Учимся торговать фьючерсами - Открываем FUTURES

[nyselive]

Ну сложные и запутанные системы в своем большинстве и разрабатываются для публики

 

Именно, не редко сами авторы сами ими не пользующийся, или используют не так как описали. Они на них не зарабатывают, тут доход идет от книг, платных семинаров, обучающих лекций, торговых сигналов. А ведь трейдинг это просто, главное чтобы инструмент плавно ходил а то на форексе хвосты 90% времени такие что все стопы выбивает. На фьючерсах можно инструмент красивее найти.

[MorganS]

Продолжим!

 

Так как на этом форуме подавляющее большинство форекс-трейдеры, то и начнем пожалуй с валют.

Я как и мой коллега Nyselive не поклонник сложных методов, поэтому для анализа стараюсь использовать те данные на которые рынок с большой вероятностью обратит свое пристальное внимание. А именно (пример интрадей):

 

1. High/Low прошлого дня, отслеживаем пробои этих значений.

2. Пятидесятипроцентный уровень коррекции.

3. Пивот D1.

4. Пивот D3.

 

 

Наша основная задача следить затем как развиваются события вблизи этих уровней, анализировать график на наличие ценовых паттернов на подходе к одному из уровней, и при наличии каких либо данных пытаться спрогнозировать дальнейшее поведение рынка.

Расслабьтесь, сейчас объясню проще!!!

 

1. High и Low свечи прошлого дня, выступают в роли уровней поддержки/сопротивления средней важности, но так или иначе рынок реагирует и следит за отношением цены к этим уровням. В нашем случае мы будем искать возможность сыграть на пробой одного из этих уровней, но только если вероятность пробоя будет подтверждена сигналом индикатора, либо наличием соответствующего паттерна.

 

2. Если свеча прошлого дня оказалась бычьей, любое снижение в рамках 50% от общего диапазона прошлой свечи мы считаем лишь коррекцией, следовательно пока цена находится выше 50% мы рассматриваем только сигналы на покупку. Если цена опустится ниже 50% то мы либо остановим торги по этому инструменту, либо при наличии текущей дневной прибыли будем искать возможность продать.

 

3-4. В отличии от High и Low, пивот-уровни позволяют играть не только на пробой но и на отбой, в зависимости от ситуации. Как правило пробой пивот-уровней происходит при возрастающих объемах формирующих тенденцию. И на оборот, отбой от пивот-уровней чаще всего происходит при наличии средних объемов по контракту, и при относительно спокойном состоянии рынка. Но как всегда бывают и исключения, поэтому я сочетаю объемы с элементами индикаторного и графического анализа (об этом в следующих постах).

 

ПРИКЛАДЫВАЮ ПАРУ ГРАФИКОВ ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ

[MorganS]

Если с работой на пробой экстремумов все относительно просто, то в случае торговли от пивот-уровней часто возникают сложности. В большинстве эти сложности возникают из-за нежелания дожидаться подтверждения пробоя или отскока от пивот-уровня, чаще всего на уровне пивота просто выставляется отложенный ордер на бай или селл, либо в обе стороны одновременно с коротким стопом.

 

Мы так делать не будем, а будем входить только при наличии подтверждения. Как я уже говорил этим подтверждение может быть либо паттерн, либо сигнал индикатора подтвержденный объемом. Пример работы на отскок от пивот-уровня (фьючерс на легкую нефть):

 

1. Пивот D1 – Коричневая линия

2. 50% прошлого диапазона D1 – Красная линия

3. High прошлого диапазона D1 – Синяя пунктирная

 

 

Для начала посмотрим как все это выглядит на тридцатиминутном графике

[MorganS]

Теперь заглянем внутрь! минутный график.

 

На этом графике небольшой голубой черточкой указан оптимальный уровень входа. Как видите цена удачно отбилась от дневного пивота, и найдя подтверждение этому мы можем смело входить с коротким стопом в 20 – 30 центов на баррель.

 

Что являлось подтверждением в данном случае. Наиболее интересное подтверждение в данном случае наличие формации 1-2-3, образующее классическую модель перелома тенденции по Доу.

