TradeVolumeFutures – Торговлям по реальному объему

[nyselive]

Не надо фраз вырванных из контекста, и не надо обсуждать то что уже устарело, просто за последнее время я кардинально изменил свое мнение по данным вопросам. Хотите комментировать - комментируйте новый материал, остальное даже читать не буду.

 

Данная ветка это попытка соединить опыт торговли акциями, и торговли валютой. Увы эти два мира плохо совместимы. Рынки абсолютно разные по природе.

Поэтому я пошел по пути кардинального упрощения, сейчас я точно знаю что можно еще проще. И чем проще тем лучше.

 

Думаю что как только приведу все в божеский вид то открою новую ветку, а то здесь на 10% полезной информации, 90% флуда.

 

Просто посмотрите а эволюцию взглядов - если честно то запарил один вопрос - адекватный стоп на валюте, вопрос на самом деле не простой потому что по хорошему стоп должен стоять не далее 10-15 пунктов, у меня ни разу не получалось ближе 20-25 пунктов, и то это очень близко, пришлось смотреть места где рынок дает хотя бы до 35 пунктов стоп иначе ТС переходит в разряд сильно убыточных.

 

И таких вопросов вагон и маленькая тележка.

Изменено 4 октября, 2009 пользователем nyselive

[nyselive]

На данный момент я приостанавливаю выдачу новых материалов пока не проведу систематизацию имеющихся данных и доработку ТС под сегодняшние реалии рынка (шумный период). Далее видно будет.

 

Вообще моя мечта это автоматически подстраиваямая ТС с системой фильтров, если где то и есть святой грааль то его надо копать в том направлении. К сожалению это только мечта из категории "если бы у меня был миллион долларов ...". Всем удачи.

Изменено 4 октября, 2009 пользователем nyselive

[nyselive]

В связи с принятием в Академию развитие ТС переноситься в закрытую часть. Новые материалы опубликованы. Дальнейшее развитие этой ветки не планируется.

 

Всем удачи.

[nyselive]

Все кому интересна эта тема ищите материалы на кафедре "Экспериментальные торговые системы. Разработка и тестирование".

[GEORGIJ]

Приветствую ВАС!

Зная большую загруженность трейдера по рыботе - ему всегда не хватает времени, сразу буду писать о деле.

Мой вопрос - какой у ВАС манименеджмент, если из этих слов вопрос понятен, то дальше можно уже не читать.

Но может не всем и не все понятно из написанного - я поясню.

Вы предлагаете брать любой который понравится, точнее который работает - это правильно, далее ВЫ предлагаете ММ( манименеджмент), который использует А.М. Герчик - я его очень уважаю - хотя бы за профит и то что он не сам в себе, а помогает тем кто хочет стать трейдером,там уж по какой причине помогает - это второй вопрос, сейчас смотрю видео его семинаров в Киеве. ММ которую использует Герчик и предлагаете ВЫ - правильная, сейчас не буду расписывать почему, хотя их (ММ) всего две, вторая еще делится на две, вот в принципе и все, остальное варианты, хотя они тоже важны (предположим, что варианты правильные - ММ работает и позволяет получать профит, но рабочая ММ работает тогда, когда мы по ней работаем (прошу прощения за каламбур, т.е. не нарушаем наш выбранный ММ.

Из Ваших постов в открытой части ( я прочитал все 20 стр. и закрытую часть тоже, иначе считаю себя не вправе писать и спрашивать что то) из примеров которые ВЫ приводите по работе на рынке - сделки, сделал вывод, что ВЫ сами предложенный ВАМИ ММ нарушаете или не соблюдаете, как угодно, а так уважаемый ВАМИ ( и мной тоже)Герчик говорит в первую очередь о дисциплине.

Привожу пример из ВАШИХ сделок - ВЫ говорите ставить стоп на 40пп. от ордера - это правильно на форексе, но по ВАШЕЙ или Гечика ММ 3:1, тогда профит д\б 120пп, а ВЫ на М5 берете 12ПП., тогда по ММ получается стоп надо ставить за 4пп.за ордером - это не реально или ордер-отложенник подтягивать к стопу, ну тогда получается - масло масленное.

