Walker

Занялся позиционной торговлей (опционы), - интересно. Главное не ошибиться с выставлением - сметут в момент. А так можно купить оч выгодно - и сразу на продажу (пока так - боковик). Удивлен, что получается. Работаю на фортс. Ну его на хрен этот форекс с его ДЦ и брокерами в загранке. Интересно, что о фортс, ну конечно не узнал, а разобрался только в конце прошлой недели. Раньше работал только на мамбе.Оч. много автоматов.

Абсолютно согласен. Однако в описанном случае торговые функции МТ4 не работают. Из МТ работают APIшные - через скрипты, эксперты, индикаторы. Кроме того, основной терминал тоже при этом открыт. МТ только как дополнение.Справедливости ради следует отметить, что возможности МТ иногда бывают весьма полезны, и такая доп возможность никому не помешает. Думаю для людей мало знакомых с программированием в виндах м.б. оч. полезно.

Что-ж, извольте.Основной: Платформа с нормальным API позволяет сделать все гораздо проще, быстрее и качественней и использовать не куций язык типа С 2.0 в урезанном виде, а современные по выбору. И кроме того цеплять Ексель (любые графики и обсчеты, практически ничего не программируя), БД (SQL_server, например), Маткад и прочее. И данные гуляют между теминалом, приложениями, БД, Екселем и Маткадом сами (OLE называется :) ) В этом виде проверка любой гипотезы занимает совсем немного времени и это Вам не тестер стратегий.- Вы можете получить любую информацию, сохранить в БД, сравнить и обсчитать любые варианты стратегий. Сколько в МТ Вам на это времени потребуется? Думаю за вечер я делаю больше, чем кто-либо в МТ за месяц. Современное программирование прежде всего предполагает максимальное использование готовых решений, а не изобретение велосипедов. :) Так что, оставьте эмоции и изучайте матчасть. :)

И еще к вопросу о терминалах. Сегодня получаю письмо от брокера. Сообщают, что сделали интерфейс для МТ4. Т.е. МТ4 подключается к терминалу, откуда в МТ импортируются котировки и история, а торговые приказы из МТ обратно в терминал брокера. Сам МТ в инет не выходит - работает через терминал и подключаемую ДЛЛ. На первый взгляд - класс!

Ну, конечно всю ветку не прчитал. Книги просмотрел достаточно внимательно, думаю, со временем просмотрю еще раз. Что-то понравилось, что-то нет. С чем-то согласен, что-то категорически отвергаю. Полезны ли книги? ИМХО, Многое полезно, многое не очень. Иногда раздражает затянутость сюжета. :) ИМХО, опять-таки, любая информация полезна и ответить на опрос просто однозначно невозможно. Ответил бы так - местами полезна и представляет интерес.

Нашел реального брокера, с Вашей подачи. Уже думал, что таковых нет в природе, и тут прочитал Ваш топик. ... и нашел.Я офигеваю. Стакан с заявками, спрос/предложение. Ордера хоть внутри спреда. Котировки почти совпадают, но где у нас 1 тик у них 10, даже если изменения цены нет при продаже мигнет. Совершенно другая песня. Все как на бирже - привычная обстановка. +доступ к зарубежным биржевым площадкам. Платформа с полным API. Клавишей щелкнул и котировки по любому ТФ за заданный период в Екселе (ну конечно вначале программировать надо), оттуда-же можно заявку подать-закрыть - полный функционал. + нормальная криптозащита (с деньгами все-ж таки дело имеем). МТ4 нервно курит в коридоре. Окочательно убил депозит - от 100 енотов с 0.1. Все - меняю ориентацию.

Обалдеть! Стакан.Как им пользоваться на Форексе, в отличии от биржевого, пока не понял. Ну, да дело времени. Спасибо.

Наслышан, на многих форумах. ДЦ, многие из них, - ну это не хищник, скорее шакал - суть жулик. ДЦ - совершенно непонятное образование. Я не слышал подобного о брокерах и банках, предоставляющих брокерские услуги. Так если трейдер хорошо зарабатывает, зачем ему связываться с ДЦ? Ведь люди сами, добровольно перечисляют свои деньги непонятно кому и куда. Лично я не против заплатить налоги. Ну а все остальное относится практически ко всем, имеющим доходы.

