Solinari

я так вообще открываю позиции при непротиворечии двух факторов это ощущения комфорта и виденье дальнейшего движения. Если совпадает и не кажется что есть более комфортная цена для открытия, то открываемся. Если комфорт с виденьем не совпадает, т.е. вижу вверх, а вот как-то не хочется туда становится, то скорее пойдёт в предсказанном направлении, но не дойдёт до цели или кривулями с вышибанием стопов. В этом случае можно присматриваться в детали будущего движения и различить более правильную точку вхождения. Ну а открываться против своих ожиданий и с ощущением дискомфорта вообще тупо. Ещё из наблюдений: 1. внезапно приходящие уверенные мысли о ситуации в процессе торговли - с большой вероятностью голос интуиции. 2. Если в текущей позиции есть дискомфорт, смоделируйте ситуацию что у вас позиция в противоположную сторону. Если та будет лучше, можно думать как лучше развернуть позицию. 3. Если открыв позицию утешаешь себя планом на действий на неблагоприятный случай, вместо того чтобы удовлетворённо ожидать будущий профит - позицию надо закрывать. имхо. развитие интуици.и лучше всего осуществлять био-энерго-информационными методами. Мы не угадываем, а считываем информацию. Просто тренировки угадывать мало дадут, нужно ещё и учится управлять биоэнергоинформационными процессами самого разного рода. Всё вместе даст результат. Ну разумеется, всякие фигуры, патерны, модели поведения, ... их надо знать. Просто угадывать не советуем :-)

чтобы не вводить читающих в заблуждение, поясню что повышение ставки рефинансирования способствует укреплению валюты. На GDP и GNI это, совершенно верно, может влиять отрицательно.

лучше очные занятия. Книжек мы читали.

На основе статистики корреляции курса с индикаторами изменяются примерно от -1 до 1. Это и отражает тот факт что цена идёт "против" новостей, и иногда и "по" новостям. И как определить здесь степень важности не очень понятно. Говоря по другому каждый индикатор важен в своё время. Но можно посмотреть на все индикаторы в целом. Куда идёт цена после новостей, как мне кажется, чаще всего зависит от того в каком состоянии находился рынок до новостей. И одна хорошая новость, если это не неожиданное повышение ставки, ничего не даст, реакция рынка случана. Нужен кумулятивный эффект, когда новости выходят положительными в течение какого-то периода, тогда в конце концов цена будет идти по ним, а вот противоположная новость в таком случае может быть проигнорирована. имхо.

важно знать в каком месте слушать интуицию, в голове, или в области солнечного сплетения. Советы возможно будут разные. :-)

Stas может какие нибудь курсы посоветуете? Если научиться угадывать направление движения, то дальше можно развить виденье нескольких следующих баров. Правда, можно и сразу с этого начинать.

Фундаментальный наводит на довольно интересные мысли. Падение фондовых индексов Европы во время последнего укрепления евро означал вывод капиталла с целью фиксации прибыли. Если капитал выводится, он естественно оседает в другом месте. Последние данные по притокам капиталла в США показывают резкое увеличение в октябре (извиняюсь за ошибку). Декабрьские притоки капиталлов могут быть больше. Мне видится цепочка совпадений ... Выводим деньги в евро. Надо купить доллар и амерканские облигации. А евро растёт. Потому что консорциуму желательно обменять евро на доллар по выгодной цене. Заметно помог ThanksGiving, когда рынок тонкий и было легче спровоцировать срабатывание стопов выше 1.30. Кроме эффекта стопов крепнет всеобщее убеждение о походе на "1.36 затем 1.30", аналитики об этом пишут. А консорциуму надо лишь удержать диапозон какое-то время, тогда продавцы доллара за евро заполнят его резервы по выгодной цене. Кстати тогда в декабре 2004 было что-то такое же. Это всё конечно домыслы... как говорится данная информация не является рекомендацией для сделок на рынке. Для итрандея высокая волатильность только хорошо. Можно строить разные догадки, я не верю в далеко идущий тренд по евро лишь потому, что мои линейно регрессионные модели показывали продолжение диапозона по евро, слабое повышение фунта. С другой стороны такие модели в истории давали даже неправильно направление, и ошибку в 5-10%, для них это нормально. Кроме того, из всего этого фундаментала возникает подозрение, если модель строится на основе данных в истории, да при помощи линейной регрессии, не является ли она продолжением текущей ситуации на будущие периоды? Похоже на то, а если так, то не проще ли построить на самом ценовом графике скользящие средние (например) и другие индикаторы, которые будут мгновенно изменяться в сответсвии с ситуацией. У Швагера где-то в начале книге было написано, что кто-то разочаровался в фундаментальном анализе и першёл на технический. Мне это вполне понятно

