Точка разворота по Акселю

[EvgeniyEX]

Ни чего удивительного. Как их определить по крайней мере сейчас ни кто не знает.

[Zotoff]

Калькулятор уровней в файле.

[piloan]

Еще один......

[piloan]

что за фигня выходит при скачивание файла, типа нельзя? Как понять модераторы???????

[clayman]

:arrow: Докину сюда индюк для "МТ4" & "Straighthold Trade".

Показывает графически те же уровни, что калькуляторы сверху. Кстати, там в архивах один и тот же калькулятор...

 

А вот с пятью свечками дня... :roll: не въехал чё-то... :roll:

Какие именно пять свечёв (свечей) ? С нуля по Гринвичу, т.е. кусок Тихоокеанской сессии, до 5 часов (кусок Азии). И что получим ? Как ведёт себя цена на этих уровнях ?

Жду раскрытия темы.

[Mirex]

clayman, а можно пожалуйста узнать инструкцию по применению пивота!

[piloan]

clayman' date=' а можно пожалуйста узнать инструкцию по применению пивота![/quote']

Точки разворота, класная вещь.....

[piloan]

clayman' date=' а можно пожалуйста узнать инструкцию по применению пивота![/quote']

Точки разворота' date=' класная вещь.....[/quote']

Не помню с какого сайта.....

Торговля по стержневым точкам.

 

 

 

Использование стержневых точек для принятия торговых решений - старая техника, которая особенно полюбилась трейдерам, работающим на торговых площадках. Этот метод позволяет определить направление движения рынка при помощи нескольких простых вычислений.

 

Стержневой точкой называется уровень изменения направления рынка в конкретный день. При помощи простых арифметических действий и уровней максимума, минимума и закрытия предыдущей сессии, вычисляются серии числе. Эти числа указывают на уровни поддержки и сопротивления. Стержневой уровень, уровни поддержки и сопротивления, вычисляемые при помощи этой методики известны как стержневые уровни.

 

Каждый день любой рынок имеет точки закрытия, открытия, максимума и минимума (некоторые рынка, такие как рынок форекс, работают 24 часа, однако обычно время 5 EST используется в качестве времени закрытия/открытия рынка). Эти четыре уровня содержат всю информацию, необходимую для расчета стержневых точек.

 

Причина популярности стержневых точек заключается в том, что они помогают составить картину о направлении движения рынка на следующий день, в отличие от других инструментов, отстающих от рынка. Информация, ставшая доступной в ходе сегодняшней сессии, используется для вычисления разворотных точек следующего дня.

 

Поскольку очень многие трейдеры используют стержневые точки, рынок очень часто реагирует на этих уровнях. Это дает возможность совершать прибыльные сделки.

 

Стержневые точки (Pivot Points) вычисляются при помощи следующих формул:

 

 

Resistance 3 = High + 2*(Pivot - Low)

Resistance 2 = Pivot + (R1 - S1)

Resistance 1 = 2 * Pivot - Low

Pivot Point = ( High + Close + Low )/3

Support 1 = 2 * Pivot - High

Support 2 = Pivot - (R1 - S1)

Support 3 = Low - 2*(High - Pivot)

 

 

Как видно, имея три значения за предыдущий день: максимум, минимум и цену закрытия, вы можете вычислить 7 уровней для следующего дня: 3 уровня сопротивления, 3 уровня поддержки и стержневую точку.

 

Если рынок открывается над стержневой точкой, то день считается благоприятствующим для открытия длинных позиций. Если рынок открывается ниже стержневой точки, то день является благоприятствующим для открытия коротких позиций.

 

Наиболее значимые уровни это R1, S1 и сам уровень стержневой точки.

 

Техника использования стрежневых точек заключается в отслеживании возможности разворотов или пробоев при столкновении с уровнями сопротивления и поддержки R1 и S1. К моменту, когда цена достигает уровней R2,R3 или S2,S3, рынок, как правило бывает перекупленным или перепроданным, так что эти уровни используются по большей части в качестве уровней выхода.

[Mirex]

Спасибо за ответ! piloan как его лучше настроить? Пожалуйста объясните мне значение красной, зелёной, синей, белой черты!

[piloan]

Спасибо за ответ! piloan как его лучше настроить? Пожалуйста объясните мне значение красной' date=' зелёной, синей, белой черты![/quote']

Центральный это стержень то есть пивот. Три сверху уровни сопротивления, три снизу уровни поддержки.

[Mirex]

Кстати, хороший индикатор

Какие ещё полезные есть?

