Мани менеджмент. Искусство управления капиталом

[Alximik]

Мани менеджмент. Искусство управления капиталом

7. Выбор подходящего таймфрейма

 

Практика показывает, что методы работы на разных ТФ имеет свои особенности (по крайней мере с точки зрения ММ), а с точки зрения техники – торговля на ТФ М1-М15 требует более высокой квалификации трейдера. Об этом и поговорим далее.

 

Нижеприведенным материалом спешу предупредить желающих применить алгоритм "альпиниста" в интрадее на маленьких ТФ: не везде он работает. Частенько серия просто не успевает состояться до разворота микротренда, поэтому системы надо периодически менять, подходить к этому делу творчески.

 

Итак: некоторые особенности применения правил ММ на разных ТФ. В качестве инструмента возьмём всё ту же евро, на том же периоде или в продолжении, т.е. не специально подобранный отрезок времени(!!!), что скорее добавит достоверности нашим выводам.

 

Выбор рабочего ТФ трейдинга должен основываться, прежде всего, на личной психологии трейдера, в соответствии с которой и подбирается торговая стратегия и соответствующий Мани Менеджмент. В последующих примерах мы рассмотрим, работает ли алгоритм ММ с наращиванием позиции (альпинист- с вашего позволения) на меньших чем Н1 таймфреймах.

 

Обратите внимание, что в реальности закрытие последней открытой в серии сделки целесообразней проводить на уровне трейлинг-стопа предыдущих сделок вручную, т.к. чаще всего предыдущее движение при этом отменяется (налицо признаки разворота), и надо искать новую точку входа (а зачастую она уже появляется несколько раньше). Поэтому все нижеприведенные примеры изложены с учетом именно такого способа выхода из последней сделки.

 

Итак, рассмотрим сначала работу алгоритма на масштабе Н1 (продолжение предыдущего тренда). Как видим, на данном восходящем тренде при стопе в 180 п сработали всего 2 сделки, и общий результат равен – 8 п:

 

 

Что же будет, если мы применим ту же технологию на том же тренде с 22.01.08 по 4.02.08, но на меньшем ТФ - например, на М15. Подробно расписывать не будем - все видно на рисунках. Далее приведём рисунки серии сделок с 22.01 по 30.01:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассчёт прибыльности/убыточности данной серии сделок на ТФ М15, выполненых по тому же принципу что и на ТФ Н1, рассмотрим в следующем выпуске. Здесь же нашей целью было показать саму логику сделок на произвольном промежутке времени, а не только когда система даёт максимальную прибыль.

 

Обсуждение статьи о новых методиках Мани менеджмента и искусства управления капиталом на форуме Академии Masterforex-V http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=14027