Рынок форекс хаотичен или управляется кем то как пишет Masterforex-V

[Walker]

можно не дискутировать, а просто испытать это на демо

кто-то из студентов Академии делал эксперимент по открытию сделок по подбрасываемым монетам, то есть орел-решка - в результате медленный но верный слив

предполагаю, при безсистемном подходе получим систему с отрицательным математическим ожиданием

для успешной торговой системы нужно иметь перевес по пунктам (прибыль более стоп-лоса хотя бы в 2 раза) - тогда при вероятности 50/50 медленный рост или должны иметь перевес по удачным сделкам при равном количестве пунктов в тейке и стопе (хотя бы 2 успешных сделки на 1 лось)

во всех других случах система будет иметь отрицательное мат ожидание, то есть депозит ждет слив

ps

у нас есть кафедра ММ, там эти и подобные вопросы рассмотрены более подробно

Сообщаю, что стохастическая система - это ТС, обсчитывающая в реальном времени несколько десятков в основном статистических параметров рынка и принимающая решение о входе -выходе в сделку. Не все удалось автоматизировать, и человек ей нужен для выполнения формальных процедур, не требующих какой-либо квалификации или принятия решений. Вероятность успешного входа в сделку (до оптимизации на истории) - ~0.75. Тестирование на истории 1,5 года. Реальная работа с 03 по 09.2008. на ФРР. Далее система практически не использовалась, т.к. не рассчитана на работу в форс-мажоре (остановки или запреты торгов, отмена шортов и пр...), однако продолжает работать по сей день.

Недостаток: сидеть надо целый день - не отойдешь. Тупая работа - конвейер.

Все секреты построения изложены в книгах по теории вероятностей и мат. статистике. Никаких ноу-хау. И медитаций. :)

Не продается. :)

Изменено 4 января, 2009 пользователем Walker

[rang]

Сообщаю, что стохастическая система - это ТС, обсчитывающая в реальном времени несколько десятков в основном статистических параметров рынка и принимающая решение о входе -выходе в сделку. Не все удалось автоматизировать, и человек ей нужен для выполнения формальных процедур, не требующих какой-либо квалификации или принятия решений. Вероятность успешного входа в сделку (до оптимизации на истории) - ~0.75. Тестирование на истории 1,5 года. Реальная работа с 03 по 09.2008. на ФРР. Далее система практически не использовалась, т.к. не рассчитана на работу в форс-мажоре (остановки или запреты торгов, отмена шортов и пр...), однако продолжает работать по сей день.

Все секреты построения изложены в книгах по теории вероятностей и мат. статистике. Никаких ноу-хау. И медитаций. :)

Не продается. :)

 

 

 

Вероятность успешного входа в сделку (до оптимизации на истории) - ~0.75

это немногое проясняет

 

какое мат ожидание у системы?

[Walker]

какое мат ожидание у системы?

Мат ожидание чего? Какого параметра? Изменено 4 января, 2009 пользователем Walker

[rang]

математическое ожидание торговой системы

 

МО = (1 + (средний профит в пунктах)/(средний убыток в пунктах)) * вероятность прибыльных сделок - 1

 

пример

 

всего сделок 42

прибыльных сделок 33

убыточных 9

средняя прибыльная = 10

средняя убыточная = 20

вероятность прибыльных сделок = 33/42 = 0,786

 

МО = (1 + 10/20) * 0,786 - 1 = 0,179

[Walker]

математическое ожидание торговой системы

МО = (1 + (средний профит в пунктах)/(средний убыток в пунктах)) * вероятность прибыльных сделок - 1

Параметр не рассчитывался. Из архива вытащить можно. Сейчас работаю с другого компа и данные за пределами достигаемости. Поэтому все по памяти.

Поясню, про Р=0.75. Под вероятностью успешного входа принималось виртуальная сделка по сигналу с обязательным закрытием через фиксированный, интервал времени, равный периоду контроля (первоначально были сутки) с прибылью>0 (практически это ~совпадает с соотношением прибыльные/убыточные.) Максимальная просадка при фиксированном размере сделки была на реале где-то ~10-12%. В среднем, ориентировочно - 3-5%. Сделок за 2 года ~80-90 (история +реал), ср. продолжительность - не считал (~от 1-5 дней). Все данные для лонга, для ТФ -1Д, для первоначального варианта. Для шорта чуть похуже.

