Добря

Добрый день! Бывает ли расширение спреда? По каким валютным парам? Спасибо

Palbor, старина, может быть ты выложишь данные за любой месяц, о которых я просил Vaza 3/01 и 4/01.08 Ерунда какая-то получается. Вроде бы все учатся работать по ТС, обсуждают, кипятятся, но никого не волнует, что профит-фактор по этой ТС приближается к "1". Главное процес, что ли?

Ну выложи по ЕVR. Хотя бы за один месяц, любой. Если ты вел записи - это займет три минуты. Если нет таких записей - тебе самому будет интересно да и полезно узнать о своей ТС ее возможности. Прошел ровно год, как ты публично работаешь над этой ТС. Я думаю в публикации таких данных нет ничего секретного, что принесло бы тебе финансовые убытки да и моральные тоже. Все мы знаем какой это адский труд создавать ТС!

Vaz, будь другом, покопайся в своих бумагах - выложи показатели твоей первой ТС по фунту за любые 2 месяца. Ну, например, с 1.10.07 по 30.11.07: 1. Общее число сделок 2. Из них с - 3. Из них с + 4. Валовая прибыль ( в пипсах) 5. Валовый убыток 6. Чистая прибыль ( в пипсах) 7. Сколько сделок с минусом подряд 8. Профит фактор Думаю многим будет интересно, а главное - полезно. Цифры гораздо точнее эмоций.

Кошмар! Ты меня жутко растроил! Я надеялся, что через 4-5 лет (заметь, не раньше) при упорной работе-учебе на форексе смогу нормально "кушать"... труды-то не малые! Господи, неужели за 5 лет невозможно самому научиться работать, а нужно искать компанию? Кстати, это и есть индикатор отбора кандидатов в группу. Если уж человек "необучаем" в течении пяти лет... Ну, тады пардону прошу!

Хрен бы с ними, с этими индюками! Я бы еще пять повесил - посчетать не трудно. Самое паршивое в этой "Процентной ТС" - то, что она дает столько проигрышных сделок подряд. На истории были и 4 и 5 с миносом подряд. У меня лично просто нервов не хватит. Представляешь, сидеть две-три недели и раз за разом фиксировать убытки. И уговаривать себя, что это всё временно. Ой-ля-ля! Нет, тут что-то не так. Скорее всего сам принцып не верен - находится в рынке от сигнала до сигнала.

, будь другом, зайди на "среднесрочку", глянь опытным глазом. Я там ТС выложил с результатами теста истории, может подскажешь чего.

7. МАСD-гисто:(5-34-7) Тренд ломается ваниз (гисто >0) 1. Столбики остались на месте = 0 бал. 2. Столбики сравнялись = 0 бал. 3. Столбики убывают с ценой = 1 бал. 4. Столбики стали = 0 или< 0 = 2 бал. Тренд ломается вниз (и гисто был < 0) 1. Столбики остались на месте = 0 бал. 2. Столбики убывают с ценой = 2 бал. Тренд ломается вверх (гисто < 0) 1. Столбики остались на месте = 0 бал. 2. Столбики сравнялись = 0 бал. 3. Столбики меняются с ценой = 1 бал. 4. Столбики стали = 0 или >0 = 2 бал. Тренд ломается вверх (и гисто был > 0) 1. Столбики остались на месте = 0 2. Столбики меняются с ценой = 2 бал. 8. Простая Дивергенция = 5 был. 9. Двойная Дивергенция = 4 бал. 10. Непредсказуемая Судьба = 5 бал. Эту судьбу мы ставим всегда 0 в таблице Что касается Дивергенций, то я их в ТС не использую, они остались как рудимент от часовой ТС Сафина, но нужны для формулы вычисления %. Убрать и придумать что-то другое не могу. Пусть себе стоят, может когда пригодяться. Они собственно дают сигнал чуть раньше, но не более того. Ну, вот собственно, и все. Для примера, скажу сразу удачного. 8 января 2007 8.00 понедельник. День недели = 2 бал час 2 бал МаксМин 3 бал свеча 1 (21 пип тело) ЕМА 1 RSI 2 ГИСТО 2 Дивер 0 Дивер 0 Судьба 0 Общее количество 13 балл. т.е. 52% Значит не открывает. По условим ТС открытие только не менее 60%. Далее.То же число 8 января 2007 12.00 понедельник. 2 2 3 3 2 2 2 0 0 0 Общее количество баллов 16 баллов т.е. 64% - Значит открываем. Хотелось бы чтобы кто-нибудь заценил результаты ТС по тесту, тот кто уже на рынке 3-4 года. Не пожалейте 5 минут для общества жаждущих . Ну. вот и все, народ! Говори вслух, не безмолствуй.