 

 

(Так же, помимо ценовых паттернов данный отскок подтвержден сигналами осцилляторов, при наличии достаточно неплохого объема).

[MorganS]

Совсем старый стал! Вместо BUY написал BAY, I am sorry

 

Так же, помимо ценовых паттернов данный отскок подтвержден сигналами осцилляторов, при наличии достаточно неплохого объема.

 

ГРАФИК С РЕАЛЬНЫМИ ОБЪЕМАМИ

[Alximik]

Человек я на вашем форуме новый, это моя первая тема, надеюсь примете и пинать не будете.

...

Для чего я создаю эту тему?

Очень хотелось бы чтобы каждый кто хоть маленько в теме о фьючерсах, поделился тут своим опытом, раскрывать все тайны за семью печатями не требуется, просто тот минимум знаний которым Вам не жалко поделится с общественностью. Я же со своей стороны постараюсь время от времени выкладывать то о чем знаю сам, некоторые свои наработки и эксперименты из области спекуляции на фьючерсных рынках.

До скорого!

Честно говоря, не могу понять до сих пор (с момента создания темы) при чём здесь фьючерсы вообще???

1) Если вопрос просто о торговле как таковой, то котировки фьючей и спота практически идентичны, разница только в величине базиса. Единственное что на фьючах у реального брокера не будет левых свечей и можно решить разные вопросы. Только чтобы воспользоваться этим сервисом деньги нужны реальные с четырью-пятью нулями "зелёных".

2) Если речь идёт об использовании обьёмов в том виде что просматривается ранее, то абсолютно никакой разницы с тем что даёт МТ-4 практически нет - информация почти нулевая для интрадей торговли. При этом столкнётесь с рядом неудобств работая в нинзе или свиме - проги, грузящие реальный биржевой обьём не только требуют большого трафика и ресурсов компьтера, но и имеют некоторые особенности при каждой загрузке...

"Пинать" конечно же никто не будет, новый подход к торговле всегда интересен. Правда пока его совсем не видно, по крайней мере то что есть - использование пивота, осциляторов, выбросов обьёма на пиках - просто рассматривается в определённой комбинации, которая едва ли даёт большее по сравнению с любым другим методом преимущество...

[MorganS]

Честно говоря, не могу понять до сих пор (с момента создания темы) при чём здесь фьючерсы вообще???

Добрый день!

Во-первых спасибо что обратили внимание на эту тему, но Вы либо не совсем правильно меня поняли, либо не совсем внимательно читали тему (это не упрек).

 

Я по-моему уже говорил о том что трейдинг для меня лишь хобби, мне нравится экспериментировать и пробовать что-то новое, не более. Тему я создал именно для того чтобы получить дополнительные знания, возможно общими усилиями таких же любопытных как и я сам (собрать по крупицам). Со своей стороны я выкладываю тот минимум знаний которыми владею в данный момент, ни каких Граалей и инновационных методов я не кому не обещал (сам склоняюсь к классическим методам).

 

1) Если вопрос просто о торговле как таковой, то котировки фьючей и спота практически идентичны, разница только в величине базиса. Единственное что на фьючах у реального брокера не будет левых свечей и можно решить разные вопросы. Только чтобы воспользоваться этим сервисом деньги нужны реальные с четырью-пятью нулями "зелёных".

 

Для начала учтем то что коммисия срочного рынка зачастую обходится намного выгоднее для активных трейдеров, нежели так называемые спреды (FX) и прочии издержки спот рынка. Ну и про сумму $ с пятью нулями Вы тоже не совсем правы, я лично знаком с несколькими трейдерами Рос. рынка, могу сказать смело что на FORTS Вы можете попробывать свои силы и с 10 тыс. рублей. На зарубежные площадки можно получить выход с 2000-3000$, насколько комфортно вам будет работать с этой суммой вопрос другой. Сам я для своих экспериментов пользуюсь услугами ДЦ, учитывая то что я не позволяю своему хобби отнимать из семейного бюджета более 300-400$ долларов в месяц, можно радываться и этой синтетике.

