TradeVolumeFutures – Торговлям по реальному объему

[MADIM]

Добрый день и профитов!

 

Как сохранить эти классные ролики на ПК ???????

 

С уважением , Дмитрий

[deniss]

А теперь собственно описание ТС.

 

Далее алгоритм следующий:

 

1. Выявляем тренд на среднесроке.

2. Ждем совпадения трендов на среднесрочном и контрольном экране.

3. Осуществляем вход по одному из шаблонов на рабочем экране.

 

Для этого нам не нужны никакие индикаторы, впрочем если хотите то можно поставить как у меня: болинджер, AO и стохастик.

 

При этом не лезем в откаты, не лезем в боковое движение, идем строго по тренду выжимая из него все что только можно.

Когда тренд закончился то ждем его изменения в обратную сторону и работаем снова по тренду.

Заходим только туда где потенциальная прибыль минимум в три раза больше потенциального убытка.

 

Шаблоны на SELL

 

http://i27.tinypic.com/es235w.jpg

 

Шаблоны на Buy

 

http://i31.tinypic.com/kajnmc.jpg

 

 

Красная линия точка входа, заходим по побитию треугольников или флетов, критерием истинности пробоя является возрастание объема.

 

Подождите, ветка называется "торговля по реальному объему" -при чем здесь боллинджеры и стохастики? Везде, где пишут об объемах начинают с того, что сначала появляется объем, потом идет цена, потом скользящие средние.

 

Вы по сути начинаете описание своей ТС, но даже с точки зрения объемов эти паттерны выглядят не очень понятно...

 

 

Если рассматривать входы с точки зрения ТС МФ из материалов закрытой части, то не хватает очень многих элементов для более четкого входа. Паттерны не выкладываю.

 

Шаблоны на Buy вы сделали неудачно: я 5 минут думал и понял - их читать надо справа налево.

[BadTier]

Добрый день и профитов!

 

Как сохранить эти классные ролики на ПК ???????

 

С уважением , Дмитрий

есть неплохой бесплатный интернет-сервис по сохранению видеороликов с youtube, vkontakte и прочих- videosaver(точка)ru

[nyselive]

Шаблоны на buy я переделал.

 

Что касается паттернов то давайте сделаем небольшое отступление:

 

*Основной задачей трейдера являться "вычисление" агрессивного покупателя или агрессивного продавца

*Пока на рынке не появился агрессивный покупатель или продавец цена идет во флете

*Выход из флета без ложного пробоя обычно сопровождаться увлечением объема

*Если после флета начинается тренд то он идет волнами - импульсами и коррекциями, потому что он сам себе двигает цену.

В итоге чтобы самому себе ее сильно не портить он будет всегда давать цене немного откатить.

 

Приведу не большую иллюстрацию на тему.

 

http://i29.tinypic.com/2q0ng2v.jpg

 

Вот это и есть внутренняя логика работы ТС. Ее отличительной особенностью является то что кроме изменения цены она учитывает изменение объемов. Ничего лишнего, только то что работает.

 

при чем здесь боллинджеры и стохастики

 

А при том что упрекнули в том что нет индикаторов, вроде тут принято смотреть на них. ОК - грамотный подбор индикаторов дейсвительно может помочь трейдеру:

 

1. Болинжер - увидеть тренд.

2. Стохастик пики и впадины волн.

3. АО - дивергенцию, третью волну, и другие параметры.

 

Пользоваться или нет решать вам.

[BadTier]

а можно будет для наглядности отобразить данные паттерны на графике торгов?

спасибо вам большое за информацию надеюсь, на этом ветка не закончится?

[nyselive]

Нет. Просто не на все есть время.

[MADIM]

Добрый день и профитов!

 

Как сохранить эти классные ролики на ПК ???????

 

С уважением , Дмитрий

есть неплохой бесплатный интернет-сервис по сохранению видеороликов с youtube, vkontakte и прочих- videosaver(точка)ru

 

Спасибо,BadTier.

 

С уважением , Дмитрий

[deniss]

Шаблоны на buy я переделал.

 

Что касается паттернов то давайте сделаем небольшое отступление:

 

*Основной задачей трейдера являться "вычисление" агрессивного покупателя или агрессивного продавца

*Пока на рынке не появился агрессивный покупатель или продавец цена идет во флете

*Выход из флета без ложного пробоя обычно сопровождаться увлечением объема

*Если после флета начинается тренд то он идет волнами - импульсами и коррекциями, потому что он сам себе двигает цену.

