Поиск инвестора

[Vorkuta]

Тема открыта по просьбе LeonDubai

[LeonDubai]

Для чего создана ветка.

 

Главная цель данной ветки – поиск инвесторов. В ней я полностью опишу свою систему и свой взгляд на Форекс. Мои знания – это главный актив. В них я и предлагаю инвестировать.

Т.к. в ветке будет показана система, то, без сомнения, это заинтересует новичков и профессионалов. В связи с этим, я приветствую вопросы и конструктивную критику.

[LeonDubai]

Немного о себе.

Меня зовут Леонид. На Форексе я работаю 2 года из них 1 год на реале. В октябре 2008 года я обанкротился. Случилось это, прежде всего, по глупости. Система, которую я использовал, состояла из осцилляторов.

С ноября 2008 года взялся за разработку собственной системы, которая учитывала бы тенденцию. В декабре появилась серьезная наработка. С января 2009 года началось тестирование и улучшение системы.

В настоящий момент я безработный. Микрореала для достойной жизни не достаточно, поэтому вынужден обратиться за помощью к инвесторам.

[LeonDubai]

Условия работы.

1. Минимальная сумма: 10000$

2. Прибыль в месяц: 20%

3. Разделение прибыли: зависит от депозита

4. Счет открывается на имя инвестора.

Контактная информация: leoniddenisov@yahoo.com

[LeonDubai]

С чем работаю.

Я работаю с 14 валютными парами.

 

Во что вкладывают инвесторы.

Действительно, во что же они вкладывают? В мире и в нашей стране огромное количество возможностей, но не все они прибыльны.

Почему неся деньги в один банк, вкладчик через год спокойно забирает свой вклад с процентами, а в другом стоит в очереди в надежде вернуть свои кровные?

Почему, вкладывая деньги в производство, один завод развивается и выплачивает инвестору дивиденды, а другой разваливается?

Ответ очевиден. Дело в управлении и в человеке, команде, которая берется управлять. Чем выше качество управления, тем лучше результат. А что же Форекс?

Исключение? Конечно, нет.

Давая возможность управлять счетом, инвестор вкладывает деньги в трейдера и в знания, которыми он обладает. А как узнать, есть ли навыки управления счетом у трейдера? Наверное, посмотреть на результативность и принцип его работы.

В результативность входит 3 параметра.

1) Средняя прибыльность в месяц в процентах. Именно в процентах, а не в пипсах, т.к. это более информативно.

2) Максимальный процент риска в одной сделке и в сумме сделок. Под суммой сделок подразумеваются все открытые сделки и суммарный риск по ним.

3) Максимальная просадка. Максимальный убыток за серию сделок.

Принцип работы должен показывать систему, по которой работает трейдер. Как минимум, основы, чтобы любой инвестор смог на истории определить насколько прибыльна система.

Только все перечисленное дает объективную возможность оценить навыки трейдера. С этой целью и была создана ветка. В ней я хочу показать свое мастерство.

[LeonDubai]

Управление капиталом.

Работа по отложенным ордерам с большим количеством валютных пар вносит свои коррективы.

При установке ордеров я следую правилу: суммарный риск всех ордеров не должен превышать 10%. Это страхует меня от крупных потерь на случай всяких кризисов и новостей.

При срабатывании ордеров я следую правилу: суммарный риск всех сделок не должен превышать 5%. Если риск превышен, то часть сделок закрывается.

В отношении отдельно взятой сделки действует правило: риск одной сделки не превышает 2%. Риск может быть и меньше, в пределах 1%, но никогда больше.

Как вы поняли, количество ордеров и сделок не совпадает. Далеко не все выставленные ордера срабатывают.

Установленный риск 2% для одной сделки не означает, что я либо заработаю 5%, либо потеряю 2%. 70-80% сделок я закрываю, не дожидаясь развязки. Однако, в любом случае, управление капиталом ведется из расчета установленного стопа, а не субъективного взгляда на обстановку.

Такой money management защищает капитал и при серии неудачных сделок просадка не превышает 20-30%.

По желанию инвестора, управление капиталом может быть пересмотрено.

[LeonDubai]

Валюты – союзники.

На форуме уже много говорилось о том, что многие валютные пары сильно коррелированны, хотя волновой анализ у каждой свой. Сформировав систему сигналов, я более эффективно стал замечать перемену тенденции, но еще более эффективно я стал это делать, анализируя валюты – союзники. Не всегда сигнал формируется по всем валютам – союзникам, но всего лишь одна может указать правильное направление работы. Такое происходит очень часто. Поэтому большое количество валютных пар это не желание чаще торговать, а объективная возможность определить тенденцию. Вначале работать с таким количеством графиков очень сложно, но со временем привыкаешь.

