Манименеджмент. Искусство управления капиталом

[TOHEY]

  Alximik сказал:

Честно говоря, алгоритм достаточно понятный и на его проверку просто физически времени нет. А полезность использования эл.таблиц в Экселе конечно же не оспорима, особенно если с программировнием не так хорошо, да и ряд дополнительных преимуществ: в реале можно работать на десятках различных платформ на разных языках и не все они программируемы для полъзователей.

Скажите, а какая связь с программированием? Программирование чего?

 

  Цитата

Ну, и кроме этого, есть ещё и другие средства управления торговым счётом...

Какие, например?

[Alximik]

  Toha153 сказал:

... Скажите, а какая связь с программированием? Программирование чего?

 

... Какие, например?

 

1. Владеющие языком программирования для определённой платформы довольно часто делают для себя скрипты, которые рассчитывают ММ для ведения позиций: в зависимости от баланса или эквити, задаётся допустимый риск на одну открытую позицию и, допустим, шаг доливки плюс условия перевода в безубыток и закрытия. А сам скрипт или эксперт уже сам рассчитывает допустимый лот с учётом риска, открывает дополнительные ордера, переводит в безубыток и закрывает по стопу или тейкпрофиту. От трейдера остаётся определить вводные условия и открыть сделку, а далее всё делается автоматом. Но не имея таких экспертов можно всё просчитать в экселе (задать данные) и все остальные операции делать вручную.

 

2. Есть множество тактик по ММ, например:

 -Торговля всем капиталом.

 -Фиксированный лот.

 -Фиксированный процент (фракция, доля).

 -Оптимальный процент .

 -Безопасный процент .

 -Фиксированная пропорция.

 

Все они подробно рассмотрены на Кафедре Статистики и Манименеджмента: http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=9398[/url]

[TOHEY]

  Alximik сказал:

1. Владеющие языком программирования для определённой платформы довольно часто делают для себя скрипты, которые рассчитывают ММ для ведения позиций: в зависимости от баланса или эквити, задаётся допустимый риск на одну открытую позицию и, допустим, шаг доливки плюс условия перевода в безубыток и закрытия. А сам скрипт или эксперт уже сам рассчитывает допустимый лот с учётом риска, открывает дополнительные ордера, переводит в безубыток и закрывает по стопу или тейкпрофиту. От трейдера остаётся определить вводные условия и открыть сделку, а далее всё делается автоматом. Но не имея таких экспертов можно всё просчитать в экселе (задать данные) и все остальные операции делать вручную.

Очень интересно. А в академии тоже изучают язык программирования? Пока приходится довольствоваться расчетами в Excel, но она за меня все-таки не торгует. Думаю, эксперт проводит расчеты моментально, т.к. получает данные прямо с сервера?

 

  Цитата

2. Есть множество тактик по ММ, например:

 -Торговля всем капиталом.

 -Фиксированный лот.

 -Фиксированный процент (фракция, доля).

 -Оптимальный процент .

 -Безопасный процент .

 -Фиксированная пропорция.

 

Все они подробно рассмотрены на Кафедре Статистики и Манименеджмента: http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=9398[/url]

Всегда использовал фиксированный лот и фиксированный процент (если правильно понимаю - постоянный процент риска по отношению к балансу\средствам). Но хотелось бы подробнее это изучить, и ознакомиться с остальными тактиками ММ. Но вот ссылка выдала: "Ссылка, по которой вы попали на эту страницу является «мертвой» или удаленной". Это закрытая часть форума? Кажется ссылка с ошибкой. Не могли бы Вы отправить ее еще раз?

[TOHEY]

  Polimer сказал:

1. На стоимость пункта влияет только размер лота.

2. На стоимость пункта никак не влияет плечо.

 

А вот позвольте с Вами не согласиться. Лот влияет на стоимость пункта. На лот влияет Ваше плечо (правда скорее косвенно, на возможность с ним работать, но все же влияет), т.к. с меньшим плечом при одинаковом депозите вы уже не сможете себе позволить тот лот, какой позволили бы при большем плече. Увеличивая плечо можно работать с большим лотом. Но это все верно, пока сделка не открыта. Как только открылись - влияет только лот. По-крайней мере я себе это так представляю. Я не прав?