Есть ли здесь такие кто самостоятельно мастерил фундаментальный анализ для валют? Очень хотелось бы сверить некоторые результаты. А так могу сказать что в фундаментальном анализе есть своя магия :-) Анализ макроэкономических индикаторов как раз подтверждает то мнение, что рынок скорее двигается искусственно некими силами в том направлении куда им выгодно его двигать. Вот некоторые результаты самостоятельного исследования, если где не прав, жду критики. * месячное изменение макроэномических показателей может объяснить движение валютной пары на 0.3-0.6 процентов. Это значительно меньше наблюдаемой волатильности. Это также может обяснять движение "против новостей". Если кросс и так перекуплен или перепродан на несколько процентов, новые данные лишь подтверждают что он должен быть на эти проценты ниже или выше. И тогда, какими бы хорошими или плохими новости не были, им может соответствовать курс отличающийся на эти 0.3-0.6% от цели которая сама на 3-5% ниже или выше. Реально мы и видим, цена может пройти 1.5% за день, а то и больше. * Согласно фундаментальным моделям, бывают многомесячные периоды перекупленности или перепроданности валюты относительно "фундаментального" курса. Чем это объяснить как не искусственным удерживанием курса кем-то? Скорее всего курс удерживается до тех пор, пока движение не становится заметно более выгодным для организованного участника рынка - консорциума и не выгодным для менее организованной и разобщённой публики. Отсюда вывод: много людей в профите - ждите коррекции, цель уменьшить профит и в идеале оставить с убытком. * Макроэкономические индикаторы лучше всего объясняют движение валюты за тот месяц к которому они сами относятся. Т.е. данные двухмесячной давности хорошо объяснят движение валюты 2 месяца назад, однако для настоящего периода имеют примерно такую же точность предсказания как и скользящая средняя самой цены. * Фундаментальный анализ полезен, но не подходит для принятия решений по входу в рынок если нет технических подтверждений. Техническому анализу вроде как не нужно подтверждение от фундаментала. * Связь всяких PMI и т.п. опросов с курсом валют практически нулевая, в отличие от индикаторов экономического роста или ожиданий процентных ставок. А все эти опросы непонятно как можно использовать. Может кто знает? * В последнее время наибольшее влияние на рынок имеют ожидания процентных ставок. Если доходность валюты хорошая, курс в любом случае будут толкать вверх. За весь фундаментал отыграются лишь тогда, когда намекнут на возможные снижения ставок. Примеры usd, gbp, nzd. * Ухудшение некторых данных в сша может магическим образом ухудшать курсы других валют, но не доллара. Кроме макроэкономических индикаторов существуют краткосрочные фундаментальные факторы, возможность отслеживать которые, у одиночного трейдера наверное заметно ограничена. К ним относятся влияния цен на нефть, металлы, товарные индексы стран, краткосрочные изменения доходности облигаций, процентных ставок, вывод денег с фондовых рынков, размещение облигаций, информация о крупных переводах, интервенциях или административных мерах ограничивающих потоки капиталлов ... и ещё не бог весть что, о чём и представить трудно ... Мне представляется что анализировать рынок на основе всего этого по меньшей мере трудно, а главное точки вхождения в рынок, постановка целей, стопов всё равно определяются техническим анализом. Вернувшись к теме топика, считаю что фундаментальные данные влияют на рынок. Не в первые 15-20 минут после выходна новостей, здесь обычно всё случайно, а на больших временных интервалах, измеряемых неделями, а то и месяцами. Бывают новости на которые рынок реагирует втихую, скачков нет, однако ни с того ни с сего вдруг появляется тренд. Влияют ведь! Есть ещё такая проблема, бесплатно распространяемая аналитика часто всё преподносит в искажённом свете, а то они и откровенно всё перевирают.

Я уже второй год работаю с саксобанком, работать с большой осторожностью можно если использовать платформы SaxoTrader или SaxoMninTrader. Весь остальной новый софт, который они продвигают, ужасно глючный. Внимание к клиентам со временем ослабевает почти до нуля, было несколько случаев когда мои письма об ошибках просто оставались без ответа ... А вот судя по их правилам в saxowebtrader, их "кухонная" инфраструктура так и прёт наружу. * Дело в том что в этой системе нельзя торговать без стоп-лосса, при этом стоп-лосс технически невозможно поставить очень далеко. * Недавно ввели ограничение на минимальную сумму сделки, раньше можно было открыть позицию на любую сумму от 1 единицы валюты, сейчас не меньше 5000, при том что минимальный депозит так и остался 2000. * В случае гэпа на выходных закроют позицию по цене своего открытия. При этом лимиты и стоп лоссы до открытия рынка изменить не позволяют. Но самое главное, внимание к клиентам в случае проблем уже совсем не такое, какое к потенциальным клиентам готовым нести новые бабки. :-)