TradeVolumeFutures – Торговлям по реальному объему

[nyselive]

Тогда отредактируйте свой пост сами.

[nyselive]

Так то лучше, а то дин раз эта ветка уже ушла в небытие, если хотите чтоб жила дальше и дольше то давайте соблюдать порядок.

Начнем с того что я выложу более детальное описание ТС а затем выложу слайды с точками входа прямо в окне TOS.

[Alximik]

По реальным сделкам - пока не вижу смысла.

А в чём, по - Вашему, есть смысл если нет реальных сделок как таковых?

 

Рассказать о значимости рыночной информации котрую сами не умеете использовать - так этой информации полным-полно, в закрытой части Академии даже целая кафедра есть (была ), где рассмотрены все тонкости работы с фьючерсами по разным инструментам.

 

Если есть желание найтим единомышленников - выкладывайте скрины и другой конструктив, желающих присоединится к теме будет больше. А так выглядит как простая "замануха" - типа сказал пару умных слов, а дальше сами...

[nyselive]

Перейдем к детальному описанию ТС.

 

Патерны я уже дал.

 

Возьмите два экрана - рекомендую 30 минут и 5 минут.

 

http://i27.tinypic.com/3321ms3.jpg

 

Помоему для внутредневной торговли оптимально.

 

Поставьте на каждый из них по два экспоненциальных мувинга 50 и 7. Их пересечение укажет тренд.

Индикатор объема - понятно для чего.

Индикатор AO - я его использую для определения третьей волны. Это легко, пресекает нулевую линию - волна 1, гистограмма меняет цвет на противоположный - волна 2, снова меняет на исходный - волна 3.

 

Точка входа ищется при совпадении трендов на двух экранах по патернам, в идеале ее надо искать во время третьей волны на получасе.

Работаю только на пробой, критерий истинности рост обьема, вот слайды внизу которые это наглядно показывают.

Говорю сразу, фоткал минутку, могу работать по ней но другим не советую.

 

http://i30.tinypic.com/s2sjz6.jpg

 

http://i29.tinypic.com/28s8z8m.jpg

 

http://i27.tinypic.com/fz15ph.jpg

 

Манименджмент выбирайте сами.

Что касается стопа то советую поставить на 50-й мувинг и вместе с ним двигать, это даст возможность взять большую часть движения.

Еще можно поставить в без убыток и выйти когда 9 и 50 пресекутся в обратную сторону.

Крайне не советую лезть в валютную пару у которой флет на дневке, там полно шумов, и часто выносит. тТак же советую искать чистые движения и плавные участки, там меньше рисков, больше профита.

 

Как видите все просто, перегружать ТС смысла нет.

[Polimer]

Перейдем к детальному описанию ТС....

...Манименджмент выбирайте сами....

При всем уважении к автору, на этом можно остановиться. Никакой ТС без четкого ММ не может быть. Тогда и стоит это обозначить не как готовую ТС, а как предложение некоего Торового Метода (на основе совмещения анализа наличного и фьючерсного рынков), а далее дорабатывайте ТС кто как хочет.

[Shu]

Перейдем к детальному описанию ТС....

...Манименджмент выбирайте сами....

При всем уважении к автору, на этом можно остановиться. Никакой ТС без четкого ММ не может быть. Тогда и стоит это обозначить не как готовую ТС, а как предложение некоего Торового Метода (на основе совмещения анализа наличного и фьючерсного рынков), а далее дорабатывайте ТС кто как хочет.

Не будь так строг! Судя по сообщениям в соседних ветках у автора нет пока своей ТС, а он её ещё только разрабатывает (и развлекается):

 

Сам сейчас развлекаюсь с подобной системой взял две EMA 50 и 7 без сдвигов.

...

Хочу соединить эту ТС с патернами TVF и объемами торгов.

Посему, как только автор ветки выработает свою ТС и попробует по ней работать, то начнёт задумываться о выходе на реал. А уж на реале-то точно столкнётся с проблемой выработки ММ.

[nyselive]

На реале торгую и уже давно, правда четкого ММ действительно нету, есть только нормальный рискменеджмент, может это и спасает.

Что касается ТС то использую пяти и минутные графики. В основном без индюков по очень простым правилам. Просто заметил что чем проще тем лучше.

 

Потому что ТС можно построить вокруг чего угодно.

-На индюках.

-На каналах

-На волнах

-Корреляциях

 

Да на базе чего угодно - только рынок штука противная, сегодня работает, завтра нет, приходиться постоянно приспосабливаться и искать то что еще не заметили другие. Потому чем больше трейдеров пользуются конкретной методикой тем хуже она работает и затем сходит на нет.

 

Хотите готовую ТС? Возьмите Masterforex-v, возьмите систему Александра Герчика, Возьмите три экрана Элдера и просто заточите под себя.

ТС это не религия.

