Gosha

Привет всем. Для данного брокера реквоты и проскальзывания обычное дело... только начинается движение валюты и ты не можешь открыть сделку... Ждёшь, когда движение притормозит и пытаешся вновь войти, но цена порой уходит далеко и смысл в сделке пропадает. Одним словом, ситуация как у дилинговой кухни.

Всем привет. У TradeRush появился сайт на русском языке http://www.traderush.com/?lang=ru

Вот PCCI индикатор для страждущих... Код приведён ниже: //+------------------------------------------------------------------+ //| PCCI.mq4 //| //+------------------------------------------------------------------+ #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Red extern int CountBars=300; //---- buffers double PCCIBuffer[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { string short_name; //---- indicator line SetIndexStyle(0,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(0,PCCIBuffer); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| PCCI | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { SetIndexDrawBegin(0,Bars-CountBars+39); int i,counted_bars=IndicatorCounted(); double value1; //---- if(Bars<=38) return(0); //---- initial zero if(counted_bars<39) for(i=1;i<=0;i++) PCCIBuffer[CountBars-i]=0.0; //---- i=CountBars-39-1; // if(counted_bars>=39) i=Bars-counted_bars-1; while(i>=0) { value1 = 0.36423990*Close[i+0] +0.33441085*Close[i+1] +0.25372851*Close[i+2] +0.14548806*Close[i+3] +0.03934469*Close[i+4] -0.03871426*Close[i+5] -0.07451349*Close[i+6] -0.06903411*Close[i+7] -0.03611022*Close[i+8] +0.00422528*Close[i+9] +0.03382809*Close[i+10] +0.04267885*Close[i+11] +0.03120441*Close[i+12] +0.00816037*Close[i+13] -0.01442877*Close[i+14] -0.02678947*Close[i+15] -0.02525534*Close[i+16] -0.01272910*Close[i+17] +0.00350063*Close[i+18] +0.01565175*Close[i+19] +0.01895659*Close[i+20] +0.01328613*Close[i+21] +0.00252297*Close[i+22] -0.00775517*Close[i+23] -0.01301467*Close[i+24] -0.01164808*Close[i+25] -0.00527241*Close[i+26] +0.00248750*Close[i+27] +0.00793380*Close[i+28] +0.00897632*Close[i+29] +0.00583939*Close[i+30] +0.00059669*Close[i+31] -0.00405186*Close[i+32] -0.00610944*Close[i+33] -0.00509042*Close[i+34] -0.00198138*Close[i+35] +0.00144873*Close[i+36] +0.00373774*Close[i+37] +0.01047723*Close[i+38] -0.00022625*Close[i+39]; PCCIBuffer[i]=100*((High[i]+Low[i])/2-value1); i--; } return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ [/code]

Я имел в виду, неплохо было бы сравнить со второй системой (на пересечении двух cci)...

Если здесь найдётся грамотный программер, возможно переведёт эти две системы в МТ4 или в Omega. Тогда можно было бы потестить их всем миром... Сам я ушёл с MetaStocka на Omega.

