Syberian

Лукич, ничего не напоминает? ;)

2Всем индикаторы выкладывать не имею права, потому что сие есть копирайт конторы Финваре, которые их реализовали. Я сам платил за комплект бобло. А поскольку продукт не ацтойный, то выкладывать или рассылать его йа не буду тем более. (между прочим, в комплекте есть варианты всех указанных индюков С ИСХОДНИКАМИ для МТ3, МТ4, Омеги, МетаСток и даже Румус (гы) ) 2Админы Поскольку Финвары и так у вас на форуме приглашенные, не сочтите сей пост за рекламу, т.к. меня уже личками с просьбой выслать замучали... [Posted by 217.118.79.9. This is added while posting a message to avoid misuse of WebWarper: see http://webwarper.net/han Example of using WebWarper: http://webwarper.net/ww/~s/forum.masterfor...topic.php?t=363 ]

Смотри третий пост этой ветки: Если знакомы с МетаТрейдером, то после составления МТС этот множитель нужно вынести в параметры и оптимизировать на истории годика так за два... См. посты №№ 7-8 - тут все описано и даже картинки есть!

не могли бы Админы перетащить иллюстрации к себе на сервер? и поправить теги "img", если тема заинтересовала, т.к. сайт временный, через месяц закроют ;)

а вот чем это закончилось БЫ (график реалтайм - см. время поста): http://ueban2000.nm.ru/pix3.GIF имхо, для пипсовика план на сегодня выполнен ;)

пока писал, пропустил офигенный сигнал. Тем не менее, вот текущий анализ по упрощенной стратегии, описанной выше: http://ueban2000.nm.ru/pix2.GIF

для фунт-йены М5, к примеру (это для стратегии 1 пост назад) значения будут, как показано на рисунке: http://ueban2000.nm.ru/pix1.gif

Теперь о синтезе самих цифровых индикаторов. Нормально сделать индюки можно, только имея легальные полнофункциональные программы синтезатора ЦФ и анализатора спектра (это не реклама, а необходимость). Для имеющих сей софт понять методу синтеза будет очень просто. Открываем анализатор спектра, загоняем в него данные .csv из МТ4, нажимаем кучу кнопок (см. мануал, выборки - весь диапазон, остальное по умолчанию) - и считаем спектр сигнала. На рисунке видим кучу всяких "палок". ближе к 0 находятся всякие шумы и все такое непериодическое. Их будем рэзать с помощью ФАТЛ. Затем находим справа самую крайнюю здоровую "палку" - это типо основной цикл. его период (в барах), как и остальных - циферка на шкале внизу. Этот цикл, и все, что медленнее, фильтруем с помощью САТЛ. Для синтеза РБЦИ выбираем середину диапазона, между срезом ФАТЛ и САТЛ. Теперь открываем синтезатор, вбиваем первую границу между всякой мелочью и нормальными пиками +2 бара (Р1), и срез фильтра (d1) - то же, но минус 2. Остальное по умолчанию. получаем результат: наш новый ФАТЛ и РФТЛ... Затем вбиваем вместо этих параметров границу, отделяющую последние, самые мощные циклы, от остального - это будет САТЛ + RSTL. Потом выставляем "галочку" на РБЦИ, и вбиваем Р1 и d1 как для ФАТЛ, а Р2 и d2 - как Р и d для САТЛ. В итоге получаем основную линию РБЦИ. Остальные индюки получаются по формулам под окном результатов. Вот и все. Общая фабула синтеза - разбить спектр сигнала на 3 поддиапазона: шумы, циклы с малым периодом и один или немного главных циклов.

Из приведенной выше стратегии вытекают еще как минимум два ;) дополнительных упрощенных метода интерпретации сигналов. А также один метод построения самих индикаторов для любого графика и тайм-фрейма с помощью программы в комплекте от Finware. Сейчас проверяю следующее: Вверх: РБЦИ локальный минимум, выход из зоны -csum вверх STLM вверх, FATL лок минимум Стоп вверх: РБЦИ локальный максимум или пересечение зоны +csum или даже +csum*2 (вторая граница) вниз При наличии тренда вверх (САТЛ растет) стоп по РБЦИ выставляется только при пересечении -csum*2 вниз, а сигналы на продажу игнорируются... Вниз и стоп - соответственно все наоборот Сия стратежка позволяет рубить пипсУ на волатильных кроссах и некоторых особо зверских парах на самых малый таймфреймах (М15-М1). Автоматизации, к сожалению, не поддается, потому что требует фильтрации сигналов входа на основе здравого смысла, при помощи того устройства, куда шапка одевается :) Однако, открыв Фунт-йену М5, можно увидеть, как это все довольно очевидно работает......

обыкновенные, в default конфигурации, поставляемые Финверовцами. итог PCCI просто домножил, как было описано выше...

