Об идеологии, об ТС Мастера или год в Академии.

[viewer]

Пример голословного утверждения. Чтобы оно таким не было, покажите, что я в своих аналогиях "разжигаю зажигалку костром"

Цена не обязана идти туда, куда показывает индикатор. Индикатор рассчитывается по ценам, а не наоборот. Зная историю котировок, я могу восстановить ход индикатора, но по индикатору нельзя восстановить цены. Улавливаете мысль? ИНДИКАТОР НЕ ДАЕТ НИКАКОЙ НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, только искажает существующую.

Похоже (сужу по Вашим постам), Вы "на сегодняшнем этапе" уверены в том, что практика "сильнее" теории (знания) и Ваш образец успешного трейдера - человек, ловящий сигналы с экрана монитора "на лету", без всяких там излишеств и заморочек ?, человек с сильной "интуицией", но слабым интеллектом, не способный "перевести в слова" то, что он умеет практически.

На самом деле все наоборот. Мой успешный трейдер - это человек, способный отличать знания и науку от ереси. Он может ответить на любой вопрос по любому инструменту, которым пользуется, и не пользуется тем, чего не знает.

Мысль уловил. Моя мысль противоположна Вашей: нормальный индикатор дает новую информацию, как интерпретацию "старой" по заложенному в нем алгоритму. Тот же индикатор скользящих средних - показывает степень "запутанности" связанных волн различных таймфреймов. Новая это информация? Можно сказать как "да", так и "нет", ответ будет зависеть от того, что Вы понимаете под "информацией" и каким образом она генерируется. Ответ "нет" малопродуктивен и строится на том, что за знания и науку, т.е. "информацию" принимается (в пределе) только входящий тиковый котировочный поток, а все интерпретации этого потока переводятся в разряд "ереси".

Для другого человека ценность степени "запутанности" - на вес золота, для Вас нулевая, ибо на других параметрах работаете. Человек, "способный отличать знания и науку от ереси", способен различать и субъективные факторы, не приписывая им демонического начала, так ведь?

[Karabas]

Написал так, потому что точно знаю, что скользящие средние и другие индикаторы в принципе не могут улучшать результаты торговли.

 

Странный подход. Если Вы думаете, что только цена является показателем, то очень ограничиваете себя.

Допустим, мы знаем, что котировка фунта 1,5372. И что это нам даст? Как нам сделать верное предположение куда будет двигаться цена? Можно ли по цене настоящей определить цену будущую?

Я задаю такие же вопросы, какие задают противники индикаторов. Только в отношении цены.

[Фунтег]

Если Вы думаете, что только цена является показателем, то очень ограничиваете себя.

Допустим, мы знаем, что котировка фунта 1,5372. И что это нам даст? Как нам сделать верное предположение куда будет двигаться цена? Можно ли по цене настоящей определить цену будущую?

Я задаю такие же вопросы, какие задают противники индикаторов. Только в отношении цены.

По одной котировке разумеется нельзя сказать ничего. Как и по одному значению индикатора в какой-то точке. Но если иметь данные о 200-300 барах истории, следующие несколько баров предположить можно. И есть способы в разы повысить точность прогноза. Для этого потребуется добавить новую информацию.

нормальный индикатор дает новую информацию, как интерпретацию "старой" по заложенному в нем алгоритму. Тот же индикатор скользящих средних - показывает степень "запутанности" связанных волн различных таймфреймов. Новая это информация?

Ну нет! Это просто попытка все упростить и доверить машине свою работу.

Есть разные индикаторы. Те, что предлвгвет спот-рынок (читай-ДЦ), это индикаторы, основанные на цене, т.е. запаздывающие. На их основе вполне можно работать, но только с применением жесткого ММ (об этом в Академии и Школе достаточно написано), и тогда вполне реальна торговля с прибылью.

А еще можно провести эксперимент. Временно убрать индикаторы и попробовать торговать без них с тем же ММ. Результаты будут не хуже. Монетка и мартингейл могут заменить такую ТС. В этом и есть причина запрета локирования многими ДЦ. Без локирования многие прибыльные ТС перестают работать.

 

Все мной написанное относится только к индикаторам на цене. Про индикаторы на объеме знаю, но это уже не форекс.

[Karabas]

По одной котировке разумеется нельзя сказать ничего. Как и по одному значению индикатора в какой-то точке. Но если иметь данные о 200-300 барах истории, следующие несколько баров предположить можно. И есть способы в разы повысить точность прогноза. Для этого потребуется добавить новую информацию.

 

И что потом делать с данными о 200-300 барах? Делать вычисления? Но ведь этим и занимаются индикаторы!

[Фунтег]

Не вычисления, а прогнозы. А индикаторы занимаются вычислениями каких-то параметров прошедшего движения, это совершенно точно подмечено

[viewer]

Не прошедшего, а текущего. Если Вы едете, сидя за рулем машины, не обращая внимания на индикаторы внутренние (ручного тормоза, давления масла, спидометра и т.д.) и внешние (карты движения, состояния дороги, навигаторы и т.п.) - как скоро останетесь без железного друга?