[piloan]

Кстати' date=' хороший индикатор

Какие ещё полезные есть?[/quote']

ИРШ - индикатор рыночного шума, посмотри открытый урок за 13 февраля от начала до конца и все сам поймешь(вообще класная вещь)

[Foxtrot]

Я мож велосипед изобрел, но видел несколько постов в форуме , что точку разворота по Акселю расчитать невозможно.

А я знаю :)

(H+L+C(5))/3 первых пяти часовых свечей дня.

Расхождения с Акселем всегда либо совпадают точно либо +/- пункт.

Если это всем известно-тему можно удалить.

P.S Давно не был на форуме пэтмоу и не знаю, что тут нового :)

 

Не нужно изобретать велосипед. Вот как Аксель Рудольф комментирует данную проблему (переведено PROMTом) цитата:

Я использую диапазон цен дня, чтобы вычислить пункты центра

(центр - сумма высокого, низко и близко разделенный на 3).

В случае FX день длится из Нью-Йорка предыдущего дня близко к цене

текущего дня, когда колонка издана.

Поддержка и уровни сопротивления найдены при использовании

нескольких различных методов TA, типа уровней восстановления

Fibonacci, уровней Gann, предыдущих максимумов и понижений и т.д.

[Victor2]

ИРШ - индикатор рыночного шума, посмотри открытый урок за 13 февраля от начала до конца и все сам поймешь(вообще класная вещь)

Уважаемый, растолкуй пож. как поступать, если, к примеру, ДЕНЬ по EURUSD и USDCHF открылись выше PIVOT. Этот случай не укладывается в теорию по опорным точкам. Спасибо. С уважением

[vov_en]

Статья подготовлена Владимиром aka dedd.

 

ВВЕДЕНИЕ.

--------------------------------------------------------------------------------

 

На любом форуме посвященном Форексу обязательно найдется обращение к местному "мЕтру" с просьбами, продемонстрировать работу в режиме «он-лайн».

И практически все от "килоМЕТРА" до "миллиМЕТРА" стараются пристойно увильнуть.

А новичку нужны примеры и точки отсчета для сравнения с эталоном, для оценки своих действий и рассуждений. Человеку, живущему в мире точных расчетов, трудно дается переход в мир вероятностных возможностей.

В меру своих сил попытаюсь помочь.

В качестве темы для рассуждений выбран Анализ точки вращения (Pivot Points), не худший и не лучший из применяемых способов технического анализа. Этот анализ выбран исключительно по причине ежедневных публикаций колонки

Dow Jones Newswires, «ТЕХАНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ»; автор Аксель Рудольф

ЛОНДОН, дата /DJ FOREX/ -- Скользящие графики на 24 часа.

 

Мега МЭТР, ежедневно выкладывает свои прогнозы развития ситуации на валютных рынках.

Вот Вам и точка отсчета и эталон, и пример для подражания.

Цель данного опуса не подробное описание стратегии торговли, основанной на анализе точек вращения (Pivot Points).

Цель - объяснить начинающим, что понятие «статистическое преимущество» начинается с обыкновенных расчетов,

простой арифметики и больших массивов обрабатываемой информации. Очень больших.

Но не боги горшки обжигают.

 

PIVOT POINTS.

--------------------------------------------------------------------------------

Анализ Точки Вращения (Pivot Points) - один из самых простых, для рынков с высокой степенью внутридневной волатильности.

Он применялся еще в докомпьютерную эпоху, когда трейдеры работающие на бирже не имели возможности применять какую-либо вычислительную технику, кроме бухгалтерских счетов и арифмометров и поэтому часто встречается в целом ряде статей по техническому анализу, в главах посвященных историческим экскурсам.

Основным преимуществом метода является простота вычисления, позволяющая проделывать расчеты в уме или на клочке бумаги.

Поскольку при вычислениях используются четыре арифметических действия, а у каждого применявшего эту методу всегда присутствовало желание, если не обогнать так хотя бы, пересчитать конкурентов, формул расчета точки вращения и уровней поддержки/сопротивления великое множество.

Не вдаваясь в историческую сторону проблемы, пропустим информацию «кто?», «когда?» и «как?» ввел в обиход трейдера это множество. Дадим ссылки (http://www.mypivots.com/); (http://www.mataf.net/en.); (http://www.fxstreet.com/); (http://www.livecharts.co.uk/).