[slava970]

Тема интересная, просьба автору не бросать тему, продолжить обсуждение. А про ММ... тут и правда, каждый сам разберется. На схожих стратегиях кто-то рискует 1%, кто-то 5, а кто-то 10, размер депо, опыт, нервная система и ожидания от торговли у всех разные. Да и с любым самым консервативным риск-менеджментом можно как слить так и наоборот. Немного сумбурно, но тем не менее это только вопрос времени. Поэтому соглашусь с автором, пусть рассказывает про сам торговый метод (или лучше стратегию). Статистикой пусть поделится. А с ММ сами разберемся. А то что зеленым новичком называют... Пусть не обижается! Чистая психология. Бытует мнение, опытный матерый трейдер не будет тратить время на выкладывание секретов своей ТС. Во-первых, ревность, сам мол столько шишек набил, а тут нате, лохам готовое. Щас! А во-вторых, все та же психология. Успешен тот, кто давно перестал спорить с рынком, научился идти в ногу с ним, умело предугадывая направление его дальнейшего движения. Ему не надо никому доказывать свою правоту, ни рынку ни другим трейдерам, он здесь чтобы зарабатывать деньги. Короче, если правильно подойти к вопросу объемов, то верю - качество торговли может заметно улучшиться. Дальше слово автору.

[Polimer]

... Короче, если правильно подойти к вопросу объемов, то верю - качество торговли может заметно улучшиться. Дальше слово автору.

 

Так возражений-то и нет, вроде все "за". Дайте в концов конце увидеть сам торговый метод, (или стратегию)

[nyselive]

Я уже сказал ТС можно строить на базе чего угодно, мы будем отталкиваться от пробития уровней поддержки/сопротивления.

 

Порядок такой.

 

1.Ищем валютную пару с максимальной плавностью хода.

 

2. Чертим горизонтальные линии на основании и вершине дневной свечи, это основные уровни, если пробивает то скорее всего будет целый день идти в направлении пробоя, если позволяет риск менеджмент то ставим стоп под эту линию и не выключаем позицию до конца рабочего дня, стоп или не двигаем или ставим за основание четырех часовой свечи. так можно взять 100 и более пунктов за день.

 

3. Чертим линию другого цвета на середине дневной свечи - это пивот. Служит примерным (очень приблизительным) ориентиром точки разворота.

 

4. Чертим уровни на четырех часах, часе, получасе, 15 минутах и 5 минутах. Записываем в тетрадь, если хотите то можете поставить на них звоночек.

 

5. Рабочий график 5 минут, рабочее время начало европейской сессии, конец американской. Ночью советую не работать - объемы не те.

 

6. В начале европейской сессии ждем пробоя одного из уровней и заходим, далее двигаем стоп до выбивания.

 

7. Естественно что по мере развития рыночной ситуации будут появляться новые уровни, их просто отмечаем их на экране и берем в работу.

 

8. Единственным критерием истинного пробоя считаем увлечение объема.

 

Индюки ставим любые какие нравятся, хотя можно и без них работать.

 

9. Рекомендую передерживаться тренда, Лучше всего долгосрочного - 4 часа, и краткосрочного 5 минут.

Изменено 21 июля, 2009 пользователем nyselive

[nyselive]

Рекомендую не заходить в валютные пары корыте не пробили дневную поодержку или сопротивления, на них нет четкого тренда и очень моного ложных проколов, на таких описанные правила могут не работать.

[nyselive]

Для тех кто помешался на управлении капиталом привожу цитату из книги А.Герчика "Курс Активного трейдера".

 

Для тек кто не в курсе - цена на американских акциях измеряться в центах. 1 цент=1 пункт. 1 лот = 100 акций.

 

Правило сохранения капитала

 

Мы предлагаем здесь сосредоточиться на сохранении капитала применительно к биржевой

торговле — наиболее рискованного занятия, которое только можно представить. Звучит

довольно противоречиво, не правда ли? Да.. . и нет. Упор на сохранение капитала поможет

удержать убытки на строго минимальном уровне, позволяя расти прибылям. Для этого надо

твердо придерживаться правила 3 к 1. Его суть в следующем.

На каждый потерянный доллар Вы должны делать минимум 3.00 долл.

(лучше даже 3.50 долл.) без учета комиссионных. Иными словами, на каждые сделанные 3.00

долл. Вы должны терять не более 1.00 долл. В общем, ваша цель — сократить свои убытки до

уровня, составляющего лишь 1/3 того, что Вы зарабатываете, позволяя прибыли расти. Если

следовать этому правилу неукоснительно, Вы можете проигрывать в более 50% своих сделок

и все же делать деньги. Это очень важное соображение, поскольку, по статистике, в своей

торговле Вы будете иметь большее количество проигрышных сделок, чем Выигрышных. Вот

как это работает.