Можно ли сделать прогноз для водителя, сидящего в машине задом наперед и видящего только последние 200-300 метров (или сантиметров? или миллиметров? Зависит от ТФ ) дороги? Можно!

Зря Вы так пренебрежительно относитесь к цене , и ее производным конечно - скорости изменения, вектору направления и т.п. У нас нет иных показателей (кроме цены и объема) и не будет. Ценовой бар - наш "автомобиль". По тому, как он едет, можно изучить ПДД, установленные для всех карт (ТФ) этой местности , по ним , если ума хватит, вычислить "геометрию" дорог и пользоваться ими для комфортной езды, вместе с главными игроками.

Да, Форекс придумали для управления финансовыми потоками. Не для разрушения ведь, и не пиления сука, на котором уселись. То, что главные игроки имеют силы действовать "против всего мира", наверное не раз уже спасало мировой финансовый рынок от краха и еще не раз его от этого спасет. Будем этим пользоваться или и дальше вату пинать?

[Mechanic]

Хочу поделиться своими соображениями по теме:

1) ТС Мастерфорекс существует, но она не полностью формализована. Т е нет конкретных правил, где входить, где выходить, как посчитать вероятность, мат ожидание и т д. Но это вовсе и не нужно. Есть набор правил, методик. Это как болванка для вашей системы. Просто нужно что-то взять, что-то чуть изменить + мне очень нравится философия системы. Если есть голова, то из этого набора можно слепить очень нелохую конфетку.

2) Что касается индикаторов, то выбрасывать их не стоит, как и не стоит работать по их сигналам. Поставьте самые популярные индюки и используйте самые популярные методы для анализа и вы будете видеть, где входит большинство.

3) Что касается повышения прибыльности при работе в команде - она действительно повышается, если в команде только опытные люди. Приведу пример, в котором людей заменим на сигналы некоторых систем.

К примеру есть 4 системы. отношение прибыли к убытку у них 50/50. Вероятности правильного сигнала у них соответственно 60% у каждой.

Если возьмём одну систему - отношение верных входов к неверным - (0.6/0.4)=1.5

Теперь будем входить когда сигнал дают все 4 системы. отношение верных входов к неверным станет (0.6/0.4)^4=5.0625. Теперь снова посчитаем процент верных входов. получим 5.0625/(5.0625+1)=83%. Входы будут реже, но зато вероятность правильного входа сильно выросла. Теперь возьмём систему с вероятность 70%.

Для 4 систем получим 96.74% правильных входов. Теперь предположим, что в команде работают 10 профессионалов со своими ситемами. Вероятности у них так же 70%.

Вероятность по командной работе получим 99.99%. Итог: входы будут очень редкими, зато вероятность их равна почти 100%.

 

P S Вы всё ещё не верите в командную работу)))))

P S 2 Ещё раз повторю, что системы долны быть разные и опираться должны на разные методы, иначе всё вышесказанное бесполезно

[IlyaV]

Пообщавшись с опытными трейдерами они мне постоянно указывают на то, чтобы я перестал прогнозировать рынок, потому как это ошибка, все равно рынок пойдет не по нашему прогнозу. Но мне пока с этим трудно смириться :), все равно ведь нужно предполагать куда пойдет рынок :).

 

По поводу индикаторов, Элдер, кажется, про них сказал - что это как фары, которые светят в темноте, так лучше видно ;).

 

По поводу торговли, все видят рынок своими глазами, торгуют с индикаторами и без, но несомненно цена первична. А сами графики (бары, свечи) - это настоящий рынок или это тоже какой то индикатор :)?

[Фунтег]

Не прошедшего, а текущего.

Хорошо, пусть будет текущего, хотя это не всегда так. Ну и что нам это дает? Что я не проиграю ничего кроме спреда прямо сейчас? Я это и так знал. Как ни крути, в момент открытия сделки надо знать, где и когда ее закрыть. То есть придется сделать прогноз.

 

Зря Вы так пренебрежительно относитесь к цене , и ее производным конечно - скорости изменения, вектору направления и т.п. У нас нет иных показателей (кроме цены и объема) и не будет.

Я не против индикаторов как таковых. Например индикатор, рисующий на графике ордера Оанды - очень даже полезная вещь. Я против кастрации информации, а все индикаторы, основанные на ценах, делают именно это. Что они дают? Показывают направление тренда? Я его вижу по ценам. Перекупленность/перепроданность? Рынок может находиться в этом состоянии сколько угодно. Все классики считают дивергенцию самым сильным сигналом. Извините, но если это для вас самый сильный сигнал, то у вас вообще ничего нет.

Что индикатор показывает такого, что я не могу видеть на ценовом графике?

Я не утверждаю, что с индикаторами вообще ничего нельзя заработать. Можно. Но если смотреть только на ценовой график, результат будет лучше.

Вообще доказать существование чего-либо намного проще, чем доказать несуществование. Поэтому я не знаю, как еще доказать отсутствие пользы от индикаторов.

 

Для 4 систем получим 96.74% правильных входов. Теперь предположим, что в команде работают 10 профессионалов со своими ситемами. Вероятности у них так же 70%.

Вероятность по командной работе получим 99.99%. Итог: входы будут очень редкими, зато вероятность их равна почти 100%.

