vitasvt

Здравствуйте! Мы закончили работу над усовершенствованной версией АТС. В старой версии мы совершенно точно находили точки входа в сделку, но часто 30-40% сделок не попадали по направлению сделки (это утверждение верно хотябы потому что убыточные сделки уходили в редких случаях до -500пп). В доработанной версии главным образом работа велась по выбору направления сделки (по нашим оценкам теперь процент долгосрочных сделок снизиться до 10-15%), но также были введены дополнительные фильтры, автоматический выбор размера лота от размера средств и для более правильный выход из сделок чем увеличилась прибыль с 10-12пп до 25 и более пп На данный момент мы запустили АТС на демо счет, но, честно говоря я не вижу никакого инвесторского интереса, отпишитесь в теме хотя бы пара заинтересованных и будем представлять результаты статистики...

Здравствуйте! Мы закончили работу над усовершенствованной версией АТС. В старой версии мы совершенно точно находили точки входа в сделку, но часто 30-40% сделок не попадали по направлению сделки (это утверждение верно хотябы потому что убыточные сделки уходили в редких случаях до -500пп). В доработанной версии главным образом работа велась по выбору направления сделки (по нашим оценкам теперь процент долгосрочных сделок снизиться до 10-15%), но также были введены дополнительные фильтры, автоматический выбор размера лота от размера средств и для более правильный выход из сделок чем увеличилась прибыль с 10-12пп до 25 и более пп На данный момент мы запустили АТС на демо счет и если есть желание форумчан то будем представлять результаты статистики...

Здравствуйте! В свободном доступе в нете, найдете не один... Тихо в теме поскольку за несколько месяцев работы ни одного дельного предложения или совета (кроме одного человека который писал в личку) кроме как потестить, купить за дорма и тому подобное. Мы работаем над новой модификацией советника которая должна повысить прибыль с нынешних 15,20% до 30%, на этой неделе надеюсь начать тесты, будут результаты опубликую... С уважением

Здравствуйте! Тихо в теме поскольку за несколько месяцев работы ни одного дельного предложения кроме как потестить, купить за дорма и тому подобное. Если тут есть инвесторы (вне этого форума кстати инвесторы поактивнее) то и на то что есть откликнуться и попросят чтото свежее, хотя бы в личку. Мы работаем над новой модификацией советника которая должна повысить прибыль с нынешних 15,20% до 30%, на этой неделе надеюсь начать тесты, будут результаты опубликую... С уважением

Здравствуйте! Иза сбоев форума на прошой неделе не вышел пост с инвестпаролем для мониторинга... Торговый счет: 706589 Новый пароль: R7NbL9 (пароль инвестора)

Здравствуйте! Иза сбоев форума на прошой неделе не вышел пост с инвестпаролем для мониторинга... Торговый счет: 706589 Новый пароль: R7NbL9 (пароль инвестора)

Здравствуйте! Не знаю что случилось (видимо новая атака на сервер), но пятничные посты не видны. Также прошу всех кто писал мне в личку написать еще раз, я получил уведомление по электронной почте о новых сообщения в личку но самого текста сообщений на форуме нет... Новые пароли и стэйты будут в пятницу. С уважением

Здравствуйте я вам писал и никакого ответа, хочу еще раз дать о себе знать.. На ветке: http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...=13029&st=0 - ведется мониторинг демосчета и уже более 2-х месяцев, причем каждые выходные я даю инвестпароль всем желающим Если вас интересует такая стратегия торговли (торгует АТС без вмешательства человека) пишите в личку. При необходимости дам инвестпароль от реалсчета и стэйт с ПАМА DetailedStatementDemo.htm

Здравствуйте! Потомучто 4*31=124 рубля Счет рублевый, в стэйте если вы качали тоже обозначено: RУR, будьте внимательней DetailedStatementDemo.htm

