TradeVolumeFutures – Торговлям по реальному объему

[nyselive]

Как известно на рынке существует ровно два объективных показателя торгов это цена и объем. Все остальное, в том числе график, уровни и пр. Это производные от этих показателей.

 

* Цена – рыночная стоимость торгуемого инструмента.

* Объем – количество проторгованных контрактов за определенный промежуток времени.

 

С ценой все ясно, она формируется балансом спроса, и предложения на рынке,и меняется со временем. Но вы хоть раз задумывались, что ее толкает? Открою маленькую тайну - ее толкает объем!

 

http://i39.tinypic.com/2090njr.jpg

 

Объем это векторная величина - которая делиться на два направления:

 

*Рост количества контрактов на покупку – приводит к увеличению рыночной стоимости инструмента из-за повышенной активности покупателей, или как говорят на рынке бычьих настроений.

 

*Рост количества контрактов на продажу - приводит к уменьшению рыночной стоимости инструмента из-за повышенной активности продавцов, или как говорят на рынке медвежьих настроений.

 

Хорошая торговая платформа позволяет легко отследить текущие объемы рынка через индикатор объема виде гистограммы где :

 

* Зеленый столбик – оббьем на покупку.

* Красный столбик – оббьем на продажу.

 

http://i43.tinypic.com/34j9n5w.jpg

 

Это один из элементов прозрачности рынка, хочу заметить, что открытая информация об объеме торгов это обязательное условие любого биржевого рынка!

 

Но вот незадача, форекс это внебиржевой рынок, где правят бал банки, а у банков объем перемещаемых средств это конфиденциальная информация. Поэтому любимый Metatrader вам не покажет реального объема. Вместо этого будет выдан объем мнимый – тиковый.

 

*Тиковый объем - это объем тиков за определенный промежуток времени, то есть оббьем наоборот, когда не оббьем двигает цену, а цена объем. Естественно, что толку от этой информации ноль!

 

Как же нам простым смертным узнать истинный объем рынка? Для нас один выход – смотреть фьючерсы на торгуемый инструмент - поскольку срочный рынок, это биржевой рынок то оббьем торгов там абсолютно реальный и врядли сильно отличается от торгов на межбанке.

 

На приведенных выше рисунках изображены графики фьючерса, на фунт стерлинг. Если присмотреться внимательно, то хорошо заметно что:

* График валютного фьючерса практически полностью повторяет график валютной пары.

* Цена на фьючерс слегка опережает цену на спот рынке, проще говоря, наблюдая за фьючерсом, мы увидим то что покажет МТ4 примерно через две секунды, то есть фактически видим будущее!

*Рост объема всегда предшествует изменению цены!

 

 

Прилагаю мануал по Thirkonswim

 

Thirkonswim manual

 

 

http://depositfiles.com/files/umvshls25

 

Большая просьба писать только по теме, не флудить, вопросы задавайте прямо сюда, в личку писать мне не надо.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TVF 2.0 торговля на прорывах с минимальным количеством индикаторов

 

Как вы уже поняли Volume прекрасно сочетается с любой из существующих ТС. Даже странно что уважаемые классики уделяющие много времени цене и индикатором его проходят в скользь.

 

Долго размышляя над ТС я решил что она должна быть

 

1. Придельно простой

2. Использовать минимум индикаторов

 

Индикаторов оставил ровно два - мувинги и объем.

 

В качестве мувингов были взяты два 220 и 20 обыкновенные.

 

Почему такие? Ответ на этот вопрос очень прост - я прогнал робота который открывал позиции от их пересечения.

Именно они дали наилучший результат. Что делает обоснованным предположение что теоретически работа только по мувингам все таки может давать стабильный профит.

 

Мы не будем использовать их как сигнал на вход а только как определитель тренда.

 

Установите их на следующие ТФ:

 

Дневка - основной тренд именно на дневку орентируються крупные инвестора, и институциональные трейдеры которые собственно и делают движение на рынке. Основные уровни, упоры, тренды видно только там.

