Mistral

Чтож, спасибо за удачу! :) Тем не менее... В чем то наши тактики похожи, а это первое - каналы, второе - это то, что я как и он не отрицает постоянное изменение рынка, но суть, суть (!) она всегда остается неизменной, меняется лишь волатильность и периодичность активности рынка. Сами каналы как были, так ими и останутся. От себя добавлю в этом допике то, что основное различие в сути наших ТС состоит в том, что он предполагает наиболее вероятным сохранение вектора текущего канала, я же предполагаю более вероятным (практически обязательным условием) его изменение на величину k, которая прямо пропорциональна волатильности продукта. Так как изменение канала может произойти в любую сторону но появляется еще одно различие - я не вхожу в рынок по рынку, а ставлю лимитные ордера. Плюс наши ТС отличаются в качественном ином понимании приемлемого уровня тейкпрофит. PS/ если кому интересно - пишите, ангажировать для широкой публики эту ТС у меня нет интереса. ;)

PS/ переместите плиз топик в раздел "Разработка и тестирование торговых систем"...

Тут немного переработал Тактику Скользящих Каналов товарища Боришпольца, исходя из немного другой аксиомы, - в теории получается гораздо эффективнее. Пробовал скрипт написать для мтшки, но при неважном знании самой платформы и неоднозначного определения каналов решил отказаться от скрипта. Сейчас моя ТС (Тактика Скользящих Каналов с Переворотом // она в основе отличается от Боришпольцевой, прошу не путать) находится в стадии ручного тестирования - суть в том чтобы подобрать экспериментальным путем несколько констант и соотношений для разных пар. Идея кажется мне интересной, и в действительности ТС намного стабильнее обычной ТСК, особенно на тех парах, которые являются наиболее волатильными и те, которые плохо поддаются организации при визуальном моделировании каналов. Яркий пример USDJPY, GBPJPY, EURJPY. Самое думаю разумное тестировать это по истории, т.к. демка выдаст очень мало статистики за короткий период времени (отпимальным является использование h4 и h1 каналов). Если эта идея вам интересна - пишети на мой e-mail - di-mistral@rambler.ru, я подробно изложу суть ТС и ее основополагающие принципы. В этом же топике можно будет обсуждать результаты тестирований. Буду очень рад встретить среди вас единомышленников.

Нет... выложить не могу, т.к. это более 10 метров и не хотелось бы грузить этот хостинг. Могу дать линку на книги в свободном виде, формате djvu. http://dspbook.km.ru/ PS/ чтобы просматривать этот формат необходим djvu viewer, который можно скачать тут: http://downloads.lizardtech.com/files/win/...CNTL_601_EN.EXE

Усовершенствовал. Теперь он, по выбору, может показывать и вторую производную. Параметр Acc определяет то, что отображать. 0 - первая производная (при этом обозначение сменяется на VI), 1 - вторая производная (обозначение становится AI). В остальном все также... По мне так удобно одновременно отображать и то и другое в разных окнах. Вообщем выкладываю, если кому интересно - берите. ;) PS/ этот файл необходимо загрузить в MT4 и откомпилировать.

Сосбтвенно вот исходник, можете его модифицировать по своему усмотрению. :) Сейчас я просто добавляю в него линию второй производной (ускорения), пока еще не готово. Вышеприведенное - работает. Сразу хочу сказать - никакой ответственности за невернуе входы рынок по этому индикатору я не несу, т.к. это не индикатор входа или выхода из рынка, а показатель производной. В остальном надо иметь свою голову. ;) Советы по его работе давать не буду, кто знает, что такое производная (это изучают в средней школе) тот сам поймет всю его простоту. Скажу лишь, что белая линия - это линия сглаженной производной по среднец цене, красная - по минимальной цене, зеленая - по максимальной цене.

Написал тут вчера небольшой индикатор, мож кому покажется удобным его использование. Вычисляет значение производной от функции изменения валюты. Т.е. проще говоря скорость изменения цены. По нему очень легко определять реальные вершины и использовать для входа в рынок при скальпировании. Индикатор бесплатный, для платформы MT4. Кому если интересно будет - выложу.

Да, похоже это именно тот инструмент, который мне и нужен. Погоняю пока демку, посмотрю. :)

Никто не пробовал использовать материалы данной книги в трейдинге? В книге рассказывается о прикладном применении исследований детерминированных функций, математической статистике, элементах теории вероятностей, с целью помочь прикладникам правильнее исследовать и обрабатывать временные ряды.

Если так сделать невозможно, то есть хоть какой то софт, который не искажал бы временную ось на тиковом графике? Т.е. вне зависимости - получен ли тик или нет - временная ось развивалась... Т.к. это искажение временной оси вносит существенную коррективу в построениях, причем неопределенную...

Это точно, если не задействовать спинной мозг, ничего на форексе не получится. :) И никогда похоже мне не увидеть этих миллионов... Жалко... он у меня лет эдак с двух уже перестал принимать участие в мыслительных процессах... :cry: PS/ вы хоть сами поняли, какую всему миру истину открыли? :) Это я по поводу нескольких лимонов (теоретически, конечно) со $100... Такой самонадеянности я еще нигде не встречал... PPS/ попробуйте хотя бы 30% вытянуть с депо за месяц на реале, а потом уже теоризируйте...

Удачи. :) Если все такие умные, то почему такие бедные? :?

Investmen, на следующей неделе будет уже ясно. :)

Меня не интересует Форекс как искуство. Меня интересует четкость и эффективность СВОИХ методов работы. А вот с этим полностью с вами согласен! ;) С уважением, Мистраль.

repair, к сожалению, с проф. трейдерами пока не знаком лично, я новичок :) да и смылса их спрашивать? :) У меня свое мнение, которое ценить буду до тех пор, пока сам же его не изменю, в силу объективных причин... PS/ из книги, лично, мне очень понравилось модель видения мастером этого биза, вернее эта модель очень интересна. Но пока не более. Поймите меня правильно. ;)