Система и вопрос сразу.

[EvgeniyEX]

Сама система:

 

1. Покупка:

 

Если сегодняшний ATR (2) больше, чем вчерашний, а вчерашний ATR (2) меньше, чем позавчерашний,

а сегодняшнее закрытие больше открытия, то входим завтра по стопу на уровне сегодняшнего максимума.

 

2. Продажа:

 

Если сегодняшний ATR (2) больше, чем вчерашний, а вчерашний ATR (2) меньше, чем позавчерашний,

а сегодняшнее закрытие меньше открытия, то входим завтра по стопу на уровне сегодняшнего минимума.

 

3. Стоп-лосс:

 

Минимум (для покупок) или максимум (для продаж) сегодняшнего бара

 

4. Выход

 

Сделка закрывается либо по стоп-лоссу, либо по разворотному сигналу, либо по первому прибыльному закрытию.

 

Просто и эффективно.

 

За первые два месяца 2004 года по EUR/USD система дала 7 сделок ( 3 длинных и 4 коротких), все прибыльные, в сумме +754 пипса.

 

Так вот , как подсчитать длину ATR. Длинее она была или нет? Больше иил меньше?

 

Прикрепил пару картинок по этой тактике.

[nikki21]

  Цитата

Так вот ' date=' как подсчитать длину ATR. Длинее она была или нет? Больше иил меньше?[/quote']

 

Скорее не длину, а значение ATR.

Сравните на индикаторе (на картинке) два соседних значение. Какое-то из них больше, а какое-то меньше... Ну, могут и равны быть.