[LeonDubai]

Вход в сделку.

Вход в сделку я осуществляю по отложенным ордерам лучше текущей цены.

Моя двухлетняя практика показала, что вход в сделку с рынка – это худшее, что может делать трейдер. В 99,9% вход с рынка не оправдал себя. Всегда можно заработать минимум 5-10 пипсов только на открытии.

С рынка я осуществляю только выход в экстренных случаях.

 

Выход из сделки может быть

- Автоматическим (stop loss, take profit). Устанавливаются при размещении ордера.

- Ручной.

Ручной выход я разделяю на

- выход по take profit с минимальной прибылью/убытком (предпочтительнее).

Здесь же выход с безубытком.

- выход по рынку

Все это относится к ситуации, когда сделка идет не так, как задумано. В моей работе ручной выход по take profit составляет 70-80%.

[LeonDubai]

Время сделки.

Время – важнейший параметр для сделки, может быть, даже самый главный.

На форуме об этом я не встречал ни одного сообщения. Возможно, это связано со спецификой работы большинства трейдеров. Пипсоедам и краткосрочникам это действительно не важно. У них три результата:

- прибыль

- убыток

- безубыток

Для тех, кто работает на М15 или Н1 время важный параметр. Из собственной практики заметил, если я прав, то подтверждение приходит быстро. Если нет, то сделка долгая, нудная и заканчивается ничем.

В моей системе введено несколько параметров, при которых я закрываю сделку с минимальной прибылью/убытком, не дожидаясь развязки. Время один из них. В общем случае на сделку я отвожу:

- М5 до 2 часов

- М15 до 5 часов

- Н1 до конца рабочего дня.

Если за это время ордер не сработал и безубыток поставить нельзя, то сделка закрывается. Разумеется, если я вижу смену тенденции, то ордер убираю сразу.

[LeonDubai]

Account.doc Statement микрореала. Последние 4 недели. Объем сделок маленький, поэтому результат скромный. Подача данных, мягко говоря, неудобная, но, к сожалению, другого у OANDA нет.

[LeonDubai]

Так выглядит рабочий терминал.

[LeonDubai]

Для торговли я использую следующие индикаторы и инструменты:

- Стохастик

- Средние

- Линии (полосы) Боллинджера

- Индикатор Zig Zag

- Индикатор Fan Simple 8

- Fibo уровни

 

Индикатор Stochastic (100,50,3)

- %K period 100

- %D period 50

- Slowing 3

- Price field Close/Close

- MA method Exponential

Почему именно такие значения для Stochastic? Просто понравилось. Когда начал углубленное изучение Forex менять было уже поздно. В настоящий момент эти значения меня устраивают.

Мое системное использование индикаторов началось именно со стохастика. Под системным использованием я имею в виду генерирование сигнала и обязательное следование ему. Именно этим, по моему мнению, отличается системная торговля от несистемной.

Как вы заметили, для работы я использую “тяжелый” стохастик. Его преимущество – редкая генерация сигналов. Основной ТФ(time frame) для торговли Н1. На этом ТФ стохастик генерирует 1-2 сигнала в неделю. Для тех, кто желает торговать чаще могут использовать М15, М5. Правда, для них есть объективные сложности. Суть в том, что закономерности на Н1 не всегда выполняются на М5,М15. Практическое применение стохастика я расскажу, когда буду рассматривать сигналы.

[LeonDubai]

Средние (moving average).

Используются 2 средние.

- Period 233

- MA method Exponential

- Apply to - High 1 средняя

- Low 2 средняя

Вместе они образуют полосу. Я ее называю “полоса 233”. Идею ее использования взял с этого форума, хотя там говорилось только об одной МА 233. Ее главное графическое достоинство – наглядность. Из практики замечено, что полоса 233 является очень мощной поддержкой/сопротивлением. Полоса 233 для меня главный ориентир о наличии тренда на данном ТФ.

Практическое применение полосы 233

- выставление Take Profit

- выставление limit order на sell при нисходящем тренде

- выставление limit order на buy при восходящем тренде.

Это общее для всех сигналов. Конкретное применение полосы 233 будет рассмотрено вместе с сигналами.