 

Если речь идёт об использовании обьёмов в том виде что просматривается ранее, то абсолютно никакой разницы с тем что даёт МТ-4 практически нет - информация почти нулевая для интрадей торговли. При этом столкнётесь с рядом неудобств работая в нинзе или свиме - проги, грузящие реальный биржевой обьём не только требуют большого трафика и ресурсов компьтера, но и имеют некоторые особенности при каждой загрузке...

Насчет объемов тоже позволю не согласится с вами, любая даже самая краткосрочная тенденция в 90% случаев, начинается и заканчивается всплеском объема, также цена имеет свойство часто возвращатся к уровням максимальных объемов прошлых периодо (до этого мы еще не доехали), TOS позволяет это отследить, для нинзи тоже соответствующие примочки имеются.

 

Я предпочитаю так называемый диференциальный метод торговли (да скальпинг), а мой экспиремент (то над чем я работаю), это попытка подружить скальпинг с классическими методами графического и технического анализа. Фактически нет данных чтобы ктото это действительно сделал, если я ошибаюсь поправте (только про чудеса Парамона мне не надо расказывать). Для тех кто до сих пор не врубился, поясняю, профессиональные скальперы срочного рынка практически не использую тех. анализ, некоторые даже на график не смотрят, вся работа ведется исключительно по данным стакана (не граненного). Если скальпируется фьючерс на какую-либо акцию, тогда одновременно анализируется стакан базового актива, тоесть самой бумаги.

 

"Пинать" конечно же никто не будет

Ну и на этом спасибо!!!

[nyselive]

акже цена имеет свойство часто возвращатся к уровням максимальных объемов прошлых периодо (до этого мы еще не доехали), TOS позволяет это отследить, для нинзи тоже соответствующие примочки имеются.

 

А подробнее можно

[deniss]

Честно говоря, не могу понять до сих пор (с момента создания темы) при чём здесь фьючерсы вообще???

Добрый день!

Во-первых спасибо что обратили внимание на эту тему, но Вы либо не совсем правильно меня поняли, либо не совсем внимательно читали тему (это не упрек).

 

Я по-моему уже говорил о том что трейдинг для меня лишь хобби, мне нравится экспериментировать и пробовать что-то новое, не более. Тему я создал именно для того чтобы получить дополнительные знания, возможно общими усилиями таких же любопытных как и я сам (собрать по крупицам). Со своей стороны я выкладываю тот минимум знаний которыми владею в данный момент, ни каких Граалей и инновационных методов я не кому не обещал (сам склоняюсь к классическим методам).

 

акже цена имеет свойство часто возвращатся к уровням максимальных объемов прошлых периодо (до этого мы еще не доехали), TOS позволяет это отследить, для нинзи тоже соответствующие примочки имеются.

А подробнее можно

 

Да подробней не будет имхо. Цена действительно то возращается, то не возращается, а когда возращается то неизвестна ни возможная просадка, ни дальшейшее направление в том разрезе информации, которая общедоступна в инете. Показательна ветка опционных уровней: автору задали ряд вопросов по ММ, он тактично поблагодарил за вопросы, но на вопросы не ответил (ни на мои, ни на Ваши nyselive, ни на другие). После аттак на форум часть сообщений потерялась, но стопы в опционной ТС до сих пор не видны, как и убыточные сделки (ой не верю, что все в прибыли) - а значит простой пиар на неизвестной технологии.

 

Все три ветки связанные с объемами/опционами (и Ваша TVF в том числе) не дают хотя бы малейшего понимания объемов (опционов) и их практической пользы. Анализировать объемы и использовать стохастик и прочие производные средних как сигнал входа для меня означает что-то в стиле пилить бензопилой сук на котором сидишь. Я не утверждаю, что торговать без объемов нельзя, даже скажу - можно, и я вижу это по результатам участников Академии, - я призываю к тому, что если делается акцент на объем - почему этот объем стоит в стороне как второсортный критерий. Я подчеркиваю, что единственное преимущество фьючерса перед форексом это не спецификация и не сроки экспирации - а именно возможность увидеть реальный объем, за день, час, минуту, тик, по бару, по цене за период, различить крупного оператора от мелочи и все остальное.