[Alximik]

  Toha153 сказал:

Очень интересно. А в академии тоже изучают язык программирования? Пока приходится довольствоваться расчетами в Excel, но она за меня все-таки не торгует. Думаю, эксперт проводит расчеты моментально, т.к. получает данные прямо с сервера?

 

Всегда использовал фиксированный лот и фиксированный процент (если правильно понимаю - постоянный процент риска по отношению к балансу\средствам). Но хотелось бы подробнее это изучить, и ознакомиться с остальными тактиками ММ. Но вот ссылка выдала: "Ссылка, по которой вы попали на эту страницу является «мертвой» или удаленной". Это закрытая часть форума? Кажется ссылка с ошибкой. Не могли бы Вы отправить ее еще раз?

 

1. В Академии среди трейдеров есть немало программистов, котрые выкладывают свои разработки в открытом доступе. Но если интересует сама возможность научится программированию для целей трейдинга - совсем недавно открыта соответствующая кафедра.

 

2. Фиксированный лот и фиксированный процент, по моему мнению (ИМХО), является самой простой, понятной и эффективной среди тактик ММ, особенно если нет проверенной годами системы трейдинга. Поэтому можно посоветовать её использовать в любой ТС.

Ну а на профессиональном уровне есть другие, более эффективные варианты.

 

Указанная страница не является "мёртвой", просто это ссылка на ресурс ММ в закрытой части Академии.

[Polimer]

  Toha153 сказал:

  Polimer сказал:

1. На стоимость пункта влияет только размер лота.

2. На стоимость пункта никак не влияет плечо.

 

А вот позвольте с Вами не согласиться. Лот влияет на стоимость пункта. На лот влияет Ваше плечо (правда скорее косвенно, на возможность с ним работать, но все же влияет), т.к. с меньшим плечом при одинаковом депозите вы уже не сможете себе позволить тот лот, какой позволили бы при большем плече. Увеличивая плечо можно работать с большим лотом. Но это все верно, пока сделка не открыта. Как только открылись - влияет только лот. По-крайней мере я себе это так представляю. Я не прав?

Итак. повторю: на стоимость пункта влияет только размер лота.

при любом плече (1:1-1:500) стоимость 1 пнкт будет одна и та же.

В этом и заключается заманчивость работы с большим плечом. Вы можете открыть тем больше сделок, чем больше плечо (кредит). Но это никогда не скажется на вашей торговле, если в основе вашей ТС лежит рискменеджмент, который исходит именно из того, сколько вы себе позволите потерять. В двух словах это не объяснить, но если все же кто заинтересуется - готов к диалогу скайп z-polimer

[Polimer]

  Alximik сказал:

2. Фиксированный лот и фиксированный процент, по моему мнению (ИМХО), является самой простой, понятной и эффективной среди тактик ММ, особенно если нет проверенной годами системы трейдинга. Поэтому можно посоветовать её использовать в любой ТС.

Ну а на профессиональном уровне есть другие, более эффективные варианты.

 

фиксированный лот и фиксированый процент - есть суть одной методики. И в практической работе индивидуального трейдера это действительно является единственно стоящей методикой. Не стоит эксперементировать в начале пути. Когда появится потребность в других методиках - тогда появитсся и возможность применить их и привлечь для этого дополнительные ресурсы.

[TOHEY]

Мне с Вами трудно спорить. Но в целом суть ясна:

1. На стоимость пункта влияет только размер лота

2. На возможность работать с большим лотом или большим количеством лотов влияет плечо (на залог)

[Polimer]

  Toha153 сказал:

Мне с Вами трудно спорить. Но в целом суть ясна:

1. На стоимость пункта влияет только размер лота

2. На возможность работать с большим лотом или большим количеством лотов влияет плечо (на залог)

 

Абсолютно точно. Полный респект. От имени декана кафедры - зачет. И всем бы это помнить: ловят нас не на плече, ловят на рискменеджменте. См. кафедру ММ.

[Polimer]

Чтобы немного отвлечь вас от нестОящих диспутов, раскажу вам немного о плече. Поймите - это фикция для умеющих управлять риском.

Так, на одном и том же рынке я имею возможнось выбрать плечо 1:4 или 1:100. Поймите раз и навсегда: эта величина определяет только размер кредита. Но стоимость пункта всегда будет стандартной (в зависимости от стандартного лота).

