Regrression Channel System

[blottertrader]

По течению

 

Я пришел к выводу, что основной показатель рынка это тренд. Ведь именно наличие тренда нам наглядно показывает о наличии объективных сил толкающих рынок.

Входы по тренду уже увеличивают шансы вдвое, заход по тренду даже в неправильном месте дает чаще прибыль, чем заход против тренда даже технически верный. Ведь даже по Элиоту импульсы длиннее коррекций, а значит и прибыль в импульсе теоретически будет больше чем на откате. Нет резона заходить в позицию, если потенциальная прибыль как минимум в три раза, ниже потенциального убытка. Не надо превращать торговлю в персональную войну с рынком, гораздо выгоднее с ним просто дружить. Смотрите куда он идет и следуйте за ним. Это как течение реки, все, что нам надо это просто плыть по ее течению старательно избегая мелей и острых скал.

 

 

http://i43.tinypic.com/308ktcl.jpg

 

 

 

Выявление тенденции

 

 

Существует много способов определения тренда – мувинги, статистические индикторы, графические построения.… Перепробовав все я сначала использовал мувинги но пришел к выводу что они не очень подходят для внутредневной торговли потому что имеют известные недостатки – запаздывание, и некоторую стандартную для всех индикаторов неточность. Фактически приемлемые показатели мувиногов начинаются только от часового промежутка времени и выше, хотя наибольший эффект от них виден только на дневных графиках.

 

Тоже самое относится ко всем остальным индикаторам построенными на основе скользящих средних. Я убрал все индикаторы, оставив чистый экран, и стал наблюдать. Взял два промежутка времени полчаса и пять минут, дожидался тренда на получасе и когда видел заход на пяти минутном графике, то включался в рынок. Результаты не заставили себя ждать – я понял, что в спокойном состоянии могу в любой день сделать 100 пунктов. Но все равно чего-то не хватало, нужен был инструмент, сочетающий в себе наклонный канал, и гибкость мувингов, и он был найден в лице каналов регрессии.

 

 

 

 

 

 

Линейная регрессия времени и цены

 

(По материалам http://www.kroufr.ru/forum/index.php?topic=9584.0)

 

 

Технические аналитики начали применять к финансовому рынку статистические принципы исследования еще с момента его зарождения. Некоторые попытки оказались весьма успешными, в то время как другие не дали желаемого результата. Требовалось, ни много ни мало, найти способ идентифицировать ценовые тренды без погрешностей и поправок на человеческое мнение. Один из подходов, который может оказаться успешным для инвесторов и доступен в большинстве графических пакетов - линейная регрессия.

 

Линейная регрессия анализирует две раздельные переменные, чтобы определить единственное отношение. В графическом анализе она обращается к переменным цены и времени. Инвесторы и трейдеры, которые используют графики, распознают подъёмы и спады цены, движущейся горизонтально день за днем, минута за минутой или неделя за неделей, в зависимости от выбранного периода времени. Возможность оценивать различные рынки - вот то, что делает анализ с помощью линейной регрессии настолько привлекательным.

 

 

Основы кривой колокола

 

Чтобы оценить специфический набор частных значений, статистики используют метод колоколообразной кривой, также известный, как нормальное распределение. Рисунок 1 - пример колоколообразной кривой, которая обозначена темно-синей линией. Кривая колокола представляет собой форму различных случаев частных значений. Большая часть точек обычно располагается ближе к середине колоколообразной кривой, но, на протяжении длительного времени отдельные точки отклоняются от основной популяции. Необычные или редкие точки хорошо заметны за пределами "нормальной" популяции.

 

http://arch.kroufr.ru/images2/AT-Regression1.gif

 

В качестве контрольной точки принято рассчитывать среднее значение, чтобы создать усредненную точку отсчета. Усредненная точка не обязательно представляет собой середину данных, но включает все отдаленные частные значения. После того, как среднее установлено, аналитики определяют, как часто цена от него отклоняется. Стандартное отклонение в одну сторону от среднего числа обычно занимает 34 % данных или 68 % частных значений, если мы рассматриваем одно положительное и одно отрицательное стандартное отклонение, которые обозначены на рисунке оранжевой стрелкой. Диапазон в два стандартных отклонения включает в себя приблизительно 95 % частных значений и отграничен на рисунке оранжевыми и малиновыми стрелками вместе. Очень редкие случаи, представленные фиолетовыми стрелками, происходят на концах колоколообразной кривой. Поскольку любое частное значение, которое появляется за пределами двух стандартных отклонений, появляется довольно редко, обычно предполагается, что частные значения вернутся к среднему значению или регрессии.