 

Чуть раньше от автора:

Я сочетаю объемы с простейшими элементами тех. анализа и паттернами (классический свечной анализ не использую).

Что конкретно вас интересует в объемах? Какой информации не хватает?

 

О своем методе я попробую постепенно рассказать, сейчас очень занят, график расписан буквально поминутно и поторговать успеть хочется. С четверга у меня будет несколько свободных дней, попробую выложить основную мысль своего метода.

 

(+ автор добавил что ничего инновационного пока не предлагает)

 

Меня интересует в объемах столько, что еще нет такой информации в интернете. Зачем открывать ветку если на нее нет времени. Любая ветка должна быть не только пиаром топикстартера, но и возможностью обсуждения идей с единомышленниками и разработках новых (иных) подходов к основе.

 

Автор текущей ветки по-моему достаточно четко отметил, что разница между фьючерсом и форексом в его подходе практически не используется, кроме как спред/комиссия. В чем тогда прелесть названия ветки "Учимся торговать фьючерсами" - да собственно хотим торгуем, не хотим не торгуем. Спецификация разная - депозит и риски те же.

 

Правильно вопрос стоит иначе "что дает нам фьючерс для торговли на форексе" и надо ли вообще торговать на форексе, если на сегодняшний торговля на фьючерсе, ну или по крайней мере котировками и спецификациями фьючерсов при чем на микролотах доступная практически любому.

 

На зарубежные площадки можно получить выход с 2000-3000$,

 

Можно. Но у нормальных брокеров нет микролотов. Дальше риски каждый сам считает.

[MorganS]

Я не любитель бесконечного флуда но всеже отвечу.

 

Зачем открывать ветку если на нее нет времени.

1) Ветка не личная а именно общественная, это не поле чудес, ведущий не требуется!

2) Вы не совсем внимательны (плохое качество для трейдера), цитата из моего первого поста: "со своей стороны постараюсь время от времени выкладывать то о чем знаю сам".

 

Любая ветка должна быть не только пиаром топикстартера

Не совсем понятно в чем пиар, я чтото или когото рекламирую? Я выкладываю то о чем знаю, да знаний очень мало, но делюсь в отличии от других искренне и абсолютно бесплатно!

 

В чем тогда прелесть названия ветки "Учимся торговать фьючерсами" - да собственно хотим торгуем, не хотим не торгуем

 

Извиняюсь но Вы опять не очень внимательны, я написал именно УЧИМСЯ а не УЧУ торговать фьючерсами, УЧИМСЯ - это учимся вместе, делимся знаниями и все такое.

 

Опять цитирую сам себя, попробуйте прочитать более внимательно:

"Очень хотелось бы чтобы каждый кто хоть маленько в теме о фьючерсах, поделился тут своим опытом, раскрывать все тайны за семью печатями не требуется, просто тот минимум знаний которым Вам не жалко поделится с общественностью.".

 

*********************

Надеюсь вопрос исчерпан, ребята давайте постараемся не зафлуживать ветку. Публикуйте конкретные рекомендации, советы, выдержки из личного или чужего опыта, кидайте полезные линки на соответствующие теме материалы (спамеры отдыхайте). Так же задавайте вопросы, будем пытаться разбиратья вместе.

 

ПРИМЕР 1:

- Меня зовут Василий, торгую фьючерсом на "сайт Мастерфорекс", торгуется он на бирже "INTERNET", выбрал этот фьючь потому что он обладает колосальной ликвидностью!!! - А для меня это оооочень важно

 

ПРИМЕР 2:

- Меня зовут Федя, я торгую фьючерсом на "воздух", лучшая торговая система для этого фьючерса "монетка", - Сколотил на этом состояние за три дня :) Во как!!!

 

ПРИМЕР 3:

 

- Я Коля, считаю что фьючерсами торгуют только идиоты, ФОРЕКС всему голова!!!!!!!!!! Учитесь дети!!!!!!!!!

