Как за год поднять депозит с 300 $ до 20.000$, Ежедневный торговый план

[doctor007]

Спасибо всем искренне интересующимся. Принципиально ни на какие дискуссии и т.п. не реагирую.

Моя задача несколько другая – помочь тем, кто реально захлебывается в потоке глупостей на околофорексные темы.

 

Итак, еще несколько слов об участниках рынка.

Каждый из них имеет на рынке набор целей (иначе невозможно говорить об оценке и принятии решений) и набор методов их реализации. Еще одна ошибка начинающих (и даже «бывалых») трейдеров в том, что они воспринимают рынок как единое целое, а он крайне неоднороден. Любые свои действия все группы участников производят во времени, оставляя тем самым довольно четкие сигналы. Если научиться их читать - можно начать понимать, что делают или собираются делать другие участники рынка. Я называю это - понимать логику участников рынка. При этом можно заранее планировать свои действия или контрдействия. Рассмотрим, например, мой пятничный сверхточный вход с коротким стопом.

 

Предупреждение новичкам! Информацию по высокоточному входу можно использовать только в крайне редких случаях. Не пытайтесь поймать развороты, не понимая общей структуры движения на ВСЕХ ТФ!

Итак, пятница. Для высокоточного входа практически на хае недели, мне потребовался тщательный анализ ВСЕХ ТФ, начиная с недельного и заканчивая М1. Я не буду выкладывать все результаты этого анализа, даже не потому, что боюсь за свои ноу-хау, а просто потому, что тогда надо будет рассказывать и пояснять очень-очень много.

 

Я использовал слабость «алгоритмик-трейдинга», которую условно можно назвать «цепная реакция критической массы неисполненных лимит-приказов». Еще раз повторю – я совершенно не боюсь, что эту тактику начнут применять «99% трейдеров в мире» ))) Просто потому, что если ее применять бездумно, вне комплекса, то лучшее, что с Вами может случиться – это безубыток. Маркетмейкеры столько имеют от «временнОго спреда», что отказываться от него – было бы верхом глупости.

 

Чтобы понять, как образуется «критическая масса», надо поднять мой недавний пример несколько постов назад:

 

Итак, пусть у нашего мнимого маркетмейкера есть два приказа от двух разных клиентов по евродоллару, один стоп на 10 млн на покупку по 1,4002, а второй – лимит на 10 млн на продажу по 1,4000 при фиксированном спреде 2 п. ( пример условный, у маркетмейкеров спред давно уже плавает для клиентов – нам проще понять через фиксированный спред ДЦ). По идее, для клиентов приказы должны выполниться в один момент. Цена в некоторый момент времени, скажем, равна 1,39995/1,39998 (спред 0,3 пипса). Ни один из приказов клиентов маркетмейкер не выполняет пока что. Но как расположены приказы у самого маркетмейкера? Стоп-приказ он полностью ставит на 1,4000 (1,4002 минус спред 2 п), а лимит на 10 млн может распределить равномерно по 1 млн, скажем, между 1,4000 и 1,4005.

При движении цены вверх, например, на 1,4003 клиенты увидят, что их приказы выполнены. Но на самом деле маркетмейкер полностью выполнит стоп-приказ и частично лимит. При этом остаток лимитов он может распределить еще выше. Таким образом, получается некислая дополнительная прибыль. Если же цена пойдет вниз от 1,4003 – у него тоже есть возможность быстро закрыть перекос позиций (там он располагает полностью остаток продажи на 1,4000 или даже чуть ниже – у него уже есть дополнительная прибыль).

 

Возьмем те же цифры. Пусть при цене 1,4003 маркетмейкер из 10 млн лимит-приказа продал 5, а 5 – сейчас у него «перекос» позиции. Что с ними делать? Их надо однозначно продать. Как мы уже сказали, если цена пойдет вверх – он будет пытаться продать их еще дороже. Если ниже – лучше продать не ниже 1,4000. Итак, фактически у маркетмейкера получается 2 почти зеркальных «приказа-фантома» - и сверху, и снизу. Оставшиеся 5 млн можно попытаться «растянуть» по рынку еще выше – это аналог «лимитов», а внизу – 5 млн аналог «стопа». Надеюсь, пока понятно.