 

 

 

Цена как набор данных

 

Представьте, что мы взяли колоколообразную кривую, повернули ее набок и применили к графику цен. Это позволит нам увидеть, в какие моменты актив оказывается перекуплен или перепродан и готов вернуться к средней. На Рисунке 2 к графику добавлен анализ линейной регрессии, показанный синий внешний канал и линия линейной регрессии, проходящая примерно посередине точек цены. Этот канал показывает инвесторам тренд текущей цены и дает среднюю величину. Используя переменную линейную регрессию, мы можем установить узкий канал из одного стандартного отклонения или 68 %, отмеченный зеленым каналом. Теперь мы можем видеть, как цена отображает сегменты колоколообразной кривой, отмеченные на Рисунке 1.

 

 

 

http://arch.kroufr.ru/images2/AT-Regression2.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regrression Channel System

 

Как вы наверное уже убедились такой подход дает много плюсов. Больше нет необходимости в мувингах которые теряют свои свойства на мелких таймфреймах, более того нет необходимости и во всех других индикаторах кроме двух. Для того чтобы идти по тренду и брать пипсы мы возьмем индикатор канала регрессии и дополнительный фильтр который будет давать сигналы по тренду.

 

Чтобы работать, по системе можно обойтись, только одним экраном в пять минут. Но для большей информативности мы возьмем два экрана – 5 минут и полчаса, так, же в начале и в конце дня будем смотреть дневной график.

 

 

На первом экране будем видеть нашу реку в целом, это как карта, по которой мы ориентируемся. Второй экран рабочий – это наше смотровое окно, где мы видим русло, в котором сейчас плывем.

 

http://i39.tinypic.com/200qvdx.jpg

 

 

Необязательно чтобы тенденции на двух экранах совпадали, но мы должны учитывать что то что актуально дл одного, актуально и дл другого.

 

Рассмотри рабочий индикатор i-Reg, для 30 минутного настройки: 1,2.0, 60, 0

Для пятиминутного: 1,2.0, 70, 0

 

Решения на вход и выход принимаем только по пяти минутному графику.

Для этого используем четыре тактики для нисходящего тренда:

 

1. Пересечение верхней границы

2. Отскок от верхней границы

3. Пересечение средней линии

4. Отскок от средней линии.

 

На рисунке ниже приведено лишь часть примеров удачного захода по каналу.

Аналогично для восходящего тренда.

 

http://i44.tinypic.com/21e6yyu.jpg

 

Индикатор под графиком, который я называю светофором - является дополнительным фильтром, его объективное преимущество в том, что он не запаздывает.

 

Красный – вниз

Желтый - в бок.

Зеленый - в верх

 

Использовать эти сигналы на вход я не рекомендую, просто смотрите на его цвет перед входом в рынок, это увеличит количество попаданий. В будущем я хочу несколько усовершенствовать этот индикатор или написать новый чтобы уменьшить количество ложных сигналов.

 

Стопы советую ставить на расстоянии 25- 30 пунктов, и сразу ставить трал на 15, без тейкпрофита.

Изменено 3 июня, 2009 пользователем blottertrader

[Idaho]

Выявление тенденции

 

 

Существует много способов определения тренда – мувинги, статистические индикторы, графические построения.… Перепробовав все я сначала использовал мувинги но пришел к выводу что они не очень подходят для внутредневной торговли потому что имеют известные недостатки – запаздывание, и некоторую стандартную для всех индикаторов неточность. Фактически приемлемые показатели мувиногов начинаются только от часового промежутка времени и выше, хотя наибольший эффект от них виден только на дневных графиках.

 

Тоже самое относится ко всем остальным индикаторам построенными на основе скользящих средних. Я убрал все индикаторы, оставив чистый экран, и стал наблюдать. Взял два промежутка времени полчаса и пять минут, дожидался тренда на получасе и когда видел заход на пяти минутном графике, то включался в рынок. Результаты не заставили себя ждать – я понял, что в спокойном состоянии могу в любой день сделать 100 пунктов. Но все равно чего-то не хватало, нужен был инструмент, сочетающий в себе наклонный канал, и гибкость мувингов, и он был найден в лице каналов регрессии.

параметры регрессии, как и мувинг, считается на некотором интервале

какой период вы берете и как вычисляется в этом случае точка на заданное время?

разница между ними лишь в еще одном параметре - учитывается еще производная движения (моментум)

с математической точки зрения вычисляется

arg min (Сумма( xi - f(i)))

f(i)=a для мувинга

f(i)=a+b*i для регрессии

[blottertrader]

параметры регрессии, как и мувинг, считается на некотором интервале

какой период вы берете и как вычисляется в этом случае точка на заданное время?