А мы пойдем другим путем Возьмем за истину предположение, что автор хотел "и рыбку съесть, и...", то есть и похвастаться новым подходом, и при этом не раскрыть толком ничего. Также считаем за истину то, что в этих статьях содержится достаточная, хотя и искаженная, инфа для полного воссоздания стратегии. То есть, на форумы за советами лазить не будем, мнения "гуру" спрашивать - тоже. Будем делать все с "нуля". Первое, что бросается в глаза - масса неточностей. Даже названия параграфов "перепутаны" - там, где название "правила открытия коротких позиций" - описаны сигналы L1-8 на покупку. Сигналы S1 и L1 размалеваны так туманно, что и не поймешь, что за сигнал, пока не выясняется, что это всего лишь наличие направленности индюка STLM при входе PCCI в зону + или -100. Многие пытались влепить в сигнал еще и SATL c RSTL - хотя моментум как раз и показывает их взаимоотношения. Кстати о PCCI... известно всем, что это "навороченный" CCI (commodity channel index), но НИГДЕ не сказано, что он должен быть нормирован до +-200(!) Отсюда вывод, что в стратегии присутствует как минимум один оптимизируемый параметр: множитель для PCCI. методом "линейки на мониторе" было установлено, что у автора (зря тов. Кравчук свой десктоп привел) этот множитель равен 14830 (на EURUSD D1), а на других валютах и интервалах будет кардинально отличаться. Это небольшая часть ляпов, допущенных в статье. Было их еще много. Также методом великого тыка мною были установлены правила расстановки стопов. Привожу правила для выставления коротких позиций, а также стопов для коротких поз, сведенные в подобие таблицы: /* S1 STLM down, pcci(-1)>=100,pcci(0)>100 S2A FATL down, FTLM down, RBCI down,higher -csum/2, STLM down or steady S2B FATL down, FTLM down, RBCI down, STLM up, RBCI down and >-0.2 S3 STLM<0,PCCI<-100, RBCI loc max 2 zone S4 RBCI down,from +csum, FATL up, FTLM loc min S5 RBCI 2 zone stay, PCCI +100 enter S6 SATL down, STLM >0, PCCI>100,RBCI down S7 FATL loc max, FATL cross down SATL S8 FATL cross down SATL + cross down RFTL & RBCI>-csum1/2 SS0 PCCI enter +50, RBCI up, STLM up SS1 FATL up, SATL up, RFTL up SS2 RBCI loc min in zone -2, RBCI<0, FATL loc min, SS3 RBCI cross up csum and FATL go up to RFTL */ каждый сигнал является реверсивным - то есть если есть сигнал S* (кроме стопов) - закрыть бай и встать в селл. Стопы SS*действуют только на короткие позиции csum - корень суммы квадратов 18 последних значений RBCI (брр...) loc min - локальный минимум сделки совершаются на открытии следующего бара. пересечение определяется между 1-м и 3-м баром Длинные сигналы - полная противоположность в знаках правил, и все. Длинные стопы - тоже. С чем столкнулся: не смог нормально впихнуть в советника индюк RBCI - начинает неправильно считаться. Поэтому бэк-тест не проводил. при обсчете "вслепую" (РБЦИ просто прилеплен на график)- совпадение со стейтментом в 90% сделок. Но робота клепать я уже просто за*********... Помогли бы, что ли!

Вкратце перескажу суть "камня преткновения" многих поколений юных (и не очень) спекулянтов: по прочтении вышеуказанного материала сами напрашиваются выводы: -у какого-то типа есть система-робот с жесткими правилами на каком-то (да неважно) "тыры-пыры уникальном и оригинальном" методе. Нас интересуют сейчас не научные обоснования метода, а возможность его повторения. -эта система облада(ла) - судя по графикам - просто опупенной доходностью на истории -просмотрев правила, можно видеть, что всяких "читов" и багов тестера не использовалось - сигналы исполняются в основном на открытии следующего бара -в статьях тут и там вылазит гордость автора, что, мол, все равно вам это не повторить, даже если правила опишу, ибо я крут как якут... -правила просты как два рубля - типо даже начинающему должны быть понятны, ну че я, маленький что ли - прописные истины не понять ...и тут вылазит главный косяк: индикаторы нарыты (это пресловутые FATL,SATL,RSTL,RFTL,FTLM,STLM,RBCI,PCCI), правила описаны- но система НЕ РАБОТАЕТ! проще говоря, тупо сливает, как в прямом, так и в обратном направлениях. Было бы проще простого махнуть рукой и пойти орать на форумах о том, что метод ацтой, автор-читер и жулик, что все это подгонка и проч. Большинство так и сделало. Остальные приспособили эти индикаторы в свои стратегии вместо изживших себя стохастиков, МА, моментумов и МАКД, ибо - индюки малопользуемые, рынок их еще не "съел".

В этой ветке буду писать о результатах своих попыток реанимировать метод В.Кравчука AT&CF - метод цифрового спектрального анализа валютных рынков. Подробную инфу о нем, а также требуемые индикаторы можно найти на www.спам.com ;) К сожалению, полную реализацию этого метода можно найти, скорее всего, только у самого г-на Кравчука, но он ее, что логично, никому не даст. Много читал по форумам про эту систему: "ацтой" и "не ацтой", и даже видел некое подобие в продаже за 10 (гы) ВМЗ. Вот и решил проверить, откуда столько шума, и восстановить систему в полном объеме. Благо, стейтмент автора есть (см. статьи), а индюками давным-давно возмездно поделились бравые парни по ссылке выше. Первичная цель работы: повторить стейт Кравчука 1-в-1 плюс протестировать на дальнейшей истории. Итак, приступим.

Ну, не знаю, хорошего я вроде и не понаписал... Но тем не менее, нужно отдать должное, уважаемый МФ провел большую работу. Со многим (не считая частичного описания торговой стратегии и "концерна" :P ) я согласен. Возможно, мне стоит внимательнее перечитать книгу.... Хотелось бы дополнить - сейчас в некоторых "кухнях" :) в качестве инструмента подается Индекс Доллара реалтайм. Если кто не знает - это сумма курсов наиболее "тяжелых" валют к доллару, умноженных на их весовые коэффициенты. Полагаю, наблюдение за индексом доллара поможет не загромождать экран кучей графиков, и при этом будет соответствовать утверждению МФ о валютах - союзниках... А насчет стратегий - предложение принимаю. Кой-чем поделюсь.