Метод осуществления: Предварительный анализ вечером (21-23:00 по МСК), уточнение утром (06-08:00), выставление лимитников, заниматься своими делами, вечером анализ эффективности прогноза, предварительный прогноз и снова по кругу.)
Цель фильтровки:
1) Фильтровка по Хай-Лоу - получение вероятности положения границ рассматриваемого дня - Хая и Лова.
2) Фильтровка по ЗУФу - получение вероятности положения зоны завтрашнего ЗУФа, т.е. области закрытия цены этого дня.
Итог работы: неутешительный % попадания в профит...
Анализ.
1) Что было сделано правильно?
- работа производилась чётко по системе.
- работа по Пробою велась на протяжении года, чего вполне достаточно для сбора стата эффективности системы.
2) Что требуется доработать?
- отсутствовал Чёткий алгоритм последовательности фильтровки - доработать.
- при получении большОго процента вероятности цена почему-то выбирала совершенно другое направление - доработать.
Доработка алгоритма фильтровки.
При переборе комбинаций фильтров для получения требуемой вероятности Я получал разные фильтры. При использовании одних и тех же фильтров Я получал разные вероятности. Оценивая проделанную работу Я понял, что настал момент автоматизировать ВСЁ. Если ТС = система, то это чёткий алгоритм действий. Лучше всех его выполняет программа. На её плечи Я и возложил миссию по подбору фильтров и иже с ними.
Для начала научил скрипт собирать все статистические данные, необходимые для фильтровки. Потом научил скрипт определять модели работы внутри дня и с переходом на следующий день. Получился индикатор. Позже он начал сам отфильтровывать историю и выдавать на экран % вероятности того или иного движения.
Оговорюсь сразу, если хочется понять откуда растут ноги у методов работы внутри дня - начинайте писать программу сами))), т.о. вы поймёте на своей шкуре слова "формализовать", "шаблон". Методы работы пришлось сильно кастрировать для того, чтобы "вписать" в классику Пробоя...
Можно доработать модуль самостоятельного принятия решения и будет уже советник) Но это позже. Для получения цифр.
После мучений с фильтрами Я пришёл к гениально простому решению - если мне нужно, чтобы вероятность была именно для этого дня - я и буду фильтровать по нему) Так я нашёл необходимые фильтры. Т.о. теперь можно просто наложить скрипт и он сам выдаст что и куда без нудной ручной работы)))
Для отсева ложных входов использовался ТС ГП и принципы, на которых разрабатывались его Приоритеты.
Теперь есть % вероятности, теперь есть Чёткое понимание и осознание работы системы. Теперь всю работу делает программный код)
Кстати, Я настолько ленивая скотина, что табличку использую для ручной фильтровки годовалой давности... незаполненную... вообще незаполненную - т.е. есть какой-то алгоритм движения цены для которого не важно количество стата.... заставляет задуматься, не правда ли?))
Всем Профита и счастья в личной жизни!))) А-ха-ха-ха-ха-ха!!!!!))
- Читать далее...
- 3 комментария
- 2,005 просмотров