Прибыль системы называть не хочу - нормальная для ФРР. Все данные считались для фиксированного размера сделки.

Для интрадея система использовалась 1 месяц, на реале. Хороша собой, но требует постоянного внимания. Минимально 0.5% (без кредитования) в день, т.е. дневных убытков вообще не было. Наверно для Форекса 0.5% это смешно. :)

Изменено 4 января, 2009 пользователем Walker

[rang]

0.5 в день это 10% в месяц примерно, 120% в год - не считаю смешным

[Karabas]

0,5% в день - это 5 пунктов в день при заходе 10% депозита и плечом 100. Если использовать только статистику, то может быть и неплохо, а если знаешь куда пойдет валютная пара, то на Форексе это делается за несколько минут.

[rang]

0,5% в день - это 5 пунктов в день при заходе 10% депозита и плечом 100. Если использовать только статистику, то может быть и неплохо, а если знаешь куда пойдет валютная пара, то на Форексе это делается за несколько минут.

 

то есть для суммы к примеру в $20.000 прибыль в 120% в год считаете пустяком?

не говорите банкирам :)

[Walker]

0.5 в день это 10% в месяц примерно, 120% в год - не считаю смешным

то есть для суммы к примеру в $20.000 прибыль в 120% в год считаете пустяком?

не говорите банкирам :)

Ну, слава Богу. Пожалуй первый человек на Форексе, от которого я это слышу. Прогуливаясь по Форексным форумам постояннно читаешь о каких-то астрономических прибылях - типа десятков % в день и тысяч в год. Правда говорят и о 97% сливающих депозиты. :) Но это видимо где-то там, за пределами этих форумов.

А для фондового рынка 0,5% в день - оч даже нормальная сумма. Что там, на ФР, делают богатенькие буратино и почему при такой доходности и таких оборотах не бегут на Форекс? Вот загадка. :)

Помните господа -"жадность фраера сгубила".

Мне-б процентов где-то ~60% годовых и просадочки поменьше, ну а больше - эт уж как получится.

Изменено 5 января, 2009 пользователем Walker

[MisterFX]

...

Прогуливаясь по Форексным форумам постояннно читаешь о каких-то астрономических прибылях - типа десятков % в день и тысяч в год. Правда говорят и о 97% сливающих депозиты. :) Но это видимо где-то там, за пределами этих форумов.

...

 

Доброго времени суток!

А еще китайцы в Форексклубе на конкурсе делают 65.000% в неделю(или две, не помню уже). Они-то может и делают, но потом еще быстрее остаются за пределами форумов и не только. А у Вас всё нормально. "Не читайте советских газет". Лучше понемногу и стабильно.

[Walker]

то есть для суммы к примеру в $20.000 прибыль в 120% в год считаете пустяком?

Вот тут и возникает вопрос об управляемости.

Ну понятно, что на $1000 получить прибыль 120% годовых, условно скажем, не проблема.

Но вот возможно ли это с $20000, ну если мало с $50000. Я плохо представляю объемы Форекса и буду говорить о ФР, однако уверен, - эффекты аналогичны. Суммы разные.

Попрубуем единовременно продать на ММВБ акций Газпрома или низколиквидные МТС на $20000-50000 (6000 -18000 шт.) В стакане тут-же появится плита и мы уроним котировки так, что мало не покажется. При попытке купить на такую сумму, получим аналогичную обратную реакцию. В итоге, мы, рядовые трейдеры, хорошо, но недолго поуправляли рынком и сидим с недополученной прибылью в любом случае. (На форексе я уже неоднократно наблюдал плиты, но вот стакана нет, спроса/предложения нет и в этом контексте непонятно - что это означает). Теперь представьте сколько денег надо затратить, чтобы управлять рынком постоянно.

2-й вариант. Распределим на несколько дней. Все равно уроним -поднимем, поменьше конечно, и опять без части прибыли.

