Финварь отсюда надо бы стереть к этим самым... Как не соответствующую политике партии. Спектр, он не плывет. Он отсутствует. И верованиям мэтра-изготовителя в волновой анализ и прочую, на мой взгляд, чушь оно противоречит. В смысле, как вы здесь умудряетесь "с точностью до пипса" считать волны (которых нет) мне неведомо. А если по существу то: 1) В финваре реализация ДСП c ошибками, + надо колоть чтобы перешить на др. характеристики. Чем колоть глючное проще сляпать заново на матлабе. 2) Для FX и применения в том духе что у них описывается нужно в стандартную ARMA вводить поправки на отстрел экстремумов. В ARMA я тоже не верую и чего-то сомневаюсь, что кто-то возьмется дописать целый раздел в нынешней математике :/ 3) Однако эту фигню можно и нужно применять для подгонки под будущие показания графика. Малой кровью достижим разброс в 3 сигма на глубину прогнозирования 1.5 часа вперед. На FX, как говорил, спектра нет, но зато волатильность замечательно стационарна. Вытаскивать ее херстом и пропускать через ДСП. И будет вам сщатъе вместо опыта и нитуиции. Киборги класса "евы" примерно по такому принципу и ляпают. Потом врубают на всю скорость и через полгода эксплуатации человеческий кусок системы становится инвалидом
