Сколько реально стоят секреты компьютерных настроек форекса и мировых бирж

[Друг]

Пару дней назад на первой (!) странице NY Times была опубликована вроде как сугубо техническая статья о том, что некоторые «привилегированные» компании имеют возможность осуществлять трейдинг уже через 30 миллисекунд после поступления заявок (квот), гораздо быстрее, чем все остальные. Якобы их сервера установлены прямо на бирже рядом с теми серверами, где осуществляются транзакции. На примерах показывалось, как именно можно зарабатывать прибыль аж до одного цента на акцию. При миллиардах транзакций в день один цент на акцию — это огромные деньги. Несложная схема получения сверхприбылей изображена на диаграмме. Надеюсь, все понимают английский язык.

http://lh6.ggpht.com/_U1u9AXFhiA0/Sm88dPSem3I/AAAAAAAACZs/ZWdMcxUjUVY/s800/trading.gif

Интересно, что недавний скандал с русским программистом Goldman Sachs — из той же оперы. Именно эту компанию считают главный «махинатором» сверхскоростного трейдинга. Поэтому кража программных кодов из компании является вопросом национальной безопасности США, ведь программное обеспечение Goldman Sachs де-факто применяется для манипуляций на бирже.

 

Эффект разгромной статьи в NY Times не заставил себя долго ждать. Буквально через несколько дней сенатор от партии демократов Чарльз Шумер обратился с просьбой к SEC, официально запретить практику сверхскоростного трейдинга, ибо она противоречит принципам свободного рынка.

 

Нужно заметить, что никакие юридические препоны не смогут остановить тенденцию, в соответствии с которой биржевая торговля стремительно превращается в битву программных алгоритмов. У кого программа работает оптимальнее, у кого она исполняется на миллисекунды быстрее — тот и зарабатывает на пару миллиардов долларов больше. Вот где искусство программирования конвертируется в деньги по максимальному курсу.

© http://habrahabr.ru/blogs/trading/65618/

[Bot]

У форумчан так прикольно работает фантазия))))

[Masterforex-V]

У форумчан так прикольно работает фантазия))))

 

Прикольно работает фантазия у некоторых ДЦ, которые нарушают правила нашего форума, используя несколько ников с одного айпи, а для брокерской компании, которую вы представляете, может закончиться запретом упоминания ваших ДЦ у нас на форуме, так как часть ников используется от имени трейдеров, которые восхваляют ДЦ

 

КостикFX evkestel@yandex.ru 0 85.142.3.174 11.2.2009, 15:26

FxComp gavrilov1979@gmail.com 0 85.142.3.174 24.12.2008, 15:12

NWFBroker partner@nwbroker.ru 11 85.142.3.174 13.11.2008, 10:51

NWBroker Analitik stock@nwbroker.ru 0 85.142.3.174 10.11.2008, 13:02

NWBroker Manager office@nwbroker.ru 0 85.142.3.174 10.11.2008, 12:59

Руслан Абушаев rus@all-invest.ru 85.142.3.174 14.1.2009, 16:47

Дмитрий Кузьмин kuzmin@fxcompany.ru 85.142.3.174 7.7.2008, 12:21

52_rus@inbox.ru 40 85.142.3.174 4.2.2008, 4:57

 

Все ДЦ предупредил - хотите себя рекламировать - рекламируйте - только от своего имени, а не от имени трейдеров

 

Да нет никакой разницы вывели вас на рынок или нет))) это вам не должно мешать анализировать рынок и зарабатывать на движениях.

Я выше писал что самым важным является возможность выводить свою прибыль без особого гемора.