3-й вар. покупкой поднять и потом продать свои и лучше в несколько этапов, если большой объем. И все равно прибыль будет меньше, чем рядового трейдера.

Ну, это общеизвестно, азбучные истины. Там есть еще фокусы, но в подробности вдаваться не будем.

А еще лучше управлять плавно и незаметно, но тоже представьте сколько времени средств на это уйдет.

Не позавидуешь тем, кто управляет рынком. Получается, что не они нас, спекулянтов, обирают, а платят нам часть своей прибыли, чтобы купить-продать по стоимости хотя-бы близкой к рыночной. :) Им просто ничего не остается, как попытаться остаться с деньгами. Эт мы хищники, типа пираний, каждый по кусочку и медведи или бычка как не бывало. Ну некоторых конечно задавит, пока его едят, не без этого.

 

Ну ладно, вопрос в том, какие суммы начинают воздействовать на котировки и начиная с каких сумм требуется управление объемами сделок? Стакана-то, спрос/предложения, и объемов нет. Тики конечно лучше, чем ничего но не дает такого полета - он может быть и на 1 лоте и на 100.

Но вообще, глядя на котировки, сдается, что у многих эти данные все-таки есть. Все звери равны, но некоторые ровнее других. :)

[rang]

да, форекс и фондовые рынки сильно отличаются

на форекс трейдеры спекулянты это меньшая (скорее наименьшая) часть участников, форекс можно сравнить с мощным океаном, он может подарить незыбваемые прибыли, а может отобрать все в одно мнгновение. Управлять океаном невозможно.

К тому же трейдеры на форекс друг с другом не соперничают, нет понятий контрольных пакетов и тд

На форекс нет разницы в какую сторону идет цена, было бы хорошая волатильность, на фондовых рынках, как мне кажется - возможно ошибаюсь, предпочитают долгосрочные вложения на приобретение акций, а если продают, то на фьючах кратковременно

[Walker]

На форекс нет разницы в какую сторону идет цена, было бы хорошая волатильность, на фондовых рынках, как мне кажется - возможно ошибаюсь, предпочитают долгосрочные вложения на приобретение акций, а если продают, то на фьючах кратковременно

В этом смысле, на Форексе все аналогично ФР. Основная масса участников торгов - спекулянты. Посмотрите на размеры основной массы лотов и их движение в стакане, и все станет понятно. Собственно стакан и всякие ТФ, объемы - инструменты спекулянта. Инвестору это в принципе не надо. И трейдеру на ФР аналогично без разницы - куда движется цена, лишь бы двигалась. :) Если не ошибаюсь, где-то читал, спекулей (участников торгов) на ФР около 80%.

[Karabas]

А для фондового рынка 0,5% в день - оч даже нормальная сумма. Что там, на ФР, делают богатенькие буратино и почему при такой доходности и таких оборотах не бегут на Форекс? Вот загадка. :)

 

На ФР богатенькие буратино думают кошельками, а не головами. Здесь уже приводились аналогии с автомобилем. ФР - это автомобиль с одной первой передачей. Ехать будет, но скорость не устроит тех, кто знает что есть автомбили с повышенными передачами, такими как Форекс. На Форксе конечно же легко попасть в аварию, если не умеешь рулить.

[Walker]

На ФР богатенькие буратино думают кошельками, а не головами. Здесь уже приводились аналогии с автомобилем. ФР - это автомобиль с одной первой передачей. Ехать будет, но скорость не устроит тех, кто знает что есть автомбили с повышенными передачами, такими как Форекс. На Форксе конечно же легко попасть в аварию, если не умеешь рулить.

Вернейший способ быть обманутым - считать себя умнее других. :) Потому у них и кошельки, что они думают гораздо лучше и быстрее нас всех. Зато у нас с головой все в порядке, только кошелька нет. Стратегия, считать противника идиотом, ИМХО, не самая лучшая.

Как Вы думаете, с чего бы банкам давать кредиты под ничтожные 16%? Или строить предприятие со сроком окупаемости 5-7 лет и прибылью порядка 20%? И это во всем мире. Ну совсем идиоты. :) Ведь 50-100% - это элементарно. :)

Изменено 6 января, 2009 пользователем Walker