Теперь немного усложним.

Предположим, что на 1,4004 у него имеется еще лимит-приказ 6 млн на продажу. Он и их «растягивает» вверх. Но так, как приказ еще не выполнен, то это будут только «лимиты».

Немного еще усложним.

В следующий момент времени цена пошла еще выше. Пусть на 1,4007. Маркетмейкер показывает клиенту, что он выполнил его приказ, но фактически, например, из 6 млн он продал 2, а 4 оставил в надежде, что продаст еще дороже. Из 5 оставшихся первых пусть продались тоже 2, а 3 до сих пор висят.

Мы имеем цену на рынке - 1,4007. На 1,4000 висят 3 млн «стопов» первого приказа, на 1,4004 – 4 млн второго. И вверху еще 7 «лимит-фантомов». Итого у маркетмейкера невыполненных приказов на 7 млн, а цена уже намного выше тех, по которым они должны были исполниться. Таким образом, при движении цены в одном направлении неисполненные лимиты постепенно накапливаются. Но их когда-нибудь надо выполнять.

Следующее усложнение.

Допустим, цена пошла еще вверх, куда-нибудь выше 1,4010. Вопрос – зачем маркетмейкеру продавать остатки первых приказов за 1,4000 и 1,4004, если эти «стоп-фантомы» можно перенести еще выше, к примеру, на 1,4005, а их зеркальные лимиты – еще выше...

 

Когда цена идет в одном направлении – неисполненные лимиты постепенно от нее отступают, а их зеркальные «стоп-фантомы» движутся вслед за ценой, естественно, на некотором расстоянии.

Я понял этот механизм, рассматривая работу левел-2. Например, я вижу ситуацию - вокруг текущих цен «пританцовывают» 7 млрд на покупку, и 5 млрд на продажу. По всем рыночным законам цена должна расти. Но эти 7 млрд ведут себя крайне странно – чем ближе к ним цена, тем дальше они отпрыгивают вниз в надежде, что им продадут еще дешевле.

Теперь о том, как срабатывает эта накопленная критическая масса, вызывая цепную реакцию.

В какой-то момент времени неисполненных лимит-приказов накапливается столько, что они намного превышают противоположные приказы и цена резко «проваливается». Она цепляет некоторые «стоп-фантомы», вызывающие дополнительное ускорение. Это можно видеть на М1, когда после целой серии свечек одного цвета возникают большие, иногда даже огромные, свечи противоположного цвета. Чем дальше проваливается цена, тем больше она цепляет «стоп-фантомов». Остановить такое движение крайне трудно. Заранее невозможно сказать, где остановится эта цепная реакция. Это можно определить только приблизительно по ситуации на более старших ТФ. Кроме того – именно движение на старших ТФ определяет, имеет ли место цепная реакция или это что-то другое. Опять-таки, цепной реакции невольно помогают трейлинг-стопы, облаком следующие за ценой.

 

Пятница запомнилась сносом стопов выше 1,4050. Легко читалась зона их скопления 4050-4150, может, немного выше. В конце этой зоны и можно было попробовать поймать цепную реакцию. Я использовал еще некоторые приемы. Один из них: 1,4160 – сильный уровень Мюррея – хотя это было лишь дополнением к принятию решения, другой (буквально несколько слов) - смотрите на дивергенции текущего ТФ и одного-двух ТФ чуть повыше – и там, и здесь уже пошло торможение. Ну, и конечно же, как я сказал – анализ ВСЕХ ТФ, начиная с неделек.