 

*********************

ИМХО конечно, но вообще планировалось чтото вроде этого.

[MorganS]

акже цена имеет свойство часто возвращатся к уровням максимальных объемов прошлых периодо (до этого мы еще не доехали), TOS позволяет это отследить, для нинзи тоже соответствующие примочки имеются.

 

А подробнее можно

Приветствую!

Ну конкретно для Вас Nyselive я врядли скажу чтото о чем Вы не знаете, так как предпологаю что опыта у Вас поболее моего.

 

Все как всегда просто и почти по классике! Многие дэй-трейдеры используют уровни максимальных объемов вчерашней и позавчерашней сессии, ипользуются эти уровни на подобии "Пивотов". Предпологаетя что эти уровни служат хорошими уровнями поддержки/сопротивления, так же многими трейдерами отмечено что цена часто возвращается к одному из таких уровней, где часто с точностью до тика находит сильную поддержку или сопротивление, отбивается от этих уровней и продолжает движение в направлении тенденции. В случае если цена уверенно пробивает такой уровень, считается что тенденция сломлена. (это в двух словах, так как инфы об этом в сети достаточно)

 

Посмотреть данные уровни для валют и некоторых индексов можно тут http://www.master-profit.ru/volumes.php?wh...m=7&ey=2009

 

Так же можно установить платформу Se7en, точнее это не столько платформа сколько примочка к Нинзятрейдеру (пример на рисунке). Вообще уровни можно и в TOS посмотреть, но я так понимаю только на лету, как посмотреть исторические уровни в ТОС я незнаю.

 

Надеюсь более опытные меня поправят если что не так, или дополнят ответ правильной инфой!

Изменено 4 сентября, 2009 пользователем MorganS

[MorganS]

И так, за основу пока возьмем то что имеем, а именно:

 

1. УРОВНИ

- Дневной и трехдневный пивоты

- Пятидесяти-процентный уровень прошлого дня

- Уровни макс. объемов вчерашнего и позавчерашнего дня

 

2. ДРУГОЕ (для подтверждения сигналов)

- Быстрая и медленная скользящаяя средняя 120 и 9

- Стохастик

 

3. Работаем только при наличии потенциала на "дневках".

 

--------------------

Для теста открываем два маленьких счета у разных ДЦелок на $120 и $340 (демо не люблю) - Пусть эти два счета будут пожертвованием за наши общие знания, или плата за приобретенный опыт!!!

 

Первая неделя прошла, пока только приглядываюсь, пытаюсь систематезировать то что имею. Наиболее интересные инструменты WTI, SP500, DAX, 6E - евро, 6B - фунт, 6A - австралиец, так же когда скучно торгуем бумаги #AXP, #JPM, #IBM.

 

 

Пытаемся трейдить как взрослые дяди - тоесть без запредельных рисков

ИТОГИ ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ - Мааааааленький, но +

Счет №1 + 1,1%

Счет №2 + 3,5%

[deniss]

Как это иногда бывает, написал длинный хороший пост, а он не сохранился, - обидно :( по этому чуть сокращу, а потом соберусь и дополню.

 

Извиняюсь но Вы опять не очень внимательны, я написал именно УЧИМСЯ а не УЧУ торговать фьючерсами, УЧИМСЯ - это учимся вместе, делимся знаниями и все такое.

 

Я делал акцент не на слове "учимся", т.е. обучение,а на слове "преимущества", т.е. "преимущества торговли фьючерсами". А торгуется они как и все остальное.

 

вопрос флуда исчерпан

 

Надеюсь вопрос исчерпан, ребята давайте постараемся не зафлуживать ветку. Публикуйте конкретные рекомендации, советы, выдержки из личного или чужего опыта, кидайте полезные линки на соответствующие теме материалы (спамеры отдыхайте). Так же задавайте вопросы, будем пытаться разбиратья вместе.

 

ПРИМЕР 1:

 

Торгую фьючерсами S&P, 6B, 6E - смотрю на сырье, драг металлы, ценные бумаги. Торгую только объемами, сочетаю это с понятийным базисом ТС МФ. К объемам использую фибо сетку, так как основные уровни фибо с объемами являются сильным уровнем.

