Предлагаю на рассмотрение уважаемого собрания данный метод как альтернативу применению стоп-лоссов. Разбиваем количество рабочих лотов (общая величина которых до 10% от депо) на 3-5 частей. Т.е. при депо в 3000 имеем по 3 ордера (на бай и селл) по 0,1 лоту. При депо в 5000 - 5 ордеров по 0,1 лоту. Открываемся (практически в любой момент времени, но об этом ниже) по направлению (вероятному) движения рынка одним ордером в 0,1 лота и ставим отложенные стоп-ордера (на бай и селл) через 10-15 или 20 пипсов от предыдущего. Если мы верно определили движение - обычный метод работы (пирамидинг). Если открылись не верно - почти сразу уходим в лок с накапливанием профита по основному движению рынка. Отложенные ордера (от которых цена "убегает")тянем вслед за ценной за том же расстоянии - 10-15 или 20 от цены и друг от друга. Цитирую: "причина его эффективности, на мой взгляд, кроется именно в "подтягивании ордеров" за ценой при развитии явной импульсной тенденции. Если выразиться другими словами, то при росте цены по лонгам мы увеличиваем прибыль, и увеличиваем количество позиций на бай, а ордера на селл постоянно поднимаем, таким образом к моменту разворота будем иметь прибыль по лонгам и открытие продаж по относительно высоким ценам." Метод позволяет при небольших до 40-50 (в одну сторону) движениях частично перекрывать убытки по неправильно открытым позициям. В случаях - если движение превышает 70-100 пипсов - то убыток по минусовым ордерам перекрывается хорошим профитом. Если же движения с откатом - берём профит в обе стороны...:)) Первоначально был представлен на обсуждение в коментах: Forexpf Forexpf Forexpf Обсуждение(первоначальное) График Пример использования метода: Возьмём пару евробакс - так как по ней торгует большинство, кроме того - по евробаксу немного труднее наращивать замок, чем по кабелю. Волатильность меньше. Чем больше (длиннее) волны, тем лучше. Итак - начинаем утром 20 июня. Размер депо 5000 баксов, размер минимального лота 0,1. В работе допускаю 10 % - т.е. 0,5 лота (500 долларов маржи – в работе). Добавка по профиту (!) до общей позы в 1,0 лот. Открытые позиции (допустим) бай 0,5 и селл 0,8 - по ним уровень маржи считается как 0,3 селл. В банке допускаются открытые позиции в обе стороны по одной паре, но по равным по обьёму ордерам уровень маржи не рассчитается... Поэтому - бай 0,5 и селл 1,0 лота – высчитывается как маржин-левел 500 долларов. График М1 (бар равен одной минуте, картинка прилагается). Время 8:30 GMT Котировки 1,2215... Евра только что отскочила от 1,2195 и поднимается... Можно допустить - идёт на 1,23-24 - закрывать утренний гэп. Принимаем решение - купить немного евры. Бай 0,3 лота (предпочитаю сначала покупать не полной суммой)... На 1,2225-30 добавляю ещё 0,2 лота по бай-стопу (или "в ручную"). При этом сразу ставлю отложенные ордера на селл: селл-стоп 1,2200 0,3 лота селл-стоп 1,2285 0,2 лота Вот и первый промах - только купили добавочные 0,2 лота - как котировки пошли вниз - вообщем - типичная ситуация. Можно конечно закрыть первые 0,3 лота - они пока с небольшим профитом. Второй лот 0,2 уже в убытке. Ситуация - плюс/минус... то ли профит, то ли ноль по общему счёту... Закрыть все ордера? Но психология "давит" - надемся на отскок вверх... Всё как обычно...:))) И действительно - дойдя до 1,2201 цена снова идёт вверх. В 11:00-20 GMT котировки, дойдя до 1,2234 начинают снова снижаться. Общая позиция - примерно ноль или несколько пипсов профита. В таких ситуациях обычно ждут... - т.