Для валютного спот -рынка лот=100 000 единиц валюты.

ДЦ дает вам 0,01 лот - т.е 1 000 единиц валюты.

Далее, беря этот лот, в кредите 1:100, вы входите тем же лотом 0,01 (вмсте с кредитными средсвами), но стоимость пнкт имеем как с 1000$.

Ну вообще то это не ММ. И очень далеко не ММ. Давайте учиться считать с самого начала

[TOHEY]

  Polimer сказал:

Чтобы немного отвлечь вас от нестОящих диспутов, раскажу вам немного о плече. Поймите - это фикция для умеющих управлять риском.

Так, на одном и том же рынке я имею возможнось выбрать плечо 1:4 или 1:100. Поймите раз и навсегда: эта величина определяет только размер кредита. Но стоимость пункта всегда будет стандартной (в зависимости от стандартного лота).

Для валютного спот -рынка лот=100 000 единиц валюты.

ДЦ дает вам 0,01 лот - т.е 1 000 единиц валюты.

Далее, беря этот лот, в кредите 1:100, вы входите тем же лотом 0,01 (вмсте с кредитными средсвами), но стоимость пнкт имеем как с 1000$.

Ну вообще то это не ММ. И очень далеко не ММ. Давайте учиться считать с самого начала

Скажите, а какое плечо лично Вы считаете для себя удобным и используете в своей торговле? В чем на Ваш лично взгляд недостатки/преимущества максимального плеча, к примеру 1:500?

[Alximik]

  Toha153 сказал:

Скажите, а какое плечо лично Вы считаете для себя удобным и используете в своей торговле? В чем на Ваш лично взгляд недостатки/преимущества максимального плеча, к примеру 1:500?

Скажу от себя: в кредитном плесе нет ничего страшного для тех кто действительно умеет считать. Это просто возможность, предоставляемая брокером трейдеру с ограниченным уровнем капиталла и неограниченным аппетитом .

Например, у вас на счету 10 000 уе и залог за 1 полный лот торгуемого инструмента при плече 1:100 составляет 900 уе. Таким образом, если отбросить конкретные маржевые требования, то теоретически можете открыть позицию в 10 лотов (10 х 900 = 9000) и у вас останется на просадку ещё 1000 уе. Если принять стоимость 1 пункта = 10 уе, то при позиции в 9 лотов у вас остаётся 1000 / (10 х9) = 11 пунктов хода инструмента не в вашу сторону до остановки торговли и принудительно

го закрытия позиций (здесь ещё не учтены тдругие маржевые требования брокера).

 

Если при тех же условиях плечо составляет 1:10, то вы сможете открыть позицию равной 1 лоту, так как залог при этом в 10 раз больше (1 х 9000 = 9000). На торговом счету свободными для торговли остаётся те же 1000 уе и допустимая просадка получается 1000 / (10 Х1) = 100 пунктов хода против вас.

 

Вот и вся математика, так что следует сразу определится со страховкой прежде чем "гулять по-полной" .

[termit]

Здравствуйте, очень серьезно заинтересовался ММ. Нашел в сети книгу "kNOW MONEY MANAGEMENT PROGRAM

"Тысячи и немедленно - Секреты Управления Капиталом".

 

Насколько полезной Вы ее считаете?

Изменено 13 июля, 2009 пользователем termit

[idolzhenko]

  termit сказал:

Здравствуйте, очень серьезно заинтересовался ММ.

 

Ну если так, то для Вас есть специальная книга. Автор Райан Джонс - "Биржевая игра".

http://dma.profi-forex.org/Library/MM/R.Dj...ya_chislami.rar

 

Рекомендую изучить от корки до корки, и потом еще раз в месяц-два перечитывать.

[Alximik]

  termit сказал:

Здравствуйте, очень серьезно заинтересовался ММ. Нашел в сети книгу "kNOW MONEY MANAGEMENT PROGRAM

"Тысячи и немедленно - Секреты Управления Капиталом".

Насколько полезной Вы ее считаете?

Данную книгу не читал, да и автора не слыхал, но судя по содержанию, для получения основ будет полезно. Самое главное чтобы было написано доступно и понятно. А если уж углубляться в процесс - есть достойные варианты...