В итоге чтобы самому себе ее сильно не портить он будет всегда давать цене немного откатить.

 

Выход из флета по моим личным наблюдением имеет разную природу: во флете появляется крупняк, который потихонечку набирает объем и (как правило перед сессией) окончательно "ставит точку" в движении поддерживая свой интерес, а на сессии "толпа" уже догоняет отправляющийся поезд. Вариант №2: имеем крупный объем рядом с флетом - на сессии медленно подходим к нему, делая развод толпы и от объема стремительно в обратную сторону.

 

Насколько я понял фразу "выход из флета без..." - вы смотрите объемы временные - то бишь за бар. И импульс определяете по всплеску объема на бар. Дело в том, что тренд как правило заканчивается точно также - всплеском объемов. Тут надо спецов по VSA спрашивать.

 

...тренд то он идет волнами - импульсами и коррекциями, потому что он сам себе двигает цену...

Насколько я понял, у Вас есть возможность смотреть Level II, там по-моему четко видно, кто двигает цену. Но "сам" тренд цену не двигает, имхо конечно :)

 

Откат являение такое же естественное, как и импульс - по этому опять же вопрос заключается в том, что является причиной импульса и отката. Знаю точно, что средние причиной не являются.

 

 

Приведу не большую иллюстрацию на тему.

 

http://i29.tinypic.com/2q0ng2v.jpg

 

Вот это и есть внутренняя логика работы ТС. Ее отличительной особенностью является то что кроме изменения цены она учитывает изменение объемов. Ничего лишнего, только то что работает.

 

при чем здесь боллинджеры и стохастики

 

А при том что упрекнули в том что нет индикаторов, вроде тут принято смотреть на них. ОК - грамотный подбор индикаторов дейсвительно может помочь трейдеру:

 

1. Болинжер - увидеть тренд.

2. Стохастик пики и впадины волн.

3. АО - дивергенцию, третью волну, и другие параметры.

 

Пользоваться или нет решать вам.

 

Да собственно - смотреть/не смотреть индикаторы, в Академии каждый решает сам, так как и на рынке торговать самому нужно. Пользы смотреть на тот стохастик, если я и так знаю, что его изменение, это усредненное изменение цены за последние 8 баров (причины движения индикатора стохастика подробно описаны мной в Факе) - а пики и впадины видны и так. Куда лучше увидеть еще до пика, как крупняк начинает активно закрывать свои сделки - провоцируя движение в обратную сторону. На чарте это можно увидеть например на S&P прошлого контракта, когда за час до конца сессии цена могла откатиться практически на большую часть сессионного движения, на Level II четко видно причины такого движения.

 

Что есть индикаторы - попытка увидеть закономерности исходя из цены не имея дополнительной информации. По этому я говорю, что с точки зрения объемов - индикаторы являются запаздывающим фактором. У меня складывается подозрение, что мы говорим о разных объемах.

 

По поводу последнего шаблона: в идеале, оно все примерно так и есть, но кроме "пробоя" пиков с точки зрения ТС МФ есть масса дополнительных уточняющих критериев, которые позволяют более четко видеть рынок. По сути вы нарисовали несколько точек входа, описанных Мастером в 3-й книге с объяснениями и уточнениями. На самом деле, все сложнее - Вы это знаете, так как знать четко зараннее куда пойдет тренд - является по сути основной задачей, ведь там, где находится фраза "Начало тренда" - очень часто происходит его конец с разворотом - точнее чаще всего в этом месте заканчивается коррекция к доминирующему тренду.

 

Исходя из названия ветки, я все таки хочу задать вопрос: какую роль играет "реальный объем" в вашей ТС? Именно по этому и задал вопрос о необходимости индикаторов в вашей тс.

[nyselive]

Вообще трейдеру для успешных торгов в глубокие дебри теханлиза лезть не надо - это мое мнение. Научитесь делать хорошо что то одно.

 

-Торговать пробой.

-Торговать отскок

-Торговать один единомысленный патерн - например выход из флета или пробой треугольника. Набейте руку на демке так чтоб работало на автопилоте и торгуйте.

 

Если будете по долгу что то рассчитывать и искать идеальный заход то денег скорее всего не будет. Лично знаю людей которые торгуют воообще без теханализа 2-3 патерна на минутном графике без единого индикатора и хорошо зарабатывают.

[nyselive]

Исходя из названия ветки, я все таки хочу задать вопрос: какую роль играет "реальный объем" в вашей ТС? Именно по этому и задал вопрос о необходимости индикаторов в вашей тс.

