество ордеров…

 

И так:

Шаг №1: цена акции АВС торгуется в области 31.15 специалисту на книгу поступает громадное количество маркет ордеров на продажу (немедленное исполнение по любой цене) и он смотрит за счет чего он может их выполнить за счет похода вниз за бай лимитами или же за счет похода вверх за бай стопами, то есть он видит шаг №2.

 

Шаг №2: специалист опустил цену до 31.13, при этом выполнил маркет ордера на 46 лотов за счет бай лимитов, которые были сосредоточены на 2-ух уровнях. То есть он дал цену по которой сработали ордера и он отдал им те самые 46 лотов, которые ему заказали немедленно. Цена стала 31.13 по уровню последнего исполненного бай лимита.

 

Шаг №3: специалист видит впереди что народ начал покупать (25 лотов бай маркет ордеров), но внизу он не видит селл стопов чтобы поставить исполнить эту заявку за счет них (либо другой вариант - их там может быть ОЧЕНЬ много, например лотов 100 и он не может их исполнить имея всего 25 бай маректов). Вверх остались стоять все те же ордера селл лимит с шага №2, а так же бай стоп (видимо именно тех людей, которые поставили чуть ниже селл лимиты). Здесь просто логика, естественно цену оператор передвинул на 31.17

 

Шаг №4: вверху остались бай стопы, и на книге красуются 30 селл маркет ордеров, еще один тик вверх до 31.19 выбивает стопы за счет маркет ордеров.

 

Щаш №5: на книге появились снова 30 селл марект ордеров, и специалист вверху пока не видит ничего кроме крохотных 2 ордеров на селл лимит по 31.20. внизу остались старые 10 лотов бай лимита по 31.14. Специалист нажимает кнопку и цена падает до 31.14, там начинается самое интересное специалист видит огромное скопление ордеров около 60 лотов видя это, а так же он видит что вверху до 31.23 есть чем исполнить такое количество, поэтому покупает свои 20 лотов (которые он мог купить очень быстро с маркета, и даже не показать нигде (он может показать что купил всего один лот -100 акций) Далее нажимает кнопку и…

 

Шаг №6: исполняет маркет ордера по цене 31.21, потом….

 

Шаг №7: двигает еще выше и исполняет ордера на селл лимит по 31.23 в итоге раскладывает 60 лотов маркет ордеров…

Далее где то в области 31.23 ему останется раскидать купленные 20 лотов и он получит примерно 1800 баксов практически без риска за несколько секунд.

 

Конечно, я показал лишь идеализированный принцип а не реальную ситуацию, ведь вместе с бай маркет ордерами поступают и селл маркет ордера они частично друг друга перекрывают далее специалист тикает цену в ту область, при попадании в которую ему будет возможно выполнить МАКСИМАЛЬНОЕ количество ордеров.

 

Так же ордеров намного больше как правило и расположены они на большем количестве уровней, их постоянно, то добавляют, то убирают сомневающиеся трейдеры. А так же очень крупные операторы могут даже пугать специалистов выставляя колоссально большие ордера, которые специалист просто не в состоянии выполнить и таким образом он не может двинуть акцию выше (ниже) данного крупного ордера, в итоге на акциях появляются так называемые «базы» или флеты, но с очень четкими границами , и операторы могут продавить акцию в нужную им сторону…

 

Отсюда мы и получаем: при наплыве предложения (продаж) специалисту необходимо опускать акцию все ниже и ниже до тех пор пока все предложение не будет реализовано, и наоборот при наплыве спроса (покупки) должен двигать акцию вверх, это и есть работа специалиста.

 

Замечу что специалист и оператор это разные понятия. Оператор – это очень крупный игрок, который своими ордерами может подвинуть цену акции…

***

 

 

В следующем номере журнала трейдеров Биржевой лидер я расскажу вам о сути VSA, об основных принципах.

Изучим первые слова, кстати буквы вы уже изучили их всего три:

1.Объем

2.Спред

3.Цена закрытия

Из них мы будем составлять первые паттерны, которые я называю словами рынка, затем изучим грамматику и научимся строить предложения...

А пока можете найти в интернете книгу Тома Вильямса "mastering the markets" одного из основателей этого метода...

 

продолжение следует.....

 

С уважением заведующий кафедры MTD

Иван Геннадьевич Кей (Dr.Key)

 

 

Обсуждение на форуме трейдеров Мастерфорекс-V http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=14047

[henry]

"Сразу скажу для совсем новичков, мы смотрим объем биржи в виде количества проторгованных контрактов или лотов..

Не тиковый и тем более не тот что МТ4, кстати, повеселю немного вас. Когда изучал данную тему набрел на один из самых популярных англоязычных форумов (по 3-10млн кликов на некоторые темы) не буду называть какой. Представьте там люди сидят и два года изучают тему VSA анализируя тиковый объем из МТ4, да еще и смотрят на кросс парах типа GBP/JPY... "

 

Очень интересно. И где нам смотреть объем? Если мы тупо сидим на MT4 и тогда какое это имеет отношение к нашему эСэНГейскому форексу?

[prokoppoloUA]

"Сразу скажу для совсем новичков, мы смотрим объем биржи в виде количества проторгованных контрактов или лотов..

Не тиковый и тем более не тот что МТ4, кстати, повеселю немного вас. Когда изучал данную тему набрел на один из самых популярных англоязычных форумов (по 3-10млн кликов на некоторые темы) не буду называть какой. Представьте там люди сидят и два года изучают тему VSA анализируя тиковый объем из МТ4, да еще и смотрят на кросс парах типа GBP/JPY... "

 

Очень интересно. И где нам смотреть объем? Если мы тупо сидим на MT4 и тогда какое это имеет отношение к нашему эСэНГейскому форексу?