 

Час - чтобы видеть основное внутредневное движение, внутреденвные колебания и внутредневные уровни видно там.

 

Полчаса - может показаться что он лишиний но практика доказывает что иметь промежуточный таймфрейм делу не вредит.

 

5 минут - общепризнаный внутредневный тайфрейм для входа в краткосрочные позиции с минимальным риском. Именно он будет нашим рабочим промежутком времени.

 

Мы работаем только в сторону тренда, и заходим только там где есть что ловить.

 

Тренд будем определять по такому алгоритму:

 

1. Пересечение мувингов на часе

2. В туже сторону на получасе

3. В туже сторону на 5 минутке

 

Конечно очень желательно чтобы еще и с дневкой совпадало, но это не обязательно, краткосрочный трейдинг подразумевает слижение за дневным трендом но не обязательно за ним следовать.В принципе день можно заменить на 4 часа, сути это не меняет.

 

Таким образом у нас на мониторе будет сразу 4 экрана как на картинке.

 

http://i35.tinypic.com/24f07jn.jpg

 

На трех экранахтолько мувинги - на четвертом мувинги объем.

 

Точки входа

 

Как только решили в какую сторону открывать позиции надо найти хорошую точку входа.

 

Я рекомендую открываться по пробою линий поддержки или сопротивления. Почему они?

 

1. Четко видна база подпирающая тренд. Ее наличие это не просто так - как правило на таких уровнях наблюдаеться скопление оферов крупных участников рынка которым не выгодно чтобы цена шла дальше.

 

2. НО как только в рынок зайдет учасник с большим офером чем скопление на рынке то уровень будет пробит и цена пойдет дальше.

 

3. Одним из признаков захода крупного игрока является рост объема.

 

4. После захода стоп ставиться за уровень, и потом просто тралиться за ценой.

 

 

 

 

http://i37.tinypic.com/15gv60p.jpg

 

 

рис 1. Австралиец, пробой уровня сопроивления на объеме.

 

 

 

http://i33.tinypic.com/2j61cvb.jpg

 

 

рис. 2 Европееец, пробой уровня поддержки, обратите внимание на объем

 

 

http://i36.tinypic.com/34t79lf.jpg

 

 

рис. 3 Фунт - первый пробой ложный - без объема, с последующим истинным на объеме

 

 

Рабочие пары и их фьючерсы

 

Европеец - /6e

 

Фуент - /6b

 

Австралиец - /6a

 

Также рекомендую поглядывать на фьючерс по индексу доллара - /dx

 

Работа только в европейскую сессию. Стоп лосс не далее 35 пунктов, ставить или за уровень, или за свечку, или за мувинг. Если не видите куда нормально савить стоп то пропускайте вход.

 

Обрезайте убытки - прибыли позаботиться о себе сами.

 

И еще - если хотите остаться в игре то на каждый потерянный доллар вы должные делать минимум 3 доллара. Только так выживают в этом нелегком деле.

 

Удачи.

TOS_Manual.pdf

Изменено 27 сентября, 2009 пользователем nyselive

[andresme]

Как называется индикатор объемов внизу?У меня все объемы отображаются одним цветом

[galakigor]

Начало впечатляющее: автор очень оригинально подошёл к проблеме объёмов. Лично для меня было бы очень интерсно поработать в этой ветке. Возникают следующие вопросы:

- работа планируется ежедневно?

- работаем на дневных свечах или интрадей?

[nyselive]

Начало впечатляющее: автор очень оригинально подошёл к проблеме объёмов. Лично для меня было бы очень интерсно поработать в этой ветке. Возникают следующие вопросы:

- работа планируется ежедневно?

- работаем на дневных свечах или интрадей?

 

 

Скорее всего ежедневно, а еще агрессивно в режиме интрадея!!!

[galakigor]

Начало впечатляющее: автор очень оригинально подошёл к проблеме объёмов. Лично для меня было бы очень интерсно поработать в этой ветке. Возникают следующие вопросы:

- работа планируется ежедневно?