 

 

Повторяю! Весь описанный механизм я рекомендую использовать исключительно после комплексного анализа всех ТФ. Большие свечи противоположного цвета могут быть вызваны не цепной реакцией, а крупными рыночными приказами, после которых цена продолжает движение по тренду. Кроме того, я настоятельно рекомендую пользоваться разумными стопами.

Не пытайтесь бездумно ловить развороты!

 

Уже очень поздно, а так много еще хочется рассказать.

 

В 2-х словах видение о предстоящей неделе. Скорее всего, медвежья неделя с глубокой коррекцией. Понедельник - ожидаю флет. Для полной картины неплохо было бы сходить чуток выше. Понедельник (может, и вторник) - пока буду искать входы в обе стороны (мы все-таки в аптренде, как-никак). Потом - посмотрю. Очень может быть, дадут хороший вход в шорт. Пока не говорю никаких ориентиров, чтобы не путать. Все будет определяться по графику цены. Напоминаю - это всего лишь мои предположения. Мои действия будут в соответствии с тем, что я буду видеть на графиках. Если я не буду понимать движение - я туда лезть не собираюсь.

[Shnyukov]

Легко читалась зона их скопления 4050-4150,

Извините, здесь не совсем ясно-где читалась и почему такого размера?

[doctor007]

Легко читалась зона их скопления 4050-4150,

Извините, здесь не совсем ясно-где читалась и почему такого размера?

 

Поставьте себя на место трейдеров, вошедших в шорт-позиции, скажем, с понедельника по среду. Представьте себе, что Вы можете использовать стопы довольно крупного размера - 100 и более пунктов. Где бы Вы расположили стопы и какого размера они бы были? Как бы Вы вели себя на месте трейдеров при том движении цены, какое имело место быть?

Теперь поставьте себя на место достаточно крупных участников, которые тоже желают продавать (я сейчас не объясняю причины, хотя я в курсе их) и которые тоже видят текущее положение. Я говорю о настолько крупных участниках, действия которых однозначно вызовут существенное движение цены. Будете ли Вы продавать с 1,38 и ниже, давая возможность купить трейдерам и закрыть их позиции с прибылью? Или попытаетесь, наоборот, купить, сдвинуть цену вверх (трейлинг-стопы помогут), снести стопы, там закрыть свои покупки с прибылью, да еще и войти в планируемые продажи?

 

Я все это отношу к тому, что называется "понимание логики участников рынка".

 

"Мавр сделал свое дело..." Именно поэтому (+ еще некоторые моменты) я считаю, что неделя будет медвежьей

[doctor007]

В 2-х словах видение о предстоящей неделе. Скорее всего, медвежья неделя с глубокой коррекцией. Понедельник - ожидаю флет. Для полной картины неплохо было бы сходить чуток выше. Понедельник (может, и вторник) - пока буду искать входы в обе стороны (мы все-таки в аптренде, как-никак). Потом - посмотрю. Очень может быть, дадут хороший вход в шорт. Пока не говорю никаких ориентиров, чтобы не путать. Все будет определяться по графику цены. Напоминаю - это всего лишь мои предположения. Мои действия будут в соответствии с тем, что я буду видеть на графиках. Если я не буду понимать движение - я туда лезть не собираюсь.

А вот и ожидаемый "чуток выше". Про фунт молчу - там, как я уже говорил, все по-другому. Возле 1,43 по евре возможно дадут отличный вход в шорт, а может быть и нет. Неважно. Но палец - возле спускового крючка. Если упущу саму вершинку - будет еще куча возможностей чуть ниже.

[Uziel]

Дико извиняюсь, но куда делся начальник и совершитель ветки Грозный Лев?

[wreyz]

Я - за doctor007! Doktor, если будете "переезжать" - черкните... думаю, я не одинок в своем мнении

[doctor007]

Дико извиняюсь, но куда делся начальник и совершитель ветки Грозный Лев?

Он сделал свое дело... )))

Я тоже здесь не буду торчать до скончания века.

