TradeVolumeFutures – Торговлям по реальному объему

[wasp]

Все народ, я до всего сам допетрил. Не надо отвечать на мои глупые вопросы.

 

Единственное, кто знает, есть ли возможность импортировать данные ленты принтов по фьючерсам с терминалов (в том числе с TOS (в демо вроде нет) или других) или с сети в реальном времени и.... желательно бесплатно?

[Alximik]

1. Есть ли принципиальная возможность их найти в терминале thinkorswim (TOS), других терминалах или в сети и возможен ли импорт этих данных?

 

2. Что это на скринах терминала (инструмент: фьючерс EUR) (что - обозначено красным цветом), как переводится?

 

Скрин #1 принт - size – что это? размер чего и в чем он выражается?

(девушку на

и про бой быков и медведей, зеленое одеяло, наличие реакции и др. ригидные пояснения просмотрел, с трудом понимаю и это не прояснило) нормальными словами кто нить может объяснить как читать ленту?

 

Скрин #2 Я так понимаю это стакан заявок. Что он показывает? И что показывает каждый параметр обозначенный кружком?

 

Скрин #3 В чем выражается этот объем? 1,797.1 чего?

Уважаемые спекулянты, ответьте пож на 1, 2 (2.1, 2.2, 2.3) вопросы, помогите прозреть.

Спасибо!!

С терминалом TOS знаком лишь слегка, но по аналогии с другими терминалами использующими принты, стаканы и обьёмы - постараюсь кратко ответить :

 

1 - в TOS можно посмотреть обьёмы как по вертикали (по времени), так и по горизонтали - по цене. Некоторые данные точно возможно импортировать в Exel.

 

2

Скрин #1 - лента принтов показывает по чьей цене (покупателя или продавца) произошла сделка - соответственно зелёным или красным, в зависимости от настройки, и каков обьём лотов этой сделке - size.

Девушку с зелёным одеялом, рассказывающую про вечную борьбу быков с медведями тоже видал - всё это очень напоминает футбольного коментатора . Просто константация фактов, эти покупают-эти продают...

 

Скрин #2 - Стакан заявок показывает колличество отложенных(неисполненых) ордеров по цене аск и бид (покупателей и продавцов соответственно). Жёлтая гистрограмма слева - количество уже наторгованых лотов, или же биржевой обьём по цене.

Сверху похоже "принадлежности" для торговли со стакана.

 

Скрин #3 - эту величину 1,791 умножаем на 1000 и получаем колличество лотов, наторгованное в данном баре (за одну минуту).

 

Надеюсь что изложил всё предельно понятно и прозрение уж где-то рядом .

[nyselive]

Alximik а вот это уже интересно

 

в TOS можно посмотреть обьёмы как по вертикали (по времени), так и по горизонтали - по цене. Некоторые данные точно возможно импортировать в Exel.

 

Как посмотреть объемы в горизонтале по цене в TOS - что то я такой опции не нашел.

[Alximik]

Alximik а вот это уже интересно

в TOS можно посмотреть обьёмы как по вертикали (по времени), так и по горизонтали - по цене. Некоторые данные точно возможно импортировать в Exel.

Как посмотреть объемы в горизонтале по цене в TOS - что то я такой опции не нашел.

Как говорил ранее - с платформой TOS просто знаком, но не работаю. Но если открыть вкладку Active Trader, то можно увидеть следующую картинку:

 

 

Данная гистограмма (в окне стакана) находится в диапазоне текущих цен и обновляется только в диапазоне нахождения цены - идёт накопление обьёма, скрин через некоторое время:

 

 

Со стаканом я работаю, и даже если информация предоставляется в виде гистограммы, то в динамике это выглядит совершенно по-другому. Это же похоже именно на наторгованый обьём. Быть может в терминале TOS это означает что-то другое?

[nyselive]

Alximik

 

Со стаканном есть есть одна заминка - он запаздывает на 20 минут.

Если бы не это то был бы очень полезен в том плане что там видны лимитные ордера на покупку и продажу фьючерсов.

[wasp]

Добрый вечер, уважаемые спекулянты! Спасибо Alximik у за ответ, проясняет. К сожалению с TOS лента не импортируется (по крайней мере в демо), ну да ладно…..будем искать.

Если не найду, буду как Йоган Вайс (советский разведчик из фильма «Щит и меч», который запоминал списки военнопленных, А4 - Arial, 10-шрифт – за 10 секунд, целая пачка листов) учиться читать ленту принтов.