Здравствуйте! Сегодня пятница и вот новый инвестпароль на выходные: Торговый счет: 706589 Новый пароль: bjFJd2 (пароль инвестора) IP-адрес торгового сервера: 208.64.66.180:443 Честно говоря активнось инвесторов ровна нулю, надеюсь это связанно в периодом отпусков... Приятных выходных DetailedStatementDemo.htm DetailedStatementDemo.htm

Здравствуйте! Сегодня пятница и вот новый инвестпароль на выходные: Торговый счет: 706589 Новый пароль: bjFJd2 (пароль инвестора) IP-адрес торгового сервера: 208.64.66.180:443 Не сочтите за рекламу но я поменял брокера, ущел от WForex.ru. Как началвсь торговля у нового брокера я не получил ни единного отказа сервера исполнять ордера (стоп и тэйк не выставляются вообще) - приятно удивлен (подожду пока АТС заработает 200-300%, в прежней кухне именно тогда и начались проблемы...) Приятных выходных

Здравствуйте! В каждую пятницу я буду давать на выходные пароль доступа к тестовому счету и полный стэйт торгов АТС Я не уверен что смогу вечером оставить сообщение поэтому: Торговый счет: 706589 Новый пароль: Eg59AI (пароль инвестора) IP-адрес торгового сервера: 208.64.66.180:443 Пароль будет сменен к началу торгов на следующей неделе, стэйтмент прилагается... DetailedStatement_31.07.2009.htm

Здравствуйте! Я не уверен что смогу вечером оставить сообщение поэтому: Торговый счет: 706589 Новый пароль: Eg59AI (пароль инвестора) IP-адрес торгового сервера: 208.64.66.180:443 Пароль будет сменен к началу торгов на следующей неделе, стэйтмент прилагается... DetailedStatement_31.07.2009.htm

Извините за столь редкие появления. На данный момент и думаю до сентября я занят ремонтом, поэтому писать буду реже, хотя наблюдать за ходом дел конечно буду одним глазком... В дальнейшем буду выставлять на обозрение каждую неделю стэйт и инвестпароль на выходные (чтобы исключить всякую полемику по поводу подделок и.т.п)

НЕ боюсь, я это уже делал сотни раз и счет еще жив только благодаря хеджу, если одна поза сильно ушла в сторону - неизбежно пойдет тудаже и вторая, совокупный минус по хеджу у меня достигал 100-300пп и всегда закрывался с прибылью или с ничтожным убытком. Еще раз о локах, я их не использую, и об этом уже столько говорилось и говорится на нашем форуме: лок полезен, он дает время на передышку тем кто перестал понимать рыночную ситуацию, и из него можно получить прибыль если есть опыт вывода из локов (разрывается на коррекциях...). Насчет просадок, я неоднократно говорил что для правильной работы АТС нужна рабочая просадка, после того как начали таять исторические ордера (совершённые до 1 числа сего месяца) просадка держится на уровне -3 -8%, максимальной рабочей просадки (она теперь на уровне -20%) достигнуто еще небыло...

Здравствуйте! Все на форуме: http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=13029 Торговлю ведет АТС, ожидаемая прибыль от 30% Statement.htm