Вернейший способ быть обманутым - считать себя умнее других. :) Потому у них и кошельки, что они думают гораздо лучше и быстрее нас всех. Зато у нас с головой все в порядке, только кошелька нет. Стратегия, считать противника идиотом, ИМХО, не самая лучшая.Как Вы думаете, с чего бы банкам давать кредиты под ничтожные 16%? Или строить предприятие со сроком окупаемости 5-7 лет и прибылью порядка 20%? И это во всем мире. Ну совсем идиоты. :) Ведь 50-100% - это элементарно. :)

В этом смысле, на Форексе все аналогично ФР. Основная масса участников торгов - спекулянты. Посмотрите на размеры основной массы лотов и их движение в стакане, и все станет понятно. Собственно стакан и всякие ТФ, объемы - инструменты спекулянта. Инвестору это в принципе не надо. И трейдеру на ФР аналогично без разницы - куда движется цена, лишь бы двигалась. :) Если не ошибаюсь, где-то читал, спекулей (участников торгов) на ФР около 80%.

Вот тут и возникает вопрос об управляемости.Ну понятно, что на $1000 получить прибыль 120% годовых, условно скажем, не проблема. Но вот возможно ли это с $20000, ну если мало с $50000. Я плохо представляю объемы Форекса и буду говорить о ФР, однако уверен, - эффекты аналогичны. Суммы разные. Попрубуем единовременно продать на ММВБ акций Газпрома или низколиквидные МТС на $20000-50000 (6000 -18000 шт.) В стакане тут-же появится плита и мы уроним котировки так, что мало не покажется. При попытке купить на такую сумму, получим аналогичную обратную реакцию. В итоге, мы, рядовые трейдеры, хорошо, но недолго поуправляли рынком и сидим с недополученной прибылью в любом случае. (На форексе я уже неоднократно наблюдал плиты, но вот стакана нет, спроса/предложения нет и в этом контексте непонятно - что это означает). Теперь представьте сколько денег надо затратить, чтобы управлять рынком постоянно. 2-й вариант. Распределим на несколько дней. Все равно уроним -поднимем, поменьше конечно, и опять без части прибыли. 3-й вар. покупкой поднять и потом продать свои и лучше в несколько этапов, если большой объем. И все равно прибыль будет меньше, чем рядового трейдера. Ну, это общеизвестно, азбучные истины. Там есть еще фокусы, но в подробности вдаваться не будем. А еще лучше управлять плавно и незаметно, но тоже представьте сколько времени средств на это уйдет. Не позавидуешь тем, кто управляет рынком. Получается, что не они нас, спекулянтов, обирают, а платят нам часть своей прибыли, чтобы купить-продать по стоимости хотя-бы близкой к рыночной. :) Им просто ничего не остается, как попытаться остаться с деньгами. Эт мы хищники, типа пираний, каждый по кусочку и медведи или бычка как не бывало. Ну некоторых конечно задавит, пока его едят, не без этого. Ну ладно, вопрос в том, какие суммы начинают воздействовать на котировки и начиная с каких сумм требуется управление объемами сделок? Стакана-то, спрос/предложения, и объемов нет. Тики конечно лучше, чем ничего но не дает такого полета - он может быть и на 1 лоте и на 100. Но вообще, глядя на котировки, сдается, что у многих эти данные все-таки есть. Все звери равны, но некоторые ровнее других. :)

Ну, слава Богу. Пожалуй первый человек на Форексе, от которого я это слышу. Прогуливаясь по Форексным форумам постояннно читаешь о каких-то астрономических прибылях - типа десятков % в день и тысяч в год. Правда говорят и о 97% сливающих депозиты. :) Но это видимо где-то там, за пределами этих форумов. А для фондового рынка 0,5% в день - оч даже нормальная сумма. Что там, на ФР, делают богатенькие буратино и почему при такой доходности и таких оборотах не бегут на Форекс? Вот загадка. :) Помните господа -"жадность фраера сгубила". Мне-б процентов где-то ~60% годовых и просадочки поменьше, ну а больше - эт уж как получится.