Здесь (по ссылкам) и формулы и пивот калькулятоы и таблицы с расчетами

Примем формулы расчета, предложенные http://www.mypivots.com/, как таблицу умножения, то есть без рассуждений. Сам Мэтр Алекс ибн Рудольф ими пользуется.

Пять возможных формул расчета точки вращения – РР. Это не всё, но нам достаточно.

 

1. PP=(H+L+C)/3*;

2. PP=(H+L+C+C)/4;

3. PP=(H+L)/2;

4. PP=(H+C)/2;

5. PP=(L+C)/2.

 

* - Метр Алекс в своих прогнозах ссылается на первую формулу.

 

Текст из русского перевода прогнозов Акселя:

«*Точка разворота равна сумме максимума, минимума и цены закрытия предыдущего дня, деленной на три»

Просчитаем Пивот для «кабеля» на 23 октября 2005 года.

Русский перевод и оригинальный текст прогнозов Акселя у нас есть

Рис.1 GBPUSD Daily

Красной пунктирной линией отмечена свеча 23.11.2005 день для которого мы пытаемся рассчитать разворотную точку.

В соответствии с русским текстом прогноза по данным прошедшего дня.

(H=1.7240; L=1.7064; C=1.7224; PP=(1.7240+1.7064+1.7224)/3=1.7176

Прогноз Акселя на 23.11.2005 1.7231

Расхождение 55 пунктов и так будет всегда при таком временном интервале.

 

ПРОБЛЕМЫ И РАЗОЧАРОВАНИЯ

--------------------------------------------------------------------------------

 

В вероятностном мире, к которому относится Форекс, расчет разворотной точки с однозначным результатом вычислений, что-то вроде оазиса в пустыне.

Эта однозначность и простота арифметических операций над числами привлекают начинающих трейдеров.

Однако пресловутая однозначность является следствием арифметических расчетов и к Форексу отношение не имеет.

«ДуализЬм» ситуации вызывает раздражение в случаях расхождения результатов расчетов, выполненные трейдерами с использованием исходных данных различных ДЦ,

Еще большее раздражение вызывает расхождение результатов с прогнозами Акселя ибн Рудольфа.

Попробуем отделить зерна от плевел и разобраться с возникшими проблемами.

 

ГЛАДКО ТОЛЬКО НА БУМАГЕ.

Анализ использует минимальное количество исходных параметров - котировки максимум (High), минимум(Low) и закрытие(Close) предшествующего торгового периода, чтобы сгенерировать разворотную точку.

Параметр, присутствующий в торговле и никак не отраженный в расчетных формулах - время.

В рассматриваемой теме он определяет High, Low и Close свечи какого периода использовать в расчетах.

Изначально таким периодом была торговая сессия.

Там, далеко в истории, когда были выработаны главные правила Пивот и уровней поддержки/сопротивления, понятия торговая сессия и торговый день скорее всего означали одно и то же. В наше время торговый день состоит из трех главных торговых сессий и попытки использовать правила Пивот без учета этих изменений, ИМХО, не совсем корректны.

Это ПЕРВАЯ ЗАНОЗА в идее.

 

Начнем вытаскивать эту занозу. То есть попробуем почитать оригинальный текст Акселя

«* The pivot is the sum of the high, low and close divided by 3.»

Вот и оно. Аксель пишет в своем прогнозе

«…

Не нужно изобретать велосипед. Вот как Аксель Рудольф комментирует данную проблему (переведено PROMTом) цитата:

Я использую диапазон цен дня, чтобы вычислить пункты центра

(центр - сумма высокого, низко и близко разделенный на 3).

В случае FX день длится из Нью-Йорка предыдущего дня близко к цене

текущего дня, когда колонка издана.

,..».

Кроме того, данные для расчета получены Акселем «Spot 0705 GMT1.7256 ». Добавим пропущенное двоеточие и получим 07:05 GMT.

Спрашивается зачем, для расчета по данным прошедшего дня, брать данные в 07:05 GMT и так точно указывать и время и текущую цену 1.7256 которая, кстати, больше максимума прошедшего дня. Очевидно, Аксель берет данные с графика М5 за иной период.

Предположим что это время от окончания американской сессии до начала европейской т.е. азиатская сессия (23:00 GMT - 07:00 GMT)

 

ВТОРАЯ ЗАНОЗА.

Время терминала.

Вместо того чтобы во всех терминалах оно было одно и тоже (GMT) оно в каждом ДЦ свое (неповторимое).

Это приводит к интересному эффекту. - время формирование свечей одинаково только на тайм фреймах до Н1, а затем имеют место расхождения.