В статике на взгляд ничего сложного, вот в реале на нее смотреть и в уме все это суммировать, сортировать, вспоминать предыдущее состояние - это дорого стоит. (хотя уверен – дяди которые по ней работают, объем больше чем 5-го бара не помнят и зырят на график и занимаются они исключительно пипсятиной на волантильных инструментах (мне б так) и полюбому ордера тоже имеют ввиду) Ну и че тут такого, заточил чувак мозги под ленту на 5 инструментах, а спросишь какое давление в шинах легкового автомобиля – он и обасрется.

 

Интерпретация показаний ленты.

Зацените и поправьте, если ошибаюсь, заблуждаюсь по интерпретации показаний ленты, плиз.

Всего 10 состояний объема за единицу времени. Канешна «%» и «разы» требуют практического обоснования и проверки.

 

 

#1, #2 – объем оч большой, в нем абсолютное превышение сделок buy, buy скорее всего по тренду (если не фундамент (новости и т.п)), надо идти с толпой, уж если попал в ложное движение, то можно взять до 10 п (где-то так) пипсятиной.

Если 100% тренд и хорошее движение – использовать как точку входа и выходить пока не наешься.

 

#3, #4 – да тоже самое, только объем маленький, цена затухает, ну так почти что и #1,2 только надо смотреть, чтоб не свалиться во флет и на ложный пробой.

 

#5, #6 – объем маленький, но абсолютное превышение сделок buy, объем buy скорее всего по тренду, цена тихо идет, можно зайти с толпой, уж если попал в ложное движение, то по-любому мимо кассы.

 

#7, #8 – надо курить и ждать

 

#9 – наверно старт или надо курить

 

#10 – классический флет

 

Но даже если и стать Йоганом Вайсом и читать ленту как Отче наш, без карты отлож ордеров большого толку не будет (на каком уровне цены упрешься в сопротивление или получишь поддержку). А вообще всю эту хрень можно свести в систему уравнений (были бы беспроблемные данные), хоть в математике я не Пушкин, но чувствую, что это детская система линейных уравнений.

Уважаемые работники свободного рынка FX, если я не прав по интерпретации ленты, поправьте новичка плиз.., а я если не найду свободный импорт котировок ленты принтов , пойду точить мозги до 5-го бара.

[Alximik]

2 niselive:

честно говоря, использовать стакан при торговле фьючерсами довольно проблематично - слишком мал диапазон отображаемых данных. Например, для фьючерса евро это в общем около 10-ти пунктов, для сп500 - всего 6 баксов. Так что использовать его как самостоятельный инструмент сложновато - чёткие сигналы бывают далеко не каждый день. Если учесть комиссию, то пипсовать чисто по стакану просто не выгодно, поэтому использую только как дополнительный инструмент.

А вот на рынке акций, насколько знаю (сам не торговал) - отображаемый диапазон более соизмерим со среднедевным ходом акции и ввиду меньшей ликвидности (тоже конечно же не для всех акций) здесь можно поиметь больше преимуществ.

 

2 wasp:

а с принтами на фьючах - так просто беда ! Реально отследить сотни значений в секунду и пробовать сделать анализ и торгануть может наверное только робот! Другое дело эти принты самому фильтровать... Но для каждого инструмента нужен свой индивидуальный подход, в общем как со стохастиками здесь не катит.

 

В общем, если принты и стакан применять на фьючах, то следует искать свежие подходы в их использовании (или же переходить на акции).

Так что потенциал есть, и как на картинке выше - копать, копать, копать...

[Polimer]

... если я не прав по интерпретации ленты, поправьте новичка плиз.., а я если не найду свободный импорт котировок ленты принтов , пойду точить мозги до 5-го бара...

Браво! В отличие от другой массы новичков Вы верно поняли хотя-бы то, ЧТО использовать бесполезно. Объём-это ФИКЦИЯ (впервые сказано). Этот показатель ( с его уровнями на дне, неделе, контракте и т.п.) не несет НИКАКОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОЛЬЗЫ! Проверено статистичекски. Случайные попадания этих "объёмных" методик не имеют под собой никакой базы. Поэтому горизонт таких депозитов стремится к нулю. Увы, как ни спорить - это математика (и статистика). Поэтому прислушайтсь к Алхимику, и будьте осторожней (если Вы не скальперы)

[nyselive]

Хммм ... ну если уж объемы совершенно бесполезны то что же полезно тогда вообще? Это не простой вопрос, дело в том что я реально перепробовал все.

 

 

- Работа по фундаментальному анализу бесполезна при краткосрочной торговле (открытие позы меньше чем на год), поотому что реакция на новости может быть любой, если работать по ожидаемым данным то это 100% слив.

 

-Классический теханализ бесполезен, нет такой науки как теханализ, есть множество противоречивых мнений по одному единственному выпросу - как выжать деньги из графика, классический анализ не дает на это ответа - работа по тех анализу 100% слив.