Я согласен с Шу, что лок (или в вашем понимании хедж) по 2 парам будет лишь усугубляться дополнительными отрицательными свопами. Хотите - держите замок по несколько недель и смотрите, как постепенно тает депо - не проблема. Но со вторым вопросом - признаться, не ожидал, что придется изъяснять столь элементарные вещи. БЕРЕТЕ ВСЮ ВАШУ МЕТОДИКУ, АНАЛИЗ, ММ, РМ, УСЛОВИЯ ВХОДА/ВЫХОДА/ЛОКИРОВАНИЯ И Т.Д., БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, НО ТОЛЬКО ВМЕСТО 2-Х СДЕЛОК "СИНТЕТИЧЕСКОГО КРОССА" ОТКРЫВАЕТЕСЬ И ЗАКРЫВАЕТЕСЬ НА САМОМ КРОССЕ. Можете проделать это на 2-х демо-счетах, на первом продолжив тестирование вашей методики, а на втором - торгуя самими кроссами. И сравните результаты. И будет вам счастье... ))) Пример долгой сделки: открыта - 06.09 закрыта - 07.23, пара Aud/Usd_Usd/Cad, магик 901, итог сделки - 120руб потери по свопам, с 06.02 по сегодня прибыль составила 10566руб, как вы думаете сколько таких сделок Вы еще сможете найти и главное как они повлияли на рост баланса??? Теперь я не зря спрашивал что именно вы предлагаете по косам... По нашей методике, по хеджу мы открываем максимум 3 ордера иногда они между собой локируются, открытие мы производим по ТФ М5 но сверяем с ТФ Н1 поэтому ордера у нас открываются по одному на каждый сигнал по ТФ М5 если есть условие по ТФ Н1, никогда не ставятся тэйк/стоп мы только выводим их в +10-12пп и закрываем если это не импульсное движение цены... При этом прошу учесть что не всегда сделка быстрая, может висеть и несколько дней и даже месяц как Вы убедились. Предположем я откроюсь на САМОМ КРОССЕ как Вы предлагаете и тоже максимально 3 лота резнесенные во времени, к чему я приду имея только тэйк +10-12пп и не имея стопа, вдруг они все откроются в одну сторону а ценя пойдет в другую да еще импульсом в 50-200пп как быть? а если связь пропадет, или отключат электричество? сколько продержится мое депо? Если Вам угодно проверить пожалуйста я вам дам новый инвестпароль, используйте программу копировщик и торгуйте только кроссом, публикуйте результаты, будем обсуждать. С уважением Виталий.

1) Полный лок (не хедж) не даст Вам прибыль ни при каких вариантах развития событий. Разве только Вам удалось найти ДЦ, у которого по полному локу начисляются положительные свопы... 2) Вашу энергию да использовать бы в мирных целях! То, что описал Вам doctor007 было проделано и мной (проанализировано), только далеко не в этом году. Прислушайтесь к аргументам умного человека.. А слова "полноценный автомат который торгует самостоятельно без вмешательства человека", и прочее - про "не редко пропадал интернет" и т.п. не решается без установки стопов (тэйков) только на стороне клиента МТ4. Если бы Ваш систетический кросс за время "простоя" ушёл бы резко против Вас, то от MC Вас бы не спасли ни методика, ни её потенциал. Я прекрасно понимаю, что и Вы это прекрасно понимаете, но только для того, чтобы у наблюдателей не создалось эйфорического ощущения, пишу это. А то, что Вы затратили много времени на "пустую идею", так это не страшно - уверен, что за это время Вы значительно подняли свой экспириенс по программированию на MQL4! Я говорил что лок можно разрулить и выйти из него с прибылью (об этом целая глава в книге Мастера: почему лок а не стоа, а также не мало материалов на нашем форуме). Насчет проделанной Вами и doctor007 работе я уже поблагодарил и оценил... Однако, 2 месяца торгов говорят нечто иное. Как Вы думаете сколько надо времени чтобы депо сгорело (напоминаю чтобы увидеть все достоинства и недостатки надо промониторить трэнд, разворот трэнда, флэт, импульсные движения цены, гепы, нет связи с сервером, неправильная цена, исключением можно считать только нерыночные котировки - краткосрочные импульсы 1мин в сотни и тысячи пп). Или если поставить подругому вопрос через сколько месяцев или при достижении какого профита один из нас: Вы или Я признаем что были неправы или чегото не поняли, не доглядели в расчетах??? И последнее ваше замечание оно касается только нерыночных котировок, резкие импульсы в 200-500пп я уже видел и все кто наблюдает все это время, хеджирование и работает на этом принципе, мы распознаем момент когда цена одной пары сильно отклонилась и входим в сделку, выход когда цены уравниваются или наоборот идет еще больший дисбаланс в другую сторону, при этом наша цель 10-12пп + двойные спрады. ________.bmp