- работаем на дневных свечах или интрадей?

 

 

Скорее всего ежедневно, а еще агрессивно в режиме интрадея!!!

 

Есть предложение, если есть у автора возможность, начать работать с понедельника. Лично я начинаю примерно с 9-00 МСК. Обычно отслеживаю по своей ТС европейскую и американские сессии.

[nyselive]

Предложение принято, только давайте до понедельника разберем базовые моменты :)

[galakigor]

Предложение принято, только давайте до понедельника разберем базовые моменты :)

 

Хорошо, базовые элементы разобрать согласен. Если они выложены в твоём первом посте - проблем не составит, всё предельно просто и понятно. Если есть какие-то дополнения - выкладывай, до понедельника разберёмся. Всё дело в том, что во Владивостоке практически полночь, и я собрался лечь спать. А за субботу-воскресенье можно поработать с материалом. Но, думается, больших проблем в общении у нас не возникнет. Можео будет подключить голосовое общение по скайпу.

[nyselive]

Предложение принято, только давайте до понедельника разберем базовые моменты :)

 

Хорошо, базовые элементы разобрать согласен. Если они выложены в твоём первом посте - проблем не составит, всё предельно просто и понятно. Если есть какие-то дополнения - выкладывай, до понедельника разберёмся. Всё дело в том, что во Владивостоке практически полночь, и я собрался лечь спать. А за субботу-воскресенье можно поработать с материалом. Но, думается, больших проблем в общении у нас не возникнет. Можео будет подключить голосовое общение по скайпу.

 

 

Там снизу есть ананос, вот первые три позиции это база, дальше больше .

Хочу также заметить что этих данных в открытом доступе вы нигде больше не найдете, их дают только на платных курсах.

Изменено 26 июня, 2009 пользователем nyselive

[nyselive]

Теперь перейдем собственно к терминалу.

 

Называется Thinkorswim. Дальше по тексту TOS.

 

Сайт компании www.thinkorswim.com.

Изменено 26 июня, 2009 пользователем nyselive

[nyselive]

Давайте заведем демоакаунт для просмотра графиков

 

 

Читаем руководство на этой странице

 

.....

 

Делаем строго по инструкции.

 

 

Домашнее задание- всем установить терминал.

[nyselive]

Небольшие пояснения: терминал заточен под опционную торговлю, но так же поддерживает торговлю:

-Акциями

-Фьючерсами

-Валютами

 

Все графики и обьемы торгов идут в реальном времени без опозданий, к сожалению остальные опции терминала такие как например level2 в бесплатной версии имеют задержку в 20 минут.

 

Для нас это некритично, нам хватит и того что дают даром Тем более что я не знаю другого терминала где бесплатно и на неограниченное время дают столько возможностей за просто так.

 

К плюсам терминала можно отнести:

 

* Бесплатность графиков

* Неплохую функциональность

 

К минусам:

*Часть опций в бесплатной версии идет с задержкой.

* Не совсем удобный интерфейс особенно после МТ4

Изменено 26 июня, 2009 пользователем nyselive

[nyselive]

Выложил инструкцию по получению демосчета в виде мини книги.

Если будут вопросы спрашивайте.

 

http://depositfiles.com/files/37u5jj1kn

Изменено 27 июня, 2009 пользователем nyselive

[nyselive]

Как и обещал выкладываю инструкцию по настройке Thirkonswim

 

http://depositfiles.com/files/32il34utn

 

Эти ссылки также продублированы в первом посте

Изменено 27 июня, 2009 пользователем nyselive

[nyselive]

Определение настроения рынка при помощи объема.

 

Я считаю что основная задача трейдера это вычислить движущую силу рынка, то есть агрессивного покупателя или продавца, в этом нам поможет график самого инструмента и объем.

 

Резкий рост объемов торгов это один из главных признаков агрессивного покупателя или продавца, они будут двигать цену, скорее всего это инвестора, фонды, или банки, наша задача их вычислить и зацепиться, успев выйти из рынка одновременно с ними.