Параметр не рассчитывался. Из архива вытащить можно. Сейчас работаю с другого компа и данные за пределами достигаемости. Поэтому все по памяти.Поясню, про Р=0.75. Под вероятностью успешного входа принималось виртуальная сделка по сигналу с обязательным закрытием через фиксированный, интервал времени, равный периоду контроля (первоначально были сутки) с прибылью>0 (практически это ~совпадает с соотношением прибыльные/убыточные.) Максимальная просадка при фиксированном размере сделки была на реале где-то ~10-12%. В среднем, ориентировочно - 3-5%. Сделок за 2 года ~80-90 (история +реал), ср. продолжительность - не считал (~от 1-5 дней). Все данные для лонга, для ТФ -1Д, для первоначального варианта. Для шорта чуть похуже. Прибыль системы называть не хочу - нормальная для ФРР. Все данные считались для фиксированного размера сделки. Для интрадея система использовалась 1 месяц, на реале. Хороша собой, но требует постоянного внимания. Минимально 0.5% (без кредитования) в день, т.е. дневных убытков вообще не было. Наверно для Форекса 0.5% это смешно. :)

Мат ожидание чего? Какого параметра?

Сообщаю, что стохастическая система - это ТС, обсчитывающая в реальном времени несколько десятков в основном статистических параметров рынка и принимающая решение о входе -выходе в сделку. Не все удалось автоматизировать, и человек ей нужен для выполнения формальных процедур, не требующих какой-либо квалификации или принятия решений. Вероятность успешного входа в сделку (до оптимизации на истории) - ~0.75. Тестирование на истории 1,5 года. Реальная работа с 03 по 09.2008. на ФРР. Далее система практически не использовалась, т.к. не рассчитана на работу в форс-мажоре (остановки или запреты торгов, отмена шортов и пр...), однако продолжает работать по сей день.Недостаток: сидеть надо целый день - не отойдешь. Тупая работа - конвейер. Все секреты построения изложены в книгах по теории вероятностей и мат. статистике. Никаких ноу-хау. И медитаций. :) Не продается. :)

Хищник - жертва. ИМХО, оч примитивный подход. В природе - пищевая цепь, где каждый и хищник и добыча одновременно. У этой цепи нет начала и нет конца - она замкнута. Где Полоний? - На обеде,... где его едят... черви. Червяка склюет птичка, птичку съест лисичка, лисичку волчок. волчка воще прибьет копытом травоядный лось, который сам помрет от полученных ран или упавшего дерева. Ну дале черви и круг замкнулся. Лосям и зайчикам позарез нужны волки. Убери волков - и лоси, и зайчики переведутся. Убери зайцев и мышей - ни лис ни волков не будет. И даже эта картина очень упрощенна. Нет, не делится мир на хищников и жертв. Выглянул с утра в окно, посмотрел - кошка воробья кушает. Записал в блокнот - мир делится на хищников и жертв. Не умножайте сущностей, господа. :)

Хотелось-бы продолжить дискуссию о стохастическом рынке (или прав-ли Саша Иванов) и в таком ключе - Хм! Да все как раз наоборот. Психология полностью исчезает из процесса.Нет хищников и жертв, нет трендов и флетов, никаких тебе уровней ПС, Фибо и Эллиотов. Все это становится типа шаманских плясок со старым бубном, пусть даже свежепокрашенным. :) Не надо вглядываться в сплошь исчерченные линиями ТА графики в поисках тайного смысла - этих графиков просто не существует. Да, в общем, даже и думать в процессе непосредственной работы на рынке не надо и даже вредно - человек не в состоянии реально обсчитать несколько десятков параметров текущего состояния и принять на их основе решение. Это момент входа. Момент выхода в принципе аналогичен, только мы даже не пытаемся угадать куда рынок пойдет и где остановится-развернется (это его, рынка, личное дело). Мы только оцениваем текущую ситуацию. Кстати и стопов нет -мы же не знаем будущего. :) Ну, точнее есть, но это аварийные стопы на случай потери контроля (обрыв связи например) Думать конечно надо, но до того как ты включил терминал. Сказанное вовсе не означает, что я считаю индикаторы и пр. атрибуты ТА бесполезными. Так наличие стат.физики вовсе не означает, что классическая физика не нужна. Вопрос только области применимости. Вот потому и сижу на форуме и просматриваю книги МФ, м.б. чего в голову придет. :)