Здравствуйте! Я вам писал на маил, пока ответа не получил, прилагаю стэйт за 2 месяца работы. С уважением. DetailedStatement_25.07.09.htm

Я обещал еще в прошлом месяце сменить инвестпароль чтобы исключить копирование сделок, этого мы не сделали по простой причине чтобы нас не обвинили в том что АТС дала сбой или работает не так как задумалось (на тот момент не была внедрена процедура ограничения просадки и она составляла около 50%). На данный момент это сделано и работает, за 20 дней этого месяца все исторические сделки закрылись и только одна дала -100руб за счет свопов. Пароль сменен, в дальнейшем я буду вести статистику, публиковать стэйты каждую неделю и конечно информировать о всех доработках. Самый важный результат нашей работы по моему мнению состоит в том что нам всетаки удалось написать простой автомат который выполняет работу трэйдера, пусть не на 5 с + но и при этом он будет выдавать от 30%/месяц. На данный момент я собираюсь переезжать и занимаюсь ремонтом, АТС тогрует, я мониторю 2 раза в день перед уходом и при возвращении. Человек занимается своими делами и получает удовольствие от жизни - автомат работает. Это была наша цель над которой мы работали 6 месяцев и могу утверждать что мы добились неплохих результатов... Детализированный стейт за все время работы в приложении. С уважением Виталий. DetailedStatement_25.07.09.htm

Еще раз хочу поблагодарить doctor007 за проявленный интерес к нашей теме. Я обещал еще в прошлом месяце сменить инвестпароль чтобы исключить копирование сделок, этого мы не сделали по простой причине чтобы нас не обвинили в том что АТС дала сбой или работает не так как задумалось (на тот момент не была внедрена процедура ограничения просадки и она составляла около 50%). На данный момент это сделано и работает, за 20 дней этого месяца все исторические сделки закрылись и только одна дала -100руб за счет свопов. Пароль сменен, в дальнейшем я буду вести статистику, публиковать стэйты каждую неделю и конечно информировать о всех доработках. Самый важный результат нашей работы по моему мнению состоит в том что нам всетаки удалось написать простой автомат который выполняет работу трэйдера, пусть не на 5 с + но и при этом он будет выдавать от 30%/месяц. На данный момент я собираюсь переезжать и занимаюсь ремонтом, АТС тогрует, я мониторю 2 раза в день перед уходом и при возвращении. Человек занимается своими делами и получает удовольствие от жизни - автомат работает. Это была наша цель над которой мы работали 6 месяцев и могу утверждать что мы добились неплохих результатов... С уважением Виталий.