е. выбираем "худший" вариант. И вот результат - евробакс падает и открывается наш первый ордер селл-стоп на 1,2200. После чего, естественно :)), котировки поползли вверх... на 1,2223. Итак имеем: общий ордер на бай 0,5 лота... на селл - 0,2 лота. В 14:30 GMT открываются стейты. Перед открытием должны решить - что делать? Есть вариант закрыть на 1,2220 немного "бай" - 0,2 или 0,3 лота по профиту 3-5 пипсов. Выбираем худший вариант - т.е. НИЧЕГО до стейтов не делаем. Хотя - разумнее было бы закрыть ордер 0,3 лота по профиту: осталось бы 0,2 на бай и 0,2 на селл, убираем отложенные ордера селл-стоп и спокойно ждём Америку. После чего - добавляем по ходу движения котировок и не трогаем пока убыточных позиций (мало ли - а вдруг снова развернёмся?). Итак - выбрали худший вариант: 0,5 бай... 0,2 селл и отложенные на селл-стоп. Открываются стейты и евробакс стремительно падает... Срабатывают наши селл-стоп На: № 1 селл-стоп 1,2200 0,3 лота № 2 селл-стоп 1,2190 0,2 лота Видим это и добавляем ещё три отложенных ордера: № 3 селл-стоп 1,2180 0,2 лота № 4 селл-стоп 1,2170 0,2 лота № 5 селл-стоп 1,2160 0,2 лота Цена доходит до 1,2170... открывает наш четвёртый ордер-селл 0,2 и отскакивает. Два варианта - закрыть 1-2-3-ий ордера на селл - или просто подождать? Скорее всего - закроем ордера: селл 1,2200 0,3 лота селл 1,2190 0,2 лота (закрытие примерно на 1,2178-80) Профит 20 пипсов на 0,3 лота и 10 пипсов на 0,2 лота. В работе 0,5 бай и 0,4 селл (селл от 1,2180 и 1,2170). Отскочив к 1,2287 цена снова пошла вниз... Ордер № 6 селл 0,3 на 1,2280-82 (на уровне закрытия селл-ордеров или - на пару пипсов выше). В работе 0,5 бай и 0,7 селл. Котировки евробакса снижаются... Ситуация неясная... но мы в замке с преимуществом на селл... Тут надо бы оценить общее настроение рынка: насколько помню - негатива по евре было больше... Поэтому - просто ждём. Если бы цена ушла вверх - добавиться на бай 0,2 лота выше 1,2185-90. Но наши ожидания оправдались - от 1,2179 снова вниз... Наша общая позиция - профит и он увеличивается... Ждём дальнейшего снижения и добавляемся на селл каждые 10-15 пипсов. селл-стоп № 7 1,2150 0,2 лота. селл-стоп № 8 1,2140 0,2 лота. В падении к 1,2134 имеем: бай 0,5 лота и селл 1,1 Общая позиция - профит. Можна закрыть ВСЕ ордера... (это - наилучший вариант), или - закрыть все профитные ордера- селл 0,9 лота. А бай 0,5 и селл 1,2140 0,2 оставить. На выбор... Я бы закрыл ВСЕ ордера - профит есть - что ещё надо? Ведь альтернатива ему (покупке от 1,2215 и стоп-лоссе на 1,2130-70) - хороший откормленный лось. :)) На кабеле - этот метод эффективнее - там волны раза в полтора-два больше, поэтому разница между перезаходом будет не 1-10 пипсов, а 5-15... Когда котировки прыгали между 1,2160 и 1,2180 - можно было бы тоже ничего не делать (закрыв 0,5 селл и оставив 0,5 бай и 0,4 селл). Дополнительно открывать селл-ордера уже после дальнейшего снижения - на 2150 и 2140... Этот вариант более спокойный.... Количество профита не считаю - он просто есть... :))) П.С. Утром, при котировках 1,2230-35 можно было поставить отложенный селл-стоп 0,2лота на 1,2220 - на всякий случай... Он бы принёс нам как минимум 30-90 дополнительных пипсов профита (на 1,2210 или закрытие после 14:30 GMT на 1,2180). Т.е. - чем ближе мы подтягиваем отложенные ордера к текущей цене (и открытым ордерам) - тем больше профит и меньше вероятность словить лося. Далее - при снижении ниже 1,2180-55 можно было бы закрывать ордера на бай - сначала 0,2... потом - 0,3.. Но это уже идеальные условия "немерянного" профита :)), поэтому рассматриваю только худший вариант - с минимальным профитом. Сначала думал выставлять ордера через каждые 40 пипсов... Система работала нормально только на очень больших движениях... Опытным путём пришёл к мысли - чем ближе - тем лучше (в разумных пределах) На тихом и нормальном рынке - это в идеале 10 пипсов между ордерами... максимум (!!!) - 15. Как в примере - 10 пипок. При медленном движении - можно сокращать и до 5-7 пипсов - но тут лучше использовать чередование 2-1-2-1-2... - т.