 

Все как всегда просто и почти по классике! Многие дэй-трейдеры используют уровни максимальных объемов вчерашней и позавчерашней сессии, ипользуются эти уровни на подобии "Пивотов". Предпологаетя что эти уровни служат хорошими уровнями поддержки/сопротивления, так же многими трейдерами отмечено что цена часто возвращается к одному из таких уровней, где часто с точностью до тика находит сильную поддержку или сопротивление, отбивается от этих уровней и продолжает движение в направлении тенденции. В случае если цена уверенно пробивает такой уровень, считается что тенденция сломлена. (это в двух словах, так как инфы об этом в сети достаточно)

 

Из того, что не сохранилось вкратце: совокупный объем (объем дня, объем недели) не всегда отрабатывается, лучше всего, чтобы он был сформирован на одном тренде. Т.е. не все объемы одинаково полезны. Крупный оператор как правило находится на объеме, но иногда может находится в стороне от него - и именно там цена находит поддержку/сопротивление. Идеально конечно знать, сформирован ли объем открытыми позициями или закрытыми, т.е. видеть не сам объем, а открытый интерес по цене - но я либо плохо искал, либо такой информации пока еще нет в наличии (опционы не трогаю). По этому слом тенденции должен подтверждаться другими признаками.

 

Вообщем я достаточно долго работаю с объемами и готов обсуждать и тестировать идеи на истории. Именно по этому заинтересован в общении с единомышленниками, но с условием, что объем "это не игрушка", а реальные биржевые данные, которые надо крутить и вертеть чтобы прийти к истине ценового движения.

[MorganS]

К объемам использую фибо сетку, так как основные уровни фибо с объемами являются сильным уровнем.

Если не затруднит объясните немного подробнее как работают с фибо сеткой, или дайте линк где об этом можно почитать, буду очень признателен. Принципы работы с уровнями и расширениями Фибоначи мне знакомы, но вот с сеткой так и не разобрался.

 

Торгую фьючерсами S&P, 6B, 6E - смотрю на сырье, драг металлы, ценные бумаги

 

Знаю что многие профессионалы с различных рынков, обязательно отслеживают и анализируют ситуацию на сырьевых и товарных рынках, большинство опирается на индекс S&P. Что дает анализ этих рынков например для валютного трейдера (с CME или форекс не важно)? Гдето в сети читал что S&P может быть опережающим индикатором для Евро, а нефть опережающим индикатором для фунта и канадского доллара.

 

объем "это не игрушка", а реальные биржевые данные, которые надо крутить и вертеть чтобы прийти к истине ценового движения

Полностью согласен.

Осталось научится "крутить и вертеть", и я уже убедился что это не так просто, потому что научится мало, необходимо понять.

[deniss]

К объемам использую фибо сетку, так как основные уровни фибо с объемами являются сильным уровнем.

Если не затруднит объясните немного подробнее как работают с фибо сеткой, или дайте линк где об этом можно почитать, буду очень признателен. Принципы работы с уровнями и расширениями Фибоначи мне знакомы, но вот с сеткой так и не разобрался.

 

Понятийный аппарат достаточно четко описал ВВ в своих книгах. Общая суть такова: 99% книг, которые пишут о классическом анализе, так или иначе затрагивают сетку фибо. Натягивается она на пики - основными считаются два уровня 61.8% и 161.8%. То есть исходим из того, что большинство трейдеров так или иначе их видят и скорей всего размещают там свои ордера (позиции или стопы)

 

Если на них предварительно был крупный объем, то на порядок увеличивается вероятность отскока в результате действий двух сил - текущей ситуации (ордера) и защита предыдущих позиций.

 

Если не совсем понятно, попробую пример найти...