Я считаю в принципе с ВАМИ согласен, что чем проще тем лучше, лиш бы работало - и индюки не нужны, по етой ТС - без индюков у нас в академии работают ( Олег-om8888,Shef на среднесрочке)можно посмотреть и ознакомиться,но это не значит, что они не анализируют - у них все индюки в голове, что в принципе совпадает и с ВАШИМ граалем, а индюки на графике нужны нам - новичкам кто еще не очень силен в рынке, но вот ММ д\б и нарушать его нельзя иначе система является саморазрушающейся, хотя человек сам система саморазрушающая. Сам хочу поработать по ВАШЕЙ ТС и проверить ее, но при отсутствии ММ немогу и хочу предупредить об этом новичков, т.к. материал в открытой части и они тоже его читают - проверьте в начале на демо, ну можно писать еще и еще, но суть ясна.

Да, не примите за флуд, поздравляю ВАС с принятием в академию - это признание ВАШИХ трудов, хотя тут тоже все не однозначно, но сам факт имеет место быть и от него не отмахнуться.Благодарю.

[nyselive]

Ненавижу самоцитирование но та уж и быть

 

Просто посмотрите а эволюцию взглядов - если честно то запарил один вопрос - адекватный стоп на валюте, вопрос на самом деле не простой потому что по хорошему стоп должен стоять не далее 10-15 пунктов, у меня ни разу не получалось ближе 20-25 пунктов, и то это очень близко, пришлось смотреть места где рынок дает хотя бы до 35 пунктов стоп иначе ТС переходит в разряд сильно убыточных.

 

И таких вопросов вагон и маленькая тележка.

 

Вот вам и ответ про манименджмент - точнее было бы сказать рискменджмент, потому что манименджмент в моем понимании это простой расчет занятого капитала в % от размера депо.

 

В этом варианте ТС котрый изложен здесь я не смог найти решение этого вопроса, ровно как и некоторых других. Пришлось собрать все в кучу "переработать" и вынести на суд общественности, но уже в другой части форума. Все что написано в этой ветке это не более чем черновые наброски.

 

Я решил начать все с самого начала. Продолжать дискуссию, здесь смысла уже нет, слишком много всего нафлудили.

 

А новичкам я советую быть очень разборчивыми в поступающей информации, очень важно чтобы был заложен правильный фундамент и не было каши в голове, дальше уже каждый сам найдет что ему ближе. Легких путей на бирже нет.

 

У кого есть возможность пишите сразу в закрытую часть, там все гораздо более гламурно.

[prokoppoloUA]

Ненавижу самоцитирование но та уж и быть

 

Просто посмотрите а эволюцию взглядов - если честно то запарил один вопрос - адекватный стоп на валюте, вопрос на самом деле не простой потому что по хорошему стоп должен стоять не далее 10-15 пунктов, у меня ни разу не получалось ближе 20-25 пунктов, и то это очень близко, пришлось смотреть места где рынок дает хотя бы до 35 пунктов стоп иначе ТС переходит в разряд сильно убыточных.

 

И таких вопросов вагон и маленькая тележка.

 

Вот вам и ответ про манименджмент - точнее было бы сказать рискменджмент, потому что манименджмент в моем понимании это простой расчет занятого капитала в % от размера депо.

 

В этом варианте ТС котрый изложен здесь я не смог найти решение этого вопроса, ровно как и некоторых других. Пришлось собрать все в кучу "переработать" и вынести на суд общественности, но уже в другой части форума. Все что написано в этой ветке это не более чем черновые наброски.

 

Я решил начать все с самого начала. Продолжать дискуссию, здесь смысла уже нет, слишком много всего нафлудили.

 

А новичкам я советую быть очень разборчивыми в поступающей информации, очень важно чтобы был заложен правильный фундамент и не было каши в голове, дальше уже каждый сам найдет что ему ближе. Легких путей на бирже нет.

можно и ближе но сложно и часто ненадежно (увидеть самое начало движения (и войти в первые 20-30пп) архисложно но можно)

стоп в 20-25 пп вполне хорош торгуя не внутридня а от дня до недели (я стараюсь брать именно такие движения)

торговать внутридня можно и с более коротким стопом но это сложнее на порядок потому, что нужно делать много сделок и за каждую платить довольно большой спред (на форексе он действительно великоват для торговли внутридня) но на безрыбье и рак рыба... торговать сфд через наши конторы нет ни малейшего желания, в первую очередь из за котировок, которые они непонятно как рисуют и неизвестно от куда берут и в спорных ситуациях ничего не докажешь.