 

Об этом я писал еще на первой странице:

 

Выявление движущей силы рынка - допустим на одном из баров был всплеск объема, а затем началось движение на растущей гистограмме индикатора объема и по принтам видно что инструментом активно тарятся. Скорее всего это сигнал к тому что инструмент начали активно покупать и вероятно начался тренд. Далее наша задача просто грамотно зайти и начать тралить стопом.

 

Вот и вся суть.

 

По поводу индикаторов - любимая игрушка начинающего трейдера, это и не благо и не зло, просто использовать надо сознательно. По каждому индикатору в интернете материалов вагон и маленькая тележка.

 

По поводу патернов - я стремился к простоте и наглядности. Да еще можно прикруть пивот, наятнуть фибо сетку, сделать расчет волн. Вот только знаете - все эти бинарные закономерности отлично известны в профессиональной среде, но с опытом понимаешь - стиль торговли должен быть проще, все равно в 60% случаях будешь не прав. Надо уметь выдержать пропорцию 3:1 когда срднеприбьльная сделка в три раза больше средне убыточной, тогда никакие лоси не страшны, а вот ее выдержать это самое сложное, от того и идет плач Ярославны "слил n -ый депозит" и разговоры о том что рынок обыграть невозможно.

Изменено 17 июля, 2009 пользователем nyselive

[nyselive]

Анекдот:

 

Приходит молодой трейдер к старому и видит как сидит старик и пипсует. Там пипс, здесь пипс ... И спрашивает

 

- Как ты торгуешь, у тебя же никакой системы?

 

Тот посмотрел на него и ответил -Надоело быть умным, денег хочется

 

:)

[deniss]

Вообще трейдеру для успешных торгов в глубокие дебри теханлиза лезть не надо - это мое мнение. Научитесь делать хорошо что то одно.

 

-Торговать пробой.

-Торговать отскок

-Торговать один единомысленный патерн - например выход из флета или пробой треугольника. Набейте руку на демке так чтоб работало на автопилоте и торгуйте.

 

Если будете по долгу что то рассчитывать и искать идеальный заход то денег скорее всего не будет. Лично знаю людей которые торгуют воообще без теханализа 2-3 патерна на минутном графике без единого индикатора и хорошо зарабатывают.

 

Ситуации разные бывают, по этому имхо торговать надо и на пробой, и на отскок - главное, чтобы понимание было. Один или много - каждый торгует так, как понимает (или не понимает :) ) рынок.

 

Скорее всего мы прийдем к общему мнению, что ТС это индивидуальная вещь, которая подходит под психологический/эмоциональный тип трейдера.

 

 

Исходя из названия ветки, я все таки хочу задать вопрос: какую роль играет "реальный объем" в вашей ТС? Именно по этому и задал вопрос о необходимости индикаторов в вашей тс.

 

Об этом я писал еще на первой странице:

 

Выявление движущей силы рынка - допустим на одном из баров был всплеск объема, а затем началось движение на растущей гистограмме индикатора объема и по принтам видно что инструментом активно тарятся. Скорее всего это сигнал к тому что инструмент начали активно покупать и вероятно начался тренд. Далее наша задача просто грамотно зайти и начать тралить стопом.

 

Думаю, я понял - к классике теханализа добавляется всплеск объема на бар в предполагаемом начале движения, как еще один элемент при синтезе закономерностей. То есть объемы с точки зрения "биржевых уровней" никакой роли в ТС не играют, верно?

 

Вот и вся суть.

 

По поводу индикаторов - любимая игрушка начинающего трейдера, это и не благо и не зло, просто использовать надо сознательно. По каждому индикатору в интернете материалов вагон и маленькая тележка.

 

По поводу патернов - я стремился к простоте и наглядности. Да еще можно прикруть пивот, наятнуть фибо сетку, сделать расчет волн. Вот только знаете - все эти бинарные закономерности отлично известны в профессиональной среде, но с опытом понимаешь - стиль торговли должен быть проще, все равно в 60% случаях будешь не прав. Надо уметь выдержать пропорцию 3:1 когда срднеприбьльная сделка в три раза больше средне убыточной, тогда никакие лоси не страшны, а вот ее выдержать это самое сложное, от того и идет плач Ярославны "слил n -ый депозит" и разговоры о том что рынок обыграть невозможно.

 

Простота и наглядность вместе с базовыми индикаторами как правило являются первопричиной слива. По этому, например мое время потраченное на изучение рынка - в первую очередь было потрачено на первопричины движения, а уже потом на подход к торговле.