 

Торгую фьючерсами S&P, 6B, 6E - смотрю на сырье, драг металлы, ценные бумаги

 

Знаю что многие профессионалы с различных рынков, обязательно отслеживают и анализируют ситуацию на сырьевых и товарных рынках, большинство опирается на индекс S&P. Что дает анализ этих рынков например для валютного трейдера (с CME или форекс не важно)? Гдето в сети читал что S&P может быть опережающим индикатором для Евро, а нефть опережающим индикатором для фунта и канадского доллара.

 

Я в основном занимаюсь спекулированием внутри дня, но если S&P "прет" вниз без остановок (на сессии), то закрывать короткие позиции по евро/фунту не стоит. Также не стоит Евро и Сип торговать в разные стороны. В целом любая ситуации на нефти, золоту, сипе, валютах, ценных бумагах говорит о текущей конъюктуре против доллара, если согласно паттернов есть сигнал на разворот, а именно, локальный переворот, отскок от важных уровней несколькими инструментами, подтверждение отскока - то где-то кто-то обязательно опоздает. Не всегда получается это отследить, так как даже внутри дня анализ трех инструментов, лично для меня, очень серьезная нагрузка, и это при том, что некоторые периоды времени я вообще "отвлекаюсь" от графиков. Здесь очень помогает работа в команде, где каждый дает взгляды на "свои" инструменты. Указанные инструменты очень хорошо чувствительны к объемам (канадский доллар этой "любви" не проявляет, по этому его не анализируем).

 

В закрытой части Академии есть ветка Александра (Shu) в которой изучается корреляция разных инструментов, с целью выявить, когда "коррелируемые" инструменты расходятся в разные стороны - и ловить их следующую встречу.

 

объем "это не игрушка", а реальные биржевые данные, которые надо крутить и вертеть чтобы прийти к истине ценового движения

Полностью согласен.

Осталось научится "крутить и вертеть", и я уже убедился что это не так просто, потому что научится мало, необходимо понять.

 

Я писал раньше (может из того,что не попало в пост), к сожалению, в инете информации по объемам достаточно только для поверхностного понимания общего подхода. Никакой конкретики никто нигде не приводит. Вся торговля объемов как правило сводится к пиару Волфикса, мол, покупайте "инфу" по объемам, хотя даже сами пиарщики не сильно выставляют на показ свои "успехи". Все остальное, это обсуждение МаркетДельты, попытки сбора объемов - какие-то паттерны (на сайте роялфьючерс можно посмотреть) - но реально никто ничего не объясняет. То есть , конечно, трейдеры, торгующие объемами есть, но их единицы и не сильно спешат они делиться своим опытом, - так как опыт заключается не в уровня дня, недели и уровней опционов, а именно совокупный анализ разных инструментов, попытка разделить мелочь от крупняка и прочий арсенал трейдера.

 

Наиболее детальный анализ объемов и фильтры к сигналам я увидел только здесь у Максима Сантьяго.

 

На примере веток в этом открытом подфоруме я вижу тенденцию - народ включается в общение, когда им практически все на ладошке раскладывают и показывают, и ветки, как правило, открываются, чтобы продемонстрировать их создателем собственный подход, пропиариться :) так сказать с разными целями (). Есть один маленький плюс, как правило несколько человек активно прорабатывают идею топикстартера и помогают ему своими советами или опытом. Все остальные либо молчат, либо тихонечко сливают не понимая сути системы.

 

В закрытой части все наоборот: в начале пути расскажут, подскажут - ну а дальше, есть вопрос, должен быть рисунок и свое мнение - такой подход не только заставляет задумываться "задающего", но и подключает в обсуждение остальных участников команды. Таким образом коллективное мышление приводит к наиболее верному анализу. Естественно в открытой части никто никого не заставляет этого делать.

 

Кстати, мне кажется, что существует ошибочное мнение, что в закрытой части изучается только ТС МФ. Это не совсем так, ТС МФ действительно идет основой, но при желании каждый может предложить свой взгляд на рынок.

 

Я это к тому веду, что если фьючерсами мы уже торговать "научились" :), то все равно по сути пришли к объему. Прорабатывать идею объема в рамках одной ветки нельзя (не получится). В любом случае нужна систематизации материала, а на этом форуме в открытой части такую информацию выкладывать никто не будет.