vnuk

ЗАДАЧА ВНУКА Условие задачи: Почему при вероятности угадывания направления 50% (либо вверх, либо вниз) – по статистике 98% трейдеров теряют свои депозиты. Почему же вероятности не распределяются равномерно – 50% заработало и 50% потеряло? Как их изменять? Решение: Задача решается двумя способами: 1. увеличение лота; 2. превышение потенциального риска над потенциальной прибылью. 1. Решение первым способом: входя десятой частью депо, трейдер, увеличивает его допустим в 2 раза и тогда сразу же трейдер увеличивает и лот которым он входит в 2 раза. А вот проигрывая и уменьшив депозит в 2 раза трейдеру тяжело в два раза уменьшить лот из-за желания поскорее отыграться (есть даже товарищи которые проигрывая увеличивают лот). Из-за таких психологических причин происходит нарушение вероятности – получается, что неважно сколько раз ты выиграл – слить ты можешь всегда за 10 раз! Чтобы уравновесить вероятности мы должны установить себе такое правило: увеличив депозит на 10% – лот увеличивать лишь на 5% и, наоборот, потеряв 5% от депо – лот уменьшать на 10%. 2. Решение вторым способом: войдя в сделку трейдер ищет прибыли и когда цена идёт в правильную сторону - он фиксирует прибыль и не даёт ей расти. Таким образом трейдер всегда старается ограничить свою прибыль. И наоборот, если цена идёт в минус – трейдер продолжает верить в грядущий разворот и держит минус – позволяет ему рости. Перефразируя классиков «позволяет убытку рости». Таким образом происходит второе нарушение вероятности – потенциальная прибыль гораздо меньше потенциальных убытков. Чтобы уравновесить вероятности необходимо знать статистику ваших сделок и следить за тем чтобы (потенциальный профит * вероятность достижения ТП по статистике) было в 2 раза больше (потенциальный убыток*вероятность срабатывания СЛ по статистике). Вы миллиардер – гарантировано!

Привет! А тебе спасибо за спасибо. гы-гы ))

Итого +1182п. и ни одного минусового дня. Утром выложил на обозрение всего два отложенника и получил +35п. (за вычетом спреда +30п.) по UTA. Второй отложенник не зацепило - удаляем. Итоги такие: из девяти дней что выкладывал сделки - 8 плюсовых. минусовых дней - 0. Вне рынка - 1.

Положительно выглядит акция UTA её нужно баить от 16.02 Отрицательно выглядит акция LAD её нужно шортить от 10.48 ТП +35п. СЛ - 7п. При +20п. - перевод в БУ +5п. Отложенники выставлять на 2-й минуте после открытия Найс, чтобы поглядеть как отроются акции. Если на открытие акция гэпом перепрыгнет отложенник - то дасвидос. Также надо перед установкой отложенника поглядеть на размер спреда чтобы он был в пределах 3п. Ну и понятно если за полчаса-час после открытия отложенник не зацепило - удалить.

Да секретов-то никаких нет - просто это отдельная большая тема ...а сходств с форексом не так много, поэтому я пас.

пжс )

06.10.09г. В +40п. закрылись: MED байстоп 21,52 ASH байстоп 41,52 NFX байстоп 44,02 TMK байстоп 43,02 EAC байстоп 39,52 Итого: +175п. Закрылся в бу +5п. IOC байстоп 43,02 ИТОГО за день +175п. Остальных не зацепило. За 7-мь дней 1152п. Из них в плюс 6-ть дней. Вне рынка - один день. Минусовых дней - 0. Чё-то прикумарило меня блог вести... Бай Бай.

Отложенники ждут открытия найс (17-30 МСК): VQ байстоп 13,02 MED байстоп 21,52 ASH байстоп 41,52 EAC байстоп 39,52 IOC байстоп 43,02 NFX байстоп 44,02 TMK байстоп 43,02 HRL селстоп 34,48 ТП везде +40п. СЛ везде -7п. При +20п. переводим бу +5п.

Отложенники ждут открытия найс (17-30 МСК): VQ байстоп 13,02 MED байстоп 21,52 ASH байстоп 41,52 EAC байстоп 39,52 IOC байстоп 43,02 NFX байстоп 44,02 TMK байстоп 43,02 HRL селстоп 34,48 VIN селстоп 25,48 FAZ селстоп 20,98 ТП везде +40п. СЛ везде -7п. При +20п. переводим бу +5п.

1.То был Ninjatrader со стаканом для Евробакса. 2. Отсутствие выбора инструментов.

05.10.2009г. Из утренних отложенников сработали в плюс: VIV байстоп 26,52 Итого: +40п. - спред и комиссия 5п. = 35п. Закрылись по СЛ: LVS байстоп 16,52 ROC байстоп 18,52 GFA байстоп 30,52 Итого: -7п.*3 = -21п. с комиссией и спредами будет - 33п. Остальные отложенники не зацепило. 05.10.2009г. Итог дня: +2п. "Качели" вынесли стопы. Ничего не поделать... как говорил ВВ "наши недостатки следствие наших преимуществ"!

Из утренних отложенников закрылись в +40п. такие: RTI селстоп 22,98 BYI селстоп 35,97 FO селстоп 40,98 MBT селстоп 46,94 VIT селстоп 17,48 ICF селстоп 45,98 CLI селстоп 30,48 MJN байстоп 46,02 TEL селстоп 21,48 VIN байстоп 29,02 MWN байстоп 35,02 SSG байстоп 25,02 ИТОГ: 12* (40-5)=420п. Закрылось по бу (+5п.) TEL селстоп 21,48 Не зацепило: FMX байстоп 46,02 ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: +420п. Правильность понимания рынка доказало и то, что отработались и байстопы и селстопы. Также сегодня небыло ни одного минуса. Надо похвалить себя - я молодец. ИТОГ НЕДЕЛИ: +797п. Прибыльных дней 4. Убыточных дней 0. Вне рынка 1 день.

Отложенники ждут открытия НАЙС: RTI селстоп 22,98 BYI селстоп 35,97 FO селстоп 40,98 MBT селстоп 46,94 VIT селстоп 17,48 ICF селстоп 45,98 CLI селстоп 30,48 MJN байстоп 46,02 TEL селстоп 21,48 FMX байстоп 46,02 VIN байстоп 29,02 MWN байстоп 35,02 SSG байстоп 25,02 в каждом ТП +40п. СЛ -7п. При +20п. переводим в бу +5п.

Сёдня я не понял рынка и решил не входить совсем. И, как выяснилось, всё правильно сделал. Я молодец! Пусть лучше останется +377п. чем лезть в "качели".

Добрый день Дмитрий Ste! Объяснить то можно, НО: Во-первых - здесь нет чего-то секретного или неизвестного, чего нет в Академии МФ или даже в интернете. Банальные вещи, которые мало кто выполняет ( ММ и статистика - кафедра даже такая есть в Академии) - зачем лезть в рынок при отношении ТП/СЛ меньше стат.вероятности Проигрыш/Выигрыш? Если отсеить (по любой ТС) сделки не удовлетворяющие вышеприведенному условию (а это процентов 80% например будет) - то любая ТС будет прибыльной. Во-вторых - есть правила, когда на чьем-то сайте что-то объясняешь (подумают -учишь) - это надо делать с согласия хозяина т.к. он (хозяин) в конечном итоге за всё отвечает. А это дополнительные заботы, сорри.