 

на счет стопа: нужно учитывать, что поставив стоп в 50 пп мы можем в течении часа перевести сделку в б/у и далее мы уже не несем риска потери... поэтому размер стопа это лишь половина вопроса, а еще более сложно правильно и своевременно перевести в б/у...

 

У кого есть возможность пишите сразу в закрытую часть, там все гораздо более гламурно.

[nyselive]

торговать сфд через наши конторы нет ни малейшего желания, в первую очередь из за котировок, которые они непонятно как рисуют и неизвестно от куда берут и в спорных ситуациях ничего не докажешь.

 

Я лично CFD не воспринимаю, уж лучше тогда валюта чем CFD, да и котировки там часто "левые".

 

P.S. Много воды с открытия ветки утекло, но тему я по прежнему развиваю, правда в закрытой части.

Считаю что объемы не менее важными чем цену, а вот без осцилляторов ИМХО вполне можно жить.

[Shifu]

Тема без сомнения полезная вот вопрос по чему котировки на фьючерсы отличаются от котировок форекс , ведь по сути они должны повторять их. Дело в том что разница в десять пунктов не сильно в глаза бросается, а вот когда она сотню составляет это уже серьезно. Если нужно могу выложить рисунки инструментов на которых прямо видна разница, не думаю что это глюк системы так как судя по опционам эти контракты были исполнены. Весь вопрос в том действительно ли они могут , имеется в виду брокеры, скрыть такое движение , либо же за этим что то другое

[prokoppoloUA]

Тема без сомнения полезная вот вопрос по чему котировки на фьючерсы отличаются от котировок форекс , ведь по сути они должны повторять их. Дело в том что разница в десять пунктов не сильно в глаза бросается, а вот когда она сотню составляет это уже серьезно. Если нужно могу выложить рисунки инструментов на которых прямо видна разница, не думаю что это глюк системы так как судя по опционам эти контракты были исполнены. Весь вопрос в том действительно ли они могут , имеется в виду брокеры, скрыть такое движение , либо же за этим что то другое

на 50-100 пп это бывает ну оочень редко ... на новостях...

никакой это не глюк.

[Shifu]

Тема без сомнения полезная вот вопрос по чему котировки на фьючерсы отличаются от котировок форекс , ведь по сути они должны повторять их. Дело в том что разница в десять пунктов не сильно в глаза бросается, а вот когда она сотню составляет это уже серьезно. Если нужно могу выложить рисунки инструментов на которых прямо видна разница, не думаю что это глюк системы так как судя по опционам эти контракты были исполнены. Весь вопрос в том действительно ли они могут , имеется в виду брокеры, скрыть такое движение , либо же за этим что то другое

на 50-100 пп это бывает ну оочень редко ... на новостях...

никакой это не глюк.

 

Соглашусь с вами при условии что новости , но по кенгуру не каких новостей не было , не буду вдаваться в тех анализ , скажу так при таком раскладе должно движение в низ начаться. Суть в том возможно можно ли нам использовать это для работы, вот что пока мне непонятно. Да если заглянуть в терминал по сути не чего не изменилось. И вот что такое не только по австралийцу , но и по новозеланцу, индекс доллара, и еще пара развивающихся валют. Думаю возможно на следующей неделе начнется сильное движение.

[leo.n]

на австрале это в порядке вещей в начале контракта - у него процентная ставка высокая, из за этого фьюч с поставкой через 3 месяца со спотом достаточно сильно различаются.

найдите формулу как фьюч со спотом на валютах соотносятся - все станет понятно.

[prokoppoloUA]

я не знаю кенгу. знаю, что по ауди базис (это разница в котировках спота и фьюча) больше чем по фунту.

на счет использовать его в торговле - сомневаюсь

[Shifu]

Хорошо поставим вопрос по другому. Все дело в том , что как уже писал это не один инструмент, а несколько. И какой смысл тогда использовать терминал. Тут что другое. Скажу так, своего опыта знаю ,что во австралийцу должна была быть коррекция , если по технике смотреть то получается, что нам не показали одну волну которая может быть началом нового движения в низ. Вот и все . В любом случае истина есть и она где то рядом. Предстоящая неделе покажет, в любом случае что то нарою

[leo.n]

если по технике смотреть то получается, что нам не показали одну волну которая может быть началом нового движения в низ. Вот и все .

все проще - там где данные до гэпа - мартовский контракт, где после - июньский. базис у них разный, отсюда и гэп.