 

-Индикаторы, бесполезны, работают только в тренде и только на спокойных участах, остальное 100% слив.

 

-Сложные ТС по котрыми написаны книги бесполезны - есть твердое рыночное правило, если что то знает большинство то это уже не работает, работа по известным ТС 100% слив.

 

-МТС бесполезны, они запрограммированы под один единственный частный случай который работает в настоящем но не обязательно будет работать в дальнейшем, отсюда вывод - любая МТС в конечном итоге 100% сольет.

 

Как же выживают те счастливчики которые сделали состояние на рынке? Да только благодаря тому что нашли на рынке самих себя, любой трейдер в конечном итоге находи собственный набор сигналов на вход и просто его оттачивает, если он сможет долго оставаться в струе то со временем может стать легендой.

 

Всех кого лично знаю из успешных - которые не напрягаясь делают десятки и сотни тысяч признают только две вещи, цену на торгуемый инструмент и объем, ну может еще мувинги на экран ставят, хотя полно тех кто и без них отлично обходятся, все остальное свои сигналы при сторгой дисциплине и защите от убытков. Причем методики до безобразия простые.

 

Вот сейчас после торгов думаю - какой минимальный набор оставить в ТС чтобы убрать было уже просто нечего.

Изменено 14 сентября, 2009 пользователем nyselive

[Gehrik]

Объём-это ФИКЦИЯ (впервые сказано). Этот показатель ( с его уровнями на дне, неделе, контракте и т.п.) не несет НИКАКОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОЛЬЗЫ! Проверено статистичекски. Случайные попадания этих "объёмных" методик не имеют под собой никакой базы. Поэтому горизонт таких депозитов стремится к нулю.

 

Хммм... Ой как не согласен я с вами ПОЛИМЕР. Ой не согласен по поводу объемов. Люди сейчас понапридумывали х...нь знает каких только индикаторов не создали. Мол типа этот индюк показывает точку входа в рынок, а вот этот вот покажет точку выхода! - ага держи краб, да побыстрей. А мол третий индюк и вовсе на целых 3-4 бара покажет наперед. Что я хочу сказать то, как это говорил ранее Nyselive, если войти в рынок по состоянию увеличения объема, - можно хотя бы что то забрать (как минимум 7-10 пунктов) а (как максимум 30 - 60 пунктов) ато и более если повезет (но это уже надо чтоб стопы не сбило :) Сам как максимум пока что брал 32 пункта, и я это все не просто так говорю.

И заметьте, ПОЛИМЕР, конечно вы будете в минусе, если только будете работать смотря тупо на объем!!! Не пробовали играть на пробитие с последующим увеличением объема ... ???

[riff24]

если не работает объем-что тогда работает? т.е. цена не зависит от количества денег которые за ней стоят? другой вопрос, что форма представления может бестолкова-а что ждать от брокера?

в связи ссо сказаным вспомнил разговор со своим дитятей: оно заявило что ни ролики ни велосипед не работают... пришлось говорить что вопрос как пользоваться

Изменено 15 сентября, 2009 пользователем riff24

[Alximik]

Объём-это ФИКЦИЯ (впервые сказано). Этот показатель ( с его уровнями на дне, неделе, контракте и т.п.) не несет НИКАКОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОЛЬЗЫ! Проверено статистичекски. Случайные попадания этих "объёмных" методик не имеют под собой никакой базы. Поэтому горизонт таких депозитов стремится к нулю.

Хммм... Ой как не согласен я с вами ПОЛИМЕР. Ой не согласен по поводу объемов. Люди сейчас понапридумывали х...нь знает каких только индикаторов не создали. Мол типа этот индюк показывает точку входа в рынок, а вот этот вот покажет точку выхода! - ага держи краб, да побыстрей. А мол третий индюк и вовсе на целых 3-4 бара покажет наперед. Что я хочу сказать то, как это говорил ранее Nyselive, если войти в рынок по состоянию увеличения объема, - можно хотя бы что то забрать (как минимум 7-10 пунктов) а (как максимум 30 - 60 пунктов) ато и более если повезет (но это уже надо чтоб стопы не сбило :) Сам как максимум пока что брал 32 пункта, и я это все не просто так говорю.

И заметьте, ПОЛИМЕР, конечно вы будете в минусе, если только будете работать смотря тупо на объем!!! Не пробовали играть на пробитие с последующим увеличением объема ... ???

Работаю с обьёмами второй год и могу смело сказать следующее: действительно, только лишь одно знание уровней обьёмов или любых других (опционных, акселя и др...) практически не даёт никаких преимуществ в торговле, потому как вероятность пробития или отскока от любого уровня всегда 50 на 50: или отскочит или не отскочит, или пробьёт или не пробёт .