 

40/60 случаев и 3:1 - это скорее ваша индивидуальная статистика и ваш подход. Правда соглашусь, что он является прибыльным.

 

Профессиональная среда делится на две категории - те, кто умеют профессионально торговать, и те кто торгует крупными суммами. И считаю, что множества эти пересекаются частично. Но, когда в том месте, где они пересекаются, их интересы объединяются - мы видим хороший тренд. Считаю задачей трейдера видеть такие моменты, - то есть поведение рынка, поведение крупных игроков - их задачи - по этому, в частности не являюсь сторонником индикаторов.

 

В целом благодарю Вас за ответы на мои вопросы...

[nyselive]

Скорее всего мы прийдем к общему мнению, что ТС это индивидуальная вещь, которая подходит под психологический/эмоциональный тип трейдера.

 

ТС эта система принятия решений в условиях не определенности. С этой точки зрения такой подход используют не только трейдеры но и многие другие профессионалы вынужденные работать в тяжелых условиях Отличительной особенностью трейдинга является то что единой нгаучной базы под торговлю до сих пор не было создано - множество разных школ и подходов, биржевые гуры и носящееся из одного угла в угол толпа, вот что такое рынок. Надо быть выше всего этого, но как?

 

 

 

Думаю, я понял - к классике теханализа добавляется всплеск объема на бар в предполагаемом начале движения, как еще один элемент при синтезе закономерностей. То есть объемы с точки зрения "биржевых уровней" никакой роли в ТС не играют, верно?

 

Верно, просто объем это показатель интереса к данному бару со стороны участников рынка, в том числе и крупных игроков, если мы к ним присоединимся то есть шансы на победу.

 

[qoute]Простота и наглядность вместе с базовыми индикаторами как правило являются первопричиной слива. [/qoute]

 

Посмотрите семинар Герчика в интернете, вот вам пример человека торгующего по очень простым правилам, к стати об индикаторах он того же мнения, то есть плохого.

 

 

С разрешения модератора, могу выложить ссылку на торнет, очень много рассказывает интересного.

Изменено 17 июля, 2009 пользователем nyselive

[Polimer]

Я думаю, что параметры предложенной ТС не стоит обсуждать в разрезе: правильно-неправильно. Любой торговый метод изначально правильный, другое дело как он согласуется с принятым ММ, и как трейдер на практике исполняет свою ТС. Автор ветки предлагает вполне вменяемое соотношение профит/лосс 3:1, с вероятностями 4/6. Хотя реально удержать эти показатели на стабильном уровне редко удается при методах, основанных на ценовых индикаторах. Поэтому вводится доп. критерий объёмов, предлагаемых брокером СМЕ Thinkorswim. Так что это фактические биржевые объемы. А это уже серьёзно. Хотя по-поводу векторности этих данных есть большие сомнения, по крайней мере в такой форме анализа. Ну видимо, это и компенсирует ТС применением ценовых индикаторов. Так что, ждем продолжения.

[deniss]

Я думаю, что параметры предложенной ТС не стоит обсуждать в разрезе: правильно-неправильно. Любой торговый метод изначально правильный, другое дело как он согласуется с принятым ММ, и как трейдер на практике исполняет свою ТС. Автор ветки предлагает вполне вменяемое соотношение профит/лосс 3:1, с вероятностями 4/6. Хотя реально удержать эти показатели на стабильном уровне редко удается при методах, основанных на ценовых индикаторах. Поэтому вводится доп. критерий объёмов, предлагаемых брокером СМЕ Thinkorswim. Так что это фактические биржевые объемы. А это уже серьёзно. Хотя по-поводу векторности этих данных есть большие сомнения, по крайней мере в такой форме анализа. Ну видимо, это и компенсирует ТС применением ценовых индикаторов. Так что, ждем продолжения.

 

Суть не в самих параметрах ММ, например я неправильно понял "принцип" топикстартера использования объемов. Речь шла о тех критериях, которые используются в стратегии торговли Volume Spread Analysis, где величина объема на бар имееют ключевую позицию. Здесь же в рамках ТС они являются небольшим критерием - то есть дополнительным инструментом. Тогда немного непонятен акцент сделанный в названии темы.

 

Я понимаю торговлю объемами это суть того, что было здесь (да и по всему рунету от волфиковцев) на "Кафедре торговли по объемам" либо то, что сейчас предлагает Сантьяго на своей кафедре.

 

То есть про векторность использования объема речь и идет...