Известно, что тяжелые средние запаздывают. Это справедливо для сигналов от пересечения графика и средней. Я такие сигналы не использую и с этой проблемой справляюсь просто.

Пример. Из формы графика на Н1 я делаю вывод, что готовиться разворот. Полоса 233 на Н1 запаздывает и показывает наличие тренда. Я спускаюсь на М15 и ставлю на разворот, когда полоса 233 на М15 повернется в сторону предполагаемой сделки. Другими словами, я всегда стараюсь работать в направлении средних, но на каком ТФ зависит от ситуации.

 

Линии (полосы) Боллинджера.

Period 123

Deviations 2

Apply to Median Price (HL/2)

Теорию о свойстве линий Боллинджера повторять не буду, каждый сможет ее прочесть в любом учебнике по Форексу. Скажу, на мой взгляд, главное. Цена действительно очень часто разворачивается у линии Боллинджера. Но на каком ТФ? В живом времени это определить очень сложно. Они хорошо работают при флете, но во время тренда от них одни убытки. Поэтому все системы на основе линий Боллинджера зарабатывают на истории, на практике к ним нужно добавлять индикаторы тренда.

Практическое применение – выставление Take Profit.

 

Индикатор ZigZag.

Параметры индикатора не имеют принципиального значения. Взял с этого форума в библиотеке индикаторов. Для торговли не использую. Главный плюс – наглядность. Практическое применение – для анализа и тестирования исторических данных.

[LeonDubai]

Индикатор Fan Simple 8

Параметры индикатора стандартные. Индикатор взят с этого форума. Основан на принципе пересечения и расположения средних. Спасибо, разработчику. Полезная штука.

Практическое применение: для контроля сделки

- все стрелки вверх – держу buy

- все стрелки вниз – держу sell.

На принятие решения о входе в сделку не влияет. Однако полезно мысленно представить, что будет показывать индикатор при срабатывании отложенного ордера, stop loss, take profit.

Как правило, рекомендуют не играть против веера и это правильно, но есть моменты, когда это делать просто необходимо. Ведь все трейдеры читают одни книги, а значит, и поступают одинаково. Один такой сигнал я покажу.

Есть еще один плюс. МТ4 подгружает только выбранный ТФ, а для анализа я использую иногда все сразу. В настоящий момент у меня мобильный Интернет по трафику. Сидеть все время в нете не экономично. Благодаря этому индикатору подгружаются все ТФ, на которых он считает расположение МА. 2 минуты и у меня все графики!

Для удобства, цвета всех МА на графике, входящих в индикатор, сделаны под цвет рабочего стола.

 

Fibo уровни.

Fibo уровни применяю только для измерения предполагаемой коррекции на ТФ Н1 и Н4.

 

Рабочий стол.

В одной из книг я читал, что зеленый цвет успокаивает глаза. Конечно, это дело вкуса, но сидеть 8-10 часов за графиками с яркими цветами значит создавать напряжение. Трейдеру это ни к чему.

[LeonDubai]

Take profit.

При выставлении take profit я ориентируюсь, что закрою позицию в течение 3-х дней. Ориентируюсь на 500-600 пипсов максимум.

Уровни для take profit.

- Полоса 233. ТФ зависит от ситуации.

- Линии Боллинджера. Как правило, этот же ТФ или больший.

- Локальный max/min.

- Числовой. Только во время сильного тренда. На истории берется средний диапазон движения за день при тренде. Обычно, для валютных пар с USD это 200-300 пипсов.

 

Stop loss.

Уровни для stop loss.

- Ниже полосы 233 для buy. ТФ текущий или больший.

- Выше полосы 233 для sell. ТФ текущий или больший.

- Локальный max/min.

- Выше/ниже локального min/max. Уровень зависит от ситуации. Расчет простой, если сделка убыточна, то цена дойдет до локального min/max, ведь там установлены стопы большинства трейдеров. Зачем отдавать 10-15 пипсов просто так?

Мой средний стоп 150 пипсов. Для кроссов ены до 300 пипсов. Такие большие стопы связаны с работой на больших ТФ (Н1,Н4) и исключением “случайных” колебаний. Плюсом большого стопа является психологическое спокойствие. Если сделка идет не так, как я ее представлял, то происходит закрытие с безубытком или минимальной прибылью. Большой стоп в этом случае дает время подумать и определить уровень закрытия, а также возможность переждать движение против открытой позиции.

По статистике 10-15% моих сделок заканчиваются стопом. Превышение этого показателя говорит о том, что в системе надо что-то менять.