Анализ, вернее его достоверность и однозначность на графиках разных ДЦ, под вопросом.

Чтобы исключить влияние внутреннего времени терминала на расчеты следует использовать часовые свечи с поправкой на разницу во времени с GMT.

 

Вот и ТРЕТЬЯ ЗАНОЗА

Нам требуется использовать часовые свечи но получить их можно только в ручном режиме (я имею ввиду не продвинутого програМмера, а, например врача или экономиста или и т.д.) по каждой паре валют отдельно, а значит, время необходимое для анализа будет затрачено на непроизводительные ручные операции. Как вытащить эту занозу пока не знаю.

 

Теперь вручную рассмотрим расчет разворотной точки на терминале ДЦ УСБ.

Рис.2. GBPUSD Н1 23.11.2005

Время терминала GMT+1, за период 23:00 GMT 07:00 GMT.

Красная сплошная вертикальная линия по времени терминала 00:00 или 23:00 GMT

Красная пунктирная линия по времени терминала 08:00 или 07:00 GMT

(Spot по Акселю в 07:05 GMT)

За период с 23:00 GMT (время закрытия американской сессии) по 07:00 GMT .

H=1.7261; L=1.7175; C=1.7244; PP=(1.7261+1.7175+1.7244)/3=1.7227

По прогнозу 1.7231, отклонение 4 пункта.

Если же в качестве Close использовать цену Spot по Акселю в 07:05 GMT 1.7256 получим

H=1.7261; L=1.7175; C=1.7256; PP=(1.7261+1.7175+1.7256)/3=1.7231, отклонение 0

 

О ТОЧНОСТИ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------------------------------

 

В предыдущих расчетах мы получили два значения разворотной точки использовав разные значения цены закрытия периода (цену терминала и цену, указанную Акселем).

Рассмотрим проблему на графике М5.

 

Рис.3. GBPUSD М5 23.11.2005

Мы видим расхождения на графиках М5 и Н1, также видим что на графике терминала были все значения нашего последнего расчета

H=1.7261; L=1.7175; C=1.7256; PP=(1.7261+1.7175+1.7256)/3=1.7231,

пришедшие на терминал с некоторой задержкой по отношению к Акселю.

То есть ДЦ дает котировки со сдвигом во времени и может еще давать свои смещения в ценах. Мы также видим, что значения максимума и минимума совпадают.

 

Определим, какова может быть ошибка в расчетах разворотной точки из-за разницы котировок. Поскольку в формуле два арифметических действия то отклонения в + и в – взаимно уничтожаются а суммарное отклонение можно рассчитывать изменяя только одно из слагаемых. Рассчитаем разворотную точку при постоянных значениях макс. и мин. и будем изменять Close с шагом в 10 пунктов

tabl1.gif

В таблицах показаны абсолютные значения Пивот уровней при различных значениях Close и абсолютное значение отклонений величины разворотной точки, в пунктах.

Отклонение Цены закрытия периода (или суммарного отклонения H+L+С) на 30 пунктов дает ошибку в расчете разворотной точки - 10 пунктов.

 

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО УЗНАТЬ ИЗ ТАБЛИЦЫ

Представим таблицу 1 в ином виде. Будем считать отклонение РР = 0, при значении Close1.7210

tabl2.gif

Рассматривая табл.2 можно выяснить следующее:

1. Значение цены закрытия может меняться от максимума до минимума.

2. Значение цены закрытия не может быть больше максимума или меньше минимума.

3. Значение разворотной точки всегда находится в интервале макс. – мин.

4. Значение разворотной точки

 

PP=(H+L)/2 если С=(H+L)/2, при этом PP = С;

PP>(H+L)/2 если С>(H+L)/2, при этом PP < С;

PP<(H+L)/2 если С<(H+L)/2, при этом PP > С;

5. Значение разворотной точки составляет 34% от диапазона (Макс – Мин) и располагаются

в центре диапазона, отклоняясь от центральной линии на величину 17% а обе стороны)

 

Рис.4

Можно еще и так

Рис.5

Вот пример использования разворотной точки в торговле

«…

'Markus' (H T T P://forum.fxexpert.ru/index.php?topic=183.msg1477#msg1477)'

Использование самой точки и рассчитанных по ней уровней может повысить эффективность внутридневных скальперских операций и избежать недооцененных убытков.

 

Точка Вращения (Pivot Poits) близка по значению

к средневзвешенному значению цены предшествующей сессии.