А поповоду автомата, так это вы радуйтесь что котирует автомат, а не дилер)))

 

Меня все таки поражает возмущение людей (якобы трейдеров)

 

Меня и модераторов это тоже очень сильно возмущает

 

Мне в личку - объяснение подобных действий с вашей стороны

[headzet (Владислав)]

Торговые программы работают везде, на любой бирже, будь то NYSE или ММВБ, рынок Форекс не исключение, это не секрет ни для кого, об этом знают все кто торгует, это бизнес, а цель бизнеса это прибыль, и тут ( на рынке) нет меценатов и добрых дядек, если видна прибыль она будет отобрана, будет победитель и побежденный, от того что мы будем знать что они( программы) существуют ничего не изменится. Ну есть они и что теперь бежать с рынка сломя голову, или что, коды этих программ Академия все равно не найдет и не получит, что бы что то этому противопоставить. Дак стоит ли вообще об этом думать и отвлекаться от главного, от торгов.

 

 

 

С уважением, Владислав.

[Bot1]

Мне в личку - объяснение подобных действий с вашей стороны

 

Письма в личку не отправляются.

 

Я не являюсь представителем НВБрокера и ФХкомпани. Прошу посмотреть, когда я последний раз заходил под этим ником с того айпи адреса(сейчас я уже полгода живу в Москве, посмотрите последние входы).

Причем, я, как действующий трейдер, ни разу не рекламировал какие либо конкретные компании. И как бывший сотрудник вышеуказанных ДЦ ни разу не рекламировал их. Более того, то что я писал в своих сообщениях является правдой и многим начинающим трейдерам, по моему мнению, она пойдет на пользу.

 

ПС: Просьба удалить Ваш и мой посты, так как я не хочу иметь отношения к вышеуказанным ДЦ.

ПСС: Вы могли бы попросить объяснения в личном сообщении, так как в Вашем указали посте Вы указали мой реальный е-мэйл...

Прошу разблокировать мою учетную запись

[nyselive]

Торговые программы работают везде, на любой бирже, будь то NYSE или ММВБ, рынок Форекс не исключение, это не секрет ни для кого, об этом знают все кто торгует, это бизнес, а цель бизнеса это прибыль, и тут ( на рынке) нет меценатов и добрых дядек, если видна прибыль она будет отобрана, будет победитель и побежденный, от того что мы будем знать что они( программы) существуют ничего не изменится. Ну есть они и что теперь бежать с рынка сломя голову, или что, коды этих программ Академия все равно не найдет и не получит, что бы что то этому противопоставить. Дак стоит ли вообще об этом думать и отвлекаться от главного, от торгов.

 

 

 

С уважением, Владислав.

 

 

Совершенно верно - по разным подсчетам разных программ на рынке от 20 до 35 %. Часто работают от уровней, можно забить чтоб покупали кога рынок сделает дно (там где дешевле), цена туда подходит, включаються автоматы и снова тянут вверх

 

Не надо быть гением чтобы это понимать, хороший трейдер просто должен принимать это в вонимание.

 

Что касается секретных то я бы за них гроша ломаного не дал -они все заточены под конкретную стадию рынка, конкретный инструмент, и конкретные ситуации, а их на рынке не исчислимое множество. Мало того эффективный алгорим вчера может оказаться убыточным завтра - рынок мутирует - у лехман брозерс был парк суперкомпьюетров Cray2 выкачивающих деньги из рынка (работали в узком флете) но от краха их это не спасло

[Tamplier]

конечо используют какие-то программы автоматические, так как на форексе новостей никаких нет, события не происходят, а котировки сменяются без логики временами против тренда, причём на всех валютных парах по принципу за доллар или против доллара

такое может длиться час или несколько часов, а затем возвращается в нормальный тренд

возможно несколько западных банков управляют котировками, так как не могут сотни или тысячи трейдеров в биржевых залах действовать одновременно согласованно

[FreeM8]

Да нет никакой разницы вывели вас на рынок или нет))) это вам не должно мешать анализировать рынок и зарабатывать на движениях.

...