 

P S Вы всё ещё не верите в командную работу)))))

P S 2 Ещё раз повторю, что системы долны быть разные и опираться должны на разные методы, иначе всё вышесказанное бесполезно

Системы должны быть не просто разными, а полностью независимыми, с нулевой корреляцией, только тогда можно будет считать вероятности таким образом. На практике это вряд ли возможно, столько полностью независимых систем не наберется.

[Mechanic]

Согласен на счёт корреляции. Как минимум 5 можно придумать:

- на стохастике и macd + можно лёгкий мартин

- тупо на скользящих

- на оанде

- на фибоначи

- на лунных циклах)))

 

ЗЫ стохастик + macd и мувинги могут коррелировать. Остальные вроде не должны

[Karabas]

Что индикатор показывает такого, что я не могу видеть на ценовом графике?

Я не утверждаю, что с индикаторами вообще ничего нельзя заработать. Можно. Но если смотреть только на ценовой график, результат будет лучше.

Вообще доказать существование чего-либо намного проще, чем доказать несуществование. Поэтому я не знаю, как еще доказать отсутствие пользы от индикаторов.

 

Я с Вами полностью согласен. Когда не знаешь как пользоваться инструментом и какую можно извлечь пользу, то лучше от него отказаться совсем, результат будет лучше.

[Polimer]

... Про индикаторы на объеме знаю, но это уже не форекс.

Простите, а что это тогда? И что в вашем понимании FOREX? Тогда надо вернуться к терминологии, или мы будем говорить на разных языках.

FOREX включает в себя внебиржевой рынок наличных (т.н. СПОТ-рынок: валютные пары), и биржевой рынок производных инструментов на валюты (это индексы, фьючерсы и опционы на них).Кроме того, как правило, ДЦ предлагают к торговле CFD и свои индексы.

И если вы на Чикаго (СМЕ) покупаете опцион на индекс доллара или фьючерс евродоллара - вы работаете на том же рынке FOREX, только несколько другого качества, и вам доступен анализ не только путем геометрических построений.

[viewer]

Что индикатор показывает такого, что я не могу видеть на ценовом графике?

Производные от цены параметры никогда не увидите.

А они могут оказаться , и оказываются, куда важнее самой цены. Сама цена вообще ничего не говорит, это статическая величина.

Длительное наблюдение за пертурбациями двух-трех сотен баров тоже вещь хорошая, оно резко активирует некоторые аспекты интуитивного восприятия, но для профессиональной трейдерской работы этого явно недостаточно. Интуиция должна опираться на знания (структур, правил, регламента и т.д.), иначе ей пипс-цена в базарный день.

[Фунтег]

И что в вашем понимании FOREX? Тогда надо вернуться к терминологии, или мы будем говорить на разных языках.

В моем понимании форекс - это то, что открывается в меню метатрейдера File/New chart/Forex. Скорее всего это действительно терминологически неверно. Я писал так, чтоб было понятно большинству.

 

Дальнейшее обсуждение в открытом форуме прекращаю по 2-м причинам:

1. Я написал уже все, что можно написать в открытом форуме, но идея остается непонятой. Понимание скорее всего появится, если раскрыть некоторые детали торговой системы, но делать это здесь у меня нет никакого желания.

2. Мои посты некоторыми начинают восприниматься, как какая-то критика или хула на Академию. Очень жаль, если такое впечатление складывается. Лучшего ресурса по форексу я не знаю. Я здесь получил намного больше знаний, чем рассчитывал получить. И это больше, чем за несколько лет самостоятельного изучения форекса, хотя я здесь всего полгода.

 

P.S. Еще раз объясняю свои мысли о работе в команде, которые также остались непонятыми.

Когда разные ТС дают аналогичные торговые сигналы это в разы повышает их вероятность. В этом и состоит смысл работы в команде.

Допустим Вася работает по АО, Петя работает по MACD, Коля -по скользящим средним, а Емеля по какой-то системе, о которой Вася, Петя и Коля ничего не знают. Вася, Петя и Коля дают аналогичные сигналы, но вероятность от этого не повышается. Они забыли о корреляции своих систем. А сигналы Емели будут полезны только Емеле, другим они принесут вред, надеюсь не надо объяснять почему. Я против работы в таких командах, а вовсе не против команды единомышленников.

[Rich_ed]

День добрый всем! Просто хочу выразить благодарность господину В.В.-МАСТЕРУ, за всё. За сайт, за идеи, за масштабность проблем(которые раньше и не понимал), и за систему отдельное спасибо. К тому, что писали выше, хочу добавить, что система действительно должна быть своя у каждого. Лучшей почвы для своей системы, что я нашел здесь, просто читая по большей части, я нигде не видел. На основе того что писали Мастер, Профит2006, Атеи и Музыкант я слепил свою неплохую системку, начиненную идеями Л.Вильямса, Элдера и Демарка. Сомневаюсь, что мне бы это удалось, не знай я такого сайта! Хвастаться успехами не буду, но на рынке белее менее уверенно себя чувствую. 2 года учёбы прошли хорошо. И по сей день читаю.