разница между ними лишь в еще одном параметре - учитывается еще производная движения (моментум)

с математической точки зрения вычисляется

arg min (Сумма( xi - f(i)))

f(i)=a для мувинга

f(i)=a+b*i для регрессии

 

 

Для построения канала был взят индикатор I-Regr (см. приложение).

 

Настройки:

 

Рабочий экран 5 минут - 1, 2.0, 100

 

Смотровой экран 30 минут 1, 2.0, 60

 

Хорошо подходят для EURUSD и GBPUSD, для более волантильных валютных пар возможно прийдеться взять другие значения.

 

http://images.quickblogcast.com/2/2/2/7/1/125591-117222/metatrader_indicator_i_regr.gif

Изменено 3 июня, 2009 пользователем blottertrader

[Idaho]

Для построения канала был взят индикатор I-Regr (см. приложение).

 

Настройки:

 

Рабочий экран 5 минут - 1, 2.0, 100

 

Смотровой экран 30 минут 1, 2.0, 60

 

Хорошо подходят для EURUSD и GBPUSD, для более волантильных валютных пар возможно прийдеться взять другие значения.

 

http://images.quickblogcast.com/2/2/2/7/1/125591-117222/metatrader_indicator_i_regr.gif

тогда понятно

у вас полиномиальная регрессия

функция f(i)=a+b*i+c*i^2+d*i^3

значение параметров функции вычисляется по последним 400 точкам

значение индикатора = значению функции по найденным параметрам

то есть функция очень гладкая будет в итоге, будет для m5 аппроксимировать предыдущие полтора дня, то есть функция будет видеть 2-3 последние волны уровня М15 и волну M30 или ее разворот, вообще интересно

только лучше не 400 точек наверно, а числа, связанные с длительностью дня (288 для М5 и кратные этому числа)?

причем при увеличении числа точек - нужно наверно повышать степень полинома, чтобы ловить другие волны

[blottertrader]

тогда понятно

у вас полиномиальная регрессия

функция f(i)=a+b*i+c*i^2+d*i^3

значение параметров функции вычисляется по последним 400 точкам

значение индикатора = значению функции по найденным параметрам

то есть функция очень гладкая будет в итоге, будет для m5 аппроксимировать предыдущие полтора дня, то есть функция будет видеть 2-3 последние волны уровня М15 и волну M30 или ее разворот, вообще интересно

только лучше не 400 точек наверно, а числа, связанные с длительностью дня (288 для М5 и кратные этому числа)?

причем при увеличении числа точек - нужно наверно повышать степень полинома, чтобы ловить другие волны

 

Интересно Надо развивать тему

 

А я вот решил в обеденный перерыв часик поработать на демосчете - неплохо, весьма неплохо

 

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

2935824 2009.06.04 12:12 balance Deposit 5 000.00

2935827 2009.06.04 12:13 sell 0.14 gbpusd 1.6364 1.6388 0.0000 2009.06.04 12:33 1.6364 0.00 0.00 0.00 0.00

2935926 2009.06.04 12:42 buy 0.14 gbpusd 1.6378 1.6381 0.0000 2009.06.04 13:04 1.6381 0.00 0.00 0.00 4.20

2935925 2009.06.04 12:41 buy 0.14 eurusd 1.4173 1.4154 0.0000 2009.06.04 13:08 1.4154 0.00 0.00 0.00 -26.60

2936045 2009.06.04 13:09 sell 0.14 eurusd 1.4152 1.4140 0.0000 2009.06.04 13:16 1.4140 0.00 0.00 0.00 16.80

2936047 2009.06.04 13:10 sell 0.14 gbpusd 1.6369 1.6348 0.0000 2009.06.04 13:16 1.6348 0.00 0.00 0.00 29.40

2936108 2009.06.04 13:28 buy 0.14 gbpusd 1.6374 1.6391 0.0000 2009.06.04 13:37 1.6391 0.00 0.00 0.00 23.80

2936112 2009.06.04 13:28 buy 0.14 eurusd 1.4151 1.4134 0.0000 2009.06.04 13:40 1.4153 0.00 0.00 0.00 2.80

0.00 0.00 0.00 50.40

Closed P/L: 50.40

 

50 баксов в час при 0.1 и одном убытке, буду думать дальше

[blottertrader]

Если долго мучиться что нибудь получиться - добавил вторую сигнальную систему на основе свечного анализа, принцип светофорный

 

Красный - сигнал не сильный но потенциальный вход

Желтый - можно заходить

Зеленый - заходи не стесняйся

Белый - думай сам

 

Основная идея пока таже - заходить на вершинах импульсных волн не дожидаясь пробоев где заходить бывает уже и поздно.