 

Если я правильно понимаю, то следствием того, выводятся или нет сделки на рынок, является заинтересованность ДЦ в зарабатывании или проигрыше трейдеров. Если не выводятся - ДЦ платит профит из своего кармана. Иначе - ДЦ зарабатывает на спреде, а трейдер - действительно на разнице курсов при совершении сделок на реальном рынке.

Изменено 4 октября, 2009 пользователем FreeM8

[Tamplier]

Абсолютно прав FreeM8

[lite]

Прочтите эту статью http://www.arteksgroup.com/p137.html

 

Насчет оборота форекса, нефти и т.д.:

 

Скажите какой оборот наркотиков, оружия во всем мире? Знаете точную цифру? А хотя бы приблизительную?

 

Официальные "нужные" цифры всегда все знают...

Все всегда все знают, но всегда происходили, происходят и будут происходить "невероятные" вещи о которых "никто" "никогда" "даже" не догадывался...

Изменено 26 октября, 2009 пользователем lite

[Gaura108Nitay]

Продолжение действа с программистом Алейниковым

 

http://top.rbc.ru/incidents/12/02/2010/370177.shtml

[traintop]

Вообще эта ситуация попонятней описана в этом материале:

http://habrahabr.ru/blogs/trading/63893/

 

Привожу текст (дата публикации 8 июля 2009):

 

ФБР: русский программист выкрал биржевые секреты

На прошлой неделе ФБР осуществило операцию по аресту Сергея Алейникова, программиста компании Goldman Sachs. Он обвиняется в краже проприетарных исходных кодов ПО, которое его работодатель использовал для автоматизированной торговли на фондовых и сырьевой биржах. Американский гражданин российского происхождения был арестован 3 июля в аэропорту Newark в Нью-Джерси.

 

Как известно, современная торговля на бирже по большей части автоматизирована и осуществляется компьютерами. Знание секретных алгоритмов, которые управляют этими программными комплексами, теоретически позволяет манипулировать биржевыми котировками, что угрожает национальной безопасности США, да и стабильности всей мировой экономики. Вот почему простым русским программистом заинтересовалось ФБР.

 

Специалисты ФБР доказали, что Сергей скопировал 32 МБ данных из корпоративной сети, после чего стёр следы содеянного из логов. Он не учёл только, что компания делает резервные копии логов, поэтому система безопасности сразу сигнализировала о вмешательстве. Для воровства данных Алейников написал скрипт, который копировал, сжимал и переименовывал файлы, а затем загружал их на сайт на немецком хостинге, зарегистрированный им анонимно (с фальшивым британским адресом).

 

Сергей Алейников имел в Goldman Sachs зарплату $400 000 в год, довольно высокую по американским меркам, он работал там с мая 2007 года и занимался разработкой автоматизированной торговой системы (которую и пытался выкрасть). Сергей ушёл из компании 5 июня, а провернул вышеописанную операцию за несколько дней до увольнения. Что интересно, он уволился по собственному желанию в связи с трудоустройством к конкуренту (тоже разрабатывающему софт для биржевой торговли, как umputun ), который обещал зарплату втрое выше.

 

На допросе в ФБР арестованный сказал, что он только хотел скопировать “open source” коды, над которыми он сам работал, и случайно по ошибке скопировал также и другие файлы.

[dendan]

Я думаю что он продал эти коды а деньги себе взял и уволился из компании

[dendan]

Не пойму только кто за него выкуп такой большой заплатил?

Наверное те кто заказал эту кражу.

[Rommano]

Всем привет!

 

У меня четыре источника котировок в выходные дни, когда форекс не работает. Иногда они отличаются друг от друга на сотню пунктов. В рабочие дни - максимум на 3-5 пунктов. Видимо, это означает, что КЦ контролирует рынок в рабочие дни, а в выходные проводит профилактику и модернизацию системы. А выходные - на откуп маркетмейкерам. Кстати, этих маркетмейкеров - конечное количество. Есть данные о количестве или список?