е. ордера через каждые 5(7) пипсов, но сначала 2 лота.. через 5 пипок - 1 лот... через 5 пипсов - 2 лота.. ещё через 5 пипсов - 1 лот.... и т.д.... По сути - ордера на 2 лота стоят через 10 пипсов, а ордер 1 лот - как бы дополнительный.. Позволяет немного быстрее выйти в профит... Но это на относительно спокойном рынке - как в примере. Если движения очень сильные - по 20-30 пипсов за 1-2 минуты - тут или сразу в полный замок.. или - ордера через 10-15.. Вообще быстрый рынок настолько опасен - что трудно будет даже отреагировать на открытие ордеров (и тем более - закрыть профитные при развороте движения). Возможно лучший вариант - ПОЧТИ (на 60-70%) полный лок на время сильного движения... Повезёт - у нас профит в 30-40%. А если нет - добавка по направлению тренда. Имхо - ставить ордера через 30-40 пипсов - это много... Рассчитанно на большое движение или на разворот движения в обратку спустя время. Но тут каждому лучше судить по своему характеру. Мне намного проще ждать ТП в 200-300 пипок, чем закрыть ТП в 1-10 пипсов даже при развороте (обычно ставлю в обратку на развороте - это профитный лок). Вообщем - надо под себя подстраивать систему - по другому никак. :)) Дополнение по методу. Сразу трудно получить результат.. и дело не в опыте или ещё в чём-то... Дело в нас самих и немного в рынке. По порядку: 1. Мы сами. Например я на форуме часто говорю - мол пора евро идти намного ниже 1,2000. Но это не значит - что я не покупаю евробакс. Одно дело - личные убеждения, знания экономики и ФА, а другое - это торговля на форексе. Здесь правят спекуляции... Значит и мы должны так думать, как спекулянты! СЕГОДНЯ (в эту минуту, в этот час) покупаем евро - так как рынок "озабочен" проблемами доллара... Значит и мы должны идти чётко за рынком. Завтра (или через минуту-час) - "озаботимся" проблемами евро и забудем про "проблемы" бакса - продадим евро. К сожалению именно личные убеждения нам и мешают хорошо работать. Мы считаем что курс пойдёт в одну сторону, а он (рынок) думает совсем иначе. Это я к тому, что нет плохой и хорошей цены... Любая котировка - опттимальна в этот момент времени... 2. Сам рынок. Его предсказать тоже можно... Рынок не хаос, а направленые движения. Только вот какие именно - надо смотреть. Направление (вверх или вниз) нас не интересует.. мы всегда идём туда, куда нас ведёт рынок (см. выше). Я говорю об флэте и движениях более 30-40 пипс. Именно под движение рынка и настроен мой метод. Во флэте он тоже работает, но не так эффективно (при флэте вообще лучше пипсовать в обе стороны одновременно небольшим лотом, и выставить за границы коридора флэта отложенные ордера по методу. Коридор обычно по евре пипс 30-35, значит в 10 пипсах выше-ниже коридора ставим отложенные). Но нам флэт не особо важен, ведь на рынке ВСЕГДА есть движения более 70-100 пипс за день. Причём - часто по 2-3 раза в день туда-сюда. Вот именно на такие движения (более 40 пипс) и рассчитан метод частичного лока. Суть проста: становится в полный лок часто нет смысла, не уверен в развороте - и ещё сотня причин. Но это при ходе более 40 пипс, если меньше - то полный лок. Основные ошибки по системе - это как раз попытка работать во флэте - растановка ордеров, их срабатывание и т.д. И вторая - ЗАБЫВАЕМ подтягивать оставшиеся за ценой ордера... Т.