Если Вы поняли основную мысль - логически осмысливая движение (желательно на всех ТФ), понимая цели и методы участников рынка, Вы реально можете видеть будущее движение и совершать высоковероятные прибыльные сделки. Я еще немного отпишусь (хочется разъяснить движение на той неделе, дать направление Вашим собственным поискам) - и дальше заниматься торговлей и самообразованием, чего и всем желаю.

Но пройдет не так уж много времени, и я верю, что мне понадобятся открытые, честные и целеустремленные люди.

[Uziel]

"Но пройдет не так уж много времени, и я верю, что мне понадобятся открытые, честные и целеустремленные люди."

 

А можно вопрос: будут ли люди, которые Вам понадобятся счаствливы тем, что Вы их нашли?

[doctor007]

"Но пройдет не так уж много времени, и я верю, что мне понадобятся открытые, честные и целеустремленные люди."

 

А можно вопрос: будут ли люди, которые Вам понадобятся счаствливы тем, что Вы их нашли?

 

Хороший вопрос.

Я планирую создать команду, а не сонм подневольных тружеников.

И это будет добровольный выбор каждого.

Я понимаю, что это все звучит слишком идеализированно. Естественно, будут трудности.

Все мы - не без недостатков. Если пробовать - есть шанс, что не получится, если не пробовать - 100%, что не получится.

[Uziel]

"Но пройдет не так уж много времени, и я верю, что мне понадобятся открытые, честные и целеустремленные люди."

 

Очень любопытно... А это большой секрет - чем придется заниматься этим целеустремленным людям? Есть актуальные предложения?

[director_otv]

Дико извиняюсь, но куда делся начальник и совершитель ветки Грозный Лев?

Он сделал свое дело... )))

Я тоже здесь не буду торчать до скончания века.

Если Вы поняли основную мысль - логически осмысливая движение (желательно на всех ТФ), понимая цели и методы участников рынка, Вы реально можете видеть будущее движение и совершать высоковероятные прибыльные сделки. Я еще немного отпишусь (хочется разъяснить движение на той неделе, дать направление Вашим собственным поискам) - и дальше заниматься торговлей и самообразованием, чего и всем желаю.

Но пройдет не так уж много времени, и я верю, что мне понадобятся открытые, честные и целеустремленные люди.

 

я вообщем то понял Вашу мысль про сдерживания и стопы, нужно теперь практиковаться постоянно... спасибо за подсказки)

[doctor007]

Очень любопытно... А это большой секрет - чем придется заниматься этим целеустремленным людям? Есть актуальные предложения?

Я об этом говорил чуть выше - трейдингом и не только. Актуальные предложения пока делать очень рано. Это не созреет через год или даже два - я стараюсь смотреть на вещи реально. Но верю, что это случится. Не только верю, но и очень много делаю уже сегодня.

[LeX]

Например, я вижу ситуацию - вокруг текущих цен «пританцовывают» 7 млрд на покупку, и 5 млрд на продажу

Это где вы такое наблюдаете? Тоже хотелось бы посмотреть

[doctor007]

Например, я вижу ситуацию - вокруг текущих цен «пританцовывают» 7 млрд на покупку, и 5 млрд на продажу

Это где вы такое наблюдаете? Тоже хотелось бы посмотреть

Поищите поисковиком в Интернете брокеров и платформы, которые дают возможность получать информацию с level-2 (это чтобы не скидывать каждому желающему адреса в личку).

[LeX]

Например, я вижу ситуацию - вокруг текущих цен «пританцовывают» 7 млрд на покупку, и 5 млрд на продажу

Это где вы такое наблюдаете? Тоже хотелось бы посмотреть

Поищите поисковиком в Интернете брокеров и платформы, которые дают возможность получать информацию с level-2 (это чтобы не скидывать каждому желающему адреса в личку).

а есть такие брокеры, которые такую информацию дают без открытия у них реала?