Значение имеет не сам уровень, а именно тактика торговли вблизи него!!!

А тактика включает в себя торговую стратегию плюс жёсткий ММ (для торговли обьёмами это самое основное - без обоснованного стопа и точки взятия профита действительно " горизонт таких депозитов стремится к нулю ").

Поэтому уровни мы используем только как возможную точку входа с ограниченным риском. И для принятия решения мы используем поведение цены в районе этих уровней, так скать паттерны которые дают статистическое преимущество.

 

А вход на прибитии с увеличении обьёма так же 50 на 50, пока кто не доказал обратное (здесь нужна статистика хотя бы за три контракта) - сам часто ловился на таких движениях, поэтому пришлось искать дополнительные критерии. Если данное утверждение будет подтверждено, то на одном этом можно построить прибыльную торговую стратегию.

 

Как же выживают те счастливчики которые сделали состояние на рынке? Да только благодаря тому что нашли на рынке самих себя, любой трейдер в конечном итоге находи собственный набор сигналов на вход и просто его оттачивает, если он сможет долго оставаться в струе то со временем может стать легендой.

 

Всех кого лично знаю из успешных - которые не напрягаясь делают десятки и сотни тысяч признают только две вещи, цену на торгуемый инструмент и объем, ну может еще мувинги на экран ставят, хотя полно тех кто и без них отлично обходятся, все остальное свои сигналы при сторгой дисциплине и защите от убытков. Причем методики до безобразия простые.

Здесь согласен на все 100 !

[wasp]

Я поддержу уважаемых участников форума в их мнении, что «ОБЪЕМ – это наше ВСЕ (ну или почти все)», при условия работы в концепции «объем определяет цену» (хотя бы на коротких участках). Скажу, что Polimer высказав:

 

«В отличие от другой массы новичков Вы верно поняли хотя-бы то, ЧТО использовать бесполезно. Объём-это ФИКЦИЯ (впервые сказано)»

 

немножко не понял меня (новичка), я то как раз за объем, дальнейшее исследование этого направления, потому как, что я понял точно, так это то, что исследование цены бесперспективно, можно строить какие угодно ценовые индикаторы (на отдельном инструменте) – 90% это производные от МАшек + надо оборачиваться и смотреть где ты (флет, тренд).

 

#1 Я конечно двумя руками за нейросети, спектральный анализ, вероятностный анализ – но для меня это далекий космос. Я лично, недавно (с лета) посидел, посмотрел на график и понял…..чета не хватает. Объема!!! Шасть на поиск….форум. Спасибо Nise (у), Alximik (у). Очень интересная тема.

Через нее пришел к ОАНДе (ну это, правда, объем ордеров – но все равно ж ОБЪЕМ). ОАНДа не проста, но позволяет достоверно брать, пока прорабатываю, на недели выложу (если это отклонение от темы допустимо), очень интересно мнение ….

 

#2 Правда, не могу поддержать Alximik (а), nyselive (вера) в их торговой системе с использование статистически обоснованных паттернов, т.к. не могу физически для себя объяснить явление (не могу построить хотя бы словесную модель поведения участников рынка (движения цены) (наверно тут не только психология + еще что-то, кстати объемы нужны для объяснения)) – но главное, чтоб это приносило прибыль. Разберусь.

 

#3 А вот еще. Версия простой интерпретации ленты принтов (увы…импорта котировок нет…только ломать платформу…но кто это сможет может - тем FX не нужен). Терминал: Ninja Trader. Если кто знает более наглядную интерпретацию – подскажите.

[/indent] #4 И вот еще: nyselive прошу, подскажите: фигуры на каких таймфреймах являются наиболее вероятностны к реализации.

[Roodwen]

Парни пдскажите как в ТОС сделать смещение графика от шкалы цен, а то так не очень удобно проводить анализ когда цены в притык.

[_toro_]

...знание уровней обьёмов или любых других (опционных, акселя и др...) практически не даёт никаких преимуществ в торговле, потому как вероятность пробития или отскока от любого уровня всегда 50 на 50: или отскочит или не отскочит, или пробьёт или не пробёт .

...для принятия решения мы используем поведение цены в районе этих уровней.

Поздравляю! Понимание этого факта дорогого стоит!

А теперь усложним), будем считать, что "уровнем") может быть КАЖДОЕ значение цены (что ессно, если "совокупить" RS, объемы, машки, всю остальную шелупонь - так и получится). Что остается? Правильно - только "поведение". Сугубо ИМХО - в интрадее первично понимание ПОВЕДЕНИЯ цены, все остальное - шелупонь, без которой можно вообще обойтись!