Придется-таки уделить несколько времени для разъяснений. Учитывая, что депо у Вас в рублях (или даже в копейках), а не в долларах (кстати, важный момент для инвесторов и риск- и манименеджмента!), расчеты несколько запутаны. Дело в том, что прибыль начисляется по текущему курсу рубля, а каким он был в момент закрытия сделок – можно только вычислить в прошлом, но не предполагать на будущее. Итак, рассмотрим всего одну сделку (точнее, пару сделок) и сравним, что бы было, если бы мы торговали не двумя парами, а кроссом. Скрины – в студию. Мы видим, что были проведены сделки по 2-м парам, открытые одновременно в 1:05 22.07 и закрытые тоже одновременно в 8:31 23.07. Общий итог по сделкам, выраженный в рублях, нам придется пересчитать в пункты. Свопы я отбрасываю, чтобы не было еще большей путаницы. Итог сделки по eurusd – 447,50 руб. По ней можно вычислить курс рубля к доллару на тот момент. Имеем – 447,50/(1,4265-1,4217)/3 микролота =3,1076 и, судя по всему, эту цифру надо умножить на 10, так как неясны условия (минимальный размер лота и т.п.). Посмотрим общий итог в пунктах. (447,50-306,88)/3 микролота / 31,076 = 1,5 . Именно столько долларов на микролот (и примерно пунктов кросса) принесли нам эти сделки. Проверим на кроссе eurchf. Перемножаем цены открытия сделок с округлением до 5-го знака. 1,4217*1,0668=1,51667 То же самое проделываем с ценами закрытия. 1,4265*1,0633=1,51680 Разница 1,3 пункта. Все в порядке. Придется привести минутные графики eurusd и usdchf, чтобы показать, где открывались сделки. И графики закрытия А теперь взглянем на график кросса eurchf, чтобы убедиться, что мы проиграли, торгуя корзиной. Для этого надо помнить, что брокер, у которого открыт демо-счет, дает следующие спреды: eurusd – 2 п, usdchf – 3п, eurchf – 3 п. Так как точность котировок 1 п, то, конечно, существует некоторая погрешность, и точную прибыль 1,5 п мы не получим. Кроме того, проблема еще в том, что неизвестно, на каком тике были открыты сделки, а в минутном интервале обычно бывают и другие (как лучшие, так и худшие) цены. Сначала графики кросса. Сразу видно, что цены открытия 1,5167 (с учетом спреда) НЕ БЫЛО! Максимально худшая цена покупки eurchf в 1:05 была бы 1,5166. Цена покупки eurusd в момент открытия 1,4217, значит, на графике была цена 1,4215. Аналогично, usdchf – купили по 1,0668, значит график показывал 1,0665. Вычислим цену кросса в момент открытия сделок. 1,4215*1,0665=1,5160 Такая цена БЫЛА! Т.е. теоретически мы могли купить eurchf по цене 1,5163!!! Я прекрасно понимаю, что это все теория. На практике реальная цена покупки в момент совершения сделки была бы примерно 1,5164-65. График закрытия сделки С закрытием проще. Цена закрытия 1,5168 была, поэтому можно принять, что и теоретическая продажа кросса совершена была бы по такой цене. Итого мы имели бы на кроссе минимум 3-4 п вместо 1,5. Это вполне укладывается в рамки второго спреда, который и был потерян при торговле корзиной. Надеюсь, не утомил. Вывод. Торгуя такими «корзинами» вместо кроссов Вы ВСЕГДА теряете дополнительный спред на каждой сделке. Результат торговли такой "корзиной" ВСЕГДА будет хуже результата торговли соответствующим кроссом. P.S. Напоследок, я – категорический противник замков, на которых их любители также теряют двойной спред (хотя – это и не принципиально в данном контексте). Кроме того, в замках скрыта возможность самообмана и некоторой манипуляции - в стейтах просадка по ним не отображается... В то время, когда я пишу эти строки, у Вас висит отрицательный замок. Это так, к слову… Спасибо большое за проделанную вами работу. Все что вы говорите и то что привели в картинках правда (двойной спред, рубли и пересчет на доллары, проскальзывания цены). Насчет локирования в обычном понимании я с вами абсолютно согласен, в большинстве случаев это потеря времени с потенциальным выводом в безубыток (лок может длится недели, за это время можно компенсировать все и еще получить прибыль), однако в нашем случае в этом и есть фишка (лок - это замок бай/сел по одной валютной паре) мы производим хеджирование по 2 валютным парам и этот хедж точно даст прибыль ... Но это все не имеет никакого значения, принцип хеджирования корелирующих пар позволяет автоматизировать процесс торговли, мы знаем конкретные условия открытия/закрытия сделки, можем регулировать количество лотов и просадку как рабочую так и максимальную, в совокупности это и соблюдение ММ позволяет получить полноценный автомат который торгует самостоятельно без вмешательства человека... А теперь вопрос как автоматизировать работу по кросам (я думаете не понимаю что можно заработать больше пп?), четкие входы/выходы гарантия соблюдения ММ, разворот трэнда, продолжительные флэты, исключение влияния потери связи (частое явление при "важных новостях"), потери связи с интернетом, гепах... Предложите толковую стратегию и мы попробуем автоматизировать и откроем новую тему по этому поводу. Наша методика все эти проблемы решила, за время мониторинга был не один разворот трэнда (мы за ценой и ее движением вообще не следим), не редко пропадал интернет, отключение электричества (только на этой неделе в совокупности комп был выключен 2 суток), пару недель назад решили проблему гепов и импульсного движения цены. Все выше изложеные проблемы (они второстепенны) мы фиксировали и решали методично зная потенциал данной методики (методика работы - это и есть первостепенная фишка)

