maksim270

http://forum.fxo.ru/index.php?showtopic=1145&st=0 там и линк есть на архив с индюками, вот только запустить не получилось:( еще нужна nw_collection_070629.dll если кто найдет такую, отпишите crypt, это был просто машинный перевод одного из ответов Нили http://www.neowave.com/qow-result.asp?qid=...archterms=river

Похоже Нили сам разуверился в своей теории и уже создал новый метод для торговли без прогноза (You'll learn how to make money in the markets without forecasting!) With that knowledge in hand, in 2000 I began searching for a non-forecasting approach to trading and investing based on the same logical and objective approach that has made NEoWave famous. After 7 years of research, training, trading and programming, a highly evolved "trading science" has emerged, which I call NEELY RIVER THEORY. http://adest.com.au/elliott/river_trading_theory.htm http://www.neowave.com/product-trading-course.asp

...Суть такова когда на тф от м1 до 1час средние 5, 8, 13 вверх, значит открываемся на бай, но тут выходит часто что слишком поздний вход, или же на откатах вышибает стопы. если такое происходит часто что слишком поздний вход по направлению веера когда он полностью раскрыт.. что если торгануть в обратную сторону? получится что вероятнее профит нежели стоп..или нет?

впринципе совпадает, за недельный разница получилась 3-10пп, за среду 3пп, за пятницу(после десяти)2-3пп для разных поставщиков думаю это нормально, темболее что у меня ещё и на тиковом вычисляется сколько наторговали на каждом уровне скажите, а какие периоды анализируются?

как понимаю строится некое подобие рыночного профиля, но не оригинальная CBOT-версия(на 30-минутных барах) а на объёмах на каждом уровне что-то вот такое (за неделю) правильно? 2я картинка - профиль с начала дня

Хорошая тема, когда только прочитал книгу то начал искать на истории как происходят пробои по Демарку(прикр. рисунки), лучшим фильтром оказывается может быть повторное тестирование пробитой линии(чем реще тем лучше) эта ситуация кстати в посте N24 на третьей картинке, и ещё.. обратите там внимание на положение цен закрытия относительно линии(именно поэтому и рисовал на линейном графике)

Algorithmic Trading - разве это не мтс? http://www.freepatentsonline.com/20030177126.html - патент на самую популярную стратегию http://www.northinfo.com/documents/172.pdf - обзор этой области, торгуют даже целые сервера (Algorithmic Trading Strategy Servers) вот ещё http://www.futuretrade.ru/platform/algorithm.html другое что используются подобные методы теми кого называют institutional traders, крупняк

Как я для себя понял, важно определиться какой тип системы комфортно использовать а какую дополнением: трендовая, контр-трендовая или вообще дельтанейтральная система должна чётко описывать условия появления сингнала,сценарий хода цены и варианты отмены, паттерновая с высоким % отработки а почему отказываются от рабочих-сложные и неоднозначные правила с нюансами одному автору известными или тип системы не его насчёт своя тс или чужая, скажу так-главное основа, а она может быть и чужая очень хорошо когда есть знание рыночных процессов описываемых сигналами тс(тут вспоминается фраза "если не понимаешь кто теряет деньги-то теряешь их ты") торгуя трендовую, немного правил из контр-трендовых тс всёже желательно, чтобы не продать на самом дне и не купить на вершине.. поскольку тренд любит заканчиваться как только становится очевидным(думаю всем знакомы сделки на прорыв экстремумов рынка) система должна работать на любом ТФ одинаково насчёт количества индикаторов-минимум чтобы подтвердить сигнал вот такие мысли