Не могу назвать себя успешным трейдером. На это есть много причин, основные - 1. Невозможность регулярной работы на рынке и 2. Эксперименты на реале, в смысле проверка гипотез. Но именно этот подход (стохастический) позволил продержаться на рынке (ФРР) больше года не слив депозит. Да и на Форексе, на демо, пока получается вполне приемлемо.Кстати, я и не утверждал, что зарабатывать на рынке невозможно. Я говорил, что управляемость рынка не имеет значения. - "Даже неслучайный процесс, с точки зрения стороннего наблюдателя, является случайным и внешние закономерности в нем вполне могут отсутствовать." Постройте Винеровский случайный процесс и Вы не найдете в нем каких-либо отличий от реальных котировок. И все рыночные индикаторы будут на нем (на истории) прекрасно работать. И тренды там будут и флэты, и уровни ПС, и волны Эллиота. Все там будет. :) Постройте в Екселе, это не займет много времени, и покажите академикам. И мы с 80% вероятностью узнаем будущее. :)

Собственно к этому я и вел. Конечно знание устройства авто нам ничего не даст, но если автомобили проехали перекресток, то основная масса с высокой вероятностью доедет до следующего. Не все же они по дворам разъедутся, хотя тоже не исключено. А дальше? - в общем неизвестно.Продолжив аналогию с потоком транспорта, - те же пробки вроде всегда на одном месте в одно время, но иногда едешь - вообще никого. Кто этим управляет? - да никто, групповое поведение, все поехали в объезд. Рынок - стохастическая система. Его поведение определяется групповым поведением реальных участников, их совокупной реакцией на внешние воздействия и эта реакция никак не однозначна. А уж внешние воздействия полностью случайны (непредсказуемы) и мы видим их результат, реакцию на них, и только потом узнаем, - эт потому что у ФаниМей или ЧукаГека хреновая отчетность. Причем вроде одинаковые воздействия могут приводить к совершенно разным результатам. И Вам аналитики объяснят - почему это так, ..... - потом. Даже в детерминированных системах еще никто не научился не зная воздействия определять отклик - это невозможно в принципе. А уж в стохастических. :)

С ФИБО работать бы не стал. В принципе достаточно внимательно посмотреть на их сайт, чтобы все стало понятно. Кроме того, считаю МТ4 оч. ненадежной платформой, для работы с реалом. Если кончно у вас $10 депо, то без разницы, к Вам это не относится. :).

Не имеет значения - управляем рынок или неуправляем. Автомобиль управляем, но никто не может предсказать, куда он поедет на следующем перекрестке. Иногда даже водитель. Даже неслучайный процесс, с точки зрения стороннего наблюдателя, является случайным и внешние закономерности в нем вполне могут отсутствовать. В теории оптимального управления (это обл-ть математики) есть хороший принцип - прежде чем решать задачу, необходимо выяснить, а имеет ли она решение. Ну там много чего надо выяснить, а уж потом решать. ИМХО, как только мы говорим о неслучайности рынка - мы заводим себя в тупик. Концепция неслучайности нам просто ничего не дает.

Важна. Я деньги зарабатываю и на всякую лабуду тратить не буду. И на халяву лабуды не надо. Ну, если конечно лень думать самому - эт дело каждого.С МТ работаю скриптами. Они сделки и открывают по выгодной цене или не откроют вообще. И занимает это порядочно времени. И им, скриптам, плевать, что я думаю. И индикаторы свои, в основном. Время не имеет значения. :)

На счет 20 п в день не знаю, а безубыточную - элементарно. :) Даю. 1. Качаешь историю - чем длиннее, тем лучше. 2. Накладываешь индикаторы - любые. 3. Считаешь уровни срабатывания и вероятности. 4. Тестируешь- оптимизируешь на истории. 5. Повторяешь пп.2-4 до получения приемлемого результата. 5. Пробуешь на демо. Несколько месяцев работы уже обеспечено. Работа не для белого человека. :) Получаешь систему. И помнишь, что система не вечна и все время нужно что-то менять. Никаких секретов. С уже готовой системой вряд-ли что получится. Надо знать принципы работы и ограничения.

Цыплаков нигде не раскрывает в чем суть его методов - ноу-хау понимаешь. А следовательно и научиться ничему невозможно в принципе. Долго пытался понять - кроме общих слов ничего. Это называется - наукообразие. На дурака не нужен нож.... :)

Не буду говорить - бесполезная. Как бесплатный прибабах м.б. на что и сгодится. По делу абсолютно не нужна и ничего по делу не решает, не прибавляет. МТ сама по себе платформа, ИМХО, хреновенькая, прямо скажем, и еще прибабахи к ней - смешно, ей богу