Если вас заинтересовала данная АТС (уточняю всю работу ведет автомат, никакого вмешательства, только мониторинг со стороны человека и то в рабочие часы) и Вы готовы инвестировать учитывая все риски (помня о словах мастера), прошу присылать предложения в личку... При необходимости предоставлю стэйти или инвестпароль к реалсчету.

На начальной стадии потери ограничивались только величиной лота и количеством сделок по хеджируемым парам, в результате не совсем точного входа в сделки накапливались висяки. Перед уходом в отпуск 1 июля была проведена работа по уменьшению просадок (стоит отметить что для работы АТС необходима просадка, оговаривается), а именно при достижении максимальной просадки в 20% (оговаривается) торговля ведется только на закрытие сделок до достижения 10%, после чего вновь начинается активная торговля. Все доработки в автомате сделаны и внедренны, я специально не закрыл хвосты перед отъездом чтобы убедится что АТС справится с просадкой пока меня не будет (на тот момент выше 50%), автомат работал на закрытие сделок и при достижении минимальной просадки 10% начал снова торговать. На данный момент просадка составляет 4-5% и идет активная торговля... Статистику сделок до 1июля можете видеть в прикрепленном фаиле, также прикрепляю стайтмент всего периода работы в реальном режиме времени на демо счете. __________________.xls Statement.htm

Здравствуйте уважаемые инвесторы! Подобная тема была открыта месяц назад в закрытой части форума: http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=13029 цель была показать принцип работы, обсудить результаты, мониторинг со стороны слушателей академии и модераторов и почему нет внести коррективы по замечаниям ... Для мониторинга предлагаю посмотреть демо счет: счет № 706589 Пароль инвестора: fmqFvH IP-адрес торгового сервера: 208.64.66.180:443 А начиналось все с серфинга по разным форумам, приведу только пару ссылок на наш форум и его производных: 1. О хеджировании валют на рынке форекс http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...5+EURUSD/USDCHF http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...F+EURUSD/USDCHF Были еще много таких тем и вообще веток, суть сходится в том что хеджирование возможно особенно по паре EURusd/USDchf в итоге многие приходили к тому вся эта работа нецелесообразна иза малого профита малого количества сделок ... 2. Корреляция валютных пар редакция Magister предупреждение: прежде чем оставлять ссылки на другие ресурсы ознакомьтесь с праивлами рекламы на аншем форуме. В результате была сделана попытка написать АТС которая может хеджировать коррелирующие валютные пары (в частности EURusd/USDchf) Принцип хеджируются коррелирующие валюты (с индексом корреляции 80-95%), вход в сделку единовременно при нарушении корреляции, цель 10пп, длительность сделки от 2мин (при хорошем входе не превышает пары часов), исключить проблем с глюками платформы, компа, нечестного поведения ДЦ (кухни) такие как: задержки при открытии/закрытии в принципе отказ открыть/закрыть, цена изменилась... Сделки закрываются одновременно, каждая сделка имеет личный магикнабер, максимальное количество сделок по одной паре - 3, лот выставляется. При анализе выяснилось что рабочих пар может быль несколько... Для торговли первоначально были выбраны пары: EUR/usd USD/chf, AUD/usd USD/chf, GBP/usd EUR/usd, NZD/usd AUD/usd позднее добавлены USD/cad AUD/usd и USD/cad EUR/usd При среднем количестве сделок в день - 5, среднее количество ПП в месяц 1000, ожидаемая прибыль 50-100%