Поехали дальше. Правила такие (даю в том порядке, в котором записал у себя): 1. День недели: Пон. и Пят. = 2 бал. Втор. и Четвр = 1 бал. Среда = 0 бал. 2. ЧАС: 8.00-12.00-16.00 = 2 бал. 4.00 - 20.00 = 1 бал. 3. Макс-МИН от которого развернулся тренд: 1. 2-x недель (текущей, предыдущей и более) = 3 бал. 2. 1-й недели текущей = 2 бал. 3. В коридоре текущей недели = 1 бал. 4. СВЕЧА. 1.Большая свеча (тело 50 - 70 ) = 4 бал. 2. Средняя свеча (тело 25 - 49) = 3 бал. 3. Остальные свечи = 1 бал. 5. Е М А. 5 - 9 (3-7): 1. Пересеклись = 4 бал. 2. Цена закрылась за одним ЕМА = 1 бал. 3. Цена закрылась за двумя ЕМА = 2 бал. 4. Цена вообще не коснулась ЕМА = ) бал. 6. RSI 9-3 и на нем висит средняя ЕМА 9: Тренд ломается вниз 1. Развернулся и не пробил свою ЕМА = 0 бал. 2. Развернулся в Зоне и пробил свою ЕМА = 2 бал. 3. Развернулся в Средней Зоне и пробил ЕМА и/или 50% = 2 бал. Тренд ломается вверх 1. Развернулся и не пробил ЕМА = 0 бал. 2. Развернулся в Зоне и пробил свою ЕМА = 2 бал. 3. Развернулся в Средней Зоне и пробил ЕМА и/или 50% = 2 бал.

В двух словах попробую объяснить, но подробно - места не хватит. Он придумал (или одолжил - не важно) идею, что все сигналы ТС имеют по своему значению и силе n-количество баллов. Например. Если сделка происходит в Понедельник - присваиваем n-количество баллов этому дню. Средние пересеклись - им тоже какое-то количество баллов. RSI пересек 50% снова даем баллы и т.д. общая сумма баллов дает % вероятности успеха сделки (т.е. в нашем случае вероятность, что тренд развернется) Именно вероятность, как мы все понимаем. Ну и все эти баллы в таблицу. Извините, как сумел так и объяснил. На первый взгляд покажется сложным процессом, но через недельку-другую поднаторев определяешь "на глаз", а потом можно пересчитать поточнее и записать в журнал и статистику. Итак, в Процентной ТС (для удобства общения назовем ее так) всего 10 индюков, в т.числе День недели - как индюк, час - как индюк и даже судьба - т.е. те неожиданности, которые могут произойти на рынке. Скажем, резкое падение или взлет и т.д. Кроме RSI и МАСD-гисто все остальные инюки используются Шаманом в его ТС. В той или иной степени.

Разбил текст, больно уж громоздко получается для восприятия. Так вот, общий принцип построения системы - как можно больше избегать моментов принятия каких-то дополнительных решений по ходу торгов. Например. Шаман объясняя свою ТС говорил, что при принятии решения о входе (т.е. развороте тренда по сути дела), надо помнить об уровнях о которые билась цена или помнить и учитывать две- три маленькие свечи, т.е. их общий ход, например, вверх против предыдущего движения и т.д. Для мея это лишняя суета и просто мука. Файлов в голове не хватает чтобы все слёту помнить. Предпочитаю кусок бумаги. Теперь о правилах самой ТС. Излагать буду так, словно все мы знакомы с принципом построения ТС на часовиках по Сафину. Те, кто не знаком... даже не знаю как быть в таком случае.