в платформе свима можно (thinkorswim)

демка безплатная

[primsat]

Простите за сарказм но мне жаль что Иван решил тратить время на это, по моему личному мнению с точки зрения профита использование гистограммы объемов в сочетании с барами в чистом виде для профита не дает ничего.

Другое дело если он хочет предложить свою интерпретацию которая хороша не в теории а в практике (испробована на реальном счете). Тогда с удовольствием присоединись к землекопам VSA.

 

Сколько книг прочитали по VSA ?

Сколько времени изучаете эту методику?

и вообще, несерьёзно такому опытному трейдеру не делится сигналами перед началом торгов в ветке стратегия и тактика текущих торгов в закрытой части....

я бы лично, если бы столько знал, сколько Вы, делился со своими товарищами....

да и вообще бы свою кафедру открыл :)

[primsat]

Я книг по теханализу стараюсь вообще не читать, в свое время (когда только приступал) прочитал где то полсотни. Ну к этому еще стоит приложить статьи, видеокурсы, очные семинары с опытными трейдерами.

Много конспектировал, много тестировал, короче я с этим теханлизом спал - в хорошем смысле этого слова.

В итоге я вам с ходу в любое время дня и ночи расскажу практически любую известную ТС или стратегию во всех деталях и нюанасах. От Герчика до Билла Вильямса, только спросите. Мне вообще неоднократно уважаемые люди говорили что теханализ знаю лучше всех в своем городе (полмиллиона человек). Так что чем то удивить в этом плане меня уже наверное невозможно. Сейчас приходит понимание что только самые простые (даже примитивные) тактики дают денег, все что нельзя кратко изложить на листе А4 это в 9 из 10 случаев к сожалению слив.

 

P.S. Книгу которую кинул Иван я прочту, хотя по моему в конспекте сделана хорошая выжимка.

 

тем более......, с таким то опытом...

Вы не ответили на мой вопрос...

как насчёт рекомендаций?

[primsat]

А вообще, кроме книг по трейдингу, надо читать книги по психологии и культуре общения :)

если человек говорит что он лучший и всё знает...... он худший и ничего не знает

всё ИМХО

[SibKot22]

Nyselive, можно попросить мне у вас книги по ВСА на русском - дело в том что я ленив

и английский учить у меня не получается. А все что у меня есть по данной теме на буржуйском!

Если не сложно выйдите на меня через скайп и отправьте по возможности!

 

Заранее благодарен,

 

Котов Игорь.

[nyselive]

Внимательно ознакомившись с методом Вайкофа (Wyckoff) я нашел что он может быть полезен для поиска разворотов. Вот теперь ясно происхождение "третьего бара Герчика".

 

http://i34.tinypic.com/5khsf6.jpg

 

http://i35.tinypic.com/91avrn.jpg

 

http://i34.tinypic.com/o6btk5.jpg

 

На картинках все красиво, только с объемом некоторые непонятки, по Вулькофу на втором баре его быть не должно, но обязательно должен присутствовать на третьем, в то время как часто бывает наоборт, на втором он есть а не третьем его может и не быть.

К тому же шаблон часто не срабатывает, у кого нибудь есть идеи улучшению формализации метода?

Изменено 4 октября, 2009 пользователем nyselive

[Dr.Key]

Nycelive все ваши посты (до единого) это описание прошедших ситуаций, на истории. Это вообще не имеет значения.

Это важно что бы только объяснить подход и все..

Самое главное это демонстрация работы в режиме реального времени, на правой стороне графика, когда вы говорите куда пойдет и до куда (и еще желательно в какой срок)

Смотрите. Я здесь обсуждать пока не буду ничего, потому что у вас только 25% информации, к сожалению обсуждения только после 4 статьи...либо уже в закрытой части...

Для примера выложу анализ который провожу по фунту ЕЖЕДНЕВНО в режиме реального времени в закрытой части. То есть когда еще события не случились...

 

 

 

 

И это не подборка лучших это подряд последние недельные дневные прогнозы причем подряд как есть, так же у меня уже более 200 рисунков, где показываю в реалтайме работу на монсли дайли, на н1, и даже на м5, прогноз отрабатывается безупречно в 70% случаев, а с небольшими отклонениями (только направление) в 80%

Подписывайтесь на закрытую часть все увидите, и еще сами попросите научить VSA

VSA - Это навык ЧТЕНИЯ рынка. который позволяет текущую ситуацию разбить на 4 категории

1.ВВерх

2.Вниз

3.Флет(даже можно сказать что будет флет, работает в 70%)

4.НЕ ЗНАЮ (то же очень хороший момент, в сложных ситуациях просто не лезешь в рынок)

[nyselive]

Спасибо за критику - буду копать дальше, пока наш диалог лучше закончить.

[gnossiolog]

На кафедре обе книги полноценно переведены

Не могли бы вы дать ссылку на эти книги . Заранее благодарен

[Dr.Key]

На кафедре обе книги полноценно переведены

Не могли бы вы дать ссылку на эти книги . Заранее благодарен

 

Перевод бесплатно, только для учеников...

[edelcon]

Всё прочитал, кое-что только просмотрел, много думал, ничего не понял. В любом случае спасибо. Рад, что хоть кто-то на рынке зарабатывает. А книженция и правда прикольная. Воды мало и всё по существу. Спасибо. Хоть это и невозможно (тем более на рынке), но желаю всем удачи

[Arctur]

Здравствуйте Dr Key, скиньте пожалуйста ссылку на перевод книги Тома Вилиамса по VSA, заранее спасибо!

[VMS]

Здравствуйте Dr Key, скиньте пожалуйста ссылку на перевод книги Тома Вилиамса по VSA, заранее спасибо!

 

 

Присоединяюсь к просьбе