 

Таким образом, если рынок уверенно выше Точки Вращения и возрастает,

то это указывает на некоторую силу рынка и восходящую тенденцию.

Слабый, понижающийся рынок сопровождаться перемещением цены ниже Точки Вращения.

 

Поэтому, значение самой Точки Вращения является наилучшим уровнем поддержки/сопротивления дня.

1-я, 2-я и поддержка/сопротивление менее надежны. Тем не менее, все они популярны и используются

значительным количеством операторов рынка.

 

Эти уровни в значительной степени способны помочь в определении зон выхода из внутридневной торговли и фиксации прибыли.

Поскольку рассчитавыемае уровни являются возможными пределами направленного движения цены за день,

то следует рассматривать их исключительно как уровни выхода/сокращения позиции,

а не как уровни для непременного занятия новой позиции

,..».

 

формулы расчета разворотных точек и уровней поддержки/сопротивления ( Их разнообразие)

--------------------------------------------------------------------------------

 

Возможные формулы расчета РР

PP1=(H+L+C)/3

PP2=(H+L+O)/3

PP3=(H+L+C+O)/4

PP4=(H+L+C+C)/4

PP5=(H+L+O+O)/4

PP6=(H+L)/2

PP7=(H+C)/2

PP8=(L+C)/2

 

 

Classic Formula

R4 = R3 + RANGE (same as: PP + RANGE * 3)

R3 = R2 + RANGE (same as: PP + RANGE * 2)

R2 = PP + RANGE

R1 = (2 * PP) - LOW

PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

S1 = (2 * PP) - HIGH

S2 = PP - RANGE

S3 = S2 - RANGE (same as: PP - RANGE * 2)

S4 = S3 - RANGE (same as: PP - RANGE * 3)

 

Woodie Pivot Points

R4 = R3 + RANGE

R3 = H + 2 * (PP - L) (same as: R1 + RANGE)

R2 = PP + RANGE

R1 = (2 * PP) - LOW

PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

S1 = (2 * PP) - HIGH

S2 = PP - RANGE

S3 = L - 2 * (H - PP) (same as: S1 - RANGE)

S4 = S3 - RANGE

 

Camarilla Pivot Points

R4 = C + RANGE * 1.1/2

R3 = C + RANGE * 1.1/4

R2 = C + RANGE * 1.1/6

R1 = C + RANGE * 1.1/12

PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

S1 = C - RANGE * 1.1/12

S2 = C - RANGE * 1.1/6

S3 = C - RANGE * 1.1/4

S4 = C - RANGE * 1.1/2

 

 

Tom DeMark "Pivot Points"

 

R1 = X / 2 - L

PP = X / 4 (this is not an official DeMark number but merely a reference point based on the calculation of X)

S1 = X / 2 - H

 

Condition

if C < O then X = (H + (L * 2) + C)Код HTML:

if C > O then X = ((H * 2) + L + C)Код HTML:

if C = 0 then X = (H + L + (C * 2))

где О Open after C

 

 

Задачки для пытливых

 

1. За 2006 год есть 351 прогноз, а значит по каждой валюте 351 значение Пивота и 2106 уровней поддержки/сопротивления.

Требуется проверить так ли это и выложить эти 2106 уровней, с комментариями Акселя

типа 1.9376 - максимум декабря; Проделать для каждой валютной пары.

 

2. У каждого прогноза есть несколько отметок времени.

Например:

03 Nov 2006 07:38 GMT - отметка публикации прогноза;

Spot 0720 GMT - отметка снятия данных для расчета и анализа (ИМХО);

и отметка которую необходимо нанести исследователю - время начала движения в данный день по данной паре на графике М5. Проделать для каждой валютной пары.

Данные поместить в таблицу и опубликовать

 

3. Мы в состоянии провести расчет (H+L)/2 в любой момент времени а наш индикатор рисует нам линию пивота

Требуется нанести на графики с индикатором - РР* Акселя и наш расчет (H+L)/2 за предшествующую азиатскую сессию.

Сделать табличное представление информации

Проделать для каждой валютной пары.

Создать альбом картинок с графиков или выложить скрипт для нанесения этого на графики самостоятельно каждым

 

4. Определить распределение отклонений от значения спот за евросессию за каждый день по каждой валютной паре; Табличку

 

Для работы с графиками необходимо подготовить базу котировок за 2006 год

 

Если у кого есть еще какие предложения не стеснятесь.

Наливайте. Обмозгуем.

 

С уважением и пр

vov_en