е. - цена например уходит вверх от 2150 к 2200 и срабатывают ордера на бай, но ордера на селл так и остаются на 2140. Это не правильно, селл-ордера должны идти вслед за ценой вверх - на 2160... 70..80..90... Т.е. для этих ордеров мы постоянно УЛУЧШАЕМ позиции для открытия на продажу. И при развороте цены от 2200 вниз - они начинают срабатывать, при этом кроем постепенно профит по бай ордерам (или сразу общий профит). Так же - если бы цена от 2150 пошла вниз на 2100 - бай-стоп ордера подтягиваем ниже и ниже вслед за ценой - т.е. снова улучшаем условия для их открытия. Обычно отложенные ставлю в 10-15 пипсах. Если флэт, то примерно в 10-15 пипсах от границ канала флэта выставляем в обе стороны. В самом канале флэта можно пипсовать одним-двумя ордера в обе стороны, беря профит по 5-10 пипс. Это хоть и утомительно, но приносит тоже не малый профит. Но основная наша цель - дождаться движения более 40-50 пипс. Это не трудно - обычный ход евробакса за день составляет 120 пипс, бывает и по 150-180. При этом - пара может сходить 2-3 раза вверх-вниз... Но вот тут то и проблема - трудно НЕ СПЕШИТЬ. Ордера открыты, на некоторых профит, на других минус. Но трейдер не дожидается окончания хода и кроет профит, а движение продолжается. Снова войти в рынок по цене? мало кто способен это сделать.. а цена уходит всё дальше и дальше..И в итоге - профит закрыт небольшой, ордера открыты в одну сторону (или открывается ордер через 40-50 пипс на самом экстриме цены), минуса большие. Это означает только одно - трейдер нарушает (не выполняет) правил метода: закрываются ВСЕ профитные ордера не на откате (в идеале хае или лоу) а на движении, при продолжении движения после закрытия профитных ордеров тянет с открытием новых (нет ничего страшного в том чтобы открыться против рынка на хае или лоу, намного страшнее-опаснее - затягивать с открытием ордеров по рынку). Любая цена в данный момент времени - НАИЛУЧШАЯ ДЛЯ РЫНКА. И для нас. Даже более того - абсолютно не важно когда и куда (бай или селл). Если открыться сегодня (22 сентября) по кабелю на 8150 ВВЕРХ (бай) - то используя метод - на 8050 будем в хорошем профите... на 7950 в шоколаде.. ну а ниже..))) главное не закрыться раньше (не спешить, дождаться всего движения). Такие движения ПОСТОЯННЫ на форексе, вернее - они непрерывные... сегодня 100.. завтра 150... и т.д. Не нужно отделять одни сутки от других, даже пятницу от понедельника - форекс непрерывный. Вот как раз пара фунтодоллар для метода более подходит чем евродоллар: даже флэт у кабеля часто по 40-50 пипс (что пусть не так профитно как ход в 150, но лучше чем флэт по евробаксу в 25 пипс). Но правила метода должны соблюдаться чётко - НЕТ плохой и хорошей цены.. Если идёт рост или падение - подставляем ордера перед ценой (или вручную открываемся) и не забываем (!!!) тянуть вслед за ценой отложенные ордера в 10-15 пипсах. При разворотах - кроем профит. Можно - по всем ордерам сразу (и минуса и плюса) - если оббщий профит нам достаточен. Или - частично закрываем профитные ордера (до 60-75% от обьёма) и ждём отката в обратную сторону - берём и тут профит, и снова откат (обычные "горки" по 25-40 пипс (кабель) после сильного движения), и так пипсуем одним-двумя-тремя ордерами (во флэте лучше работать лишь до 3-5% от депо, чтобы при начале движения иметь достаточное количество свободных лотов. Обычное правило - ММ до 10% от депо, можно добавлять по профиту до 25% от депо, но это уже рисковано - каждый решает сам - меньше риска (и профита) или больше). Далее - более 5-6 ордеров в одну сторону тоже нежелательно ставить - трудно потом будет за ними уследить при закрытии-открытии. В идеале - 3-4 для работы и добавлять 2(3) ордера для добавки по профиту.