Для простоты иллюстрации, скажем, Вы проводите 10 сделок, придерживаясь правила 3 к

1. В шести сделках — 60% общего количества — Вы теряете по 10 центов. А в оставшихся

четырех сделках — 40% общего количества — Вы делаете по 30 центов. Ваши убытки — 60

центов а Выигрыши - $1.2 долл. Это дает чистую прибыль 60 центов, хотя Вы и потеряли

60% своих сделок! Такое отношение риска/награды можно достигнуть только с применением

дисциплины (опять это слово) и строгим использованием стопов.

 

Вы не можете сочетать маленький потенциал прибыли с ультрашироким стопом. Ваше

соотношение риск/вознаграждение окажется полностью разбалансированным. Даже если бы

Вы сделали деньги на той сделке, Вам следовало бы подвергнуть сомнению свою логику и

технику исполнения.

Если вознаграждение маленькое, риск должен быть еще меньше.

Иными словами, цель в том, чтобы входить в сделки, когда риск проигрыша низок, и выходить

из сделок, когда этот порог риска повышается. Наличие плана и дисциплинированное его

Выполнение поможет определять и исполнять сделки с максимумом здравого смысла. Если

Вы знаете, почему совершаете сделку - держатся старые уровни поддержки, прорыв выше

ключевого сопротивления, восстановление к специфическому уровню, - Вы увеличиваете

шанс успешного ее исполнения. Единственное, чего Вы должны избегать, — это сделки 50

на 50.

Напротив, вам следует искать сделки, указывающие (по данным технического анализа) на

достаточный потенциал движения вверх для длинной позиции или вниз, когда Вы открываете

короткую позицию. Если рынок в какой-то момент может "пойти в любую сторону" от данного

пункта, это нейтральная зона. В таком случае гораздо лучше выждать, пока рынок начнет

двигаться из этой зоны в ту или иную сторону, и уже потом совершать сделку.

Как Вы можете видеть из предыдущих примеров, когда дело касается сохранения капитала,

две аксиомы торговли - отношение риск/вознаграждение 1:3 или лучше и использование

стопов - идут рука об руку. Вы хотите, чтобы Ваш риск был не больше, чем 1/3 потенциального

выигрыша. Вы добиваетесь этого, ограничивая убытки с помощью стопов. Страховочные

стропы не дают Вам упасть, когда рынок, неожиданно понижаясь или повышаясь, идет против

Вас. На первых порах следует быть очень осмотрительным с использованием стопов.

[nyselive]

Публикую сделку за сегодня. С утра рынок вел себя как хотел пришлось подождать.

 

Eur/usd

 

http://i26.tinypic.com/9fyvk4.jpg

 

Основания для входа

 

- оттолкнулась от дневного сопротивления

 

-Пробила пятиминутную поддержку

 

-Вырос обьем

 

Вышел до выбитого стопа когда достигло следующей цели, и того +11 пунктов.

 

 

Индюки - стандартный болинджер + 60 EMA.

Изменено 21 июля, 2009 пользователем nyselive

[slava970]

Я вот попробовал задним числом все это хозяйство на фунт/доллар положить. На М30 лучше всего получилось. Возможно сегодня день для фунта не самый сложный, на европейской сессии удалось взять 84 пункта, пока не выбило, сейчас америкосы опять фунт вниз давят, на шорте пока неплохой текущий надой. А евро весь день загадки загадывал, а потом еще и финт ушами сделал. Я раньше к другим парам, кроме евро/доллара вообще не лез, на нем концентрировался, сейчас еще фунт юзаю и не жалею нисколько. Запас хода вдвое больше, да и сам фунт как-то попроще, с направлением определился и пошел. Изменено 21 июля, 2009 пользователем slava970

[Alximik]

Публикую сделку за сегодня. С утра рынок вел себя как хотел пришлось подождать.

...

Основания для входа

- оттолкнулась от дневного сопротивления

-Пробила пятиминутную поддержку

-Вырос обьем

Вышел до выбитого стопа когда достигло следующей цели, и того +11 пунктов.

Если одно из оснований для входа это выброс обьёмов - для верности неплохо бы уточнить были ли это покупки или продажи, ведь выброс обьёмов может характиризовать как резкие продажи на этом уровне, так и новые покупки. Поэтому более наглядным будет обьём на нижнем рисунке.

 

Единственное неудобство - он рисуется только в реалтайме по данным бидов и асков от поставщика. Так 1 - на верхнем рисунке это чистые продажи, а по нижнему видно что особого преобладания продаж небыло.

 

И ещё момент: раз уж используется свечной анализ (с ценами открытия и закрытия свечи) - более корректно использовать бары (OHLC). Так на 2 хорошо видно что одна и та же свеча может быть представлена в терминале как бычья и как медвежья (зелёная или красная), ну а на барах явно видна цена открытия и закрытия - не знаю почему, но факт...