Теперь вот думаю - что еще приложить, может дивергенцию ... хотя какие дивера на пятишке их по моему ниже 30 минут не видно ...

 

 

http://i42.tinypic.com/1zq9afd.jpg

[blottertrader]

Прогресс однако

 

2937291 2009.06.04 17:46 buy 0.10 gbpusd 1.6198 0.0000 0.0000 2009.06.04 17:46 1.6192 0.00 0.00 0.00 -6.00

2937292 2009.06.04 17:46 sell 0.10 gbpusd 1.6192 1.6149 0.0000 2009.06.04 18:10 1.6149 0.00 0.00 0.00 43.00

2937300 2009.06.04 17:47 sell 0.10 eurusd 1.4186 1.4171 0.0000 2009.06.04 18:24 1.4171 0.00 0.00 0.00 15.00

2937451 2009.06.04 18:35 buy 0.10 eurusd 1.4169 1.4172 0.0000 2009.06.04 18:47 1.4172 0.00 0.00 0.00 3.00

2937505 2009.06.04 18:50 sell 0.10 gbpusd 1.6127 1.6110 0.0000 2009.06.04 18:58 1.6110 0.00 0.00 0.00 17.00

 

+72 пункта на демосчету

Если к этому добавить что до этого было еще 62 пункта то направление движение кажется верным. А ведь день не из самых волантильных, да и трише выступить успел

 

Думаю изменить логику работы сигнальной ситсемы - красные стрелки вниз, зеленые вверх. Думаю над третий сигнальной системой которая свяжет первую и вторую :)

 

 

Продолжаю развивать тему - чем далее тем более убеждаюсь что торговля должна быть простой думаю в скором времени выложить основные наброски по системе.

Изменено 14 июня, 2009 пользователем blottertrader

[xstalker]

Неплохо, пробовал вашу систему, что то в этом есть.

[oleko]

МТ4 ест индикатор I-Regr

[Деловой Базар]

Добрый день!

 

У меня в МТ4 нет такого индюка. Ни i-Regr, ни Regrression Channel System.

 

Вы не могли бы его выложить? 

 

Очень благодарен!

[Ranc]

Добрый день!

 

У меня в МТ4 нет такого индюка. Ни i-Regr, ни Regrression Channel System.

 

Вы не могли бы его выложить? 

 

Очень благодарен!

 

Нашел такой индикатор меньше, чем за 1 минуту с помощью яндекса. Кроме того, там и описание индикатора и советника по нему есть.

[Деловой Базар]

Добрый день!

 

У меня в МТ4 нет такого индюка. Ни i-Regr, ни Regrression Channel System.

 

Вы не могли бы его выложить? 

 

Очень благодарен!

 

Нашел такой индикатор меньше, чем за 1 минуту с помощью яндекса. Кроме того, там и описание индикатора и советника по нему есть.

 

Спасибо за оперативность! Был точно глупый вопрос...

[Ranc]

Добрый день!

 

У меня в МТ4 нет такого индюка. Ни i-Regr, ни Regrression Channel System.

 

Вы не могли бы его выложить? 

 

Очень благодарен!

 

Нашел такой индикатор меньше, чем за 1 минуту с помощью яндекса. Кроме того, там и описание индикатора и советника по нему есть.

 

Спасибо за оперативность! Был точно глупый вопрос...

 

Глупых вопросов не бывает! Бывают не заданные вопросы. Нечего тут стесняться, от этого многое зависит.

Если что, то смотрите по индюку тут http://codebase.mql4.com/ru/4333

[fidel_fx]

может попробовать поискать возможности для оценки силы тренда? всё-тки новый максимум не всегда показатель того, что стоит покупать. ИМХО идея добавить отслеживание диверов очень здравая... Изменено 7 января, 2010 пользователем fidel_fx

[Деловой Базар]

Добрый день!

 

У меня в МТ4 нет такого индюка. Ни i-Regr, ни Regrression Channel System.

 

Вы не могли бы его выложить? 

 

Очень благодарен!

 

Нашел такой индикатор меньше, чем за 1 минуту с помощью яндекса. Кроме того, там и описание индикатора и советника по нему есть.

 

Спасибо за оперативность! Был точно глупый вопрос...

 

Глупых вопросов не бывает! Бывают не заданные вопросы. Нечего тут стесняться, от этого многое зависит.

Если что, то смотрите по индюку тут http://codebase.mql4.com/ru/4333

Спасибо всё нашел.

 

 

У меня ещё вопрос:

 

где описаны правила работы по стохастику. Подробные!

 

На форуме здесь найти никак не могу, а в яндексе выдаёт по поиску "Правила всем хорошо известны и мы их откорректируем..."

 

Очень благодарен!