Учимся торговать фьючерсами - Открываем FUTURES

[MorganS]

Буду разбираться, рынок сегодня все ровно мертвый!

[MorganS]

Кстати вот на рисунке то на что я опираюсь на данный момент.

 

Цена пробила пивот D1 и уровень 50% в верх, значит краткосрочно только покупки. После пробоя цена скорректировалась к пивоту D3 отбилась от него. Можно было войти по отложке с коротким стопом, вход пропустил так как рынок вялый - объема практически нет. Вошел на коротке в бай по формации 1-2-3 (скальп), взял 9 центов.

Вообще жду пробоя пивота D1 вниз, чтобы встать на продажу так как общий потенциал вниз, цель уровень 66.00-64.50.

[MorganS]

Вам бы не знать что бумага идет тогда и только тогда когда появляется крупный покупатель или крупный продавец, в остальное время она идет во флэте. Да акции создают видимость что ходят за индексами, но это больше иллюзия, на самом деле это индексы идут за акциями из котрых они формируються А остальные акции за ними подтягиваются как вагоны за локомотивом. Впрочем не что не мешает вагончику отцепиться и покатиться в обратную сторону

Основной критерий стоимости акции это перспективы в будущем, а также её финансовая устойчивость, доходность и пр. Каждая компания это своего рода отдельное государство со своей внутренней макроэкономикой, вот бумага и реагирует в первую очередь на данные своей компании, и уже только потом на все прочее (цены на товары, процентные ставки, прогнозы председателей ЦБ и т.д.).

 

Например если цены на нефть идут в верх, но в это время компанию ЛУКОЙЛ обвинят в махинациях с налогами (пример мечел), врядли её бумаги пойдут вверх даже если цены на нефть взлетят до небес.

[nyselive]

Основной критерий стоимости акции это перспективы в будущем

 

Скорее перспективы в настоящем, то есть стоимость акции напрямую зависит от оценки ее деятельности стороны инвесторов. Если все хорошо покупают и акции растут, если все плохо - то продают и цена падает а если не рыба не мясо то не делают ничего и ждут новостей, в это время акция идет в боковике. У трейдеров как правило слишком мало денег чтобы двигать акцию самостоятельно поэтому просто вычисляют момент входа в акцию инвестора и зарабатывают на разнице в ценах.

[MorganS]

Ну дей-трейдер (скальпер) вообще в 80% всех случаев лишь посредник между среднесрочными и долгосрочными игроками. Многие успешные трейдеры именно об этом и говорят что дей-трейдеру необходимо понять что он является лишь посредником на рынке, дей-трейдеру нет необходимости искать лавры Ганна или Элиота - быстро купил, быстро продал, отсиделся.

[MorganS]

Экспиремент продолжаем - Еще один небольшой пример!

 

Фьюч на евро (6E) - Цена отбивается от пивота D1, действие происходит вблизи экстреммумов прошлого дня, поэтому входим на пробой максимума прошлого дня (синяя линия), уверенности придает повышающийся объем торгов!

[MorganS]

Вышли с хорошим плюсом в 85 пунктов. Сидим на заборе и смотрим что будет дальше.

[Roodwen]

На сипи хорошая разворотная модель вырисовывается, если подтвердится, завтра можно шоркать на коротке.

[deniss]

На сипи хорошая разворотная модель вырисовывается, если подтвердится, завтра можно шоркать на коротке.

 

Хорошая для кого, разворотная относительно чего? Подтвердится чем? Шоркать от чего к чему? Объем хоть и рядом, но пока еще снизу ...

 

Roodwen: на будущее, если есть желание что-то сказать на этом форуме - сопровождайте свой пост минимум объяснением, а лучше рисунком , если у Вас появится желание попасть в закрытую часть, то без этого Ваши пустые посты будут практически незамеченными.

[MorganS]

Ну зачем так жестко то!

А продовать то действительно надо было, и как правильно было подмечено не по вчерашним импульсам, а именно сегодня. Мое виденье че от чего на картинке.

1 - Отбились от середины канала

2 - Отбились от вчерашних макс. объемов

3 - подтверждение входа текущим объемом на М5.

 

Кстати, Deniss - отбой вниз был в окурат от 76.4 фибы, так что потихоньку усваиваю то о чем Вы мне говорили.

[MorganS]

Вот еще пример по тактике Deniss! Масштаб картинки великоват так что лучше скачать (вес 90 кб.). На мой взгляд фибо хороша тем что позволяет не только найти точку входа, но и расчитать предпологаемые цели. Найти точку выхода для новичка намного сложнее чем найти точку входа.

[eualex]

Я так понимаю в каждом терминале отображаются объемы фьючерсов, прошедшие через брокера (поставщика терминала). Получается, что данные об объемах не полные. Если к примеру Ninja Trader указывает на маленькие объемы, ведь это не значит, что в реальности они на рынке таковы, просто через этого брокера мало совершают сделок.

В Ninja Trader основные объемы приходятся на Американскую сессию, но в Европейскую сессию практически объемов нет, хотя цена делает значительные движения

Подскажите как увидеть реальные объемы по фьючерсам, к примеру на Евро.

[broker_mirusfutures]

Я так понимаю в каждом терминале отображаются объемы фьючерсов, прошедшие через брокера (поставщика терминала). Получается, что данные об объемах не полные. Если к примеру Ninja Trader указывает на маленькие объемы, ведь это не значит, что в реальности они на рынке таковы, просто через этого брокера мало совершают сделок.

В Ninja Trader основные объемы приходятся на Американскую сессию, но в Европейскую сессию практически объемов нет, хотя цена делает значительные движения

Подскажите как увидеть реальные объемы по фьючерсам, к примеру на Евро.

 

Котировки не зависят от обьема сделок, совершаемых через определенного брокера. Они отражают обьемы, тогрующиеся на бирже, и едины для всех брокеров/и их клиентов. Другое дело, что некоторые брокеры/поставщики котировок считают своим долгом котировки "подчищать" - фильтровать и перекомпоновывать, поэтому графики/стаканы от разных поставщиков могут отличаться. В зависимости от стиля торговли, факт "отфильтрованности" котировок может быть очень важен - или не важен совсем...Большинством короткосрочников ценятся неотфильтрованные тики.

 

Тот факт, что Вы смотрите котировки через Ниндзю, ни о чем ни говорит, потому что Ниндзя принимает котировки от многих поставщиков, и не зная, кто конкретно поставляет Вам тики, сложно сказать, почему у Вас транслируются малые обьемы. Обьем торговли 6Е на CME превышает 220000 контрактов в день...

[eualex]

Данный раздел посвящен объемам и их влиянием на движение цены. Я так понимаю, если объем в 1000 контрактов способен сдвинуть цену на такую же величину, как и 20000 контрактов, в чем тогда заключается суть объема. Если сравнивать графики фьючерсов на валюту и на споте они идентичны. Котировки спот рынка находятся пол влиянием фьючерсных контрактов. Тогда что же двигает цену на фьючерсы

[MorganS]

На фьючерсном как и на любом другом рынке ценами движет ожидания трейдеров (прогнозирование), если ожидания расходятся и при этом соотношения сил (объема) равны - ЗНАЧИТ ФЛЭТ.

 

Если объем будет небольшим но с явным перевесом одной из сторон образуется тренд, но при этом будет крайне низкая ликвидность и такой тренд особенно если он внутридневной, будет не интересен крупным игрокам - Соответственно такие тренды ломаются и изменяют свое направление за доли секунд!