Извините, отвлекли. Теперь к ТС. Оговорюсь сразу, что брал у всех участников обсуждения ТС Шамана понемногу идеи, наработки, суждения, предложения... всё, что было, на мой взгляд, здраво и логично. Некоторые идеи не проверял при тесте на истории. Например. Кто-то высказался, что стоп в 120 это оптимально на H4 Я так и оставил. Может быть сойдет и 100 или 80. (Шаман, ты по-моему пробовал 80?) Кто-то предложил (спасибо ему, он кажется из ДЦ "Альпари") использовать ЕМА 3 - 7 (это предложение вошло в ТС и проверенно на истории). Шаман отказался от индюков, но я себя без них неуютно чувствовал. Навесил парочку. Словом, с миру по нитке. Но основа: Шаман и Сафин. Читая Вильямса я наверное упустил (просмотрел) идею о рабочих днях Понедельник и Пятн. По ТС Сафина (она для часовиков) именно эти дни самые "плохие" для работы. Но Шаман (низкий поклон ему) всё поставил на место. И самое главное, ни в одной умной книжке я не читал, что уходим с рынка, не дожидаясь срабатывания лося. Учат как? - открылся, поставил стоп и жди либо лося, либо профит, подтягивая стоп. Иными словами, всё сложилось в голове, когда наткнулся на ветку Шамана. Общие принципы ТС: Второй свечки не жду. Выход новостей не учитываю (их же нет на истории) Стоп 120 В б/у не двигаю, поскольку всё равно каждые 4 часа у компа. Профит снимаю без обратного сигнала, когда есть + 200 и более, потом вхожу повторно. Так было три раза. Эта техника еще не отработана. Наверное нужна отдельная ТС на вход по тренду. Например, по Элдеру. Может кто подскажет другой метод?

Unno, ты как "хозяин" ветки, позволь занять некоторое время и место для общей пользы. Хочу отдать долги и может быть приобрести своих "должников", которые воспользовавшись наработками, внесут свою лепту и поделятся мыслями. Прежде чем выложить конкретику ТС - несколько общих соображений по вчерашнему вопросу Шамана. Думаю, что проблема коридора важна, но гораздо важнее не пропустить ход тренда. Если за год получить дополнительно 5 - 10 даже 15 убыточных сделок - статистика не очень пострадает. Ну потеряем 500-600 пп. за год...А вот если пропустим 10 трендовых движений! Это из расчета, что ход считаем с 200пп. и более. 73-75% профита дают именно такие сделки, а их из 141 всего 29 т.е. примерно 20%.

Unno, все данные это по открытию. Т.е. день и час когда открывалась позиция. По таблицам можно сделать выборку по закрытию, т.е. день и час когда поза была закрыта. Правда, не знаю куда эти данные присобачить и какой из них сделать полезный вывод.

Время, естественно GMT. Мы все ведь в разных поясах. Шаман, конечно выложу детально и подробно - долги надо возвращать. Только если можно завтра, чуть посвободней буду. А 8 минусовых сделок подряд - это ноябрь 2005 с захватом 2 сделок в декабре. - 120 (выбило стоп) - 30 - 15 - 30 -100 -10 Две последних из этого рядо декабрь: - 60 - 80 Думаю, что избежать такой мелочевки(дергалки) для среднесрочки невозможно. Инвесторы-крупняки их наверное даже не заметили, а нам на H4 деться некуда. Мне кажется, что за ноябрь, к примеру, 2005 и декабьр 2006 многие ТС показали хилые результаты. Иными словами, по тем таблицам что я составил видно - если рынок позволяет - многие ТС более-менее в +. А если рынок заблажит... ну, тогда у кого как. В основном, думаю, пшик. Еще несколько данных из таблиц, может быть кому интересно, может придет кому дельная мысля. Понедельники дали + 3015 - 965 Вторники + 1185 - 842 Среды + 1550 - 462 Четверги + 2710 - 566 Пятницы + 2485 - 587