 

* Повторим определение: объем торгов – количество контрактов проторгованных за определенный промежуток времени.

 

Измеряется в тысячах. Например, оббьем проторгованных акций за вчерашний день может 500 000, в тоже время за последние 5 минут он может составлять всего лишь 200-900. Тоже самое касается любых других инструментов. Чем выше объемы торгов тем больше внутредневные колебания и выше средняя длина свечей.

 

*Рынок или инструмент с большими объемами торгов называют толстым.

*Рынок или инструмент с малым объемом торгов называют тонким.

 

Чрезмерно высокий и чрезмерно низкий объем это две крайности:

 

*На чрезмерно высоком объеме резкие колебания и длинные хвосты, что говорит о высоком риске.

 

*На чрезмерно низком объеме частые консолидации и короткие движения, вероятны гепы, на них тяжело работать.

 

Следует сказать что на валюте объемы торгов как правило очень высоки, что делает это инструмент подчас очень трудным и опасным для торгов, следует избегать моментов где объемы слишком высоки, как например новости или изменение процентных ставок.

 

Также вспомним о двух векторах объема: рост контрактов на покупку и прост контрактов на продажу. Первый говорит о росте цены, второй о падении, изменению цены всегда предшествует изменение объема. Индикатор объема это опережающий индикатор.

 

Откуда берется информация о текущем объеме торгов? Она идет непосредственно с биржи, где торгуется инструмент. Ежедневно там проходят миллионы заявок на покупку и продажу инструментов их называют ордерами.

 

* Лимитные ордера – ордер, где указывается максимально допустимая цена инструмента.

Ордер исполняется или по указанной цене, или лучше указанной, или не исполняется вовсе. Не исполненные ордера удаляются в конце торговой сессии. Преимуществом такого ордера является отсутствие проскальзывания и невозможность самому себе испортить цену при работе большими лотами.

 

* Рыночные или маркет ордера – используются, когда участнику рынка все равно по какой цене исполниться заявка, главным условием является исполнение в любом случае, исполнение рыночных ордеров в обязательном порядке гарантируется биржей.

Исполняется по той цене на рынке, которая будет на момент исполнения этого ордера.

Очевидными минусами является проскальзывание и возможность самому себе сбить цену.

 

Для примера я приведу вид стакана заявок чтобы вы сами увидели как это происходит.

 

http://i42.tinypic.com/97tr3q.jpg

 

 

Слева лимитные ордера, они рынок не двигают, даже наоборот могут создавать уровни поддержки и сопротивления. Но нас это не интересует.

Справа лента принтов – там показаны все рыночные ордера, они толкают рынок и влияют на цену, мы видим вектор ордера (купля или продажа) а также количество лотов.

В принципе имея стакан перед глазами можно вообще на график не смотреть. А чтение ленты это и вовсе целая наука. Именно она источник данных для индиктатора объема.

 

Вернемся к нашей основной задаче вычисление агрессивной силы двигающей цену.

 

В качестве примера мы рассмотрим случай с формированием тренда.

 

 

http://i42.tinypic.com/2lb2e4y.jpg

 

На этом рисунке заметно что:

 

* Рынок шел в боковом канале на малых объемах.

* Прорыв бокового канала произошел на возрастающем объеме

* Нисходящий тренд сформировался на возрастающем объеме контрактов на продажу что видно по красным столбиком гистограммы индикатора.

 

Подведя итоги выше сказанному:

 

*Рынок идет в боковом канале пока не появится агрессивный покупатель или агрессивный продавец.

*Критерием истинного пробоя является рост объема в направлении пробоя.

*Постепенный рост объемов говорит от увеличении силы тренда

*Уменьшение объема приводит к ослаблению тренда и уход в боковое движение.

*Резкий рост объема против тренда это один из признаков разворота!

Изменено 28 июня, 2009 пользователем nyselive

[ganggstarr]

А вот это уже интересно! Сам недавно начал изучать объёмы. Используешь ли ты в своей торговле макс. объемы прошлого дня, недели, месяца, контракта?