Система на пересечении двух CCI. Торговая система на пересечении двух CCI является несколько нестандартной интерпретациейэтого индикатора. В одном окне открываются два индикатора CCI сразными периодами, и если линия индикатора с меньшим периодом пересекает линию индикатора с большим периодом сверху вниз –открывается длинная позиция. Если же линия индикатора с большим периодом пересекает сверху вниз линию индикатора с меньшим периодом – открывается короткая позиция. Закрытие длинных позиций осуществляется одновременно с открытием коротких, закрытие коротких – вместе с открытием длинных позиций, то есть реверсивным способом. При тестировании на EUR/USD (дневной график) выяснены оптимальные значения: период первой кривой – 8, второй кривой – 16. Следовательно, готовый код системы будет такой: Enter Long Cross( CCI(8 ), CCI(16 ) ) Close Long Cross( CCI(16 ), CCI(8) ) Enter Short Cross( CCI(16 ), CCI(8) ) Close Short Cross( CCI(8 ), CCI(16 ) ) Система дает по евро среднемесячную прибыль 950 пунктов, выдавая сигналы достаточно часто как в трендовом рынке, так и при боковом тренде. Количество выигрышных сделок – 41, проигрышных – 37. Правда, максимальный выигрыш лишь ненамного превышает максимальную потерю. Оптимизируем систему с помощью плавающего стоп-лосса на основе волатильности. Тогда код тестируемой в MetaStock системы будет выглядеть как: Enter Long Cross( CCI(8 ), CCI(16 ) ) Close Long LOW < (Ref(LOW,-1)-Ref(opt1*ATR(opt2),-1)) Enter Short Cross( CCI(16 ), CCI(8) ) Close Short HIGH > (Ref(HIGH,-1)+Ref (opt1* ATR (opt2) ,-1)) Тестирование дает такой же результат, из чего можно сделать вывод о том, что оптимизировать надо не выход из рынка, а вход в него. Можно так же, как и в предыдущих системах, применить экспоненциальную скользящую среднюю. В данном случае рекомендуется применять экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 5, количество ATR устанавливать 4, период ATR – 10. Готовый код работоспособной системы будет выглядеть так: Enter Long Cross( CCI(8 ), CCI(16 ) ) AND C > Mov(C,5,E) Close Long LOW < (Ref(LOW,-1)-Ref(4*ATR (10) ,-1)) Enter Short Cross( CCI(16), CCI(8)) AND C < Mov(C,5,E) Close Short HIGH > (Ref(HIGH,-1)+Ref(4*ATR (10) ,-1)) Доходность системы – в среднем 1215 пунктов в месяц. Cистема рассчитана на долгосрочных инвесторов. Источник тот-же (ВС, май, 2003)

СИСТЕМА на CCI + экспоненциальная скользящая средняя В следующей модификации торговой системы на основе индикатора CCI позиции будут открываться только по тренду. Сигналы CCI против доминирующего тренда игнорируются. Доминирующий тренд определяется простейшим способом – по расположению цены относительно экспоненциальной скользящей средней. Можно сформулировать условия принятия решений. Длинная позиция открывается, если кривая CCI пересекает нулевую линию снизу вверх, при этом текущаяцена выше экспоненциальной скользящей средней. Короткая позиция открывается, если кривая CCI пересекает нулевую линию сверху вниз, при этом текущаяцена ниже экспоненциальной скользящей средней. Код системы в MetaStock будет выглядеть так: Enter Long CCI(7) > 0 AND Ref( CCI(7),-1 ) < 0AND C > Mov(C,7,E) Close Long LOW < (Ref(LOW,-1)-Ref (1*ATR (2),-1) ) Enter Short CCI(7) < 0 AND Ref( CCI(7),-1 ) > 0 AND C < Mov(C,7,E) Close Short HIGH > (Ref(HIGH,-1)+Ref (1*ATR (2) ,-1) Эта система приносит по евро среднемесячную прибыль 821 пункт. По остальным показателям она также значительно превосходит не только предыдущие системы, но и разрекламированные «черные ящики» на основе нейро-сетей. Средняя прибыль по сделке превышает средний убыток более чем в 2 раза. Максимальная прибыль по сделке превышает максимальный убыток в 4 раза. Данная система не моя... Она была опубликована в журнале "Валюный спекулянт" май, 2003 год.

Через FIBO торгую неполный год, до этого год торговал в TeleTRADE. Сразу скажу о причине перехода из одной компании в другую... Это время срабатывания ордеров и их открытие/закрытие... Порой складывалось впечатление. ЧТО БРОКЕР СПИТ и не смотрит на монитор чтобы выполнить заявку. Проходит много времени, чтобы открыть сделку или закрыть. А также не устраивал высокий спред. Как только в наше городе появился Фибо перешёл туда. Здесь меня устраивает время исполнения ордеров, спред ниже, прямая связь с дилингом и сголовным офисом. Пока доволен... Будущее покажет, стоит дальше работать здесь или нет.